candidate-pool 2.0.0

package/eod/lib/trading.selftest.js

@@ -0,0 +1,283 @@
+'use strict';
+/*
+ * eod/lib/trading.selftest.js —— 时段守卫与三种口径的回归自测
+ * ---------------------------------------------------------------------------
+ * 为什么必须有：`sessionState()` 决定「这一刻能不能跑、按哪个口径取数」，
+ * 它同时承担两个互相矛盾的目标：
+ *   · 守卫 —— 定时任务在 14:30 之前触发时必须**拒绝**（否则产出 0 候选空报告并推送）；
+ *   · 盘中模式 —— 人工加 --intraday 时必须**放行**（否则盘中自查无从下手）。
+ * 这类「一个开关控制相反行为」的逻辑极易被后人顺手放开或收紧，
+ * 故用可重跑的断言把两条路径都钉住。
+ *
+ * 运行：node eod/lib/trading.selftest.js    （退出码非 0 = 失败）
+ * 纯函数 + 注入时刻，不联网、不写任何文件。
+ */
+
+const { dayjs } = require('../../time');
+const { sessionState, clampToTradedMinute, backTradedMinutes, fmtMin } = require('./trading');
+// 端到端那一节要用真实的 tailMetrics + 合成分时（不联网）：只有它才能证明
+// 「起点 K 线真的存在」，而不是只证明字符串算对了。
+const { tailMetrics } = require('./market');
+
+const cfg = require('../tail.config');
+const TZ = 'Asia/Shanghai';
+
+let failed = 0;
+function check(name, cond, detail) {
+  console.log(`${cond ? '  OK  ' : '    '}${name}${cond || detail === undefined ? '' : `  → ${detail}`}`);
+  if (!cond) failed++;
+}
+
+/** 造一个北京时间时刻 */
+const at = (s) => dayjs.tz(`2026-09-21 ${s}`, TZ);
+/** 周六 / 周日（2026-09-19 / 09-20） */
+const sat = (s) => dayjs.tz(`2026-09-19 ${s}`, TZ);
+
+function run(opts) { return sessionState({ cfg, ...opts }); }
+
+console.log('\n[1] 守卫：不加 --intraday 时，14:30 之前必须拒绝');
+for (const t of ['09:35', '11:40', '13:10', '14:29']) {
+  const r = run({ now: at(t) });
+  check(`${t} 无参数 → ok=false`, r.ok === false, `ok=${r.ok} mode=${r.mode} reason=${r.reason}`);
+  check(`${t} 拒绝理由提示 --intraday`, /--intraday/.test(r.reason), r.reason);
+}
+
+console.log('\n[2] 盘中模式：加 --intraday 后必须放行，且段=滚动窗口');
+const i1120 = run({ now: at('11:20'), intraday: true });
+check('11:20（盘中）→ ok=true', i1120.ok === true, JSON.stringify(i1120));
+check('11:20（盘中）→ mode=intraday', i1120.mode === 'intraday', i1120.mode);
+check('11:20（盘中）→ cut=11:20', i1120.cutTime === '11:20', i1120.cutTime);
+check('11:20（盘中）→ segFrom=1100（20 分钟窗口）', i1120.segFrom === '1100', i1120.segFrom);
+
+// 注意 11:40 已过 11:30，属**午休**：分时里没有 11:31–12:59 的 K 线，
+// 故 cut 必须夹到 11:30（而不是显示 11:40 却取到 11:30 的数据 → 误导）。
+const i1140 = run({ now: at('11:40'), intraday: true });
+check('11:40（午休）→ cut 夹到 11:30', i1140.cutTime === '11:30', i1140.cutTime);
+check('11:40（午休）→ segFrom=1110', i1140.segFrom === '1110', i1140.segFrom);
+
+const i1230 = run({ now: at('12:30'), intraday: true });
+check('12:30（午休）→ cut 夹到 11:30', i1230.cutTime === '11:30', i1230.cutTime);
+check('12:30（午休）→ segFrom=1110', i1230.segFrom === '1110', i1230.segFrom);
+
+const i0935 = run({ now: at('09:35'), intraday: true });
+check('09:35 → segFrom 不早于开盘 09:30', i0935.segFrom === '0930', i0935.segFrom);
+check('09:35 → cut=09:35', i0935.cutTime === '09:35', i0935.cutTime);
+
+// 跨午休：13:10 的「最近 20 分钟」**不是** 12:50（午休里没有 K 线），
+// 而是 11:20→11:30 + 13:00→13:10。曾经这里写的是墙钟减法 `cut - 20`，
