bitbank-lab-mcp 0.1.0

package/tools/trading_process/lib/strategies/rsi.ts

@@ -0,0 +1,133 @@
+/**
+ * strategies/rsi.ts - RSI（相対力指数）戦略
+ *
+ * エントリー: RSI が oversold 以下から上昇（売られすぎから回復）
+ * エグジット: RSI が overbought 以上に到達（買われすぎ）
+ */
+
+import { rsi } from '../../../../lib/indicators.js';
+import type { Candle } from '../../types.js';
+import type { Overlay, ParamValidationResult, Signal, Strategy } from './types.js';
+
+/**
+ * RSI戦略のデフォルトパラメータ
+ */
+const DEFAULT_PARAMS = {
+	period: 14,
+	overbought: 70,
+	oversold: 30,
+};
+
+/**
+ * RSIを計算（lib/indicators.ts への委譲）
+ *
+ * @param closes 終値配列（古い順）
+ * @param period RSI期間
+ * @returns RSI配列（0-100、先頭period個はNaN）
+ */
+export function calculateRSI(closes: number[], period: number): number[] {
+	return rsi(closes, period);
+}
+
+/**
+ * パラメータのバリデーション
+ */
+export function validateParams(params: Record<string, number>): ParamValidationResult {
+	const errors: string[] = [];
+	const normalized = { ...DEFAULT_PARAMS, ...params };
+
+	if (normalized.period < 2) {
+		errors.push('period must be at least 2');
+	}
+	if (normalized.overbought <= normalized.oversold) {
+		errors.push('overbought must be greater than oversold');
+	}
+	if (normalized.oversold < 0 || normalized.oversold > 100) {
+		errors.push('oversold must be between 0 and 100');
+	}
+	if (normalized.overbought < 0 || normalized.overbought > 100) {
+		errors.push('overbought must be between 0 and 100');
+	}
+
+	return {
+		valid: errors.length === 0,
+		errors,
+		normalizedParams: normalized,
+	};
+}
+
+/**
+ * RSI戦略
+ */
+export const rsiStrategy: Strategy = {
+	name: 'RSI',
+	type: 'rsi',
+	requiredBars: 20,
+	defaultParams: DEFAULT_PARAMS,
+
+	generate(candles: Candle[], params: Record<string, number>): Signal[] {
+		const { period, overbought, oversold } = { ...DEFAULT_PARAMS, ...params };
+		const closes = candles.map((c) => c.close);
+		const rsi = calculateRSI(closes, period);
+
+		const signals: Signal[] = [];
+		const startIdx = period + 1; // RSIが有効 + 前日比較用
+
+		for (let i = 0; i < candles.length; i++) {
+			if (i < startIdx) {
+				signals.push({ time: candles[i].time, action: 'hold' });
+				continue;
+			}
+
+			const prevRSI = rsi[i - 1];
+			const currRSI = rsi[i];
+
+			if (Number.isNaN(prevRSI) || Number.isNaN(currRSI)) {
+				signals.push({ time: candles[i].time, action: 'hold' });
+				continue;
+			}
+
+			// エントリー: RSI が oversold 以下から上抜け
+			if (prevRSI <= oversold && currRSI > oversold) {
+				signals.push({
+					time: candles[i].time,
+					action: 'buy',
+					reason: `RSI crossed above ${oversold} (oversold exit): ${currRSI.toFixed(1)}`,
+				});
+			}
+			// エグジット: RSI が overbought 以上に到達
+			else if (currRSI >= overbought) {
+				signals.push({
+					time: candles[i].time,
+					action: 'sell',
+					reason: `RSI reached overbought (${overbought}): ${currRSI.toFixed(1)}`,
+				});
+			}
+			// シグナルなし
+			else {
+				signals.push({ time: candles[i].time, action: 'hold' });
+			}
+		}
+
+		return signals;
+	},
+
+	getOverlays(candles: Candle[], params: Record<string, number>): Overlay[] {
+		const { period, overbought: _overbought, oversold: _oversold } = { ...DEFAULT_PARAMS, ...params };
+		const closes = candles.map((c) => c.close);
+		const rsi = calculateRSI(closes, period);
+
+		// RSIは別のスケールなのでバンドとして表現（実際はサブチャートに表示すべき）
+		// ここでは簡易的にRSIの値をオーバーレイとして返す
+		return [
+			{
+				type: 'line',
+				name: `RSI(${period})`,
+				color: '#a855f7', // purple
+				data: rsi, // 注: これは0-100のスケールで、価格チャートには直接描画できない
+			},
+		];
+	},
+};
+
+export default rsiStrategy;

