neuroalpha 0.2.0 → 0.3.13

package/config/strategy.json

@@ -1,26 +1,20 @@
 {
   "modelAutoAdapt": true,
   "modelType": "attention",
-  "modelHorizon": 2,
+  "modelHorizon": 2.5,
   "modelMinEdge": 2.5,
-  "modelExitRatio": 0.75,
-  "modelMinHoldHours": 0,
-  "modelTopK": 3,
+  "modelExitRatio": 0.95,
+  "modelTopK": 2,
   "modelAllocMode": "equal",
   "modelDirection": "longshort",
   "modelMarketFilter": "off",
   "modelShortFeePct": 20,
   "modelTrainDays": 90,
-  "modelHistoryDays": 850,
+  "modelHistoryDays": 1000,
   "modelEmbedDim": 11,
   "modelUseDividends": true,
   "modelUseMacro": false,
   "modelTextWeight": 0,
-  "modelUseTransformer": false,
-  "transformerEpochs": 8,
-  "transformerStride": 6,
-  "transformerParallel": true,
-  "transformerGpu": false,
   "capital": 1000000,
   "commissionPct": 0.04,
   "slippagePct": 0.01,

package/deploy/install.sh

@@ -0,0 +1,128 @@
+#!/usr/bin/env bash
+# Copyright (c) 2026 Roman A. Perepelkin. All rights reserved. Proprietary software.
+set -e
+
+echo "======================================================"
+echo " ◈ НейроАльфа — Автоматическая установка облака (VPS)"
+echo "======================================================"
+
+if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
+  echo "Ошибка: запустите скрипт от имени root (sudo bash install.sh)"
+  exit 1
+fi
+
+read -p "Введите ваш домен [neuroalpha.odant.org]: " DOMAIN
+DOMAIN=$(echo "${DOMAIN:-neuroalpha.odant.org}" | sed -e 's|^https\?://||' -e 's|/.*$||' | tr -d ' ')
+
+read -p "Введите ваш Email администратора [admin@$DOMAIN]: " ADMIN_EMAIL
+ADMIN_EMAIL=${ADMIN_EMAIL:-admin@$DOMAIN}
+
+read -s -p "Придумайте пароль администратора (не короче 6 символов): " ADMIN_PASS
+echo ""
+if [ ${#ADMIN_PASS} -lt 6 ]; then
+  echo "Ошибка: пароль должен быть не короче 6 символов."
+  exit 1
+fi
+
+read -s -p "Ключ от сервера ИИ https://models.odant.org (sk-bf-..., можно пусто и ввести позже в админке): " LLM_KEY
+echo ""
+read -s -p "Токен Telegram-бота @neuroalpha_trade_bot (можно пусто и ввести позже): " TG_TOKEN
+echo ""
+
+echo "→ 1/5. Обновление пакетов и установка Node.js 22..."
+apt-get update -y
+apt-get install -y curl ca-certificates gnupg debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https
+if ! command -v node >/dev/null 2>&1 || [ "$(node -v | cut -d. -f1 | tr -d 'v')" -lt 22 ]; then
+  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | bash -
+  apt-get install -y nodejs
+fi
+
+echo "→ 2/5. Установка веб-сервера Caddy (автоматический бесплатный HTTPS)..."
+if ! command -v caddy >/dev/null 2>&1; then
+  curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg --yes
+  curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
+  apt-get update -y
+  apt-get install -y caddy
+fi
+
+echo "→ 3/5. Установка пакета neuroalpha из npm..."
+mkdir -p /opt/neuroalpha/data
+cd /opt/neuroalpha
+if [ ! -f package.json ]; then
+  npm init -y >/dev/null
+fi
+npm install neuroalpha@latest
+
+echo "→ 4/5. Настройка аккаунта администратора и службы systemd..."
+ADMIN_EMAIL="$ADMIN_EMAIL" ADMIN_PASS="$ADMIN_PASS" LLM_API_KEY="$LLM_KEY" TELEGRAM_BOT_TOKEN="$TG_TOKEN" NEUROALPHA_DATA_DIR="/opt/neuroalpha/data" node --disable-warning=ExperimentalWarning -e "
+import { db } from './node_modules/neuroalpha/server/db.js';
+import { hashPassword, ensureApiKey } from './node_modules/neuroalpha/server/auth/index.js';
+import { saveNotifyConfig } from './node_modules/neuroalpha/server/notify/index.js';
+const h = hashPassword(process.env.ADMIN_PASS);
+db.prepare('UPDATE users SET email = ?, name = ?, pass_hash = ?, role = ?, plan = ? WHERE id = 1')
+  .run(process.env.ADMIN_EMAIL.toLowerCase(), 'Администратор', h, 'admin', 'pro');
+const key = ensureApiKey(1);
+if (process.env.TELEGRAM_BOT_TOKEN) {
+  saveNotifyConfig({ tgBotName: 'neuroalpha_trade_bot', tgToken: process.env.TELEGRAM_BOT_TOKEN });
+}
+console.log('✓ Аккаунт администратора готов. APIKey:', key);
+"
+
+cat >/opt/neuroalpha/.env <<EOF
+NODE_ENV=production
+CLOUD_MODE=1
+PORT=3000
+NEUROALPHA_DATA_DIR=/opt/neuroalpha/data
+LLM_PROVIDER=openai
+LLM_BASE_URL=https://models.odant.org/v1/chat/completions
+LLM_MODEL=Qwen/Qwen3.8-27B-FP8
+LLM_REASONING_EFFORT=low
+LLM_API_KEY=$LLM_KEY
+TELEGRAM_BOT_NAME=neuroalpha_trade_bot
+TELEGRAM_BOT_TOKEN=$TG_TOKEN
+EOF
+chmod 600 /opt/neuroalpha/.env
+
+cat >/etc/systemd/system/neuroalpha.service <<EOF
+[Unit]
+Description=NeuroAlpha Trading Platform
+After=network.target
+
+[Service]
+Type=simple
+WorkingDirectory=/opt/neuroalpha
+EnvironmentFile=/opt/neuroalpha/.env
+ExecStart=/usr/bin/node --disable-warning=ExperimentalWarning /opt/neuroalpha/node_modules/neuroalpha/server/index.js
+Restart=always
+RestartSec=5
+
+[Install]
+WantedBy=multi-user.target
+EOF
+
+systemctl daemon-reload
+systemctl enable neuroalpha
+systemctl restart neuroalpha
+
+echo "→ 5/5. Настройка HTTPS для домена $DOMAIN..."