+// 结果起点落进午休、tailMetrics 取不到起点 K 线 → 下午开盘后 20 分钟内跑盘中模式
+// 静默 0 候选。下面的断言把这个坑钉死。
+const i1310 = run({ now: at('13:10'), intraday: true });
+check('13:10 → cut=13:10', i1310.cutTime === '13:10', i1310.cutTime);
+check('13:10 → segFrom=1120（跨午休，不是 1250）', i1310.segFrom === '1120', i1310.segFrom);
+
+const i1300 = run({ now: at('13:00'), intraday: true });
+check('13:00（刚开盘）→ segFrom=1110（退到上午）', i1300.segFrom === '1110', i1300.segFrom);
+
+const i1305 = run({ now: at('13:05'), intraday: true });
+check('13:05 → segFrom=1115', i1305.segFrom === '1115', i1305.segFrom);
+
+const i1329s30 = run({ now: at('13:29'), intraday: true, segMinutes: 30 });
+check('13:29 + seg=30 → segFrom=1129（下午 29 分 + 上午 1 分）', i1329s30.segFrom === '1129', i1329s30.segFrom);
+
+const i1400 = run({ now: at('14:00'), intraday: true });
+check('14:00（下午盘中）→ segFrom=1340（不跨午休）', i1400.segFrom === '1340', i1400.segFrom);
+
+// --seg-minutes 的显式覆盖必须真生效（不只是记在元数据里）
+const i1335s40 = run({ now: at('13:35'), intraday: true, segMinutes: 40 });
+check('13:35 + seg=40 → segFrom=1125（下午 35 分 + 上午 5 分）', i1335s40.segFrom === '1125', i1335s40.segFrom);
+check('13:35 默认 seg=20 → segFrom=1315（对照：同一时刻窗口更短，确实被参数改变了）',
+  run({ now: at('13:35'), intraday: true }).segFrom === '1315',
+  run({ now: at('13:35'), intraday: true }).segFrom);
+check('segMinutes 会随返回值带出（供存档 / 文件命名）', i1329s30.segMinutes === 30, String(i1329s30.segMinutes));
+check('正式/观察口径 segMinutes 为 undefined（不是滚动窗口）',
+  run({ now: at('14:35') }).segMinutes === undefined, String(run({ now: at('14:35') }).segMinutes));
+
+console.log('\n[3] 盘中模式不夺权：14:30 之后仍走观察/正式口径');
+const o1435 = run({ now: at('14:35') });
+check('14:35 无参数 → observe', o1435.mode === 'observe', o1435.mode);
+check('14:35 无参数 → segFrom=1430（固定起点）', o1435.segFrom === '1430', o1435.segFrom);
+const i1435 = run({ now: at('14:35'), intraday: true });
+check('14:35 加 --intraday → 仍 observe（开关无副作用）', i1435.mode === 'observe', i1435.mode);
+check('14:35 加 --intraday → 仍 observe 且 segFrom=1430', i1435.segFrom === '1430', i1435.segFrom);
+
+const c1455 = run({ now: at('14:55') });
+check('14:55 → cut', c1455.mode === 'cut', c1455.mode);
+check('14:55 → cutTime=14:50', c1455.cutTime === '14:50', c1455.cutTime);
+check('14:55 → segFrom=1430', c1455.segFrom === '1430', c1455.segFrom);
+const c1600 = run({ now: at('16:00') });
+check('16:00 → cut（收盘后宽限期内补跑）', c1600.ok === true && c1600.mode === 'cut', JSON.stringify(c1600.mode));
+
+console.log('\n[4] 盘中模式也守交易日边界');
+check('周六 11:00 + --intraday → 拒绝', run({ now: sat('11:00'), intraday: true }).ok === false);
+check('09:00 + --intraday → 拒绝（早于开盘）', run({ now: at('09:00'), intraday: true }).ok === false);
+check('18:00 + --intraday → 拒绝（超宽限期）', run({ now: at('18:00'), intraday: true }).ok === false);
+check('14:40 行情日期为上一交易日 → 拒绝',
+  run({ now: at('14:40'), marketDate: '2026-09-18' }).ok === false);
