@stvy/fund-indicators 1.0.0 → 1.0.2

package/dist/index.d.cts

@@ -0,0 +1,779 @@
+/**
+ * 基金自动化交易指标计算工具库 - 类型定义
+ * Fund Automated Trading Indicators Library - Type Definitions
+ */
+/** 净值序列（按时间顺序排列的每日净值） */
+type NavSeries = number[];
+/** 收益率序列（百分比形式，如 0.02 表示 +2%） */
+type ReturnSeries = number[];
+/** 日期数组（与净值序列一一对应） */
+type DateSeries = string[];
+/** 均线结果 */
+interface MAResult {
+    /** 均线数值数组（与输入等长，前 N-1 个为 null） */
+    values: (number | null)[];
+    /** 当前（最后一个）均线值 */
+    current: number | null;
+    /** 使用的周期 */
+    period: number;
+    /** 均线类型 */
+    type: 'SMA' | 'EMA' | 'WMA' | 'DEMA' | 'TEMA' | 'TRIMA' | 'KAMA';
+}
+/** MACD 结果 */
+interface MACDResult {
+    /** DIF 线（快线） */
+    dif: (number | null)[];
+    /** DEA 线（慢线） */
+    dea: (number | null)[];
+    /** 柱状线（MACD柱 = DIF - DEA） */
+    histogram: (number | null)[];
+    /** 当前 DIF */
+    currentDIF: number | null;
+    /** 当前 DEA */
+    currentDEA: number | null;
+    /** 当前柱状值 */
+    currentHistogram: number | null;
+}
+/** 布林带结果 */
+interface BollingerResult {
+    /** 中轨（移动均线） */
+    middle: (number | null)[];
+    /** 上轨 */
+    upper: (number | null)[];
+    /** 下轨 */
+    lower: (number | null)[];
+    /** 带宽百分比 */
+    bandwidth: (number | null)[];
+    /** %B 指标（价格在带中的位置，0=下轨，1=上轨） */
+    percentB: (number | null)[];
+}
+/** 通道结果（唐奇安、肯特纳） */
+interface ChannelResult {
+    upper: (number | null)[];
+    lower: (number | null)[];
+    middle: (number | null)[];
+}
+/** RSI 结果 */
+interface RSIResult {
+    values: (number | null)[];
+    current: number | null;
+    period: number;
+}
+/** KDJ 结果 */
+interface KDJResult {
+    k: (number | null)[];
+    d: (number | null)[];
+    j: (number | null)[];
+    currentK: number | null;
+    currentD: number | null;
+    currentJ: number | null;
+}
+/** ADX 结果 */
+interface ADXResult {
+    adx: (number | null)[];
+    plusDI: (number | null)[];
+    minusDI: (number | null)[];
+    currentADX: number | null;
+}
+/** SAR 结果 */
+interface SARResult {
+    values: (number | null)[];
+    current: number | null;
+}
+/** 回撤分析结果 */
+interface DrawdownResult {
+    /** 最大回撤（负数，如 -0.25 表示 -25%） */
+    maxDrawdown: number;
+    /** 最大回撤开始时的净值索引 */
+    peakIndex: number;
+    /** 最大回撤谷底时的净值索引 */
+    troughIndex: number;
+    /** 回撤开始日期（如有日期序列） */
+    peakDate: string | null;
+    /** 回撤谷底日期 */
+    troughDate: string | null;
+    /** 回撤恢复日期（如已恢复） */
+    recoveryDate: string | null;
+    /** 回撤持续天数 */
+    durationDays: number;
+    /** 恢复天数（从谷底到恢复前高） */
+    recoveryDays: number | null;
+    /** 完整回撤序列 */
+    drawdownSeries: number[];
+}
+/** 风险指标汇总 */
+interface RiskMetrics {
+    /** 年化波动率 */
+    annualizedVolatility: number;
+    /** 下行波动率（年化） */
+    downsideVolatility: number;
+    /** 最大回撤 */
+    maxDrawdown: number;
+    /** 最大回撤持续天数 */
+    maxDrawdownDuration: number;
+    /** VaR（在险价值） */
+    var95: number;
+    var99: number;
+    /** CVaR（条件在险价值 / 预期亏损） */
+    cvar95: number;
+    cvar99: number;
+}
+/** 绩效指标汇总 */
+interface PerformanceMetrics {
+    /** 累计收益率 */