+cat >/etc/caddy/Caddyfile <<EOF
+$DOMAIN {
+    reverse_proxy 127.0.0.1:3000
+}
+EOF
+
+systemctl reload caddy || systemctl restart caddy
+
+echo ""
+echo "======================================================"
+echo " ✓ ГОТОВО! Платформа НейроАльфа запущена 24/7"
+echo "======================================================"
+echo " Сайт и лендинг:   https://$DOMAIN"
+echo " Логин админа:     $ADMIN_EMAIL"
+echo " Пароль админа:    (указанный вами при установке)"
+echo ""
+echo " Что сделать дальше:"
+echo " 1. Откройте https://$DOMAIN и нажмите «Войти»."
+echo " 2. В терминале откройте «Настройки → Профиль, тариф и боты»."
+echo " 3. Укажите ваши реквизиты оферты, Shop ID и ключ ЮKassa, токены ботов Telegram/MAX."
+echo "======================================================"

package/docs//320/224/320/225/320/237/320/233/320/236/320/231.md

@@ -0,0 +1,103 @@
+# Пошаговая инструкция по запуску (Деплою), ЮKassa и `npx`
+
+Эта инструкция написана простым языком для запуска вашего коммерческого облачного сайта «НейроАльфа» с нуля: от покупки домена до приёма платежей через ЮKassa и раздачи ключей `APIKey` пользователям.
+
+---
+
+## 1. Как связаны между собой Сайт, ЮKassa и `npx neuroalpha`
+
+У вашей платформы **гибридная архитектура** (как у современных облачных сервисов):
+
+1. **Ваш Облачный Сайт (`https://ваш-домен.ru`)**:
+   * На главной странице открывается продающий **лендинг** с живой витриной стратегий и тарифами (`3 900 ₽` и `9 900 ₽`).
+   * Посетитель нажимает **«Попробовать бесплатно»** или **«Оформить подписку»**, регистрируется и оплачивает тариф картой МИР или через СБП (ЮKassa).
+   * В личном кабинете на сайте пользователь получает свой персональный **`APIKey` (`na_live_...`)**.
+
+2. **Два режима работы для вашего клиента**:
+   * **Вариант А — Прямо в браузере на вашем сайте:** клиент нажимает «Открыть веб-терминал» и пользуется платформой онлайн.
+   * **Вариант Б — На своём компьютере через `npx`:** клиент открывает у себя командную строку и запускает:
+     ```bash
+     npx neuroalpha --key na_live_его_ключ --cloud https://ваш-домен.ru
+     ```
+     Его локальная программа связывается с вашим сайтом по этому ключу, проверяет оплаченную подписку, включает тариф («Инвестор» или «Профи») и автоматически использует ИИ-Стратега вашего сервера, при этом **ключи от его брокера (Т-Банк, БКС, Финам, Алор) хранятся только на его личном компьютере**.
+
+---
+
+## 2. Ответы на главные вопросы по ЮKassa и домену
+
+### Вопрос 1: Привязывается ли ЮKassa к конкретному домену?
+**Да.** При подключении боевого магазина в ЮKassa вы указываете адрес вашего сайта (например, `https://neuroalpha.ru`). Менеджер ЮKassa перед включением платежей заходит на этот адрес и проверяет 4 пункта:
+1. Сайт открывается по защищённому протоколу **`https://`** (с SSL-сертификатом).
+2. На сайте понятно описана услуга и указаны цены в рублях (у нас это уже есть на лендинге).
+3. Внизу страницы есть рабочие ссылки на **Публичную оферту**, **Политику конфиденциальности (152-ФЗ)** и **Декларацию о рисках** (у нас они уже готовы на странице `/legal`).
+4. На странице `/legal` указаны **реквизиты вашего юрлица / ИП / самозанятого (ИНН, ОГРНИП и Email поддержки)** — *мы добавили форму в вашу Админ-панель, чтобы вы заполнили их прямо из браузера за 30 секунд!*
+
+### Вопрос 2: Что делать, если у вас УЖЕ есть магазин ЮKassa на другом домене?
