neuroalpha 0.3.12 → 0.3.13

package/server/model/forecast.js

@@ -1,13 +1,13 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { normalizeParams } from '../settings.js';
 import { round, DAY, fmtBarMsk } from '../util.js';
-import { loadDataset, barsFromHours, BAR_MS, BAR_INTERVAL } from './dataset.js';
-import { buildFold, MODELS, HEADS, LIQ_MIN, FEATURE_WARMUP, explainAttention, mapSnapshot } from './models.js';
+import { loadDataset, barsFromHours, BAR_MS } from './dataset.js';
+import { buildFold, MODELS, HEADS, SCALES, BETAS, LIQ_MIN, FEATURE_WARMUP, explainAttention, mapSnapshot } from './models.js';
 import { loadProfiles } from './profiles.js';
 import { isMarketDown } from './research.js';
 import { newsForSymbols } from '../news/index.js';
 
-let cache = null;
+let baseState = null; // { key, trainedAt, ds, last, r, snap, prevExpMap, prevRankMap, lastTickResult, lastTickAt }
 const inflight = new Map();
 
 export const lastClosedIndex = (ds, now = Date.now()) => {
@@ -16,9 +16,100 @@ export const lastClosedIndex = (ds, now = Date.now()) => {
   return last;
 };
 