+    totalReturn: number;
+    /** 年化收益率 */
+    annualizedReturn: number;
+    /** 夏普比率 */
+    sharpeRatio: number;
+    /** 索提诺比率 */
+    sortinoRatio: number;
+    /** 卡尔玛比率 */
+    calmarRatio: number;
+    /** 特雷诺比率（需要 Beta） */
+    treynorRatio: number | null;
+    /** Omega 比率 */
+    omegaRatio: number;
+    /** 胜率 */
+    winRate: number;
+    /** 盈亏比 */
+    profitLossRatio: number;
+    /** 利润因子 */
+    profitFactor: number;
+    /** 最大连续盈利天数 */
+    maxConsecutiveWins: number;
+    /** 最大连续亏损天数 */
+    maxConsecutiveLosses: number;
+}
+/** 相对基准指标 */
+interface BenchmarkMetrics {
+    /** Alpha（超额收益） */
+    alpha: number;
+    /** Beta 系数 */
+    beta: number;
+    /** 跟踪误差 */
+    trackingError: number;
+    /** 信息比率 */
+    informationRatio: number;
+    /** 相关系数 */
+    correlation: number;
+    /** R 方（拟合优度） */
+    rSquared: number;
+}
+/** 定投计划配置 */
+interface DCAConfig {
+    /** 每次定投金额 */
+    amount: number;
+    /** 定投周期（天数），默认 1（每个交易日） */
+    interval?: number;
+    /** 起始索引 */
+    startIndex?: number;
+}
+/** 定投分析结果 */
+interface DCAResult {
+    /** 定投次数 */
+    totalInvestments: number;
+    /** 总投入金额 */
+    totalInvested: number;
+    /** 当前持仓市值 */
+    currentValue: number;
+    /** 持仓份额 */
+    totalShares: number;
+    /** 平均成本 */
+    averageCost: number;
+    /** 当前净值 */
+    currentNav: number;
+    /** 收益率 */
+    returnRate: number;
+    /** 盈亏金额 */
+    profitLoss: number;
+    /** 内部收益率 IRR（年化） */
+    irr: number | null;
+    /** 定投日收益率序列 */
+    investmentDates: number[];
+    /** 每期投入后的市值 */
+    valueHistory: number[];
+}
+/** 止盈止损信号 */
+interface TakeProfitStopLossSignal {
+    /** 是否触发止盈 */
+    takeProfitTriggered: boolean;
+    /** 是否触发止损 */
+    stopLossTriggered: boolean;
+    /** 当前盈亏比例 */
+    currentPnL: number;
+    /** 距离止盈线的百分比 */
+    distanceToTakeProfit: number;
+    /** 距离止损线的百分比 */
+    distanceToStopLoss: number;
+}
+/** 统计特征汇总 */
+interface StatisticalFeatures {
+    /** 均值 */
+    mean: number;
+    /** 中位数 */
+    median: number;
+    /** 标准差 */
+    stdDev: number;
+    /** 偏度 */
+    skewness: number;
+    /** 峰度 */
+    kurtosis: number;
+    /** 最小值 */
+    min: number;
+    /** 最大值 */
+    max: number;
+    /** 极差 */
+    range: number;
+    /** 变异系数 */
+    coefficientOfVariation: number;
+    /** Jarque-Bera 检验统计量 */
+    jarqueBera: number;
+}
+/** 赫斯特指数结果 */
+interface HurstResult {
+    /** 赫斯特指数值（>0.5 趋势性，<0.5 均值回归，≈0.5 随机） */
+    hurstExponent: number;
+    /** 判断结果 */
+    interpretation: 'trending' | 'mean_reverting' | 'random_walk';
+    /** R/S 分析中的 log(n) 与 log(R/S) 数据点 */
+    dataPoints: {
+        logN: number;
+        logRS: number;
+    }[];
+    /** 线性回归 R² */
+    rSquared: number;
+}
+/** 自相关结果 */
+interface AutocorrelationResult {
+    /** 各滞后期的自相关系数 */
+    coefficients: number[];
+    /** 最大滞后阶数 */
+    maxLag: number;
+    /** 趋势持续性判断 */
+    interpretation: 'persistent' | 'anti_persistent' | 'no_correlation';
+}
+/** 支撑/阻力位 */
+interface SupportResistanceResult {
+    /** 支撑位（从强到弱排序） */
+    supports: {
+        level: number;