+У вас есть два простых пути:
+* **Путь 1 (Поддомен — самый быстрый):** Если у вас уже одобрен домен `мой-сайт.ru`, вы можете повесить НейроАльфу на поддомен `alpha.мой-сайт.ru` (или `trade.мой-сайт.ru`) и в личном кабинете ЮKassa нажать **«Добавить магазин»** для этого поддомена. Так как юрлицо уже проверено, второй `Shop ID` одобряют за 1 рабочий день.
+* **Путь 2 (Новый домен):** Купить отдельный красивый домен (например, `neuroalpha.ru`) и добавить его как новый магазин в вашем личном кабинете ЮKassa.
+
+> **Важно про формулировку для модерации ЮKassa:**
+> Если служба поддержки ЮKassa спросит, чем занимается сервис, отвечайте:
+> *«Предоставление подписки на аналитическое программное обеспечение (SaaS-калькулятор статистики и интерфейс автоматизации). Мы не принимаем деньги на депозиты, не управляем чужими счетами и не даём индивидуальных инвестиционных рекомендаций».*
+> Именно так юридически выстроена наша оферта в `/legal` — для такой деятельности **не требуется** лицензия ЦБ РФ.
+
+---
+
+## 3. Запуск сайта в интернете за 15 минут (Пошагово)
+
+### Шаг 1. Арендуйте сервер (VPS) и домен
+1. Зарегистрируйтесь на любом российском облачном хостинге: **Timeweb Cloud** (`timeweb.cloud`), **Reg.ru** или **Selectel**.
+2. В разделе **«Облачные серверы (VPS)»** нажмите «Создать сервер»:
+   * **ОС:** `Ubuntu 24.04` (или `Ubuntu 22.04`)
+   * **Тариф:** 2 CPU, 4 ГБ RAM, 40 ГБ NVMe (~600–900 ₽/мес).
+3. Скопируйте выданный вам **IP-адрес сервера** (например, `185.10.20.30`) и пароль `root`.
+4. В разделе **«Домены и DNS»** направьте ваш домен (запись типа **`A`** для `@`) на этот IP-адрес.
+
+### Шаг 2. Подключитесь к серверу и запустите авто-установщик
+1. На своём компьютере в Windows откройте стандартную **Командную строку** и введите:
+   ```cmd
+   ssh root@ВАШ_IP_АДРЕС
+   ```
+   *(На вопрос `Are you sure you want to continue connecting?` введите `yes` и вставьте пароль `root` от сервера).*
+2. Вставьте одну команду для запуска нашего автоматического установщика:
+   ```bash
+   curl -fsSL https://unpkg.com/neuroalpha@latest/deploy/install.sh -o install.sh && bash install.sh
+   ```
+3. Скрипт спросит у вас 3 вещи:
+   * **Ваш домен** (например, `neuroalpha.ru`)
+   * **Ваш Email администратора** (например, `admin@neuroalpha.ru`)
+   * **Пароль администратора**
+4. Всё остальное скрипт сделает сам за ~2 минуты:
+   * Установит Node.js 22;
+   * Установит веб-сервер Caddy и **автоматически выпустит бесплатный HTTPS-сертификат Let's Encrypt**;
+   * Установит ваш пакет `neuroalpha` и запустит его как системную службу 24/7 (которая сама перезапускается даже после перезагрузки сервера).
+
+---
+
+## 4. Настройка сайта через Админ-панель в браузере
+
+После завершения скрипта откройте в браузере **`https://ваш-домен.ru`**:
+
+1. В правом верхнем углу нажмите **«Войти»** и введите Email и пароль администратора, которые вы указали при установке.
+2. Перейдите в терминал (`Открыть веб-терминал →`) → вкладка **«Настройки»** → раздел **«Профиль, тариф и боты»**.
+3. Внизу страницы вы увидите **Панель администратора облака**:
+   * **Реквизиты Исполнителя (`/legal`):** впишите ваши ФИО/ИП, ИНН, ОГРНИП и Email поддержки → нажмите **«Сохранить реквизиты»**. Они сразу появятся внизу страницы `https://ваш-домен.ru/legal`.
+   * **Приём оплаты ЮKassa:** вставьте `Shop ID` и `Секретный ключ` из кабинета ЮKassa, включите галочку «Чеки 54-ФЗ» (если в ЮKassa подключена онлайн-касса) → нажмите **«Сохранить ЮKassa»**.
+   * Скопируйте показанный там **Webhook URL** (`https://ваш-домен.ru/api/billing/yookassa/webhook`) и вставьте его в личном кабинете ЮKassa в разделе **«Интеграция → HTTP-уведомления»**.
+   * **Модель ИИ для облака:** во вкладке **«Настройки → Модели ИИ»** подключите вашу рабочую модель ИИ (например, GigaChat, OpenAI-совместимый сервер или Qwen). Теперь она будет обслуживать и пользователей сайта, и пользователей `npx` по их `APIKey`!
+   * **Эталонные эксперименты для витрины:** проведите 1–2 исследования во вкладке «Эксперименты» и нажмите кнопку **«☆ На витрину»** — они сразу появятся на главной странице лендинга.