+// Быстрое получение живых цен Мосбиржи (TQBR + IMOEX) за 1 лёгкий запрос (~80 мс)
+async function fetchLiveMoexSnapshot() {
+  try {
+    const [rShares, rIdx] = await Promise.all([
+      fetch('https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities.json?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,LAST,MARKETPRICE,LCURRENTPRICE,VALTODAY', { signal: AbortSignal.timeout(6000) }),
+      fetch('https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/index/boards/SNDX/securities/IMOEX.json?iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,CURRENTVALUE,LASTVALUE', { signal: AbortSignal.timeout(6000) }).catch(() => null),
+    ]);
+    if (!rShares.ok) return null;
+    const j = await rShares.json();
+    const cols = j.marketdata?.columns || [];
+    const iSec = cols.indexOf('SECID');
+    const iLast = cols.indexOf('LAST');
+    const iMkt = cols.indexOf('MARKETPRICE');
+    const iCur = cols.indexOf('LCURRENTPRICE');
+    const prices = new Map();
+    for (const row of j.marketdata?.data || []) {
+      const sym = row[iSec];
+      const px = Number(row[iLast] || row[iMkt] || row[iCur] || 0);
+      if (sym && px > 0) prices.set(sym, px);
+    }
+    let imoexPrice = 0;
+    if (rIdx?.ok) {
+      const ji = await rIdx.json().catch(() => null);
+      const ic = ji?.marketdata?.columns || [];
+      const ir = ji?.marketdata?.data?.[0];
+      if (ir) imoexPrice = Number(ir[ic.indexOf('CURRENTVALUE')] || ir[ic.indexOf('LASTVALUE')] || 0);
+    }
+    return { prices, imoexPrice, ts: Date.now() };
+  } catch {
+    return null;
+  }
+}
+
+// Мгновенное обновление последней точки контекста u в уже обученной модели по живым котировкам (за ~2 мс)
+function applyLivePricesToFold(ds, f, u, fitted, liveSnap) {
+  if (!liveSnap?.prices?.size) return;
+  const idx = f.lo + u;
+  if (idx < 1 || idx >= ds.T) return;
+  const N = f.N;
+  const mPrev = ds.mclose?.[idx - 1] || 0;
+  const mLive = liveSnap.imoexPrice > 0 && mPrev > 0 ? Math.log(liveSnap.imoexPrice / mPrev) : ds.mret[idx];
+
+  // 1) пересчитываем z[u*N + i] по живой цене акции относительно закрытия предыдущей свечи
+  for (let i = 0; i < N; i++) {
+    const tk = ds.tokens[i];
+    const prevPx = tk.close[idx - 1];
+    const livePx = liveSnap.prices.get(tk.symbol);
+    if (livePx > 0 && prevPx > 0) {
+      const ret = Math.log(livePx / prevPx);
+      const e = ret - f.beta[i] * mLive;
+      f.z[u * N + i] = Math.max(-8, Math.min(8, e / f.sigma[i]));
+    }
+  }
+
+  // 2) пересчитываем признаки масштаба 0 (последний час) в точке u
+  const sc0 = SCALES[0];
+  const invP = 1 / Math.sqrt(sc0.len), invF = invP / 1.5;
+  const Xp0 = f.X[0][0], Xf0 = f.X[1][0];
+  for (let i = 0; i < N; i++) {
+    let sp = 0, sf = 0;
+    for (let k = 0; k < sc0.len; k++) {
+      const uk = u - k;
+      if (uk < 0) break;
+      const zk = f.z[uk * N + i];
+      sp += zk;
+      sf += zk * Math.min(4, ds.tokens[i].valRatio[f.lo + uk]);
+    }
+    Xp0[u * N + i] = sp * invP;
+    Xf0[u * N + i] = sf * invF;
+  }
+
+  // 3) пересчитываем головы внимания F[hi][u*N + j] в точке u
+  const att = fitted.attention;
