neuroalpha 0.0.0-stage → 0.2.0

package/README.md

@@ -1,3 +1,164 @@
-# Temporary Holding Version
-
-This version is a temporary placeholder for this package. An operational version to replace this has been submitted for review and is awaiting a staged release.
+# Рынок как язык · MOEX
+
+Исследование идеи: акции — «токены» со своими эмбеддингами (место на карте рынка по совместным движениям),
+недавнее состояние ~100 акций индекса MOEXBMI — «контекст», модель предсказывает «следующее состояние» —
+остаточное (без рынка) движение каждой акции на H часов вперёд. Над системой работает ИИ-исследователь «Стратег» (Qwen),
+который ставит эксперименты, ведёт журнал гипотез и разбирает живую проверку. Только виртуальные деньги.
+
+📖 **[Инструкция пользователя](docs/ИНСТРУКЦИЯ.md)** (она же — кнопка «?» в программе).
+
+## Запуск
+
+```powershell
+npm.cmd install
+npm.cmd start
+```
+
+Клиент: http://localhost:3000. Нужен Node.js ≥ 22.13 (встроенный `node:sqlite`). В VS Code — **F5**, браузер откроется сам.
+В PowerShell используйте `npm.cmd` (`npm.ps1` блокируется политикой выполнения скриптов).
+Зависимости: `express`, `ws`; `@tensorflow/tfjs` и `@tensorflow/tfjs-backend-wasm` — только для трансформера (загружаются лениво).
+
+## Как устроено
+
+```
+MOEX ISS: ~100 акций MOEXBMI + IMOEX, свечи по 10 минут (будни) ──► SQLite-кэш ──► model/dataset.js (N×T, open/close, обороты)
+   dataset.js: при modelUseDividends (по умолчанию да) цены скорректированы на дивиденды — обратная корректировка по экс-датам
+   (полная доходность; экс-дата: T+1 с 31.07.2023, раньше T+2). Источник неточен (дубли, прогнозные строки, сдвиги дат), поэтому
+   дата сверяется с ночным разрывом цены (±2 дня, дивиденд ≥1%; мелкие — только в расчётный день, <0,5% не корректируются);
+   если подходящего падения нет, дивиденд пропускается. Версия обработки данных DATA_VERSION в research.js (старые прогоны не «дубликаты»). Дивиденды — data/moex.js: ISS, запасной источник — smart-lab, кэш в kv на сутки.
+   При modelUseMacro — макро-ряды: нефть Brent (склейка фьючерсов: каждый день — контракт с наибольшим оборотом,
+   стык без скачка цены), золото, юань, доллар, индекс гособлигаций (RGBI)
+   │
+   ├─ model/research.js — пошаговая проверка: окно обучения 120 дн. → прогноз месяц → сдвиг (~27 шагов за 2 года)
+   │    model/models.js:
+   │     ├─ бета к рынку и размах — по окну обучения; остаточные z-движения; признаки: цена и «денежный поток» × 3 масштаба;
+   │     │  цель — open(t+1)→open(t+1+H) без рынка (исполнение по цене открытия следующей свечи)
+   │     ├─ эмбеддинги: собственные векторы корреляций остаточных движений (Якоби), карта 2D + k-means;
+   │     │  при modelTextWeight > 0 близость смешивается с похожестью профилей компаний (model/profiles.js)
+   │     ├─ макро-головы (modelUseMacro): бета остатков акции к макро × z-движения макро × 3 масштаба
+   │     ├─ «своя инерция» (сводная регрессия по своим движениям)
+   │     ├─ «кто за кем ходит» (гребневая регрессия N×2N, λ по валидации)
+   │     └─ «внимание через карту»: 12 голов softmax(β·cos(e_i,e_j)) × признаки соседей + макро-головы
+   │    model/transformer.js — 4-я модель (modelUseTransformer или modelType = transformer): энкодер с вниманием
+   │     МЕЖДУ акциями — каждая акция «токен»; TensorFlow.js + WASM (ленивая загрузка); учится заново в каждом окне,
+   │     окна — параллельно в рабочих потоках или на видеокарте (см. «Трансформер: потоки и видеокарта»)
+   │    model/profiles.js — 20 устойчивых признаков бизнеса компании от ИИ (обновление раз в 30 дней; только факты
+   │     «вне времени» — без новостей и прогнозов, иначе ИИ «подсмотрит будущее»); «текстовая» карта: главные компоненты + k-means
+   │    портфель: modelAutoAdapt (по умолчанию вкл.) — самообучение правил торговли (авто-калибровка порога выхода под реальную
+   │    комиссию на скользящем окне + автоматический карантин систематически убыточных «акций-убийц»); modelDirection — только
+   │    покупки / покупки и продажи / нейтрально к рынку; плата за заём акций — modelShortFeePct; ручные настройки в Дополнительно:
