neuroalpha 0.3.12 → 0.3.14

package/server/model/research.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { normalizeParams } from '../settings.js';
 import { computeReport, downsample, buildPeriods } from './metrics.js';
 import { round } from '../util.js';
@@ -312,8 +312,8 @@ async function run(runId, p, state) {
     const stockPnl = new Float64Array(N), stockCnt = new Float64Array(N);
     const stockAllowed = (i) => !autoAdapt || !(stockCnt[i] >= 3 && stockPnl[i] < -0.012);
     let curExitRatio = autoAdapt ? 0.95 : exitRatio;
-    const stepBars = autoAdapt ? Math.max(2, Math.floor(H / 2)) : H;
-    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : (dir === 'neutral' ? Math.min(0.25, 1 / (2 * K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K)));
+    const stepBars = autoAdapt ? Math.max(3, Math.floor(H / 5)) : H;
+    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.48, Math.max(1 / K, 1.4 / K)) : Math.min(0.48, 1.9 / (2 * K));
 
     const closePos = (i, h, t, end, why) => {
       const exitPrice = px(i, t);
@@ -345,7 +345,7 @@ async function run(runId, p, state) {
       const pr = preds[name].get(t);
       const sg = sigmaAt.get(t);
       const bear = isMarketDown(ds, t);
-      const mktDown = mktFilter && dir !== 'neutral' && bear;
+      const mktDown = mktFilter && bear;
       let order, entries;
       if (dir !== 'long') {
         const edge = (i) => pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H);
@@ -359,26 +359,12 @@ async function run(runId, p, state) {
           const req = autoAdapt && barsHeld <= 2 * stepBars ? earlyExitNeed : exitNeed;
           if (!(h.side === 'long' ? e > req : e < -req) || !liquid(i, t)) closePos(i, h, tIn, false, 'Прогноз ослаб');
         }
-        const needL = autoAdapt && dir === 'longshort' && bear ? need * 1.25 : need;
-        const needS = autoAdapt && dir === 'longshort' ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
+        const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
+        const needS = autoAdapt ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
         const candL = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
         const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) < -needS).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
-        let nL, nS;
-        if (dir === 'longshort') {
-          nL = K - countSide('long');
-          nS = K - countSide('short');
-        } else {
-          // нейтрально: равное число покупок и продаж; при autoAdapt уже открытые прибыльные позиции не закрываются принудительно без сигнала
-          const pairs = Math.min(K, countSide('long') + candL.length, countSide('short') + candS.length);
-          if (!autoAdapt) {
-            for (const side of ['long', 'short']) {
-              const extra = [...held].filter(([, h]) => h.side === side).sort((a, b) => (side === 'long' ? 1 : -1) * (edge(a[0]) - edge(b[0])));
-              for (const [i, h] of extra.slice(0, Math.max(0, extra.length - pairs))) closePos(i, h, tIn, false, 'Нет пары с другой стороны');
-            }
-          }
-          nL = Math.max(0, pairs - countSide('long'));
-          nS = Math.max(0, pairs - countSide('short'));
-        }
+        const nL = K - countSide('long');
+        const nS = K - countSide('short');
         entries = [
           ...candL.slice(0, Math.max(0, nL)).map((i) => [i, 'long', edge(i)]),
           ...candS.slice(0, Math.max(0, nS)).map((i) => [i, 'short', edge(i)]),
@@ -419,7 +405,7 @@ async function run(runId, p, state) {
       for (let idx = 0; idx < newEntries.length; idx++) {
         const [i, side, edgeAt] = newEntries[idx];
         const effEdge = edgeAt !== null ? Math.abs(edgeAt) : (sg ? Math.abs(pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H)) : 0);
-        const conv = autoAdapt && needEdge > 0 && effEdge > 0 ? Math.min(1.20, Math.max(0.85, 0.80 + 0.20 * (effEdge / needEdge))) : 1;
+        const conv = autoAdapt && needEdge > 0 && effEdge > 0 ? Math.min(1.25, Math.max(0.85, 0.80 + 0.25 * (effEdge / needEdge))) : 1;