+  if (att?.As && att?.F) {
+    const off = u * N;
+    for (let hi = 0; hi < HEADS.length; hi++) {
+      const h = HEADS[hi];
+      const bIdx = BETAS.findIndex((b) => b.v === h.beta);
+      const A = att.As[bIdx];
+      const X = f.X[h.kind === 'price' ? 0 : 1][h.scale];
+      const Fh = att.F[hi];
+      for (let j = 0; j < N; j++) {
+        let s = 0;
+        const row = j * N;
+        for (let i = 0; i < N; i++) s += A[row + i] * X[off + i];
+        Fh[off + j] = s;
+      }
+    }
+  }
+}
+
 // Обучение на окне, заканчивающемся свечой idx, и прогноз по этой свече.
 // Возвращает строки по всем акциям: ожидаемое движение (относительно рынка), сигнал покупки, кто влияет.
-export async function predictAt(ds, p, idx, { explain = true } = {}) {
+export async function predictAt(ds, p, idx, { explain = true, liveSnap = null } = {}) {
   const autoAdapt = p.modelAutoAdapt !== false;
   const effHorizon = autoAdapt ? 2.5 : p.modelHorizon;
   const effMinEdge = autoAdapt ? 2.5 : p.modelMinEdge;
@@ -33,16 +124,23 @@ export async function predictAt(ds, p, idx, { explain = true } = {}) {
   const chosen = p.modelType in MODELS ? p.modelType : 'attention';
   const list = [...new Set(explain ? Object.keys(MODELS) : ['attention', chosen])];
   const fitted = {};
-  const preds = {};
   for (const n of list) {
     fitted[n] = await MODELS[n].fit(f);
+  }
+  if (liveSnap) applyLivePricesToFold(ds, f, u, fitted, liveSnap);
+  return buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, autoAdapt, explain, liveSnap);
+}
+
+function buildPredictionRows(ds, p, idx, f, u, fitted, chosen, H, effMinEdge, autoAdapt, explain, liveSnap = null) {
+  const preds = {};
+  for (const n of Object.keys(fitted)) {
     preds[n] = MODELS[n].predict(fitted[n], f, u);
   }
   const cost = (p.commissionPct + p.slippagePct) / 100;
   const threshold = effMinEdge * 2 * cost;
   const bear = isMarketDown(ds, idx);
   const dir = p.modelDirection || 'long';
-  const needL = autoAdapt && bear && dir !== 'neutral' ? threshold * 1.25 : threshold;
+  const needL = autoAdapt && bear ? threshold * 1.25 : threshold;
   const needS = autoAdapt && dir === 'longshort' ? (bear ? threshold * 0.90 : threshold * 1.25) : threshold;
   let sInv = 0, nInv = 0;
   for (let i = 0; i < ds.tokens.length; i++) if (f.sigma[i] > 0 && ds.tokens[i].liq[idx] >= LIQ_MIN) { sInv += 1 / f.sigma[i]; nInv++; }
@@ -50,8 +148,10 @@ export async function predictAt(ds, p, idx, { explain = true } = {}) {
   const rows = ds.tokens.map((tk, i) => {
     const exp = preds[chosen][i] * f.sigma[i] * Math.sqrt(H);
     const weight = avgInv > 0 && f.sigma[i] > 0 ? Math.max(0.4, Math.min(1.8, (1 / f.sigma[i]) / avgInv)) : 1;
+    const livePx = liveSnap?.prices?.get(tk.symbol) || tk.close[idx] || 0;
     const row = {
       i, symbol: tk.symbol, name: tk.name,
+      price: round(livePx, 4),
       liquid: tk.liq[idx] >= LIQ_MIN,
       expected: exp,
       expectedPct: round(exp * 100, 3),
@@ -70,9 +170,7 @@ export async function predictAt(ds, p, idx, { explain = true } = {}) {
   return { f, u, fitted, chosen, threshold, marketDown: bear, rows };
 }
 