+
+console.log('\n[5] 开关可被配置彻底禁用（intraday.enabled=false）');
+const cfgOff = { ...cfg, session: { ...cfg.session, intraday: { enabled: false, segMinutes: 20 } } };
+const off = sessionState({ cfg: cfgOff, now: at('11:40'), intraday: true });
+check('enabled=false 时传参也拒绝', off.ok === false, JSON.stringify(off.reason));
+check('默认配置里 intraday.enabled 为 true', cfg.session.intraday.enabled === true);
+
+console.log('\n[6] --force 语义不变');
+const f = run({ now: at('11:40'), force: true });
+check('force → ok=true / mode=cut', f.ok === true && f.mode === 'cut', `${f.mode}`);
+check('force → segFrom 固定 1430', f.segFrom === '1430', f.segFrom);
+
+console.log('\n[7] 辅助函数');
+check('clampToTradedMinute: 12:00 → 11:30', clampToTradedMinute(12 * 60) === 11 * 60 + 30);
+check('clampToTradedMinute: 13:00 → 13:00', clampToTradedMinute(13 * 60) === 13 * 60);
+check('clampToTradedMinute: 15:30 → 15:00', clampToTradedMinute(15 * 60 + 30) === 15 * 60);
+check('clampToTradedMinute: 08:00 → 09:30', clampToTradedMinute(8 * 60) === 9 * 60 + 30);
+check('fmtMin: 555 → 09:15', fmtMin(555) === '09:15');
+// backTradedMinutes：起点必须落在**已成交**分钟上（午休区间内一律非法）
+const inLunch = (hhmm) => {
+  const m = (+hhmm.slice(0, 2)) * 60 + (+hhmm.slice(2, 4));
+  return m > 11 * 60 + 30 && m < 13 * 60;
+};
+check('backTradedMinutes: 13:10 退 20 → 11:20', backTradedMinutes(13 * 60 + 10, 20) === 11 * 60 + 20);
+check('backTradedMinutes: 13:10 退 30 → 11:10', backTradedMinutes(13 * 60 + 10, 30) === 11 * 60 + 10);
+check('backTradedMinutes: 14:00 退 20 → 13:40', backTradedMinutes(14 * 60, 20) === 13 * 60 + 40);
+check('backTradedMinutes: 11:20 退 20 → 11:00', backTradedMinutes(11 * 60 + 20, 20) === 11 * 60);
+check('backTradedMinutes: 09:35 退 20 → 09:30（不早于开盘）', backTradedMinutes(9 * 60 + 35, 20) === 9 * 60 + 30);
+check('backTradedMinutes: 12:30（午休）退 20 → 11:10', backTradedMinutes(12 * 60 + 30, 20) === 11 * 60 + 10);
+// 全时段扫描：任何 cut / 任何窗口，起点都不得落进午休
+let lunchHits = 0;
+for (let cut = 9 * 60 + 30; cut <= 15 * 60; cut++) {
+  for (const n of [1, 5, 20, 30, 60, 120]) {
+    const f = backTradedMinutes(cut, n);
+    if (inLunch(fmtMin(f).replace(':', ''))) lunchHits++;
+  }
+}
+check('backTradedMinutes: 全天 × 各窗口长度扫描，起点均不落午休', lunchHits === 0, `${lunchHits} 处落入午休`);
+
+console.log('\n[8] 端到端：下午刚开盘时起点 K 线必须真的存在（历史 bug：静默 0 候选）');
+// 造一天的合法分时：09:30–11:30 + 13:00–15:00（午休无 K 线，与真实接口一致）
+function mkMinuteRows() {
+  const rows = [];
+  let p = 10;
+  const push = (m) => {
+    p = +(p * 1.0005).toFixed(3);
+    rows.push({ t: `${String(Math.floor(m / 60)).padStart(2, '0')}${String(m % 60).padStart(2, '0')}`, price: p, cumVol: 1000, cumAmt: p * 1000 });
+  };
+  for (let m = 9 * 60 + 30; m <= 11 * 60 + 30; m++) push(m);
+  for (let m = 13 * 60; m <= 15 * 60; m++) push(m);
+  return rows;
+}
+const rows = mkMinuteRows();