+   │    modelExitRatio, modelMinHoldHours, modelAllocMode (поровну / обратно размаху акции), modelMarketFilter; устойчивость —
+   │    быстрые сдвиги входа в каждом прогоне + startStabilityCheck (5 сдвигов периода −8…+8 дней с прогрессом и отменой)
+   │    метрики: ранговая корреляция прогноза с фактом (ликвидные), доля недель с плюсом, портфель top-K с порогом
+   │    выгоды, с комиссиями и без, рынок; период настройки / контрольный (70/30)
+   ├─ model/forecast.js — прогноз по последней свече + вклад соседей + веса «обратно размаху» для расчёта долей
+   └─ model/live.js     — виртуальные счета (до 5 параллельно): настройки замораживаются при запуске, счёт «из прогона»
+                          сверяется с коридором истории; каждую свечу оценка, раз в H свечей прогноз и пересмотр портфеля;
+                          newsFilter — не входить против важной свежей новости
+
+Брокеры (brokers/index.js): Т-Банк (T-Invest API), Финам (Trade API), Алор (OpenAPI), БКС — REST-адаптеры портфеля и заявок;
+справочник лотности и шага цены Мосбиржи (TQBR, кэш на сутки) — заявки в целых лотах с округлением лимитной цены;
+3 режима счёта: только чтение / подтверждение заявок / автомат (лимитные заявки); жёсткие предохранители: лимит суммы на
+стратегию, дневной стоп по просадке, отступ лимитки, пропуск первых/последних 10 минут сессии. Токены — только в локальной SQLite.
+
+Новости (news/index.js): RSS Интерфакса, РБК, Прайма, ТАСС + новости Мосбиржи → дешёвый фильтр по названиям компаний
+и экономическим словам → разметка ИИ (каких акций касается, тон −1…+1, важность, суть); во время торгов опрос раз в 10 минут,
+хранение 14 дней. Только для прогноза и живой проверки: истории новостей нет, и ИИ, знающий настоящее, исказил бы проверку
+на истории. Инструмент Стратега — get_news.
+
+Стратег (strategist/): цикл агента со стримингом (SSE) и вызовом функций; режимы обсуждение / с согласия / автопилот;
+журнал гипотез — память; защита от подгонки (только период настройки, контрольный — final_check ≤ 3 раз, сравнение с базой).
+```
+
+Ядро модели — чистый JavaScript без зависимостей (`model/linalg.js`: собственные векторы, Холецкий, Спирмен, k-средних).
+Единственная «тяжёлая» зависимость — трансформер: TensorFlow.js с WASM-бэкендом, загружается только когда он включён.
+
+## Трансформер: потоки и видеокарта
+
+Окна пошаговой проверки независимы, поэтому трансформер разных окон обучается одновременно (`transformerParallel`, по умолчанию
+включено): главный поток строит окна и считает базовые модели, а в рабочие потоки (`worker_threads`) уходят только нужные
+трансформеру массивы. Результат совпадает с последовательным обучением до последнего знака (те же сиды, тот же код).
+
+- **Число потоков** — автоматически: ядер − 1 (`os.availableParallelism()`), не больше числа окон и не больше, чем помещается
+  в половину свободной памяти (≈250 МБ на поток + 3 × объём данных окна). Вручную — переменная `TRANSFORMER_THREADS`.
+- **Видеокарта** (`transformerGpu`, экспериментально): без нативных сборок — TensorFlow.js с WebGL в безголовом браузере
+  на базе Chromium со своим временным профилем. Браузер ищется так: `BROWSER_PATH`, затем стандартные места Chrome / Edge /
+  Chromium / Brave (Windows: Program Files, Program Files (x86), LOCALAPPDATA; macOS: /Applications; Linux: PATH).
+  Служебная страница и WebSocket — на отдельном порту только для 127.0.0.1. Если браузера нет, WebGL недоступен
+  или отрисовка программная (SwiftShader, llvmpipe, Microsoft Basic Render…) — обучение идёт на процессоре.
+  Окна на видеокарте обучаются по очереди; браузер закрывается после исследования (для прогноза — после 10 минут простоя)
+  и при отмене; процессы завершаются по своему PID. Где шло обучение — в результатах исследования (`extra.transformer.device`).
+  На встроенной графике видеокарта обычно не быстрее процессора — выигрыш возможен на дискретной.
+- Прогноз «сейчас» и живая проверка обучают трансформер в отдельном потоке (или на видеокарте), чтобы сервер не замирал.
+- `transformerEpochs` и `transformerStride` — эпохи и шаг свечей при обучении (по умолчанию 8 и 6).