-// Новости — только в прогнозе «сейчас»: в исторической проверке их нет (истории новостей не существует,
-// и ИИ, знающий будущее, исказил бы проверку). Строкам с новостями за последние 24 ч добавляем
-// news: { count, tone — средний взвешенный по важности, top — суть самой важной }
+// Новости — только в прогнозе «сейчас»
 function withNews(result, p) {
   const nm = p.newsEnabled ? newsForSymbols(24) : null;
   for (const r of result.rows) {
@@ -83,31 +181,104 @@ function withNews(result, p) {
   return result;
 }
 
-// Прогноз на ближайшие H часов по последней закрытой свече
+// Добавляет к каждой строке дельту ожидания (deltaPct) и смещение в рейтинге (rankDelta) относительно предыдущего замера
+function attachDeltas(rows, stateObj) {
+  const prevExp = stateObj.prevExpMap;
+  const prevRank = stateObj.prevRankMap;
+  const nextExp = new Map();
+  const nextRank = new Map();
+  let changed = false;
+
+  rows.forEach((r, idx) => {
+    const rank = idx + 1;
+    nextExp.set(r.symbol, r.expectedPct);
+    nextRank.set(r.symbol, rank);
+    if (prevExp && prevExp.has(r.symbol)) {
+      const d = round(r.expectedPct - prevExp.get(r.symbol), 3);
+      if (Math.abs(d) >= 0.001) changed = true;
+      r.deltaPct = d !== 0 ? d : (r.deltaPct || 0);
+      r.rankDelta = prevRank?.has(r.symbol) ? (prevRank.get(r.symbol) - rank) : 0;
+    } else {
+      r.deltaPct = 0;
+      r.rankDelta = 0;
+    }
+  });
+
+  if (!prevExp || changed) {
+    stateObj.prevExpMap = nextExp;
+    stateObj.prevRankMap = nextRank;
+  }
+}
+
+// Прогноз на ближайшие H часов с живым поминутным обновлением котировок (без переобучения тяжёлого окна каждую минуту)
 export async function forecastNow(input, { force = false, onProgress } = {}) {
   const p = normalizeParams(input);
   const autoAdapt = p.modelAutoAdapt !== false;
   const effHorizon = autoAdapt ? 2.5 : p.modelHorizon;
   const effMinEdge = autoAdapt ? 2.5 : p.modelMinEdge;
   const key = JSON.stringify([autoAdapt, p.modelType, effHorizon, p.modelTrainDays, p.modelEmbedDim, effMinEdge, p.modelDirection, p.modelUseMacro, p.modelUseDividends, p.modelTextWeight, p.commissionPct, p.slippagePct]);
-  if (!force && cache && cache.key === key && Date.now() - cache.at < 10 * 60000) return withNews(cache.result, p);
+
+  const now = Date.now();
+  // 1) Если с последнего живого тика прошло меньше 15 секунд и нет force — отдаём мгновенно из памяти
+  if (!force && baseState && baseState.key === key && baseState.lastTickResult && now - baseState.lastTickAt < 15000) {
+    return withNews(baseState.lastTickResult, p);
+  }
+  // 2) Если базовая модель обучена менее 10 минут назад и нет force — делаем быстрый живой пересчёт (~80 мс запрос + 2 мс математика)
+  if (!force && baseState && baseState.key === key && now - baseState.trainedAt < 10 * 60000) {
+    const liveSnap = await fetchLiveMoexSnapshot();
+    if (liveSnap) applyLivePricesToFold(baseState.ds, baseState.f, baseState.u, baseState.fitted, liveSnap);
+    const H = barsFromHours(effHorizon);
+    const r = buildPredictionRows(baseState.ds, p, baseState.last, baseState.f, baseState.u, baseState.fitted, baseState.chosen, H, effMinEdge, autoAdapt, true, liveSnap);
+    const sortedRows = r.rows.map(({ i, expected, ...x }) => ({ ...x, cluster: baseState.snap.clusters[i] })).sort((a, b) => b.expectedPct - a.expectedPct);
+    attachDeltas(sortedRows, baseState);
+    const result = {
+      ...baseState.lastTickResult,
+      at: now,
+      liveTs: liveSnap?.ts || now,
+      rows: sortedRows,
+    };
+    baseState.lastTickResult = result;
+    baseState.lastTickAt = now;
+    return withNews(result, p);
+  }
+
   if (!force && inflight.has(key)) return withNews(await inflight.get(key), p);
   const task = (async () => {
-    const now = Date.now();
-    const ds = await loadDataset({ fromTs: now - Math.ceil(p.modelTrainDays * 1.5 + 25) * DAY, tillTs: now, useMacro: p.modelUseMacro, useDividends: p.modelUseDividends, onProgress });
+    const [ds, liveSnap] = await Promise.all([
+      loadDataset({ fromTs: now - Math.ceil(p.modelTrainDays * 1.5 + 25) * DAY, tillTs: now, useMacro: p.modelUseMacro, useDividends: p.modelUseDividends, onProgress }),
+      fetchLiveMoexSnapshot(),
+    ]);
     const last = lastClosedIndex(ds, now);
-    const r = await predictAt(ds, p, last);
+    const r = await predictAt(ds, p, last, { explain: true, liveSnap });
     const snap = mapSnapshot(r.f);
+    const sortedRows = r.rows.map(({ i, expected, ...x }) => ({ ...x, cluster: snap.clusters[i] })).sort((a, b) => b.expectedPct - a.expectedPct);
+    const stateObj = baseState && baseState.key === key ? baseState : { prevExpMap: null, prevRankMap: null };
+    attachDeltas(sortedRows, stateObj);
     const result = {
       at: now,
+      liveTs: liveSnap?.ts || now,
       barTs: ds.timeline[last],
       bar: fmtBarMsk(ds.timeline[last]),
       horizon: effHorizon, direction: p.modelDirection, model: r.chosen, thresholdPct: round(r.threshold * 100, 3), marketDown: r.marketDown,
-      rows: r.rows.map(({ i, expected, ...x }) => ({ ...x, cluster: snap.clusters[i] })).sort((a, b) => b.expectedPct - a.expectedPct),
+      rows: sortedRows,
       map: { symbols: ds.tokens.map((t) => t.symbol), names: ds.tokens.map((t) => t.name), pts: snap.pts.map(([x, y]) => [round(x, 3), round(y, 3)]), cl: snap.clusters },
       heads: HEADS.map((h, i) => ({ label: h.label, coef: round(r.fitted.attention.coef[i], 4) })),
     };
-    cache = { key, at: now, result };
+    baseState = {
+      key,
+      trainedAt: now,
+      ds,
+      last,
+      f: r.f,
+      u: r.u,
+      fitted: r.fitted,
+      chosen: r.chosen,
+      snap,
+      prevExpMap: stateObj.prevExpMap,
+      prevRankMap: stateObj.prevRankMap,
+      lastTickResult: result,
+      lastTickAt: now,
+    };
     return result;
   })().finally(() => inflight.delete(key));
   inflight.set(key, task);