+        strength: number;
+        touches: number;
+    }[];
+    /** 阻力位（从强到弱排序） */
+    resistances: {
+        level: number;
+        strength: number;
+        touches: number;
+    }[];
+}
+/** 双底/双顶信号 */
+interface DoubleBottomTopResult {
+    /** 信号类型 */
+    type: 'double_bottom' | 'double_top' | 'none';
+    /** 第一个底/顶的索引 */
+    firstPointIndex: number | null;
+    /** 第二个底/顶的索引 */
+    secondPointIndex: number | null;
+    /** 颈线位置索引 */
+    necklineIndex: number | null;
+    /** 颈线价格 */
+    necklinePrice: number | null;
+    /** 是否突破颈线 */
+    breakout: boolean;
+    /** 信号强度（0-1） */
+    confidence: number;
+}
+/** 缺口 */
+interface GapResult {
+    /** 缺口类型 */
+    type: 'gap_up' | 'gap_down';
+    /** 缺口起始索引 */
+    startIndex: number;
+    /** 缺口结束索引 */
+    endIndex: number;
+    /** 缺口上沿 */
+    gapTop: number;
+    /** 缺口下沿 */
+    gapBottom: number;
+    /** 缺口大小（百分比） */
+    gapSize: number;
+    /** 是否已回补 */
+    filled: boolean;
+    /** 回补日期索引 */
+    filledIndex: number | null;
+}
+/** 均线交叉信号 */
+interface MACrossSignal {
+    /** 信号类型 */
+    type: 'golden_cross' | 'death_cross' | 'none';
+    /** 发生位置索引 */
+    index: number;
+    /** 快线值 */
+    fastValue: number;
+    /** 慢线值 */
+    slowValue: number;
+}
+/** 均线排列状态 */
+interface MAAlignmentResult {
+    /** 排列状态 */
+    alignment: 'bullish' | 'bearish' | 'neutral';
+    /** 均线值（从短期到长期） */
+    maValues: number[];
+    /** 发散度（标准差） */
+    divergence: number;
+}
+
+/**
+ * 技术指标模块 - 趋势、动量、震荡、通道类指标
+ * 基于 technicalindicators 库，所有函数接收净值序列作为输入
+ */
+
+/** 简单移动平均线 (SMA) */
+declare function sma(nav: NavSeries, period: number): MAResult;
+/** 指数移动平均线 (EMA) */
+declare function ema(nav: NavSeries, period: number): MAResult;
+/** 加权移动平均线 (WMA) */
+declare function wma(nav: NavSeries, period: number): MAResult;
+/** 双重指数移动平均线 (DEMA) */
+declare function dema(nav: NavSeries, period: number): MAResult;
+/** 三重指数移动平均线 (TEMA) */
+declare function tema(nav: NavSeries, period: number): MAResult;
+/** 考夫曼自适应均线 (KAMA) - 手动实现 */
+declare function kama(nav: NavSeries, period?: number, fast?: number, slow?: number): MAResult;
+/**
+ * MACD 指标（DIF / DEA / 柱状线）
+ * @param nav 净值序列
+ * @param fastPeriod 快线周期（默认12）
+ * @param slowPeriod 慢线周期（默认26）
+ * @param signalPeriod 信号线周期（默认9）
+ */
+declare function macd(nav: NavSeries, fastPeriod?: number, slowPeriod?: number, signalPeriod?: number): MACDResult;
+/** RSI（相对强弱指标） */
+declare function rsi(nav: NavSeries, period?: number): RSIResult;
+/**
+ * KDJ 指标
+ * @param nav 净值序列
+ * @param kPeriod K 周期（默认9）
+ * @param kSmooth K 平滑因子（默认3）
+ * @param dPeriod D 周期（默认3）
+ */
+declare function kdj(nav: NavSeries, kPeriod?: number, kSmooth?: number, dPeriod?: number): KDJResult;
+/**
+ * 布林带 (Bollinger Bands)
+ * @param nav 净值序列
+ * @param period 均线周期（默认20）
+ * @param stdDev 标准差倍数（默认2）
+ */
+declare function bollingerBands(nav: NavSeries, period?: number, stdDev?: number): BollingerResult;
+/**
+ * 唐奇安通道
+ * @param nav 净值序列
+ * @param period 回看周期（默认20）
+ */
+declare function donchianChannel(nav: NavSeries, period?: number): ChannelResult;