package/tools/trading_process/lib/strategies/sma_cross.ts

@@ -0,0 +1,214 @@
+/**
+ * strategies/sma_cross.ts - SMAクロスオーバー戦略
+ *
+ * エントリー: 短期SMA > 長期SMA にクロス（ゴールデンクロス）
+ * エグジット: 短期SMA < 長期SMA にクロス（デッドクロス）
+ *
+ * オプションフィルター:
+ *   - sma_filter_period: SMAトレンドフィルター（例: 200）。価格がSMA上の場合のみ買い
+ *   - rsi_filter_period: RSIフィルター期間（例: 14）。0で無効
+ *   - rsi_filter_max: RSI上限（例: 70）。RSIがこの値未満の場合のみ買い
+ */
+
+import type { Candle } from '../../types.js';
+import { calculateSMA } from '../sma.js';
+import { calculateRSI } from './rsi.js';
+import type { Overlay, ParamValidationResult, Signal, Strategy } from './types.js';
+
+/**
+ * SMAクロスオーバー戦略のデフォルトパラメータ
+ */
+const DEFAULT_PARAMS: Record<string, number> = {
+	short: 5,
+	long: 20,
+	// フィルター（0 = 無効）
+	sma_filter_period: 0,
+	rsi_filter_period: 0,
+	rsi_filter_max: 100, // RSI < この値 の場合のみ買い（100=フィルター無効）
+};
+
+/**
+ * パラメータのバリデーション
+ */
+export function validateParams(params: Record<string, number>): ParamValidationResult {
+	const errors: string[] = [];
+	const normalized = { ...DEFAULT_PARAMS, ...params };
+
+	if (normalized.short >= normalized.long) {
+		errors.push('short must be less than long');
+	}
+	if (normalized.short < 2) {
+		errors.push('short must be at least 2');
+	}
+	if (normalized.long < 3) {
+		errors.push('long must be at least 3');
+	}
+	if (normalized.sma_filter_period < 0) {
+		errors.push('sma_filter_period must be >= 0');
+	}
+	if (normalized.rsi_filter_period < 0) {
+		errors.push('rsi_filter_period must be >= 0');
+	}
+	if (normalized.rsi_filter_max < 0 || normalized.rsi_filter_max > 100) {
+		errors.push('rsi_filter_max must be 0-100');
+	}
+
+	return {
+		valid: errors.length === 0,
+		errors,
+		normalizedParams: normalized,
+	};
+}
+
+/**
+ * フィルター条件の説明文を生成
+ */
+function describeFilters(params: Record<string, number>): string {
+	const parts: string[] = [];
+	if (params.sma_filter_period > 0) {
+		parts.push(`SMA${params.sma_filter_period} trend filter`);
+	}
+	if (params.rsi_filter_period > 0 && params.rsi_filter_max < 100) {
+		parts.push(`RSI(${params.rsi_filter_period})<${params.rsi_filter_max}`);
+	}
+	return parts.length > 0 ? ` [${parts.join(', ')}]` : '';
+}
+
+/**
+ * SMAクロスオーバー戦略
+ */
+export const smaCrossStrategy: Strategy = {
+	name: 'SMA Crossover',
+	type: 'sma_cross',
+	requiredBars: 30, // 最低でもlong期間 + バッファ
+	defaultParams: DEFAULT_PARAMS,
+
+	generate(candles: Candle[], params: Record<string, number>): Signal[] {
+		const p = { ...DEFAULT_PARAMS, ...params };
+		const { short: shortPeriod, long: longPeriod } = p;
+		const closes = candles.map((c) => c.close);
+
+		const smaShort = calculateSMA(closes, shortPeriod);
+		const smaLong = calculateSMA(closes, longPeriod);
+
+		// フィルター用の指標を事前計算
+		const smaFilter = p.sma_filter_period > 0 ? calculateSMA(closes, p.sma_filter_period) : null;
+		const rsi = p.rsi_filter_period > 0 ? calculateRSI(closes, p.rsi_filter_period) : null;
+
+		const signals: Signal[] = [];
+		// SMAフィルターが有効な場合、開始インデックスをその分遅らせる
+		const baseStartIdx = longPeriod;
+		const startIdx = smaFilter ? Math.max(baseStartIdx, p.sma_filter_period) : baseStartIdx;