         const baseAlloc = autoAdapt ? Math.min(equity * maxSlotWeight * conv, avail / Math.max(1, newEntries.length - idx)) : Math.min(equity / slots, avail / Math.max(1, newEntries.length - idx));
         let alloc = baseAlloc;
         if (invVol && avgInv > 0 && sg[i] > 0) {
@@ -713,7 +699,7 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
       const stockAllowed = (i) => !autoAdapt || !(stockCnt[i] >= 3 && stockPnl[i] < -0.012);
       const curExitRatio = autoAdapt ? 0.95 : exitRatio;
       const stepBars = autoAdapt ? Math.max(2, Math.floor(H / 2)) : H;
-      const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : (dir === 'neutral' ? Math.min(0.25, 1 / (2 * K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K)));
+      const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K));
       const closePos = (i, h, t) => {
         const exitPrice = px(i, t);
         const gross = h.side === 'short' ? h.alloc * (1 - exitPrice / h.entryPrice) : h.alloc * (exitPrice / h.entryPrice - 1);
@@ -735,7 +721,7 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
         }
         const pr = preds.get(t), sg = sigmaAt.get(t);
         const bear = isMarketDown(ds, t);
-        const mktDown = mktFilter && dir !== 'neutral' && bear;
+        const mktDown = mktFilter && bear;
         const edge = (i) => pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H);
         const need = effMinEdge * 2 * realCost, exitNeed = need * curExitRatio, earlyExitNeed = need * 0.35;
         let order, entries;
@@ -745,21 +731,11 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
             const req = autoAdapt && barsHeld <= 2 * stepBars ? earlyExitNeed : exitNeed;
             if (!(h.side === 'long' ? e > req : e < -req) || !liquid(i, t)) closePos(i, h, tIn);
           }
-          const needL = autoAdapt && dir === 'longshort' && bear ? need * 1.25 : need;
-          const needS = autoAdapt && dir === 'longshort' ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
+          const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
+          const needS = autoAdapt ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
           const candL = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
           const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) < -needS).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
-          let nL = K - countSide('long'), nS = K - countSide('short');
-          if (dir === 'neutral') {
-            const pairs = Math.min(K, countSide('long') + candL.length, countSide('short') + candS.length);
-            if (!autoAdapt) {
-              for (const side of ['long', 'short']) {
-                const extra = [...held].filter(([, h]) => h.side === side).sort((a, b) => (side === 'long' ? 1 : -1) * (edge(a[0]) - edge(b[0])));
-                for (const [i, h] of extra.slice(0, Math.max(0, extra.length - pairs))) closePos(i, h, tIn);
-              }
-            }
-            nL = Math.max(0, pairs - countSide('long')); nS = Math.max(0, pairs - countSide('short'));
-          }
+          const nL = K - countSide('long'), nS = K - countSide('short');
           entries = [...candL.slice(0, Math.max(0, nL)).map((i) => [i, 'long', edge(i)]), ...candS.slice(0, Math.max(0, nS)).map((i) => [i, 'short', edge(i)])];
         } else if (effMinEdge > 0) {
           for (const [i, h] of [...held]) {

package/server/model/vocab.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { kvGet, kvSet } from '../db.js';
 
 // «Словарь» модели: акции индекса широкого рынка МосБиржи (MOEXBMI, ~100 бумаг)

package/server/news/index.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { db } from '../db.js';
 import { hub } from '../hub.js';
 import { getSettings } from '../settings.js';

package/server/notify/index.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import crypto from 'node:crypto';
 import https from 'node:https';
 import fs from 'node:fs';