+/**
+ * 肯特纳通道
+ * @param nav 净值序列
+ * @param emaPeriod EMA 周期（默认20）
+ * @param atrPeriod ATR 周期（默认10）
+ * @param multiplier ATR 倍数（默认2）
+ */
+declare function keltnerChannel(nav: NavSeries, emaPeriod?: number, atrPeriod?: number, multiplier?: number): ChannelResult;
+/** ADX + DI */
+declare function adx(nav: NavSeries, period?: number): ADXResult;
+/** ATR 近似值（基金净值无日内高低，用日涨跌幅绝对值近似） */
+declare function atr(nav: NavSeries, period?: number): MAResult;
+/** CCI */
+declare function cci(nav: NavSeries, period?: number): MAResult;
+/** ROC */
+declare function roc(nav: NavSeries, period?: number): MAResult;
+/** 动量指标 = 当前净值 - N日前净值 */
+declare function momentum(nav: NavSeries, period?: number): MAResult;
+/** Williams %R */
+declare function williamsR(nav: NavSeries, period?: number): MAResult;
+/** 随机 RSI */
+declare function stochasticRSI(nav: NavSeries, rsiPeriod?: number, stochPeriod?: number, kPeriod?: number, dPeriod?: number): KDJResult;
+/**
+ * SAR 抛物线转向
+ * @param nav 净值序列
+ * @param step 加速因子步长（默认0.02）
+ * @param max 最大加速因子（默认0.2）
+ */
+declare function sar(nav: NavSeries, step?: number, max?: number): SARResult;
+/** TRIX = 三重 EMA 的变化率 */
+declare function trix(nav: NavSeries, period?: number): MAResult;
+/** DPO = 净值 - N/2+1 日前的 SMA */
+declare function dpo(nav: NavSeries, period?: number): MAResult;
+/** 乖离率 = (净值 - MA) / MA * 100 */
+declare function bias(nav: NavSeries, period?: number): MAResult;
+/**
+ * 净值百分位 - 当前净值在历史区间中所处的百分位
+ * @param nav 净值序列
+ * @param lookback 回看窗口（默认全部历史）
+ * @returns 0-100 的百分位值
+ */
+declare function navPercentile(nav: NavSeries, lookback?: number): number;
+/** 检测短期均线与长期均线的交叉信号 */
+declare function detectCrossSignal(fastMA: MAResult, slowMA: MAResult, lookback?: number): MACrossSignal;
+/**
+ * 检测均线多空排列
+ * @param maList 从短期到长期排列的均线结果列表
+ */
+declare function detectMAAlignment(maList: MAResult[]): MAAlignmentResult;
+/**
+ * Mass Index - 基于 EMA 的波动范围比率累积，用于识别变盘点
+ * @param nav 净值序列
+ * @param emaPeriod EMA 周期（默认9）
+ * @param sumPeriod 累积周期（默认25）
+ */
+declare function massIndex(nav: NavSeries, emaPeriod?: number, sumPeriod?: number): MAResult;
+
+/**
+ * 风险与绩效指标模块
+ * 包含：波动率、最大回撤、VaR、CVaR、夏普比率、索提诺、卡尔玛、特雷诺、Omega 等
+ */
+
+/** 净值序列 → 日收益率序列 */
+declare function navToReturns(nav: NavSeries): ReturnSeries;
+/** 日收益率 → 年化收益率（几何平均） */
+declare function annualizeReturn(dailyReturns: ReturnSeries): number;
+/** 累计收益率 */
+declare function totalReturn(nav: NavSeries): number;
+/** 年化波动率 */
+declare function annualizedVolatility(returns: ReturnSeries): number;
+/** 下行波动率（年化），只计算负收益 */
+declare function downsideVolatility(returns: ReturnSeries, riskFreeRate?: number): number;
+/**
+ * 滚动波动率
+ * @param returns 日收益率
+ * @param window 滚动窗口大小
+ */
+declare function rollingVolatility(returns: ReturnSeries, window?: number): (number | null)[];
+/**
+ * 波动率锥 - 不同时间窗口的波动率分位数分布
+ * @param returns 日收益率
+ * @param windows 要分析的时间窗口列表
+ * @param quantiles 要计算的分位数列表
+ */
+declare function volatilityCone(returns: ReturnSeries, windows?: number[], quantiles?: number[]): Map<number, Map<number, number>>;
+/**