+
+		for (let i = 0; i < candles.length; i++) {
+			if (i < startIdx) {
+				signals.push({ time: candles[i].time, action: 'hold' });
+				continue;
+			}
+
+			const prevShort = smaShort[i - 1];
+			const prevLong = smaLong[i - 1];
+			const currShort = smaShort[i];
+			const currLong = smaLong[i];
+
+			// NaN チェック
+			if (Number.isNaN(prevShort) || Number.isNaN(prevLong) || Number.isNaN(currShort) || Number.isNaN(currLong)) {
+				signals.push({ time: candles[i].time, action: 'hold' });
+				continue;
+			}
+
+			// ゴールデンクロス: short が long を上抜け
+			if (prevShort <= prevLong && currShort > currLong) {
+				// フィルター適用（買いシグナルのみにフィルターを適用）
+				let filtered = false;
+
+				// SMAトレンドフィルター: 価格がSMA上の場合のみ
+				if (smaFilter && !Number.isNaN(smaFilter[i]) && closes[i] < smaFilter[i]) {
+					filtered = true;
+				}
+
+				// RSIフィルター
+				if (rsi && !Number.isNaN(rsi[i]) && rsi[i] >= p.rsi_filter_max) {
+					filtered = true;
+				}
+
+				if (filtered) {
+					signals.push({ time: candles[i].time, action: 'hold' });
+				} else {
+					const filterDesc = describeFilters(p);
+					signals.push({
+						time: candles[i].time,
+						action: 'buy',
+						reason: `Golden Cross: SMA(${shortPeriod}) > SMA(${longPeriod})${filterDesc}`,
+					});
+				}
+			}
+			// デッドクロス: short が long を下抜け（エグジットなのでフィルター適用しない）
+			else if (prevShort >= prevLong && currShort < currLong) {
+				signals.push({
+					time: candles[i].time,
+					action: 'sell',
+					reason: `Dead Cross: SMA(${shortPeriod}) < SMA(${longPeriod})`,
+				});
+			}
+			// シグナルなし
+			else {
+				signals.push({ time: candles[i].time, action: 'hold' });
+			}
+		}
+
+		return signals;
+	},
+
+	getOverlays(candles: Candle[], params: Record<string, number>): Overlay[] {
+		const p = { ...DEFAULT_PARAMS, ...params };
+		const { short: shortPeriod, long: longPeriod } = p;
+		const closes = candles.map((c) => c.close);
+
+		const smaShort = calculateSMA(closes, shortPeriod);
+		const smaLong = calculateSMA(closes, longPeriod);
+
+		const overlays: Overlay[] = [
+			{
+				type: 'line' as const,
+				name: `SMA(${shortPeriod})`,
+				color: '#fbbf24', // yellow（Closeの青と区別）
+				data: smaShort,
+			},
+			{
+				type: 'line' as const,
+				name: `SMA(${longPeriod})`,
+				color: '#ef4444', // red
+				data: smaLong,
+			},
+		];
+
+		// SMAフィルターが有効な場合、SMAラインを価格チャートに表示
+		if (p.sma_filter_period > 0) {
+			const smaFilter = calculateSMA(closes, p.sma_filter_period);
+			overlays.push({
+				type: 'line' as const,
+				name: `SMA${p.sma_filter_period} (filter)`,
+				color: '#8b5cf6', // purple
+				data: smaFilter,
+				panel: 'price' as const,
+			});
+		}
+
+		// RSIフィルターが有効な場合、RSIラインをインジケータパネルに表示
+		if (p.rsi_filter_period > 0 && p.rsi_filter_max < 100) {
+			const rsi = calculateRSI(closes, p.rsi_filter_period);
+			overlays.push({
+				type: 'line' as const,
+				name: `RSI(${p.rsi_filter_period})`,
+				color: '#a78bfa',
+				data: rsi,
+				panel: 'indicator' as const,
+			});
+		}
+
+		return overlays;
+	},
+};
+
+export default smaCrossStrategy;