+
+## Структура
+
+| Путь | Назначение |
+|------|------------|
+| `config/strategy.json` | Настройки по умолчанию |
+| `server/model/` | Словарь, данные, модели, исследование, прогноз, живая проверка, метрики |
+| `server/model/transformer-core.js` | Трансформер: обучение и прогноз — общий код для Node и браузера (tf передаётся параметром) |
+| `server/model/transformer.js`, `tf-node.js` | Обёртка для главного потока, загрузка TensorFlow.js (WASM → процессор) |
+| `server/model/transformer-pool.js`, `transformer-worker.js` | Пул рабочих потоков: окна трансформера обучаются одновременно |
+| `server/model/transformer-gpu.js`, `gpu-worker.html/.js` | Обучение на видеокарте: WebGL в безголовом Chrome / Edge / Chromium / Brave |
+| `server/model/profiles.js` | Описания компаний: 20 устойчивых признаков от ИИ, «текстовая» карта |
+| `server/news/index.js` | Новости: сбор из RSS и с Мосбиржи, разметка ИИ, фильтр для живой проверки |
+| `server/brokers/index.js` | Брокерские счета: Т-Банк, Финам, Алор, БКС; лоты и шаг цены Мосбиржи; предохранители |
+| `server/strategist/` | Стратег: цикл агента, инструменты, аналитика |
+| `server/llm/client.js` | Потоковый клиент модели (SSE, функции, таймаут по простою, отмена) |
+| `server/llm/providers.js` | Реестр подключений и выбранная модель, GigaChat OAuth |
+| `server/params-meta.js`, `server/settings.js` | Описание и хранение настроек |
+| `server/data/moex.js` | Загрузка свечей и дивидендов MOEX ISS с кэшем (запасной источник дивидендов — smart-lab) |
+| `public/` | Интерфейс без сборки (lightweight-charts, marked) |
+
+## LLM (выбор модели для Стратега)
+
+Модель выбирается в шапке чата (список «Провайдер · модель»). Подключения настраиваются во вкладке «Настройки → Модели ИИ»:
+добавление, редактирование (включая ключ и адрес), удаление, проверка («ответь одним словом»), список моделей с сервера.
+Реестр, ключи и выбор хранятся в базе (`data/` — в git не попадают); с сервера ключи никогда не возвращаются.
+
+Протоколы:
+- **OpenAI-совместимый** — `https://…/v1/chat/completions` (потоковый ответ, размышления, инструменты).
+- **GigaChat** — формат чата как у OpenAI, но вход по OAuth: «ключ авторизации» меняется на токен (живёт ~30 минут, обновляется сам), `scope` по умолчанию `GIGACHAT_API_PERS`.
+- **Ollama** — `http://localhost:11434/v1/chat/completions`, ключ не нужен.
+- **Anthropic** — без потока и без инструментов (только беседа).
+
+Если у модели снят флажок «инструменты», Стратег только беседует (в чате доступен лишь режим «Только обсуждение»).
+
+Проект самостоятелен и не зависит от соседних папок. Единственная отправная точка — переменные `LLM_*` в `.env`
+(если заданы, при первом запуске создаётся подключение «Из .env»), дальше всё настраивается в интерфейсе.
+
+Сертификат GigaChat (НУЦ Минцифры): Node его не знает. Путь к `russian_trusted_root_ca.pem` указывается
+в поле «Сертификат» подключения или в переменной `GIGACHAT_CA_FILE` (действует только для запросов к GigaChat,
+проверка TLS не отключается). Ключ авторизации можно также задать переменной `GIGACHAT_KEY`.
+
+## API
+
+| Метод | Путь | Описание |
+|-------|------|----------|
+| GET | `/api/config` | Описание настроек, статус ИИ |
+| GET/PUT | `/api/settings`; POST `/api/settings/reset` | Настройки |
+| GET; DELETE | `/api/runs`, `/api/runs/:id`; PUT `/api/runs/:id/title` | Исследования, имена прогонов |
+| POST | `/api/model/research`, `/api/model/:id/cancel`; POST `/api/runs/:id/stability` | Исследование, отмена, проверка устойчивости |
+| GET | `/api/model/forecast` | Прогноз на ближайшие часы |
+| GET; POST | `/api/profiles`, `/api/profiles/refresh` | Описания компаний и «текстовая» карта; принудительное обновление |
+| GET | `/api/news` | Свежие размеченные новости |
+| GET/POST/DELETE | `/api/live/status`, `/api/live/start`, `/api/live/stop`, `/api/live/:id` | Виртуальные счета (несколько параллельно) |
+| GET/POST/PUT/DELETE | `/api/brokers[/:id]`; POST `…/:id/sync|prepare|execute|reject` | Брокерские счета, портфель, заявки |
+| GET/POST | `/api/journal` | Журнал гипотез |
+| GET/POST/PUT/DELETE | `/api/llm/providers[/:id]`, GET `/api/llm/providers/:id/remote-models` | Подключения к моделям ИИ |
+| POST | `/api/llm/test`, `/api/llm/select` | Проверка подключения, выбор модели |
+| GET/POST | `/api/chat`, `/chat/send`, `/chat/action`, `/chat/stop`, `/chat/mode`, `/chat/new` | Стратег |
+| WS | `/ws` | События: ответы и размышления ИИ, прогресс, виртуальные счета, брокеры, новости, описания |
+
+## Ограничения
+
+- Данные MOEX ISS без подписки приходят с задержкой; для часовых решений некритично.