+ * 最大回撤分析
+ * @param nav 净值序列
+ * @param dates 可选日期序列
+ */
+declare function maxDrawdown(nav: NavSeries, dates?: DateSeries): DrawdownResult;
+/**
+ * 最大回撤持续天数（从峰顶到下一次创新高）
+ */
+declare function maxDrawdownDuration(nav: NavSeries): number;
+/**
+ * VaR（在险价值）
+ * @param returns 日收益率
+ * @param confidence 置信度（默认 0.95）
+ * @param method 计算方法：'historical'（历史模拟）| 'parametric'（参数法/正态假设）
+ */
+declare function calculateVaR(returns: ReturnSeries, confidence?: number, method?: 'historical' | 'parametric'): number;
+/**
+ * CVaR / Expected Shortfall（条件在险价值 / 预期亏损）
+ * @param returns 日收益率
+ * @param confidence 置信度（默认 0.95）
+ */
+declare function calculateCVaR(returns: ReturnSeries, confidence?: number): number;
+/**
+ * 一次性计算所有风险指标
+ * @param nav 净值序列
+ * @param riskFreeRate 年化无风险利率（默认 0.025 = 2.5%）
+ */
+declare function riskMetrics(nav: NavSeries, riskFreeRate?: number): RiskMetrics;
+/**
+ * 夏普比率 = (年化收益 - 无风险利率) / 年化波动率
+ */
+declare function sharpeRatio(nav: NavSeries, riskFreeRate?: number): number;
+/**
+ * 索提诺比率 = (年化收益 - 无风险利率) / 下行波动率
+ */
+declare function sortinoRatio(nav: NavSeries, riskFreeRate?: number): number;
+/**
+ * 卡尔玛比率 = 年化收益 / |最大回撤|
+ */
+declare function calmarRatio(nav: NavSeries): number;
+/**
+ * 特雷诺比率 = (年化收益 - 无风险利率) / Beta
+ * @param nav 基金净值
+ * @param benchmarkNav 基准净值
+ * @param riskFreeRate 无风险利率
+ */
+declare function treynorRatio(nav: NavSeries, benchmarkNav: NavSeries, riskFreeRate?: number): number | null;
+/**
+ * Omega 比率 = 加权上行收益 / 加权下行亏损
+ * @param nav 净值序列
+ * @param threshold 阈值（默认 0）
+ */
+declare function omegaRatio(nav: NavSeries, threshold?: number): number;
+/** 胜率 = 正收益天数 / 总天数 */
+declare function winRate(returns: ReturnSeries): number;
+/** 盈亏比 = 平均盈利 / 平均亏损的绝对值 */
+declare function profitLossRatio(returns: ReturnSeries): number;
+/** 利润因子 = 总盈利 / 总亏损 */
+declare function profitFactor(returns: ReturnSeries): number;
+/** 最大连续盈利/亏损天数 */
+declare function consecutiveWinLoss(returns: ReturnSeries): {
+    maxWins: number;
+    maxLosses: number;
+};
+/**
+ * 一次性计算所有绩效指标
+ * @param nav 净值序列
+ * @param riskFreeRate 年化无风险利率
+ */
+declare function performanceMetrics(nav: NavSeries, riskFreeRate?: number): PerformanceMetrics;
+/** Beta 系数 */
+declare function calculateBeta(fundReturns: ReturnSeries, benchmarkReturns: ReturnSeries): number;
+/** Alpha（年化超额收益） */
+declare function calculateAlpha(fundReturns: ReturnSeries, benchmarkReturns: ReturnSeries, riskFreeRate?: number): number;
+/** 跟踪误差（年化） */
+declare function trackingError(fundReturns: ReturnSeries, benchmarkReturns: ReturnSeries): number;
+/** 信息比率 = 超额收益 / 跟踪误差 */
+declare function informationRatio(fundReturns: ReturnSeries, benchmarkReturns: ReturnSeries): number;
+/**
+ * 一次性计算所有相对基准指标
+ * @param fundNav 基金净值序列
+ * @param benchmarkNav 基准净值序列（如沪深300净值）
+ * @param riskFreeRate 年化无风险利率
+ */
+declare function benchmarkMetrics(fundNav: NavSeries, benchmarkNav: NavSeries, riskFreeRate?: number): BenchmarkMetrics;
+
+/**
+ * 统计特征模块
+ * 包含：偏度、峰度、赫斯特指数、自相关、Jarque-Bera 检验等
+ */
+
+/**
+ * 计算收益率的完整统计特征
+ * @param nav 净值序列（自动转换为收益率）
+ */