package/server/params-meta.js

@@ -1,10 +1,10 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 // Описание всех настроек: для формы в интерфейсе, для ИИ-стратега и для проверки значений.
 // hidden — не показывать в интерфейсе; ai:false — ИИ менять запрещено (честность проверки).
 export const PARAMS = [
   { key: 'modelAutoAdapt', label: 'Самообучение правил торговли (Авто)', hint: 'Полный автомат: стратегия сама учится на мульти-горизонте (1,5–3,5 ч), автоматически управляет порогами входа и выхода под вашу комиссию, масштабирует слоты по силе сигнала и временно ставит на карантин убыточные акции. Ручная настройка горизонта и порогов не требуется.', type: 'checkbox' },
   { key: 'modelTopK', label: 'Сколько акций держать', hint: 'Сколько акций с лучшим прогнозом можно держать одновременно (при продажах — и столько же акций на продажу).', min: 1, max: 20 },
-  { key: 'modelDirection', label: 'Направление торговли', hint: '«Только в рост (без шорта)» — классическая покупка акций и их продажа при фиксации прибыли (работает на любом счёте и ИИС). «В рост и в падение (с шортом)» — дополнительно зарабатывает на падающих акциях за счёт коротких продаж (требуется включённая маржинальная торговля у брокера; на брокерских счетах без маржиналки шорты отключаются автоматически). «Хедж 50/50 (рост + падение)» — держит позиции в рост и в падение на равные суммы, чтобы не зависеть от обвалов индекса.', type: 'select', options: [['long', 'Только в рост (без шорта)'], ['longshort', 'В рост и в падение (с шортом)'], ['neutral', 'Хедж 50/50 (рост + падение)']] },
+  { key: 'modelDirection', label: 'Направление торговли', hint: '«Только в рост (без шорта)» — классическая покупка акций и их продажа при фиксации прибыли (работает на любом счёте и ИИС). «В рост и в падение (с шортом)» — дополнительно зарабатывает на падающих акциях за счёт коротких продаж (требуется включённая маржинальная торговля у брокера; на брокерских счетах без маржиналки шорты отключаются автоматически).', type: 'select', options: [['long', 'Только в рост (без шорта)'], ['longshort', 'В рост и в падение (с шортом)']] },
   { key: 'modelHorizon', label: 'Горизонт прогноза, часов (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (мульти-горизонт 1,5–3,5 ч). При выключенном Авто — на сколько часов вперёд предсказывать движение.', min: 0.5, max: 8 },
   { key: 'modelMinEdge', label: 'Порог выгоды на вход (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (2,5× издержек). При выключенном Авто — во сколько раз ожидаемое движение должно превышать стоимость сделки.', min: 0, max: 10 },
   { key: 'modelExitRatio', label: 'Порог на выход (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (двухступенчатый выход 0,35 / 0,95). При выключенном Авто — до какой доли от порога входа держать позицию.', min: 0, max: 1, step: 0.05 },
@@ -37,7 +37,8 @@ export function validateParam(key, raw) {
   if (!m) return { error: `нет такой настройки «${key}»` };
   if (m.type === 'checkbox') return { value: raw === true || raw === 'true' || raw === 1 };
   if (m.type === 'select') {
-    const opt = m.options.find(([v]) => String(v) === String(raw));
+    const normRaw = key === 'modelDirection' && String(raw) === 'neutral' ? 'longshort' : raw;
+    const opt = m.options.find(([v]) => String(v) === String(normRaw));
     return opt ? { value: opt[0] } : { error: `${key}: допустимо ${m.options.map(([v]) => v).join(', ')}` };
   }
   // число; запятая допустима как десятичный разделитель («2,5» = 2.5)

package/server/settings.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { strategyDefaults } from './config.js';
 import { userKvGet, userKvSet, addSettingsHistory, getSettingsHistory } from './db.js';
 import { validateParam, normalizeKey, PARAM_MAP } from './params-meta.js';