package/server/model/linalg.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 // Небольшая линейная алгебра без зависимостей: матрицы — массивы Float64Array (строки)
 
 export const matrix = (n, m) => Array.from({ length: n }, () => new Float64Array(m));

package/server/model/live.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { createRun, finishRun, saveTrade, updateRunMetrics, getRun, getTrades, deleteRun, kvGet, kvSet } from '../db.js';
 import { normalizeParams } from '../settings.js';
 import { round, DAY, MSK, fmtBarMsk } from '../util.js';
@@ -308,7 +308,7 @@ class LiveEngine {
     const dir = this.#direction(s);
     const slots = dir === 'long' ? K : 2 * K;
     const autoAdapt = s.params.modelAutoAdapt !== false;
-    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : (dir === 'neutral' ? Math.min(0.25, 1 / (2 * K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K)));
+    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K));
     const invVol = s.params.modelAllocMode === 'invvol';
     const effMinEdge = autoAdapt ? 2.5 : s.params.modelMinEdge;
     const needPct = effMinEdge * 2 * (s.params.commissionPct + s.params.slippagePct);
@@ -373,7 +373,7 @@ class LiveEngine {
         closing.add(sym);
       };
       const exitRatio = autoAdapt ? 0.95 : Number(p.modelExitRatio ?? 0.5);
-      const mktDown = p.modelMarketFilter === 'ma' && dir !== 'neutral' && r.marketDown;
+      const mktDown = p.modelMarketFilter === 'ma' && r.marketDown;
       const quarantined = new Set();
       if (autoAdapt && s.trades.length >= 3) {
         const stMap = new Map();
@@ -418,22 +418,9 @@ class LiveEngine {
         const open = (x) => !s.held.has(x.symbol) || closing.has(x.symbol);
         const candL = mktDown ? [] : r.rows.filter((x) => x.signal && open(x)).sort((a, b) => b.expected - a.expected);
         const candS = r.rows.filter((x) => x.shortSignal && open(x)).sort((a, b) => a.expected - b.expected);
-        if (mktDown && dir === 'longshort') step.decisions.push({ action: 'skip', symbol: 'IMOEX', text: 'Новые покупки пропущены: индекс Мосбиржи падает' });
-        let nL, nS;
-        if (dir === 'longshort') {
-          nL = K - sideHeld('long').length;
-          nS = K - sideHeld('short').length;
-        } else {
-          const pairs = Math.min(K, sideHeld('long').length + candL.length, countSideShort(sideHeld('short').length, candS.length));
-          if (!autoAdapt) {
-            for (const side of ['long', 'short']) {
-              const extra = sideHeld(side).sort((a, b) => (side === 'long' ? 1 : -1) * ((row.get(a[0])?.expected ?? 0) - (row.get(b[0])?.expected ?? 0)));
-              for (const [sym] of extra.slice(0, Math.max(0, extra.length - pairs))) closePos(sym, 'Нет пары с другой стороны');
-            }
-          }
-          nL = Math.max(0, pairs - sideHeld('long').length);
-          nS = Math.max(0, pairs - sideHeld('short').length);
-        }
+        if (mktDown) step.decisions.push({ action: 'skip', symbol: 'IMOEX', text: 'Новые покупки пропущены: индекс Мосбиржи падает' });
+        const nL = K - sideHeld('long').length;
+        const nS = K - sideHeld('short').length;
         entries = [...take(candL, 'buy', nL).map((x) => [x, 'buy']), ...take(candS, 'short', nS).map((x) => [x, 'short'])];
       }
       for (const [x, action] of entries) {

package/server/model/metrics.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { round } from '../util.js';
 
 const MSK = 3 * 3600000;

package/server/model/models.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { eigenSym, ridgeSolve, matrix, spearman, kmeans } from './linalg.js';
 import { BAR_INTERVAL } from './dataset.js';
 

package/server/model/profiles.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { kvGet, kvSet } from '../db.js';
 import { ensureVocab } from './vocab.js';
 import { chatStream, extractJson, isLlmEnabled } from '../llm/client.js';

package/server/model/research.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { normalizeParams } from '../settings.js';
 import { computeReport, downsample, buildPeriods } from './metrics.js';
 import { round } from '../util.js';
@@ -313,7 +313,7 @@ async function run(runId, p, state) {
     const stockAllowed = (i) => !autoAdapt || !(stockCnt[i] >= 3 && stockPnl[i] < -0.012);
     let curExitRatio = autoAdapt ? 0.95 : exitRatio;
     const stepBars = autoAdapt ? Math.max(2, Math.floor(H / 2)) : H;
-    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : (dir === 'neutral' ? Math.min(0.25, 1 / (2 * K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K)));
+    const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K));
 