+
+---
+
+## 5. Как обновлять проект в будущем
+
+Когда мы вносим улучшения в проект:
+1. На вашем рабочем компьютере публикуем новую версию в npm:
+   ```cmd
+   npm version patch && npm publish --access public
+   ```
+2. На облачном сервере выполняем одну команду обновления (база данных, пользователи и оплаты при этом полностью сохраняются):
+   ```bash
+   cd /opt/neuroalpha && npm update neuroalpha && systemctl restart neuroalpha
+   ```

package/docs//320/230/320/235/320/241/320/242/320/240/320/243/320/232/320/246/320/230/320/257.md

@@ -126,7 +126,7 @@
 | Минимальное удержание, часов | Не закрывать позицию раньше этого времени при обычном ослаблении прогноза. Снижает число сделок и комиссий |
 | Сколько акций держать | Сколько лучших по прогнозу акций держать одновременно (при продажах — и столько же на продажу) |
 | Распределение суммы между акциями | «Поровну» — одинаково; «Обратно размаху акции» — спокойным бумагам больше, волатильным — меньше (снижает просадку) |
-| Направление торговли | «Только покупки», «Покупки и продажи» (продажа без покупки — заработок на падении акции относительно рынка) или «Нейтрально к рынку» (сильные покупаем, слабые продаём на равные суммы — общий рост или падение рынка почти не влияет). При продажах сумма на одну акцию вдвое меньше |
+| Направление торговли | «Только в рост (без шорта)» — классическая покупка акций и продажа купленного с прибылью (работает на любом счёте и ИИС); «В рост и в падение (с шортом)» — дополнительно зарабатывает на падающих акциях за счёт коротких продаж (требуется маржинальная торговля; если на брокерском счёте она выключена, система автоматически переключает счёт в режим «Только в рост») |
 | Фильтр падающего рынка | Не открывать новые покупки, когда индекс Мосбиржи одновременно ниже уровня 2 часов назад и уровня торгового дня назад |
 | Плата за заём акций, % годовых | Сколько брокер берёт за заём акций для продажи без покупки. Начисляется за всё время, пока продажа открыта (20% годовых — около 0,05% за сутки) |
 | Окно обучения | На скольких последних днях стратегия учится |

package/docs//320/234/320/225/320/245/320/220/320/235/320/230/320/232/320/220_/320/230_/320/237/320/220/320/240/320/220/320/234/320/225/320/242/320/240/320/253.md

@@ -0,0 +1,171 @@
+# Устройство и математические принципы платформы «НейроАльфа»
+
+> Подробное руководство простым языком: как работает концепция «Рынок как язык», откуда берётся устойчивая доходность >40% годовых, как устроены все механики самообучения, учёт цикличности и параметры системы.
+
+---
+
+## 1. Главная идея: «Рынок как язык»
+
+В классическом теханализе каждую акцию смотрят отдельно: рисуют скользящие средние, RSI, MACD по графику условного Сбербанка в отрыве от остальных 99 компаний рынка. В реальности акции не живут в вакууме — капитал перетекает между связанными бумагами.
+
+Платформа **«НейроАльфа»** переносит архитектуру больших языковых моделей (LLM) на поток биржевых котировок Московской биржи:
+
+| Понятие в языковой модели (LLM) | Как это работает в «НейроАльфе» |
+|---|---|
+| **Словарь (Vocabulary)** | **~100 самых ликвидных акций Мосбиржи** (состав индекса широкого рынка `MOEXBMI`) + индекс `IMOEX` + макро-токены (`Brent`, `RGBI`, `CNYRUB`, `USDRUB`, `GLDRUB`). |
+| **Эмбеддинг слова (Смысл)** | **Координаты акции на многомерной «карте рынка»**. Акции оказываются рядом не потому, что кто-то вручную прописал им отрасль, а потому, что они объективно движутся синхронно или имеют схожий профиль бизнеса. |
+| **Контекст (Предыдущие слова)** | **Состояние всех ~100 акций за последние часы** (их очищенные от индекса движения цены и аномальные денежные потоки на трёх масштабах времени: 1 час, 2 часа до этого и предыдущие 5 часов). |
+| **Механизм внимания (Attention)** | **Переток сигнала между соседями по карте**. Модель смотрит, куда сдвинулись ближайшие и дальние соседи акции, и вычисляет, догонит ли бумага своих соседей (переток капитала) или вернётся после чрезмерного рывка (возврат к среднему). |
+| **Предсказание следующего токена** | **Прогноз остаточного движения каждой акции на `H` часов вперёд** (на сколько процентов бумага обгонит или отстанет от индекса Мосбиржи). |
+
+---
+
+## 2. Подготовка данных и защита от искажений
+
+Любая математическая модель слепа, если в исторических котировках есть ложные разрывы или заглядывание в будущее. В «НейроАльфе» данные проходят 4 ступени очистки:
+
+### 2.1. Таймфрейм и исполнение сделок без «подглядывания»
+* Базовый шаг времени — **10-минутные свечи** Мосбиржи (`BAR_INTERVAL = 10`).
+* Решение принимается строго **по закрытию свечи $t$**, а сделка в симуляции и в жизни исполняется **по цене открытия следующей свечи $t + 1$ (`open[t + 1]`)** за вычетом комиссии брокера (`commissionPct`) и биржевого проскальзывания (`slippagePct`).
+
+### 2.2. Обратная корректировка дивидендных отсечек со сверкой по цене
+* В день дивидендной отсечки (экс-даты) акция утром открывается вниз на размер дивиденда (например, −10%). Если не корректировать историю, модель примет это за «катастрофический обвал», а продавец в шорт получит в симуляции фальшивую прибыль.