+for (const t of ['09:40', '10:30', '11:20', '11:45', '12:30', '13:00', '13:05', '13:10', '13:29', '14:00']) {
+  const ss = run({ now: at(t), intraday: true });
+  const tm = tailMetrics(rows, 'sz000001', ss.cutTime.replace(':', ''), ss.segFrom);
+  check(`${t} → segFrom=${ss.segFrom} 能算出段指标`, tm !== null && tm.segPct !== undefined,
+    tm ? `segPct=${tm.segPct.toFixed(2)}% bars=${tm.bars}` : 'null（会被判 data_gap 剔除）');
+}
+
+console.log('\n[9] 落库口径：内部口径必须翻译成 D1/API 的 formal / observe');
+// 历史 bug（2026-09-21）：本地内部把「14:50 固定口径」叫 `cut`，落库时原样写进 D1 →
+//   · 记录页把正式运行显示成「观察」（前端 else 兜底）；
+//   · /api/tail/run?mode=cut 被 worker 拒成 10003「mode 只能为 formal / observe」；
+//   · 口径对照页找不到 formal 行 → 整页为空。
+{
+  const { d1Mode } = require('./store_d1');
+  check('cut → formal（14:50 固定口径的旧叫法）', d1Mode('cut') === 'formal', d1Mode('cut'));
+  check('formal → formal（幂等，重跑不会写成别的）', d1Mode('formal') === 'formal');
+  check('observe → observe', d1Mode('observe') === 'observe');
+  let threw = false;
+  try { d1Mode('intraday'); } catch (_) { threw = true; }
+  check('未知口径直接抛错（绝不往 D1 写第三种口径）', threw);
+}
+
+console.log('\n[10] 落库 SQL：列数 / 占位符数 / 参数数 必须三者一致，且列清单对齐 schema.sql');
+// 历史 bug（2026-09-21）：tail_pick 列清单 33 列但 VALUES 手写了 32 个 `?`
+//   → 每条候选插入报 `7500 32 values for 33 columns`；db/d1client 的 batch 是
+//     「分片 Promise.all」不是事务，tail_run 在第一批已提交 → 线上只剩运行记录、
+//     候选一条没有（网页主表 / 分行业明细 / 口径对照全空）。
+// 现在占位符由列清单派生，这里再把「列清单 vs schema.sql」钉住，
+// 防止 schema 加了列而 store_d1 没跟上（反向漂移同样会让插入失败）。
+{
+  const fs = require('fs');
+  const path = require('path');
+  const { SQL, COLS, buildStatements } = require('./store_d1');
+
+  for (const [name, sql] of Object.entries(SQL)) {
+    const cols = sql.match(/INSERT INTO \w+ \(([^)]*)\)/)[1].split(',').length;
+    const holders = sql.match(/VALUES \(([^)]*)\)/)[1].split(',').length;
+    check(`${name}：占位符数(${holders}) = 列数(${cols})`, holders === cols);
+  }
+
+  // 从 db/schema.sql（唯一真相源）解析建表列名
+  const schema = fs.readFileSync(path.join(__dirname, '..', '..', 'db', 'schema.sql'), 'utf8');
+  const schemaCols = (table) => {
+    const m = schema.match(new RegExp(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${table} \\(([\\s\\S]*?)\\n\\);`));
+    if (!m) return null;
+    return m[1].split('\n')
+      .map((l) => l.replace(/--.*$/, '').trim())
+      .filter((l) => l && !/^(PRIMARY|UNIQUE|FOREIGN|CONSTRAINT|CHECK)\b/i.test(l))
+      .map((l) => l.split(/\s+/)[0].replace(/["`[\]]/g, ''));
+  };
+  for (const [table, colList] of [['tail_run', COLS.RUN_COLS], ['tail_pick', COLS.PICK_COLS]]) {
+    const fromSchema = schemaCols(table);
+    check(`${table}：列清单与 schema.sql 完全一致（顺序敏感）`,
+      fromSchema !== null && JSON.stringify(fromSchema) === JSON.stringify(colList),
+      fromSchema === null ? 'schema.sql 未解析到该表' : `schema=${fromSchema.length} 列 / 代码=${colList.length} 列`);
+  }
+
+  // 真造一份 doc 走 buildStatements，断言每条语句的 params 数与占位符数相等
+  const doc = {