     const closePos = (i, h, t, end, why) => {
       const exitPrice = px(i, t);
@@ -345,7 +345,7 @@ async function run(runId, p, state) {
       const pr = preds[name].get(t);
       const sg = sigmaAt.get(t);
       const bear = isMarketDown(ds, t);
-      const mktDown = mktFilter && dir !== 'neutral' && bear;
+      const mktDown = mktFilter && bear;
       let order, entries;
       if (dir !== 'long') {
         const edge = (i) => pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H);
@@ -359,26 +359,12 @@ async function run(runId, p, state) {
           const req = autoAdapt && barsHeld <= 2 * stepBars ? earlyExitNeed : exitNeed;
           if (!(h.side === 'long' ? e > req : e < -req) || !liquid(i, t)) closePos(i, h, tIn, false, 'Прогноз ослаб');
         }
-        const needL = autoAdapt && dir === 'longshort' && bear ? need * 1.25 : need;
-        const needS = autoAdapt && dir === 'longshort' ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
+        const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
+        const needS = autoAdapt ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
         const candL = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
         const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) < -needS).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
-        let nL, nS;
-        if (dir === 'longshort') {
-          nL = K - countSide('long');
-          nS = K - countSide('short');
-        } else {
-          // нейтрально: равное число покупок и продаж; при autoAdapt уже открытые прибыльные позиции не закрываются принудительно без сигнала
-          const pairs = Math.min(K, countSide('long') + candL.length, countSide('short') + candS.length);
-          if (!autoAdapt) {
-            for (const side of ['long', 'short']) {
-              const extra = [...held].filter(([, h]) => h.side === side).sort((a, b) => (side === 'long' ? 1 : -1) * (edge(a[0]) - edge(b[0])));
-              for (const [i, h] of extra.slice(0, Math.max(0, extra.length - pairs))) closePos(i, h, tIn, false, 'Нет пары с другой стороны');
-            }
-          }
-          nL = Math.max(0, pairs - countSide('long'));
-          nS = Math.max(0, pairs - countSide('short'));
-        }
+        const nL = K - countSide('long');
+        const nS = K - countSide('short');
         entries = [
           ...candL.slice(0, Math.max(0, nL)).map((i) => [i, 'long', edge(i)]),
           ...candS.slice(0, Math.max(0, nS)).map((i) => [i, 'short', edge(i)]),
@@ -713,7 +699,7 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
       const stockAllowed = (i) => !autoAdapt || !(stockCnt[i] >= 3 && stockPnl[i] < -0.012);
       const curExitRatio = autoAdapt ? 0.95 : exitRatio;
       const stepBars = autoAdapt ? Math.max(2, Math.floor(H / 2)) : H;
-      const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : (dir === 'neutral' ? Math.min(0.25, 1 / (2 * K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K)));
+      const maxSlotWeight = dir === 'long' ? Math.min(0.45, Math.max(1 / K, 1.35 / K)) : Math.min(0.35, 1.4 / (2 * K));
       const closePos = (i, h, t) => {
         const exitPrice = px(i, t);
         const gross = h.side === 'short' ? h.alloc * (1 - exitPrice / h.entryPrice) : h.alloc * (exitPrice / h.entryPrice - 1);
@@ -735,7 +721,7 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
         }
         const pr = preds.get(t), sg = sigmaAt.get(t);
         const bear = isMarketDown(ds, t);
-        const mktDown = mktFilter && dir !== 'neutral' && bear;
+        const mktDown = mktFilter && bear;
         const edge = (i) => pr[i] * sg[i] * Math.sqrt(H);
         const need = effMinEdge * 2 * realCost, exitNeed = need * curExitRatio, earlyExitNeed = need * 0.35;
         let order, entries;
@@ -745,21 +731,11 @@ async function runStabilityLoop(targetId, runRow, st) {
             const req = autoAdapt && barsHeld <= 2 * stepBars ? earlyExitNeed : exitNeed;
             if (!(h.side === 'long' ? e > req : e < -req) || !liquid(i, t)) closePos(i, h, tIn);
           }
-          const needL = autoAdapt && dir === 'longshort' && bear ? need * 1.25 : need;
-          const needS = autoAdapt && dir === 'longshort' ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
+          const needL = autoAdapt && bear ? need * 1.25 : need;
+          const needS = autoAdapt ? (bear ? need * 0.90 : need * 1.25) : need;
           const candL = mktDown ? [] : [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) > needL).sort((a, b) => pr[b] - pr[a]);
           const candS = [...pr.keys()].filter((i) => !held.has(i) && stockAllowed(i) && liquid(i, t) && edge(i) < -needS).sort((a, b) => pr[a] - pr[b]);
-          let nL = K - countSide('long'), nS = K - countSide('short');
-          if (dir === 'neutral') {
-            const pairs = Math.min(K, countSide('long') + candL.length, countSide('short') + candS.length);
-            if (!autoAdapt) {
-              for (const side of ['long', 'short']) {
-                const extra = [...held].filter(([, h]) => h.side === side).sort((a, b) => (side === 'long' ? 1 : -1) * (edge(a[0]) - edge(b[0])));
-                for (const [i, h] of extra.slice(0, Math.max(0, extra.length - pairs))) closePos(i, h, tIn);
-              }
-            }
-            nL = Math.max(0, pairs - countSide('long')); nS = Math.max(0, pairs - countSide('short'));
-          }
+          const nL = K - countSide('long'), nS = K - countSide('short');
           entries = [...candL.slice(0, Math.max(0, nL)).map((i) => [i, 'long', edge(i)]), ...candS.slice(0, Math.max(0, nS)).map((i) => [i, 'short', edge(i)])];
         } else if (effMinEdge > 0) {
           for (const [i, h] of [...held]) {

package/server/model/vocab.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { kvGet, kvSet } from '../db.js';
 