+- Контрольный период использовался при разработке (выбор порога выгоды), поэтому главная проверка — живая.
+- Позиции на виртуальных счетах дробные (лоты не учитываются). В брокерских заявках лоты и шаг цены учитываются всегда.
+- Брокерские адаптеры (Т-Банк, Финам, Алор, БКС) проверены на тестовом контуре не полностью: форматы ответов брокеров
+  меняются, при первой интеграции начните с режима «Только чтение» или песочницы.
+- Исследование с трансформером медленное (~20 минут на год истории): нейросеть учится заново в каждом окне.
+- Описания компаний и разметку новостей делает ИИ — они могут ошибаться. В описания сознательно попадают только
+  устойчивые факты (без событий и прогнозов), а новости не используются в проверках на истории — иначе ИИ «подсмотрит будущее».

package/bin/cli.js

@@ -0,0 +1,69 @@
+#!/usr/bin/env node
+import os from 'node:os';
+import path from 'node:path';
+import fs from 'node:fs';
+import { spawn } from 'node:child_process';
+import { fileURLToPath } from 'node:url';
+
+const ROOT = path.resolve(path.dirname(fileURLToPath(import.meta.url)), '..');
+const args = process.argv.slice(2);
+
+let port = process.env.PORT || '3000';
+let apiKey = process.env.NEUROALPHA_API_KEY || '';
+let cloudUrl = process.env.CLOUD_URL || '';
+let dataDir = process.env.NEUROALPHA_DATA_DIR || '';
+let noBrowser = false;
+
+for (let i = 0; i < args.length; i++) {
+  const a = args[i];
+  if (a === '--help' || a === '-h') {
+    console.log(`
+◈ НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций (Мосбиржа)
+
+Запуск:
+  npx neuroalpha [опции]
+
+Опции:
+  --key, -k <na_live_...>   Активировать API-ключ подписки с сайта
+  --port, -p <число>        Порт локального сервера (по умолчанию 3000)
+  --data, -d <путь>         Папка для локальной базы данных и ключей
+  --cloud <url>             Адрес облачного сервера лицензий
+  --no-browser              Не открывать браузер автоматически
+  --help, -h                Показать эту справку
+`);
+    process.exit(0);
+  }
+  if ((a === '--key' || a === '-k') && args[i + 1]) { apiKey = args[++i]; continue; }
+  if (a.startsWith('--key=')) { apiKey = a.slice(6); continue; }
+  if ((a === '--port' || a === '-p') && args[i + 1]) { port = args[++i]; continue; }
+  if (a.startsWith('--port=')) { port = a.slice(7); continue; }
+  if ((a === '--data' || a === '-d') && args[i + 1]) { dataDir = args[++i]; continue; }
+  if (a.startsWith('--data=')) { dataDir = a.slice(7); continue; }
+  if (a === '--cloud' && args[i + 1]) { cloudUrl = args[++i]; continue; }
+  if (a.startsWith('--cloud=')) { cloudUrl = a.slice(8); continue; }
+  if (a === '--no-browser') { noBrowser = true; continue; }
+}
+
+// Если запуск идёт вне исходной папки разработки (например через npx), храним БД в ~/.neuroalpha
+const localData = path.join(ROOT, 'data');
+if (!dataDir) {
+  const isDevRepo = fs.existsSync(path.join(ROOT, '.git')) || fs.existsSync(path.join(localData, 'trading.db'));
+  dataDir = isDevRepo ? localData : path.join(os.homedir(), '.neuroalpha');
+}
+
+const env = {
+  ...process.env,
+  PORT: String(port),
+  NEUROALPHA_DATA_DIR: path.resolve(dataDir),
+  OPEN_BROWSER: noBrowser ? '0' : '1',
+  ...(apiKey ? { NEUROALPHA_API_KEY: apiKey } : {}),
+  ...(cloudUrl ? { CLOUD_URL: cloudUrl } : {}),
+};
+
+const child = spawn(
+  process.execPath,
+  ['--disable-warning=ExperimentalWarning', path.join(ROOT, 'server', 'index.js')],
+  { stdio: 'inherit', env }
+);
+
+child.on('exit', (code) => process.exit(code ?? 0));

package/config/strategy.json

@@ -0,0 +1,33 @@
+{
+  "modelAutoAdapt": true,
+  "modelType": "attention",
+  "modelHorizon": 2,
+  "modelMinEdge": 2.5,
+  "modelExitRatio": 0.75,
+  "modelMinHoldHours": 0,
+  "modelTopK": 3,
+  "modelAllocMode": "equal",
+  "modelDirection": "longshort",
+  "modelMarketFilter": "off",
+  "modelShortFeePct": 20,
+  "modelTrainDays": 90,
+  "modelHistoryDays": 850,
+  "modelEmbedDim": 11,
+  "modelUseDividends": true,
+  "modelUseMacro": false,
+  "modelTextWeight": 0,
+  "modelUseTransformer": false,
+  "transformerEpochs": 8,
+  "transformerStride": 6,
+  "transformerParallel": true,
+  "transformerGpu": false,
+  "capital": 1000000,
+  "commissionPct": 0.04,
+  "slippagePct": 0.01,
+  "oosPct": 30,
+  "paperPollSec": 60,