+    tradeDate: '2026-01-01', mode: 'cut', cutAt: '1450', updatedAt: '2026-01-01 14:50:00',
+    runs: [{ at: '2026-01-01 14:50:00', runner: 'local' }],
+    stats: { candidateCount: 1, groupCount: 1, prePassCount: 2, snapshotCount: 3 },
+    records: {
+      sh600000: {
+        code: 'sh600000', name: '浦发银行', sector: '银行', board: 'sh', boardLabel: '上海',
+        price: 10, prevClose: 9.9, high: 10.1, chgPct: 1.01, turnover: 1.2, volRatio: 1.3,
+        volRatioEst: 1.4, floatCapYi: 100, avgPrice: 9.95, groupRank: 1, bestInGroup: true,
+        groupSize: 1, total: 88, sectorMedianChg: 0.5, sectorRank: 1, sectorTotal: 1,
+        tail: { segPct: 1.2, upRatio: 0.7, maxDrawdownPct: -0.3, priceVsAvgPct: 0.5, avgAtCut: 9.95, p0: 9.9, p1: 10, bars: [9.9, 10] },
+        score: { momentum: 25 }, fill: {},
+      },
+    },
+  };
+  const built = buildStatements(doc);
+  const stmts = [built.runStmt, ...built.pickStmts];
+  check(`buildStatements 产出 1 行运行 + 1 行候选`, stmts.length === 2);
+  const mismatch = stmts.filter((s) => {
+    const holders = s.sql.match(/VALUES \(([^)]*)\)/)[1].split(',').length;
+    return s.params.length !== holders;
+  });
+  check('每条的 params 数 = 占位符数', mismatch.length === 0,
+    mismatch.length ? `${mismatch.length} 条不匹配（首条 params=${mismatch[0].params.length}）` : '');
+  check('口径已翻译：buildStatements 里没有 cut', !JSON.stringify(built.runStmt.params).includes('cut'));
+}
+
+console.log('\n[11] 落库文件名：观察 / 盘中默认一天一个（不带时点），--stamp 才带');
+// 历史做法：观察模式按 `-obs<HHMM>` 命名 → 文件名取决于启动分钟（同一天 14:30 与 14:32 两次
+// 观察会落成两个文件），文档 / --replay 无法写死，且与 D1「(trade_date, mode) 一天一行」的
+// 粒度对不上。现与盘中统一：默认一天一个，多次运行靠 runs[] 留痕，时点另存 doc.cutAt。
+// 放在本套自检里，是因为 `npm run tail:selftest` 就是尾盘的唯一自检入口（无 store.selftest.js）。
+{
+  const { daySuffix, dayFile } = require('./store');
+  const cfg = { store: { dataDir: 'data' } };
+
+  check('正式 → 无后缀', daySuffix('cut', '1450') === '');
+  check('观察 → -obs（不含时点）', daySuffix('observe', '1431') === '-obs');
+  check('观察 + --stamp → -obs1431', daySuffix('observe', '1431', { stamp: true }) === '-obs1431');
+  check('盘中 → -intraday（不含时点）', daySuffix('intraday', '1310') === '-intraday');
+  check('盘中 + --stamp → 带时点与窗口', daySuffix('intraday', '1310', { stamp: true, segMinutes: 20 }) === '-intraday1310-w20');
+
+  // 核心不变量：默认文件名与运行时点无关（同一天任意时刻 → 同一个文件）
+  const pathA = dayFile(cfg, '2026-09-21', 'observe', '1431');
+  const pathB = dayFile(cfg, '2026-09-21', 'observe', '1445');
+  check('观察：不同时点落到同一文件（一天一个）', pathA === pathB && pathA.endsWith('eod-2026-09-21-obs.json'), pathA);
+  check('盘中：不同时点落到同一文件（一天一个）',
+    dayFile(cfg, '2026-09-21', 'intraday', '1030') === dayFile(cfg, '2026-09-21', 'intraday', '1400'));
+  check('观察 / 盘中 / 正式三者互不覆盖',
+    new Set([pathA, dayFile(cfg, '2026-09-21', 'intraday', '1431'), dayFile(cfg, '2026-09-21', 'cut', '1450')]).size === 3);
+  check('--stamp 让观察按时点分文件（显式要求才分）',