 // «Словарь» модели: акции индекса широкого рынка МосБиржи (MOEXBMI, ~100 бумаг)

package/server/news/index.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { db } from '../db.js';
 import { hub } from '../hub.js';
 import { getSettings } from '../settings.js';

package/server/notify/index.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import crypto from 'node:crypto';
 import https from 'node:https';
 import fs from 'node:fs';

package/server/params-meta.js

@@ -1,10 +1,10 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 // Описание всех настроек: для формы в интерфейсе, для ИИ-стратега и для проверки значений.
 // hidden — не показывать в интерфейсе; ai:false — ИИ менять запрещено (честность проверки).
 export const PARAMS = [
   { key: 'modelAutoAdapt', label: 'Самообучение правил торговли (Авто)', hint: 'Полный автомат: стратегия сама учится на мульти-горизонте (1,5–3,5 ч), автоматически управляет порогами входа и выхода под вашу комиссию, масштабирует слоты по силе сигнала и временно ставит на карантин убыточные акции. Ручная настройка горизонта и порогов не требуется.', type: 'checkbox' },
   { key: 'modelTopK', label: 'Сколько акций держать', hint: 'Сколько акций с лучшим прогнозом можно держать одновременно (при продажах — и столько же акций на продажу).', min: 1, max: 20 },
-  { key: 'modelDirection', label: 'Направление торговли', hint: '«Только в рост (без шорта)» — классическая покупка акций и их продажа при фиксации прибыли (работает на любом счёте и ИИС). «В рост и в падение (с шортом)» — дополнительно зарабатывает на падающих акциях за счёт коротких продаж (требуется включённая маржинальная торговля у брокера; на брокерских счетах без маржиналки шорты отключаются автоматически). «Хедж 50/50 (рост + падение)» — держит позиции в рост и в падение на равные суммы, чтобы не зависеть от обвалов индекса.', type: 'select', options: [['long', 'Только в рост (без шорта)'], ['longshort', 'В рост и в падение (с шортом)'], ['neutral', 'Хедж 50/50 (рост + падение)']] },
+  { key: 'modelDirection', label: 'Направление торговли', hint: '«Только в рост (без шорта)» — классическая покупка акций и их продажа при фиксации прибыли (работает на любом счёте и ИИС). «В рост и в падение (с шортом)» — дополнительно зарабатывает на падающих акциях за счёт коротких продаж (требуется включённая маржинальная торговля у брокера; на брокерских счетах без маржиналки шорты отключаются автоматически).', type: 'select', options: [['long', 'Только в рост (без шорта)'], ['longshort', 'В рост и в падение (с шортом)']] },
   { key: 'modelHorizon', label: 'Горизонт прогноза, часов (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (мульти-горизонт 1,5–3,5 ч). При выключенном Авто — на сколько часов вперёд предсказывать движение.', min: 0.5, max: 8 },
   { key: 'modelMinEdge', label: 'Порог выгоды на вход (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (2,5× издержек). При выключенном Авто — во сколько раз ожидаемое движение должно превышать стоимость сделки.', min: 0, max: 10 },
   { key: 'modelExitRatio', label: 'Порог на выход (ручной режим)', hint: 'При включённом Авто-режиме управляется автоматически (двухступенчатый выход 0,35 / 0,95). При выключенном Авто — до какой доли от порога входа держать позицию.', min: 0, max: 1, step: 0.05 },
@@ -37,7 +37,8 @@ export function validateParam(key, raw) {
   if (!m) return { error: `нет такой настройки «${key}»` };
   if (m.type === 'checkbox') return { value: raw === true || raw === 'true' || raw === 1 };
   if (m.type === 'select') {
-    const opt = m.options.find(([v]) => String(v) === String(raw));
+    const normRaw = key === 'modelDirection' && String(raw) === 'neutral' ? 'longshort' : raw;
+    const opt = m.options.find(([v]) => String(v) === String(normRaw));
     return opt ? { value: opt[0] } : { error: `${key}: допустимо ${m.options.map(([v]) => v).join(', ')}` };
   }
   // число; запятая допустима как десятичный разделитель («2,5» = 2.5)

package/server/settings.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { strategyDefaults } from './config.js';
 import { userKvGet, userKvSet, addSettingsHistory, getSettingsHistory } from './db.js';
 import { validateParam, normalizeKey, PARAM_MAP } from './params-meta.js';