package/server/strategist/analytics.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { strategyDefaults } from '../config.js';
 import { getRun, getTrades, listRuns } from '../db.js';
 import { round, MSK } from '../util.js';
@@ -45,7 +45,7 @@ export function runSummary(run, { revealOOS = false } = {}) {
     s.горизонт_часов = m.model.horizon;
     s.акций = m.model.tokens;
     const dir = run.params?.modelDirection || 'long';
-    if (dir !== 'long') s.направление = dir === 'neutral' ? 'нейтрально к рынку (покупки и продажи парами; сравнивать с нулём, а не с рынком)' : 'покупки и продажи';
+    if (dir !== 'long') s.направление = 'в рост и в падение (с шортом)';
     s.период_настройки = Object.fromEntries(Object.entries(cmp).map(([n, c]) => [LBL[n] || n, seg(c, 'inSample', dir)]));
     s.контрольный_период = revealOOS
       ? Object.fromEntries(Object.entries(cmp).map(([n, c]) => [LBL[n] || n, seg(c, 'outOfSample', dir)]))

package/server/strategist/index.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { PARAMS } from '../params-meta.js';
 import { chatStream, activeModelInfo, isLlmEnabled } from '../llm/client.js';
 import { hub } from '../hub.js';
@@ -86,7 +86,7 @@ const PARAMS_VISIBLE = PARAMS.filter((p) => !p.hidden && !p.fixed);
 доход портфеля из лучших прогнозов с комиссиями и БЕЗ комиссий (разница показывает, сколько съедают издержки), сравнение с рынком.
 Сделки исполняются по цене открытия следующей свечи (честно). Порог выгоды modelMinEdge: покупаем, только если ожидаемое движение больше стоимости сделки × порог.
 У стратегии включено самообучение правил торговли (modelAutoAdapt=true по умолчанию — Полный Автомат): мульти-горизонтное обучение (1.5–3.5 ч), сопровождение на полушаге H/2 (мягкий порог 0.35 на первых двух полушагах и 0.95 по зрелости), взвешивание слота по силе сигнала (Conviction Sizing), адаптация порогов покупок и продаж к среднесрочному тренду индекса Мосбиржи и временный карантин убыточных «акций-убийц» с затуханием. Дополнительно есть настройки: число акций (modelTopK), направление (modelDirection), способ распределения долей (modelAllocMode: equal / invvol), фильтр падающего рынка (modelMarketFilter: off / ma), а при выключенном modelAutoAdapt — ручные горизонт (modelHorizon), порог входа (modelMinEdge) и порог выхода (modelExitRatio).
-Направление modelDirection: long — только покупки (по умолчанию); longshort — ещё и продажи без покупки (шорт) акций, ожидаемо слабее рынка (ожидание ниже −порога); neutral — парами: равные суммы покупок и продаж, нет пары — не торгуем; общий рост или падение рынка почти не влияют, результат сравнивай с нулём, а не с рынком. С продажами на позицию приходится капитал/2К. За продажу брокер берёт плату за заём акций modelShortFeePct (% годовых за время удержания). В разборах есть вклад покупок и продаж и разбивка по стороне — смотри, какая сторона зарабатывает.
+Направление modelDirection: long — только в рост (без шорта); longshort — в рост и в падение (с шортом, по умолчанию): покупает лидеров и шортит акции, ожидаемо слабее рынка (ожидание ниже −порога), с авто-балансировкой по тренду индекса. За продажу без покупки брокер берёт плату за заём акций modelShortFeePct (% годовых за время удержания). В разборах есть вклад покупок и продаж и разбивка по стороне — смотри, какая сторона зарабатывает.
 Разница в итоге меньше 5 п.п. между двумя исследованиями обычно в пределах случайности — не называй её надёжной без контрольного периода.
 model_forecast — прогноз сейчас, market_neighbors — соседи акции на карте.
 get_news — свежие новости и раскрытия эмитентов; новости существуют только «сейчас» (в проверках на истории их нет — там они не используются).

package/server/strategist/tools.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { PARAMS, PARAM_MAP } from '../params-meta.js';
 import { getSettings, updateSettings, validateChanges } from '../settings.js';
 import { getRun, listRuns, addJournal, listJournal, kvGet, kvSet } from '../db.js';

package/server/util.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 export const DAY = 86400000;
 export const MSK = 3 * 3600000;
 export const round = (v, d = 2) => (Number.isFinite(v) ? Math.round(v * 10 ** d) / 10 ** d : v);