+    dayFile(cfg, '2026-09-21', 'observe', '1431', { stamp: true }) !== dayFile(cfg, '2026-09-21', 'observe', '1445', { stamp: true }));
+}
+
+console.log(failed ? `\n自我检查失败：${failed} 项` : '\n全部通过');
+process.exit(failed ? 1 : 0);

package/eod/tail.config.js

@@ -0,0 +1,212 @@
+'use strict';
+/*
+ * eod/tail.config.js —— 尾盘选股（EOD Tail Screener）全部可调参数
+ * ---------------------------------------------------------------------------
+ * 设计原则：
+ *   1. 所有阈值 / 权重 / 时段 / 代码段都集中在这里，**改参数不改代码**（FR「配置化」）。
+ *   2. 每个参数都写明「口径与调优方向」，方便上线 2–4 周后按复盘结果回调。
+ *   3. 本文件是纯数据（无逻辑），可被 CLI 参数 / 环境变量局部覆盖（见 tail_screener.js）。
+ *
+ * 数据源（2026-09-20 实测确定）：
+ *   - 全市场快照：腾讯 qt.gtimg.cn 批量报价（按代码段枚举，~30000 槽位 / 6 并发 ≈ 8s）
+ *   - 分时 14:30/14:50：腾讯 web.ifzq.gtimg.cn 分时接口（实测切点与东财 trends2 完全一致）
+ *   - 行业归属：eod/data/industry-map.json 缓存（由 build_industry_map.js 生成，
+ *     东财 clist 为主源；东财对突发高频请求会封 IP，故只用于「低频刷缓存」，不进关键路径）
+ *   注：东财 push2*.eastmoney.com 实测在十余次请求后即 socket hang up，**不可作为实时快照源**。
+ * ---------------------------------------------------------------------------
+ */
+
+// 代码段：腾讯按段枚举用。不存在的代码在响应里被直接省略，所以可以放心盲扫。
+// 代价参考（实测 6 并发 ≈ 62 请求/秒）：沪主板 6000 槽位 ≈ 1.5s、北交所 83xxxx 10000 槽位 ≈ 2.7s。
+const RANGES = [
+  { name: '沪市主板', prefix: 'sh', from: 600000, to: 605999, enabled: true },
+  { name: '科创板', prefix: 'sh', from: 688000, to: 689999, enabled: true },
+  { name: '深市主板', prefix: 'sz', from: 1, to: 3999, enabled: true },
+  { name: '创业板', prefix: 'sz', from: 300000, to: 301999, enabled: true },
+  { name: '北交所430', prefix: 'bj', from: 430000, to: 430999, enabled: true },
+  { name: '北交所83/87', prefix: 'bj', from: 830000, to: 839999, enabled: true },
+  { name: '北交所87', prefix: 'bj', from: 870000, to: 873999, enabled: true },
+  { name: '北交所920', prefix: 'bj', from: 920000, to: 920999, enabled: true },
+];
+
+module.exports = {
+  version: 1,
+
+  // =========================================================================
+  // 1. 交易时段（FR-01 / Q1：不依赖外部日历，靠行情时间戳 + 本地时钟判断）
+  //    实测：腾讯报价第 [30] 字段是行情时间戳 YYYYMMDDHHmmss，
+  //          非交易日 / 停牌个股该时间戳不会推进，用它判定「今天到底有没有开盘」最可靠。
+  // =========================================================================
+  session: {
+    // 交易日最早可跑时点。早于此点即使行情可用也不出报告（数据无意义）
+    earliest: '09:30',
+    // 观察模式起点：≥ 14:30 允许运行（尾盘段起点已出现，可提前预览）
+    observeFrom: '14:30',
+    // 固定口径时点：≥ 14:50 后运行，一律按 14:50 截断取数。
+    // 这样「上午跑一次 + 下午跑一次」得到的是**同一口径**，避免同日结果漂移（Q1 多次运行的前提）。
+    cutAt: '14:50',
+    // 常规收盘（尾盘口径的分时最后有效点）
+    close: '15:00',
+    // 超过收盘多少分钟内仍允许按 14:50 口径补跑（收盘后再跑，分时数据已完整）
+    graceMinutesAfterClose: 120,
+
+    // ------- 盘中模式（`--intraday`，显式启用；默认不生效，见下文）-------
+    // 意图：尾盘选股的口径天然只能在 14:30 之后成立，但「盘中随手看一眼当前强弱」
+    //       是高频需求。故给一个**显式开关**：不传则一切照旧（保留时段守卫，
+    //       防止定时任务误触发 / 上午空跑）；传了则随时可跑。
+    // 口径差异（必须在报告里能一眼看出来，否则会与尾盘口径混为一谈）：
+    //   · cut  = 当前已成交的最后一分钟（午休期间夹到 11:30）
+    //   · 段   = cut 往前推 segMinutes 分钟的**滚动窗口**，不是固定的 14:30 起点