package/server/strategist/analytics.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { strategyDefaults } from '../config.js';
 import { getRun, getTrades, listRuns } from '../db.js';
 import { round, MSK } from '../util.js';
@@ -45,7 +45,7 @@ export function runSummary(run, { revealOOS = false } = {}) {
     s.горизонт_часов = m.model.horizon;
     s.акций = m.model.tokens;
     const dir = run.params?.modelDirection || 'long';
-    if (dir !== 'long') s.направление = dir === 'neutral' ? 'нейтрально к рынку (покупки и продажи парами; сравнивать с нулём, а не с рынком)' : 'покупки и продажи';
+    if (dir !== 'long') s.направление = 'в рост и в падение (с шортом)';
     s.период_настройки = Object.fromEntries(Object.entries(cmp).map(([n, c]) => [LBL[n] || n, seg(c, 'inSample', dir)]));
     s.контрольный_период = revealOOS
       ? Object.fromEntries(Object.entries(cmp).map(([n, c]) => [LBL[n] || n, seg(c, 'outOfSample', dir)]))

package/server/strategist/index.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { PARAMS } from '../params-meta.js';
 import { chatStream, activeModelInfo, isLlmEnabled } from '../llm/client.js';
 import { hub } from '../hub.js';
@@ -86,7 +86,7 @@ const PARAMS_VISIBLE = PARAMS.filter((p) => !p.hidden && !p.fixed);
 доход портфеля из лучших прогнозов с комиссиями и БЕЗ комиссий (разница показывает, сколько съедают издержки), сравнение с рынком.
 Сделки исполняются по цене открытия следующей свечи (честно). Порог выгоды modelMinEdge: покупаем, только если ожидаемое движение больше стоимости сделки × порог.
 У стратегии включено самообучение правил торговли (modelAutoAdapt=true по умолчанию — Полный Автомат): мульти-горизонтное обучение (1.5–3.5 ч), сопровождение на полушаге H/2 (мягкий порог 0.35 на первых двух полушагах и 0.95 по зрелости), взвешивание слота по силе сигнала (Conviction Sizing), адаптация порогов покупок и продаж к среднесрочному тренду индекса Мосбиржи и временный карантин убыточных «акций-убийц» с затуханием. Дополнительно есть настройки: число акций (modelTopK), направление (modelDirection), способ распределения долей (modelAllocMode: equal / invvol), фильтр падающего рынка (modelMarketFilter: off / ma), а при выключенном modelAutoAdapt — ручные горизонт (modelHorizon), порог входа (modelMinEdge) и порог выхода (modelExitRatio).
-Направление modelDirection: long — только покупки (по умолчанию); longshort — ещё и продажи без покупки (шорт) акций, ожидаемо слабее рынка (ожидание ниже −порога); neutral — парами: равные суммы покупок и продаж, нет пары — не торгуем; общий рост или падение рынка почти не влияют, результат сравнивай с нулём, а не с рынком. С продажами на позицию приходится капитал/2К. За продажу брокер берёт плату за заём акций modelShortFeePct (% годовых за время удержания). В разборах есть вклад покупок и продаж и разбивка по стороне — смотри, какая сторона зарабатывает.
+Направление modelDirection: long — только в рост (без шорта); longshort — в рост и в падение (с шортом, по умолчанию): покупает лидеров и шортит акции, ожидаемо слабее рынка (ожидание ниже −порога), с авто-балансировкой по тренду индекса. За продажу без покупки брокер берёт плату за заём акций modelShortFeePct (% годовых за время удержания). В разборах есть вклад покупок и продаж и разбивка по стороне — смотри, какая сторона зарабатывает.
 Разница в итоге меньше 5 п.п. между двумя исследованиями обычно в пределах случайности — не называй её надёжной без контрольного периода.
 model_forecast — прогноз сейчас, market_neighbors — соседи акции на карте.
 get_news — свежие новости и раскрытия эмитентов; новости существуют только «сейчас» (в проверках на истории их нет — там они не используются).

package/server/strategist/tools.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 import { PARAMS, PARAM_MAP } from '../params-meta.js';
 import { getSettings, updateSettings, validateChanges } from '../settings.js';
 import { getRun, listRuns, addJournal, listJournal, kvGet, kvSet } from '../db.js';

package/server/util.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. Licensed under the MIT License.
+// Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
 export const DAY = 86400000;
 export const MSK = 3 * 3600000;
 export const round = (v, d = 2) => (Number.isFinite(v) ? Math.round(v * 10 ** d) / 10 ** d : v);