package/tools/trading_process/lib/strategies/types.ts

@@ -0,0 +1,118 @@
+/**
+ * strategies/types.ts - 汎用バックテスト戦略の型定義
+ */
+
+import type { Candle } from '../../types.js';
+
+/**
+ * トレードシグナル
+ */
+export interface Signal {
+	/** シグナル発生時刻 */
+	time: string;
+	/** シグナルの種類 */
+	action: 'buy' | 'sell' | 'hold';
+	/** シグナルの理由（オプション） */
+	reason?: string;
+}
+
+/**
+ * 戦略タイプ
+ */
+export type StrategyType = 'sma_cross' | 'rsi' | 'macd_cross' | 'bb_breakout';
+
+/**
+ * 戦略設定
+ */
+export interface StrategyConfig {
+	type: StrategyType;
+	params: Record<string, number>;
+}
+
+/**
+ * オーバーレイデータ（チャート描画用）
+ */
+export interface OverlayLine {
+	type: 'line';
+	name: string;
+	color: string;
+	data: number[];
+}
+
+export interface OverlayBand {
+	type: 'band';
+	name: string;
+	color: string;
+	fillColor: string;
+	data: { upper: number[]; middle?: number[]; lower: number[] };
+}
+
+export interface OverlayMarker {
+	type: 'marker';
+	name: string;
+	color: string;
+	data: Array<{ index: number; value: number; label?: string }>;
+}
+
+export interface OverlayHistogram {
+	type: 'histogram';
+	name: string;
+	positiveColor: string;
+	negativeColor: string;
+	data: number[];
+}
+
+/**
+ * オーバーレイの描画先パネル
+ * - 'price': 価格チャート上に描画（デフォルト）
+ * - 'indicator': 独立したインジケータサブパネルに描画（MACD, RSI 等）
+ */
+export type OverlayPanel = 'price' | 'indicator';
+
+export type Overlay =
+	| (OverlayLine & { panel?: OverlayPanel })
+	| (OverlayBand & { panel?: OverlayPanel })
+	| (OverlayMarker & { panel?: OverlayPanel })
+	| (OverlayHistogram & { panel?: OverlayPanel });
+
+/**
+ * 戦略インターフェース
+ */
+export interface Strategy {
+	/** 戦略名 */
+	name: string;
+	/** 戦略タイプ */
+	type: StrategyType;
+	/** 計算に必要な最低バー数 */
+	requiredBars: number;
+	/** デフォルトパラメータ */
+	defaultParams: Record<string, number>;
+	/**
+	 * シグナル生成
+	 * @param candles ローソク足データ
+	 * @param params 戦略パラメータ
+	 * @returns シグナル配列（各バーに対応）
+	 */
+	generate(candles: Candle[], params: Record<string, number>): Signal[];
+	/**
+	 * オーバーレイデータ取得（チャート描画用）
+	 * @param candles ローソク足データ
+	 * @param params 戦略パラメータ
+	 * @returns オーバーレイ配列
+	 */
+	getOverlays(candles: Candle[], params: Record<string, number>): Overlay[];
+}
+
+/**
+ * 戦略パラメータのバリデーション結果
+ */
+export interface ParamValidationResult {
+	valid: boolean;
+	errors: string[];
+	normalizedParams: Record<string, number>;
+}
+
+/**
+ * 戦略レジストリ型
+ */
+export type StrategyRegistry = Map<StrategyType, Strategy>;

package/tools/trading_process/lib/svg_to_png.ts

@@ -0,0 +1,64 @@
+/**
+ * SVG to PNG conversion utility using sharp
+ */
+
+import { existsSync, mkdirSync } from 'node:fs';
+import { dirname } from 'node:path';
+import sharp from 'sharp';
+import { dayjs } from '../../../lib/datetime.js';
+
+/**
+ * Convert SVG string to PNG and save to file
+ * @param svg - SVG string
+ * @param outputPath - Output file path (should end with .png)
+ * @param options - Optional settings
+ * @returns Promise<string> - The output file path
+ */
+export async function svgToPng(
+	svg: string,
+	outputPath: string,
+	options: {
+		width?: number;
+		height?: number;
+		density?: number; // DPI for SVG rendering
+	} = {},
+): Promise<string> {
+	const { density = 150 } = options;
+
+	// Ensure output directory exists
+	const dir = dirname(outputPath);
+	if (!existsSync(dir)) {
+		mkdirSync(dir, { recursive: true });
+	}
+
+	// Convert SVG to PNG using sharp
+	const svgBuffer = Buffer.from(svg, 'utf-8');
+
+	let pipeline = sharp(svgBuffer, { density });
+
+	// Resize if dimensions specified
+	if (options.width || options.height) {
+		pipeline = pipeline.resize(options.width, options.height, {
+			fit: 'inside',
+			withoutEnlargement: true,
+		});
+	}
+
+	await pipeline.png().toFile(outputPath);
+
+	return outputPath;
+}
+
+/**
+ * Generate a unique filename for backtest chart
+ */
+export function generateBacktestChartFilename(
+	pair: string,
+	timeframe: string,
+	strategy: string,
+	format: 'png' | 'svg' = 'png',
+): string {
+	const timestamp = dayjs().format('YYYY-MM-DDTHH-mm-ss');
+	const safePair = pair.replace('_', '');
+	return `backtest_${safePair}_${timeframe}_${strategy}_${timestamp}.${format}`;
+}