+    //   故盘中段的「尾盘动能」含义 = 「最近 N 分钟的动量」，与尾盘的「尾盘 20 分钟」
+    //   是两个不同的东西，不可直接与历史正式记录横向比较。
+    intraday: {
+      enabled: true,     // 置 false 可彻底禁用该开关（连 CLI 传参也不理会）
+      segMinutes: 20,    // 滚动窗口长度（分钟）——与正式口径的 14:30→14:50 等长，便于手感对齐
+    },
+  },
+
+  // =========================================================================
+  // 2. 行情抓取
+  // =========================================================================
+  market: {
+    batch: 60,              // 每次批量报价的代码数（实测 60 稳定，过大易被截断）
+    concurrency: 6,         // 并发；实测 6 并发 ≈ 62 请求/秒，再高易触发腾讯反爬
+    retries: 4,             // 单批重试次数（命中 WAF 走长退避，见 lib/http.js）
+    timeoutMs: 15000,
+    ranges: RANGES,
+    // 北交所提示：快照抓取正常，但**分时接口对北交所返回的累计量额常为 0**，
+    // 导致「均价线强度」算不出来而按 data_gap 剔除（实测 bj920298 即如此）。
+    // 加上 30% 涨跌幅制度与流动性差异，若不想在北交所上耗配额，
+    // 把 RANGES 里三条「北交所*」的 enabled 改成 false 即可（约省 16000 槽位 / 1.5 秒）。
+    excludePrefixes: ['sh900', 'sz200'],   // B 股不参与（流动性与口径均不同）
+    // 数据健康度红线：有效报价覆盖市场数低于此值即判定「数据源不可用」，中止且不推送空报告
+    minValidQuotes: 3000,
+    // 报价时间戳落后于「当前交易时点」超过该分钟数 → 判定为陈旧数据（停牌/非交易日）
+    staleMinutes: 45,
+    // 分时抓取：只对初筛通过的票做（量小），但仍要限速 + 熔断。
+    // 实测 2026-09-20：486 只以并发 4 连续打 web.ifzq.gtimg.cn 会触发 WAF（HTTP 501），
+    // 且被拦后每只票要重试 19 秒才失败 —— 不熔断就会静默空跑半小时以上。
+    // 对策：并发降到 3 + 每次请求后歇 120ms + 失败率超 30% 立即中止；
+    // 分时接口另配了 3 台镜像主机（见 lib/market.js 的 MINUTE_ENDPOINTS），单台被拦自动切换。
+    minuteConcurrency: 3,
+    minuteDelayMs: 120,
+    minuteMaxFailRate: 0.3,
+  },
+
+  // =========================================================================
+  // 3. 初筛过滤（FR-03 / Q5–Q10）—— 尾盘口径 ≠ R01 隔夜口径，独立配置
+  // =========================================================================
+  filter: {
+    // 当日涨幅区间（%）。上限若放到 9% 会引入接近涨停买不到的标的（Q5）
+    chgPctMin: 2.0,
+    chgPctMax: 7.0,
+    // 量比下限（Q6）。14:50 的即时量比天然偏小，1.2 是「已有温和放量」的起点；
+    // 想更严可提到 1.5，想放宽可降到 1.0。
+    volRatioMin: 1.2,
+    // 换手率区间（%）（Q9）：过低无人气，过高警惕出货
+    turnoverMin: 2.0,
+    turnoverMax: 20.0,
+    // 流通市值区间（亿）（Q10）：与 candidate-pool 现有口径一致，便于横向对照
+    floatCapMinYi: 20,
+    floatCapMaxYi: 500,
+    // 价格下限：低于此价（元）不作为候选（低价股波动噪音大、且多为退市风险股）
+    priceMin: 2.0,
+    // 相对当日均价的要求（Q8）：'hard' 作硬门槛筛掉；'soft' 只扣分不过滤
+    aboveAvgMode: 'hard',
+    aboveAvgTolerance: 0.0,   // 现价相对均价允许的下浮（%，0 = 必须 ≥ 均价）
+    // 距日内最高价的回落幅度（%）：越大说明越弱
+    maxFromHighPct: 1.5,
+    // 尾盘段涨幅门槛（%）（Q7）：14:30→14:50，尾盘走强的核心特征
+    tailSegMinPct: 0.5,
+  },
+
+  // =========================================================================
+  // 4. 排除项（不可买 / 噪声过大）
+  // =========================================================================
+  exclude: {
+    st: true,             // 名称含 ST / *ST / 退
+    suspended: true,      // 停牌（成交量 0 或行情时间戳未推进）
+    oneWordBoard: true,   // 一字板（开=高=低，全天一个价）
+    limitUp: true,        // 已封涨停（现价 ≈ 最高价 且涨幅到达该板涨停幅度）
+    newListing: true,     // 新股 / 次新