+  "paperDailyReview": true,
+  "autopilotBudget": 8,
+  "newsEnabled": true,
+  "newsFilter": false
+}

package/docs//320/230/320/235/320/241/320/242/320/240/320/243/320/232/320/246/320/230/320/257.md

@@ -0,0 +1,156 @@
+# Рынок как язык — как пользоваться
+
+> Только виртуальные деньги. Программа проверяет идею и не является советом, куда вкладывать.
+
+## Идея
+
+Языковая модель читает текст и предсказывает **следующее слово**. Здесь рынок читается так же:
+
+| В языковой модели | На рынке |
+|---|---|
+| Слово | Акция (около 100 акций индекса широкого рынка МосБиржи) |
+| Смысл слова | **Место акции на карте рынка**: рядом стоят акции, которые обычно движутся вместе |
+| Предыдущий текст | Что происходило со всеми акциями за последние часы |
+| Следующее слово | **Какие акции в ближайшие часы будут сильнее или слабее рынка** |
+
+Когда в одну точку карты «падают» деньги, волна расходится к соседям, и отставший сосед может догнать.
+Бывает и обратное: акция, резко ушедшая от соседей, возвращается. Модель учится различать эти случаи сама.
+
+## Экран
+
+- **Слева — Стратег**, ИИ-исследователь и помощник. В нижней карточке ввода можно писать текстом или нажать **микрофон (`🎙`) для голосового ввода**, там же переключаются режим работы (`💬 Обсуждение`, `✋ С согласия`, `⚡ Автопилот`) и модель ИИ. Номера прогонов (`№234`) в ответах Стратега кликабельны и сразу открывают нужный прогон справа.
+- **Справа — четыре вкладки в едином стиле OpenCode:** Эксперименты, Торговля, Карта и журнал, Настройки.
+- Границу между панелями можно **перетащить мышью**, двойной щелчок возвращает исходную ширину.
+- В правом верхнем углу: индикатор связи, переключатель **светлой и тёмной темы (`☀ / ☾`)** и кнопка **?** — эта справка.
+
+## Эксперименты
+
+Кнопка **«Исследовать»** проверяет стратегию на двух годах истории честно, шаг за шагом: стратегия учится на прошлых месяцах,
+прогнозирует следующий месяц, которого не видела, затем окно сдвигается. Занимает около минуты, первый раз — несколько минут на загрузку цен.
+Цены акций скорректированы на дивиденды: падение цены в день отсечки не считается убытком, а сам дивиденд идёт в результат; даты отсечки сверяются с реальным падением цены.
+
+После этого вы увидите:
+- **выпадающий список прогонов во всю ширину** сверху и под ним строку действий с выбранным прогоном: **✎ Назвать**, **✓ Применить эти настройки (N)** (появляется только если настройки выбранного прогона отличаются от ваших текущих), **Проверить устойчивость**, **▶ В торговлю**, **💬 Разобрать**, **⇄ Сравнить**, **Удалить**;
+- **вывод одной фразой:** зарабатывает ли стратегия, помогает ли карта рынка, какой порог выхода выбрало **самообучение правил** и какие убыточные бумаги оно автоматически отправило в карантин;
+- **четыре числа:** итог стратегии после комиссий, рынок за то же время, число сделок, худшее падение счёта;
+- строка **«Покупки · Продажи»** — вклад тех и других в итог (появляется, когда включены продажи);
+- **блок устойчивости:** вердикт («Устойчиво» / «Средняя устойчивость» / «Сильно зависит от случая»), медиана и разброс итога по сдвигам входа. Кнопка **«Проверить устойчивость»** прогоняет 5 сдвигов периода (−8…+8 дней) и показывает, насколько итог зависит от случайного выбора момента;
+- **график:** счёт стратегий против рынка;
+- переключатель **Весь период / Настройки / Контрольный**. Главное — **контрольный** период: на нём настройки не подбирались;
+- блок **«Сравнение стратегий и на что смотрит стратегия»:**
+  - три стратегии — от простейшей («своя инерция») до «внимания через карту»; с галочкой «Добавить трансформер (медленно)» — четвёртая, нейросеть с вниманием между акциями. Это медленно, хотя месяцы обучаются одновременно на нескольких ядрах (по желанию — на видеокарте, см. «Дополнительно»);
+  - «совпадение прогноза с фактом» (0,03 и выше на рынке уже ценно);
+  - итог с комиссиями и без: если без комиссий плюс, а с ними минус, значит сигнал есть, но его съедают издержки;
+  - «головы внимания»: зелёный — соседи тянут акцию за собой, красный — акция возвращается после перекоса; с галочкой «Учитывать нефть, валюту, облигации» добавляется полоса «Нефть, валюта, облигации» — насколько нефть, юань, доллар, золото и облигации тянут акции за собой;
+- блок **«Сделки»**.