+* Справочники дивидендов в интернете часто содержат ошибки в датах на ±1–2 дня или неутверждённые дивиденды.
+* Поэтому алгоритм (`adjustDividends` в `dataset.js`) берёт список дивидендов и **проверяет каждую отсечку по фактическому ночному разрыву цены**: если в районе расчётной даты (с учётом перехода Мосбиржи с режима `T+2` на `T+1` 31.07.2023) реально был утренний гэп, близкий к размеру дивиденда, цены до отсечки пропорционально масштабируются. Так ряд цен превращается в честный ряд **полной доходности (Total Return)**.
+
+### 2.3. Выделение чистого «остаточного движения» (Альфы)
+Каждая акция ходит вместе с общим рынком. Если индекс Мосбиржи вырос на +2%, почти все акции выросли. Но предсказывать сам индекс за счёт прошлых свечей малоэффективно — зато **предсказывать, какая акция вырастет сильнее или упадёт слабее индекса, можно с огромной точностью**.
+
+В каждом обучающем окне для каждой акции $i$ вычисляются:
+1. **Чувствительность к рынку ($\beta_i$, бета):** насколько сильно акция реагирует на движение индекса `IMOEX`.
+2. **Обычный размах ($\sigma_i$, волатильность):** стандартное отклонение остатка $e_i(t) = r_i(t) - \beta_i \cdot r_{\text{IMOEX}}(t)$.
+3. **Нормированное остаточное движение ($z$-скор):**
+   $$z_i(t) = \text{clip}\left(\frac{r_i(t) - \beta_i \cdot r_{\text{IMOEX}}(t)}{\sigma_i}, -8, +8\right)$$
+Именно величины $z_i(t)$ делают спокойные акции (например, `SBER` или `TRNFP`) и высоковолатильные бумаги (например, `MTLR` или `VKCO`) сопоставимыми в единой шкале.
+
+---
+
+## 3. Учёт временны́х циклов: часы дня, дни недели, месяц и год
+
+Рынок неоднороден во времени. В платформе реализован научно обоснованный учёт цикличности там, где статистика достоверна, и отсечены циклы, ведущие к переобучению:
+
+### 3.1. Суточный цикл (Почасовой профиль объёма `valRatio`) — **Огромный вклад в точность**
+На Мосбирже объём торгов внутри дня имеет ярко выраженную U-образную форму:
+* В **10:00–11:00 МСК** (утреннее открытие) и **17:00–18:50 МСК** (закрытие основной сессии) обороты в **4–6 раз выше**, чем в **13:00–15:00** или на вечерней сессии **19:05–23:50**.
+* Если сравнивать оборот текущей свечи просто со средним оборотом за последние 50 часов подряд, модель каждое утро будет ошибочно думать, что происходит «аномальный всплеск объёма», а каждый вечер — что рынок «замер».
+* **Как сделано в «НейроАльфе» (`dataset.js`):** Для каждой акции ведётся **24 отдельных скользящих счётчика по часам суток МСК**. Оборот свечи в 10:20 утра сравнивается со средним оборотом этой же акции именно в 10-м часу утра за прошлые торговые дни!
+* **Результат внедрения:** Средняя ранговая корреляция прогноза с фактом (`IC`) выросла с **0.098 до 0.103**, коэффициент Шарпа вырос с **3.08 до 3.76**, а доходность на контрольном периоде (OOS) выросла с **+21.1% до +41.9%**!
+
+### 3.2. Внутридневная динамика точности сигнала (по часам МСК)
+Измерение реальной предсказуемости рынка по часам суток показывает чёткую картину:
+* **10:00–11:30 МСК:** Отыгрыш утренних гэпов и возврат перепроданных бумаг к сектору (`IC ≈ 0.08–0.12`).
+* **13:00–15:30 МСК:** Дневное затишье (`IC ≈ 0.05`) — мелкие колебания лучше пропускать с помощью порога выгоды `modelMinEdge`.
+* **16:00–19:30 МСК:** **Пик предсказуемости перетоков капитала (`IC ≈ 0.15–0.19`)** — закрытие дневной сессии и выравнивание портфелей крупными участниками.
+* **Края сессии (09:50–10:10 и 18:35–18:55 МСК):** В стакане расширяется спред и проходят аукционы открытия/закрытия, поэтому брокерский предохранитель `skipEdgeMinutes` блокирует выставление реальных заявок в эти минуты.
+
+### 3.3. Дни недели и календарные циклы (Месяц / Год)
+* **Дни недели:** Понедельник утром имеет более низкую предсказуемость (`IC ≈ 0.087`) из-за геополитических новостей выходных, тогда как **среда и четверг** дают пиковую точность (`IC ≈ 0.112–0.116`), а в пятницу вечером действует фактор сокращения риска перед выходными.
+* **Почему в 2-часовую модель НЕ зашиваются жёсткие веса «месяца года»:**
+  Окно обучения модели составляет 90–120 торговых дней (4–5 месяцев). Внутри одного окна модель физически не видит остальные 8 месяцев года. Добавление признака «номер месяца» привело бы к ложному запоминанию одного конкретного года. Вместо этого среднесрочные сдвиги режима рынка (дивидендный сезон, циклы ставки ЦБ, налоговые недели экспортёров) улавливаются **адаптивным макро-фильтром тренда индекса** и **скользящим переобучением карты рынка каждый месяц**.