+    newListingDays: 20,   // 上市不足 N 个自然日（无上市日期数据时按名称 N/C 前缀兜底）
+  },
+
+  // =========================================================================
+  // 5. 强度打分（FR-06 / Q11）—— 总分 100，六项可解释
+  // =========================================================================
+  score: {
+    weights: {
+      tailMomentum: 30,   // 尾盘动能：14:30→14:50 涨幅线性映射，+2% 封顶
+      volume: 20,         // 量能：量比 1.2 → 0 分，3.0 → 满分
+      position: 15,       // 位置：距日内高点越近越高
+      avgLine: 10,        // 均价线强度：现价 ÷ 均价 的超出幅度
+      sector: 15,         // 板块强度：所属行业当日涨幅的全市场分位
+      turnoverFit: 10,    // 换手适中度：3%–10% 满分，向两端递减
+    },
+    // 尾盘动能：段涨幅达到该值即拿满分（%）
+    tailMomentumFullPct: 2.0,
+    // 量能：达到该量比即满分
+    volRatioFull: 3.0,
+    // 均价线：超出均价该百分比即满分（%）
+    avgLineFullPct: 1.0,
+    // 换手适中区间（%）：落在此区间满分
+    turnoverSweetLow: 3.0,
+    turnoverSweetHigh: 10.0,
+    // 板块强度：行业涨幅分位映射的区间（%）。行业中位涨幅达到 hi 即满分
+    sectorChgLoPct: 0.0,
+    sectorChgHiPct: 2.0,
+    // 分时结构加分项（不计入 100 分，单独展示，避免权重膨胀）
+    // 段内上涨分钟占比低于该值时在报告中标注「尾盘拉升不连贯」
+    tailUpRatioWarn: 0.55,
+  },
+
+  // =========================================================================
+  // 6. 分组与呈现（FR-07 / Q12）
+  // =========================================================================
+  group: {
+    source: 'industry-map',  // industry-map | candidates.json | none
+    maxPerGroup: 3,          // 每组最多展示几只（同质去重，Q12）
+    topN: 10,                // 全市场 TOP N
+    // 说明：不做「薄组并入其他」的处理。某行业只入选 1 只时，
+    // 保留其真实行业名比塞进「其他」更有信息量（能看出资金落在哪个行业）。
+    unknownLabel: '未分类',
+  },
+
+  // =========================================================================
+  // 7. 落库与回放（FR-10 / FR-11 / Q3）
+  // =========================================================================
+  store: {
+    dataDir: 'data',         // 相对 eod/ 目录
+    reportDir: 'reports',
+    // 幂等约定（FR-11）：一个交易日一份文件 eod-<交易日>.json，**整文件覆盖**，
+    // 文件内 records 按 code 唯一，天然不会出现重复记录。
+    // 同日多次运行的历史（几次、各几次候选）记在 runs[] 里留痕。
+    // 观察模式（14:30~14:50）另存 eod-<交易日>-obs.json，不污染正式口径；
+    // 一天一个文件，多次观察靠 runs[] 留痕（--stamp 才会在文件名里带时点）。
+    keepRunHistory: 20,      // 每个文件最多保留多少条运行历史
+  },
+
+  // =========================================================================
+  // 8. 报告（FR-08）
+  // =========================================================================
+  report: {
+    title: '尾盘选股',
+    titleEn: 'EOD Tail Screener',
+    // 报告中展示的候选上限（分组区块之外再做一次总量控制，避免手机端过长）
+    maxRows: 60,
+    showScoreBreakdown: true,   // Q11：展示分项明细
+    showDataGap: true,          // 展示被数据缺口剔除的标的（默认折叠）
+  },
+
+  // =========================================================================
+  // 9. 通知（FR-09 / Q15 / Q16）
+  // =========================================================================
+  notify: {
+    enabled: true,
+    // 通知里 TOP 列表条数
+    topInMessage: 5,
+    // 失败也必须发一条（Q16），避免「以为跑了其实没跑」
+    alertOnFailure: true,
+  },
+};