+
+Кнопка **▶ В торговлю** запускает виртуальный счёт с замороженными настройками этого прогона. Кнопки **💬 Разобрать со Стратегом** и **⇄ Сравнить…** отправляют Стратегу запрос на разбор или сравнение прогонов. Прошлые прогоны выбираются в списке слева от кнопки, **«Удалить»** удаляет выбранный, **«⟲ Настройки прогона»** делает текущие настройки такими же, как в нём.
+
+**Как читать результат.** Итог в рублях — самая шумная часть картины, особенно когда «Сколько акций держать» = 1:
+одинаковые настройки с разницей всего в пару новых свечей давали от −21% до +38% — это случайность, а не свойство стратегии.
+Надёжнее смотреть на «совпадение прогноза с фактом»: если оно устойчиво выше нуля, стратегия действительно видит рынок.
+Перспективные находки проверяйте кнопкой «Проверить устойчивость» и при 3–5 акциях — несколько акций в портфеле гасят случайную удачу одной.
+
+## Торговля
+
+- **Прогноз:** какие акции стратегия считает сильнее или слабее рынка в ближайшие часы и **под чьим влиянием**.
+  Пример: «TATNP +0,33%, под влиянием LKOH, TATN, ROSN». «Купить» — если ожидание окупает комиссии с запасом;
+  когда разрешены продажи (настройка «Направление торговли»), появляется и метка «продать». Значок ● рядом с акцией —
+  свежие новости о ней: зелёный — хорошие, красный — плохие, серый — нейтральные; наведение мыши показывает суть и источник.
+- **Новости:** раз в 10 минут программа собирает новости и раскрытия компаний,
+  а ИИ определяет, каких акций они касаются и хорошие они или плохие. Новости помогают только в прогнозе и торговле,
+  в исследованиях на истории они не участвуют: старых новостей не существует, а ИИ знает сегодняшние и «подсмотрел бы ответ» — проверка стала бы нечестной.
+- **Виртуальные счета:** можно держать несколько счетов одновременно (до 5). Каждый запускается либо кнопкой «+ Новый виртуальный счёт»
+  (с текущими настройками), либо кнопкой **▶ В торговлю** из удачного прогона — тогда настройки счёта **замораживаются**
+  (дальнейшие эксперименты их не сбивают). Счёт, запущенный из прогона, показывает **ориентир истории**: сколько стратегия
+  зарабатывала в среднем за прошедшее время по этому прогону и допустимый коридор; выход за нижнюю границу подсвечивается.
+  Покупка идёт по цене открытия следующей свечи; после каждого торгового дня Стратег пишет короткий разбор. Это **единственная по-настоящему честная проверка**:
+  стратегия торгует на данных, которых раньше не видела. Судить о результате можно через 1–3 месяца.
+- **Брокерские счета (Т-Банк, Финам, Алор, БКС):** подключаются в **«Настройки → Брокерские счета»** по токену API.
+  Режимы: **«Только чтение»** (портфель и сверка), **«Подтверждение заявок»** (программа считает пакет лимитных заявок
+  в целых лотах Мосбиржи, вы нажимаете «Исполнить заявки») и **«Автомат»**. У каждого счёта — жёсткие предохранители:
+  лимит суммы на стратегию, дневной стоп по просадке и пропуск первых и последних 10 минут сессии.
+  Токены хранятся только в локальной базе на этом компьютере. Начинайте с режима «Только чтение» или песочницы брокера.
+
+## Карта и журнал
+
+Каждая точка — акция. Близко — значит акции обычно движутся вместе, цвет — найденная группа.