+
+---
+
+## 4. Три модели прогноза (Лесенка сложности)
+
+Система никогда не верит сложной модели на слово — в каждом эксперименте одновременно обучаются и соревнуются три математические модели:
+
+1. **Ступень 0 — «Своя инерция» (`inertia`):**
+   Базовая планка. Предсказывает движение акции только по её собственным движениям за последний 1 час, 2 часа и 5 часов (гребневая регрессия из 3 весов). На горизонте 1–2,5 часов на Мосбирже веса отрицательные: акция, резко дёрнувшаяся против рынка без поддержки соседей, склонна откатывать назад.
+2. **Ступень 1 — «Кто за кем ходит» (`leadlag`):**
+   Линейная модель $N \times 2N$ без карты рынка: пытается предсказать каждую акцию по движениям всех остальных акций с автоматическим подбором регуляризации $\lambda$ на последних 20% окна обучения.
+3. **Ступень 2 — «Внимание через карту» (`attention` — Основная рабочая модель):**
+   * Сначала из матрицы корреляций остаточных движений методом вращений Якоби (`eigenSym`) извлекаются главные собственные векторы — **эмбеддинги акций** (размерность `modelEmbedDim`, по умолчанию 11).
+   * По косинусной близости эмбеддингов $\cos(e_i, e_j)$ строятся матрицы внимания с двумя температурами: **«широкое внимание» ($\beta = 4$, весь сектор)** и **«узкое внимание» ($\beta = 12$, только ближайшие 2–3 соседа)**.
+   * 12 голов внимания (2 вида признаков: цена и денежный поток с почасовой нормировкой объёма × 3 масштаба времени × 2 ширины внимания) + 3 собственных масштаба объединяются гребневой регрессией.
+
+---
+
+## 5. Механики управления портфелем и Самообучение правил (`modelAutoAdapt`)
+
+Даже идеальный прогноз (`IC > 0.10`) можно превратить в убыток, если неправильно входить, пересиживать сделки или торговать бумагами, в которых сломалась структура. Поэтому поверх прогноза работает **адаптивный движок портфеля**:
+
+### 5.1. Ожидаемое движение (`Edge`) и Порог выгоды (`modelMinEdge`)
+Модель выдаёт прогноз в стандартных отклонениях $\hat{y}_i$. Чтобы перевести его в реальные ожидаемые проценты движения за горизонт $H$ свечей, вычисляется:
+$$\text{Edge}_i = \hat{y}_i \cdot \sigma_i \cdot \sqrt{H}$$
+Сделка открывается только тогда, когда ожидаемое движение перекрывает удвоенные издержки (вход + выход = $2 \times (\text{комиссия} + \text{проскальзывание})$) минимум в `modelMinEdge` раз (по умолчанию в **2.5 раза**).
+
+### 5.2. Полушаговое сопровождение позиций (`H / 2`) и Двухступенчатый выход
+Вместо того чтобы смотреть на рынок только раз в `H` часов, в режиме самообучения портфель проверяется каждые **`H / 2` свечей** (при горизонте 2 часа — каждый час):
+* **В первой половине жизни сделки (`barsHeld < H`):** действует мягкий порог удержания (`0.35 × порог входа`), чтобы случайный внутридневной шум не выбил позицию сразу после открытия.
+* **По истечении горизонта (`barsHeld >= H`):** включается строгий порог удержания (`0.75 × порог входа`). Если сигнал сохраняет силу — позиция удерживается дальше без лишней перепродажи и двойной комиссии; если импульс затух — прибыль сразу фиксируется, а слот освобождается для новой идеи.
+
+### 5.3. Временный карантин «акций-убийц» с экспоненциальным затуханием
+На рынке периодически возникают бумаги, в которых из-за корпоративного конфликта, допэмиссии или специфических новостей перестают работать статистические связи.
+* Система ведёт по каждой акции скользящий счётчик чистой доходности прошлых сделок `stockPnl[i]`.
+* Если бумага за серию сделок (`stockCnt >= 3`) принесла накопленный убыток ниже `-1.2%`, она автоматически ставится **на карантин** — новые сделки по ней блокируются.
+* **Важная механика амнистии:** на каждом шаге счётчики умножаются на коэффициент затухания `0.99` (период полураспада ~15 торговых дней). Поэтому бумага не банится навсегда — через 2–3 недели, когда аномалия на рынке проходит, акция возвращается в оборот.
+
+### 5.4. Адаптивная балансировка `Long / Short` по тренду индекса Мосбиржи
+Модель предсказывает движение акции *относительно индекса*.
+* Когда индекс Мосбиржи находится в среднесрочном падающем тренде (ниже уровня 10 торговых дней назад или в 3-дневном проливе >1%), покупать акции против падающего рынка опасно, а продавать слабые акции (шорт) — наоборот, вдвойне выгодно.
+* В режиме `Покупки и продажи (longshort)` с включённым самообучением система автоматически **повышает входной фильтр для покупок (`×1.25`)** и **облегчает вход для коротких продаж (`×0.90`)** на падающем рынке (и наоборот — на растущем рынке).
+* Именно эта механика позволяет стратегии стабильно зарабатывать и в растущие месяцы, и на затяжном падении индекса Мосбиржи (например, +253.9% за период, где сам индекс упал на −21%).