+Стратегия строит карту только по движениям цен, без справочника отраслей, и всё равно находит, например, нефтяников, электросети,
+обычные и привилегированные акции одной компании. Ползунок показывает, как карта менялась по месяцам.
+Последняя позиция «Сейчас» (после прогноза) раскрашивает точки прогнозом. Нажмите на акцию, чтобы увидеть соседей.
+
+Переключатель **«По поведению / По описанию»** показывает две разные карты. «По поведению» — описанная выше.
+«По описанию» — по тому, что за бизнес у компании: ИИ составляет описания компаний — 20 устойчивых признаков
+(экспортёр, банк, стабильные дивиденды, зависимость от нефти или ставки…), и акции расставляются по сходству описаний.
+В описания попадают только давние факты, без новостей и прогнозов — историю стратегии они не портят; обновляются описания
+раз в 30 дней, кнопка «Составить описания компаний (ИИ)» создаёт их впервые. Настройка «Вес описаний компаний на карте»
+решает, насколько описания примешиваются к основной карте, по которой работает сама стратегия.
+
+Ниже карты — **журнал проверенных гипотез**: память Стратега. После каждого эксперимента он записывает, что проверял и что вышло.
+
+## Стратег
+
+**Модель ИИ** выбирается списком в шапке чата; подключения (свои, GigaChat, Ollama и любые OpenAI-совместимые) добавляются и настраиваются в **«Настройки → Модели ИИ»**. Если модель не умеет пользоваться инструментами, Стратег только беседует.
+
+**Режимы** (переключатель над чатом):
+- **Только обсуждение** — анализирует и отвечает, ничего не запускает.
+- **С моего согласия** — предлагает исследования и изменения настроек, вы нажимаете «Подтвердить» или «Отклонить».
+- **Автопилот** — сам проводит серию исследований (до указанного числа) и присылает отчёт.
+
+Что можно спросить:
+- «Объясни идею простыми словами»;
+- «Исследуй модель и объясни результат»;
+- «Что модель ждёт в ближайшие часы?»;
+- «Проверь, лучше ли горизонт 2 часа»;
+- «Кто соседи у Сбербанка на карте?»;
+- «Какие свежие новости по Сбербанку?»
+
+**Журнал гипотез** — память Стратега. После каждого эксперимента он записывает, что проверял и что вышло,
+и не повторяет уже проваленное. Неверную запись можно удалить.
+
+**Защита от самообмана:** Стратег подбирает настройки только по периоду настройки, контрольный период открывает
+не больше 3 раз за разговор и сравнивает только с исследованием на тех же настройках. Комиссии менять ему запрещено.
+
+Блок «Размышления» над ответом — ход мысли модели, он свёрнут, нажмите, чтобы раскрыть. Модель часто думает по-английски, но отвечает по-русски.
+
+## Настройки
+
+Настройки оформлены в едином стиле OpenCode с боковым меню и поиском. Чтобы не перегружать пользователя профессиональными ручками, в разделе **«Общие»** оставлены **всего 6 простых настроек**, а все тонкие параметры вынесены в **«Дополнительно»** (там же находится очистка истории экспериментов; значение по умолчанию `0` удаляет все завершённые прогоны).
+
+| Настройка | Смысл |
+|---|---|
+| Самообучение правил торговли (Авто) | Включено по умолчанию: стратегия сама подбирает порог выхода под вашу комиссию (не пересиживает угасающие сделки) и автоматически ставит на карантин убыточные «акции-убийцы» |
+| Горизонт прогноза | На сколько часов вперёд стратегия предсказывает и примерно столько держит акции. Можно дробно, с точностью до 10 минут (например, 1,5) |
+| Порог выгоды на вход | Покупать (или продавать), только если ожидаемое движение больше стоимости сделки × порог. Без порога комиссии съедают весь доход |
+| Порог на выход (доля от входа) | До какой доли порога входа может ослабнуть прогноз, прежде чем закрыть позицию (0,5 — ниже половины порога; 0 — держать, пока прогноз в нашу сторону) |
+| Минимальное удержание, часов | Не закрывать позицию раньше этого времени при обычном ослаблении прогноза. Снижает число сделок и комиссий |
+| Сколько акций держать | Сколько лучших по прогнозу акций держать одновременно (при продажах — и столько же на продажу) |
+| Распределение суммы между акциями | «Поровну» — одинаково; «Обратно размаху акции» — спокойным бумагам больше, волатильным — меньше (снижает просадку) |
+| Направление торговли | «Только покупки», «Покупки и продажи» (продажа без покупки — заработок на падении акции относительно рынка) или «Нейтрально к рынку» (сильные покупаем, слабые продаём на равные суммы — общий рост или падение рынка почти не влияет). При продажах сумма на одну акцию вдвое меньше |
+| Фильтр падающего рынка | Не открывать новые покупки, когда индекс Мосбиржи одновременно ниже уровня 2 часов назад и уровня торгового дня назад |
+| Плата за заём акций, % годовых | Сколько брокер берёт за заём акций для продажи без покупки. Начисляется за всё время, пока продажа открыта (20% годовых — около 0,05% за сутки) |
+| Окно обучения | На скольких последних днях стратегия учится |
+| Период исследования | Сколько истории проверять |
+| Размер эмбеддинга | Сколько «скрытых свойств» описывают каждую акцию на карте |
+| Учитывать нефть, валюту, облигации | Стратегия дополнительно смотрит на движение нефти Brent, юаня, доллара, золота и индекса гособлигаций: чувствительные к ним акции получают поправку к прогнозу |
+| Вес описаний компаний на карте | 0 — карта строится только по поведению акций, 1 — только по описаниям бизнеса, которые заранее составляет ИИ; значения между — смесь того и другого |
+| Какая стратегия торгует | Обычно «Внимание через карту»; возможен и «Трансформер» — нейросеть с вниманием между акциями |
+| Добавить трансформер (медленно) | Добавляет в сравнение четвёртую стратегию — трансформер. Он учится заново в каждом окне, поэтому исследование заметно дольше (месяцы обучаются одновременно на нескольких ядрах) |
+| Эпох обучения трансформера | Сколько раз трансформер проходит по данным окна обучения (по умолчанию 8). Больше — дольше; обучение само останавливается, если становится хуже |
+| Обучать трансформер на видеокарте | Экспериментально: через встроенный в браузер Chrome / Edge движок. Если видеокарта недоступна, обучение идёт на процессоре. Результат может чуть отличаться в последних знаках |
+| Учитывать новости в торговле | В виртуальной торговле не открывать сделку против важной свежей новости (сбор новостей идёт в фоне всегда) |
+
+**Брокерские счета** (Т-Банк, Финам, Алор, БКС): добавляются по токену API с номером счёта/портфеля, режимом работы («Только чтение» / «Подтверждение заявок» / «Автомат») и предохранителями: лимит суммы на стратегию (₽), дневной стоп по просадке (%), защитный отступ лимитной заявки (%) и пропуск первых и последних 10 минут сессии. Можно привязать счёт к номеру удачного прогона — тогда заявки считаются по его замороженным настройкам. Токены хранятся только в локальной базе.
+
+## Запуск
+
+- **VS Code:** откройте папку и нажмите **F5**, браузер откроется сам.
+- **Консоль:** `npm.cmd start`, затем откройте http://localhost:3000.
+- **На новом компьютере:** сначала один раз `npm.cmd install` и создайте файл `.env` по образцу `.env.example`.
+
+## Если что-то не так
+
+- **Красная точка** — сервер не запущен. Запустите его, страница подключится сама.
+- **«Порт 3000 занят»** — программа уже запущена в другом окне.
+- **Стратег долго молчит** — раскройте «Размышления»: если текст прибавляется, модель думает. Остановить — кнопка **■**.
+- **Жёлтая точка** — ИИ не подключён: не выбрана модель или нет ключа (**Настройки → Модели ИИ**). Исследования и прогноз работают, Стратег нет.

package/package.json

@@ -1,6 +1,43 @@
-{
-  "name": "neuroalpha",
-  "version": "0.0.0-stage",
-  "stub": true,
-  "description": "Temporary package placeholder for staged publishing"
-}
+{
+  "name": "neuroalpha",
+  "version": "0.2.0",
+  "description": "НейроАльфа — ИИ-автопилот для рынка акций Мосбиржи: эмбеддинги акций, самообучение правил, коннекторы Т-Банк / БКС / Финам / Алор и боты Telegram / MAX",
+  "type": "module",
+  "main": "server/index.js",
+  "bin": {
+    "neuroalpha": "./bin/cli.js",
+    "trading-consortium": "./bin/cli.js"
+  },
+  "files": [
+    "bin/",
+    "server/",
+    "public/",
+    "config/",
+    "docs/"
+  ],
+  "scripts": {
+    "start": "node --disable-warning=ExperimentalWarning server/index.js",
+    "dev": "node --watch --disable-warning=ExperimentalWarning server/index.js",
+    "cli": "node bin/cli.js"
+  },
+  "keywords": [
+    "moex",
+    "trading",
+    "algotrading",
+    "ai",
+    "neuroalpha",
+    "tbank",
+    "finam",
+    "alor",
+    "bcs"
+  ],
+  "engines": {
+    "node": ">=22.13"
+  },
+  "dependencies": {
+    "@tensorflow/tfjs": "^4.22.0",
+    "@tensorflow/tfjs-backend-wasm": "^4.22.0",
+    "express": "^4.21.2",
+    "ws": "^8.18.0"
+  }
+}