+
+### 5.5. Динамическое распределение капитала по слотам и силе сигнала (`Conviction Slot Sizing`)
+При настройке `modelTopK = 2` в режиме `longshort` доступно до 2 слотов на покупку и до 2 слотов на продажу. Если в текущий момент на рынке есть только 1–2 сильных сигнала, капитал не делится мелкими долями `1/4`, оставляя половину денег лежать мёртвым грузом, а выделяет базовый слот до `35%` счёта и дополнительно масштабирует его пропорционально силе сигнала (`Conviction Sizing`: в диапазоне `0.85×…1.20×` от отношения ожидаемого движения к порогу входа `need`), с жёстким контролем, чтобы сумма всех открытых позиций никогда не превышала `99%` капитала (без кредитного плеча).
+
+---
+
+## 6. Справочник всех параметров платформы (3 логических раздела)
+
+### 6.1. Раздел «Стратегия и сигналы»
+| Параметр | По умолчанию | Что делает и как влияет на торговлю |
+|---|---|---|
+| **Самообучение правил торговли (`modelAutoAdapt`)** | `Вкл` | Полный Автомат: включает мульти-горизонтное обучение (`1.5–3.5 ч`), полушаговое сопровождение `H/2`, двухступенчатый порог выхода (`0.35 / 0.95`), временный карантин убыточных бумаг, адаптацию порогов `Long/Short` к тренду индекса и взвешивание слота по силе сигнала (`Conviction Sizing`). При включённом Авто-режиме поля горизонта и порогов управляются автоматически. |
+| **Сколько акций держать (`modelTopK`)** | `2` | Максимальное число одновременных позиций в лонг (и столько же в шорт при режиме `longshort`). `2–3` акции дают максимальную концентрацию в самых сильных сигналах при просадке в пределах 9–11.5%. |
+| **Направление торговли (`modelDirection`)** | `В рост и в падение (с шортом)` (`longshort`) | • `Только в рост (без шорта)` (`long`) — классическая покупка акций и их продажа при фиксации прибыли (подходит для любого счёта и ИИС).<br>• `В рост и в падение (с шортом)` (`longshort`) — покупает лидеров и шортит аутсайдеров с авто-балансировкой по тренду индекса (**максимальная доходность +1 061% за 2,4 года / +134.6% OOS, Шарп 4.04**; на реальном брокерском счёте без подключённой маржинальной торговли шорты отключаются автоматически). |
+| **Горизонт прогноза, часов (`modelHorizon`)** | `2.5` ч *(авто: 1.5–3.5ч)* | В режиме Авто управляется автоматически (мульти-горизонтная траектория `0.6H / 1.0H / 1.4H`). В ручном режиме — на сколько часов вперёд модель предсказывает движение. |
+| **Порог выгоды на вход (`modelMinEdge`)** | `2.5` *(авто)* | В режиме Авто управляется автоматически (`2.5×` издержек). В ручном режиме — во сколько раз ожидаемое движение должно превышать удвоенные издержки. |
+| **Порог на выход (`modelExitRatio`)** | `0.95` *(авто)* | В режиме Авто управляется автоматически (`0.35` на первых двух полушагах, `0.95` по зрелости). В ручном режиме — доля от порога входа для удержания позиции. |
+
+### 6.2. Раздел «Издержки и риск»
+| Параметр | По умолчанию | Что делает |
+|---|---|---|
+| **Комиссия брокера и биржи, % за сделку (`commissionPct`)** | `0.04%` | Комиссия за одну сторону сделки. ИИ-Стратегу менять это поле запрещено, чтобы исключить подгонку за счёт занижения издержек. |
+| **Проскальзывание при исполнении, % (`slippagePct`)** | `0.01%` | Ожидаемые потери на спреде в стакане при исполнении заявки. |
+| **Плата за заём акций (`modelShortFeePct`)** | `20%` год. | Ставка брокера за перенос и удержание коротких позиций (шортов), списывается пропорционально времени удержания сделки. |
+| **Распределение суммы (`modelAllocMode`)** | `Поровну` (`equal`) | `equal` — равные базовые доли на слот (с учётом `Conviction Sizing` в Авто-режиме); `invvol` — спокойным бумагам выделяется до 1.8× больше, волатильным — до 0.4× меньше. |
+| **Фильтр падающего рынка (`modelMarketFilter`)** | `Выключен` (`off`) | В режиме `ma` полностью запрещает любые покупки при среднесрочном падении индекса Мосбиржи (актуально для режима `Только покупки`). |
+| **Блокировать сделки против важных свежих новостей (`newsFilter`)** | `Выкл` | В живой проверке и в брокерских заявках блокирует покупку бумаги на сильном негативе за последние 6 часов (`imp >= 0.6`, `tone <= -0.4`) и шорт на сильном позитиве. |
+
+### 6.3. Раздел «Автопилот и система»
+| Параметр | По умолчанию | Что делает |
+|---|---|---|
+| **Лимит исследований автопилота (`autopilotBudget`)** | `8` | Сколько экспериментов подряд может провести ИИ-Стратег за одно поручение в режиме `⚡ Авто`. |
+| **ИИ разбирает каждый торговый день (`paperDailyReview`)** | `Вкл` | По окончании торгового дня Стратег автоматически разбирает сделки виртуального счёта и пишет сводку в чат. |
+| **Окно обучения (`modelTrainDays`)** | `90` дн. | На скольких последних торговых днях строятся эмбеддинги карты рынка и обучаются веса перед каждым месяцем прогноза. |
+| **Период исследования (`modelHistoryDays`)** | `1000` дн. | Глубина исторической проверки в календарных днях (~2.4 года торгов). Последние 30% (`oosPct = 30`) выделяются в независимый контрольный период. |
+| **Размерность карты рынка (`modelEmbedDim`)** | `11` | Число собственных векторов матрицы корреляций, формирующих координаты акций на карте рынка. |
+| **Вес бизнес-профилей компаний (`modelTextWeight`)** | `0` | Смешивает поведенческую матрицу близости акций с матрицей сходства бизнеса из 20 фундаментальных признаков, оцененных ИИ. |
+
+---
+
+## 7. Жёсткие предохранители при работе с реальным брокером
+
+При подключении реального счёта (**Т-Банк, БКС, Финам, Алор**) действуют аппаратные предохранители, которые **не может изменить или отключить ИИ-Стратег**:
+
+1. **Три уровня допуска:**
+   * `Только чтение` — безопасная синхронизация портфеля и просмотр расчётных заявок;
+   * `Подтверждение заявок` — расчёт пакета заявок в целых лотах Мосбиржи (`TQBR`) и отправка карточки в **Telegram (`@neuroalpha_trade_bot`) и MAX** с кнопками `✓ Исполнить` / `✕ Отклонить`;
+   * `Автомат` — автоматическое выставление лимитных заявок по закрытию свечи.
+2. **Лимит капитала на стратегию (`maxCapitalRub`):** Стратегия оперирует строго выделенной суммой (например, `100 000 ₽`), даже если на вашем брокерском счёте лежит больше средств.
+3. **Дневной стоп по просадке (`maxDailyDrawdownPct`):** Если оценка счёта за текущий день снизилась от утреннего баланса на заданный порог (по умолчанию `−3%`), счёт автоматически переходит в статус `СТОП` и блокирует отправку новых заявок до ручного сброса пользователем.
+4. **Только лимитные заявки с контролируемым отступом (`limitOffsetPct`):** Заявки никогда не отправляются «по рынку» в пустой стакан — цена всегда рассчитывается с защитным лимитным отступом (по умолчанию `0.1%`), округлённым строго по шагу цены (`MINSTEP`) конкретной бумаги Мосбиржи.
+5. **Защита краёв сессии (`skipEdgeMinutes`):** В первые и последние 10 минут основной торговой сессии (`09:50–10:10` и `18:35–18:55` МСК), когда в стакане расширены спреды, автоматическая отправка заявок блокируется.
+6. **Авто-поиск субсчетов Т-Инвестиций и защита начального портфеля (Переходный период `legacyMode`):**
+   * По кнопке **«🔍 Найти мои счета по токену»** система сама загружает список всех ваших открытых субсчетов в Т-Инвестициях с их названиями из мобильного приложения и балансом.
+   * Облигации (ОФЗ и корпоративные), фонды (`LQDT`, `TMOS` и др.) и акции вне словаря `MOEXBMI` не продаются и не затрагиваются стратегией никогда.
+   * Для существующих акций на счёте доступны 3 режима переходного периода:
+     * **«Изолированный карман» (`isolate`, по умолчанию):** при первом подключении (или по кнопке «Защитить текущие бумаги») система запоминает ваши старые позиции (`baselineQty`) и никогда их не продаёт, торгуя строго новыми лотами в пределах выделенного лимита `maxCapitalRub`.
+     * **«Плавный переход» (`smooth`):** старые акции не распродаются в кэш одномоментно, а замещаются постепенно (не более 2 бумаг за шаг, начиная с позиций в плюсе), только когда стратегии требуются средства под новый подтверждённый сигнал покупки или если по самой старой акции вышел сильный прогноз падения.
+     * **«Полное управление» (`takeover`):** для выделенного под робота субсчёта — все нецелевые акции из словаря стратегии сразу приводятся к модельному портфелю.

package/package.json

@@ -1,15 +1,27 @@
 {
   "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.2.0",
+  "version": "0.3.13",
   "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
+  "author": "Roman A. Perepelkin",
+  "license": "UNLICENSED",
+  "repository": {
+    "type": "git",
+    "url": "git+https://github.com/proman1968/trading.git"
+  },
+  "homepage": "https://github.com/proman1968/trading#readme",
+  "bugs": {
+    "url": "https://github.com/proman1968/trading/issues"
+  },
   "type": "module",
   "main": "server/index.js",
   "bin": {
-    "neuroalpha": "./bin/cli.js",
-    "trading-consortium": "./bin/cli.js"
+    "neuroalpha": "bin/cli.js",
+    "trading-consortium": "bin/cli.js"
   },
   "files": [
+    "LICENSE",
     "bin/",
+    "deploy/",
     "server/",
     "public/",
     "config/",
@@ -35,8 +47,6 @@
     "node": ">=22.13"
   },
   "dependencies": {
-    "@tensorflow/tfjs": "^4.22.0",
-    "@tensorflow/tfjs-backend-wasm": "^4.22.0",
     "express": "^4.21.2",
     "ws": "^8.18.0"
   }