+declare function statisticalFeatures(nav: NavSeries): StatisticalFeatures;
+/**
+ * 计算净值序列（而非收益率）的统计特征
+ * @param nav 净值序列
+ */
+declare function navStatisticalFeatures(nav: NavSeries): StatisticalFeatures;
+/**
+ * 赫斯特指数 - 通过 R/S 分析（重极差分析）计算
+ *
+ * 结果解读：
+ * - H > 0.5：趋势性（persistent），过去涨未来大概率继续涨
+ * - H < 0.5：均值回归（anti-persistent），过去涨未来大概率回落
+ * - H ≈ 0.5：随机游走，无可预测性
+ *
+ * @param nav 净值序列
+ * @param minWindowSize 最小窗口大小（默认16）
+ * @param maxWindowSize 最大窗口大小（默认为序列长度的1/2）
+ * @param numPoints 采样点数（默认10）
+ */
+declare function hurstExponent(nav: NavSeries, minWindowSize?: number, maxWindowSize?: number, numPoints?: number): HurstResult;
+/**
+ * 计算收益率序列的自相关系数（ACF）
+ * @param nav 净值序列
+ * @param maxLag 最大滞后阶数（默认20）
+ */
+declare function autocorrelation(nav: NavSeries, maxLag?: number): AutocorrelationResult;
+/**
+ * Ljung-Box 检验 - 检测自相关的统计显著性
+ * @param returns 收益率序列
+ * @param maxLag 最大滞后阶数
+ * @returns Q 统计量和 p 值近似
+ */
+declare function ljungBoxTest(returns: ReturnSeries, maxLag?: number): {
+    qStatistic: number;
+    approximatePValue: number;
+};
+/**
+ * 收益率分位数分析
+ * @param nav 净值序列
+ * @param quantiles 要计算的分位数列表
+ */
+declare function returnQuantiles(nav: NavSeries, quantiles?: number[]): Map<number, number>;
+/**
+ * 偏度的滚动计算
+ * @param returns 收益率序列
+ * @param window 滚动窗口
+ */
+declare function rollingSkewness(returns: ReturnSeries, window?: number): (number | null)[];
+/**
+ * 峰度的滚动计算
+ * @param returns 收益率序列
+ * @param window 滚动窗口
+ */
+declare function rollingKurtosis(returns: ReturnSeries, window?: number): (number | null)[];
+/**
+ * GARCH(1,1) 波动率预测 - 简化版
+ * 使用矩估计法近似参数，非最大似然估计
+ *
+ * @param returns 收益率序列
+ * @returns 条件方差序列和预测的下一期方差
+ */
+declare function garch11(returns: ReturnSeries): {
+    conditionalVariance: number[];
+    nextPeriodForecast: number;
+    omega: number;
+    alpha: number;
+    beta: number;
+};
+
+/**
+ * 定投与盈亏分析模块
+ * 包含：定投模拟、平均成本、IRR 计算、止盈止损信号、安全边际等
+ */
+
+/**
+ * 定投策略模拟
+ * @param nav 净值序列
+ * @param config 定投配置
+ * @param dates 可选日期序列
+ */
+declare function simulateDCA(nav: NavSeries, config: DCAConfig, dates?: DateSeries): DCAResult;
+/**
+ * 止盈止损信号检测
+ * @param nav 净值序列
+ * @param costPrice 持仓成本价
+ * @param takeProfitThreshold 止盈阈值（如 0.30 = 盈利 30% 止盈）
+ * @param stopLossThreshold 止损阈值（如 -0.15 = 亏损 15% 止损）
+ */
+declare function takeProfitStopLoss(nav: NavSeries, costPrice: number, takeProfitThreshold?: number, stopLossThreshold?: number): TakeProfitStopLossSignal;
+/**
+ * 动态止盈止损（跟踪止盈）
+ * 当净值创新高后回撤一定比例时触发止盈
+ * @param nav 净值序列
+ * @param trailPercent 跟踪止盈比例（如 0.10 = 从最高点回撤 10% 触发）
+ * @param costPrice 持仓成本价
+ */
+declare function trailingStop(nav: NavSeries, trailPercent?: number, costPrice?: number): {
+    triggered: boolean;
+    peakNav: number;
+    currentNav: number;
+    drawdownFromPeak: number;
+    profitFromCost: number;
+};
+/**
+ * 安全边际 - 当前净值相对历史最高点的回撤幅度
+ * @param nav 净值序列
+ * @returns 回撤比例（0-1，如 0.25 = 回撤 25%）
+ */
+declare function safetyMargin(nav: NavSeries): number;
+/**
+ * 当前净值相对历史最高点和最低点的位置
+ * @param nav 净值序列
+ * @returns 0-1 之间的位置值（0 = 历史最低，1 = 历史最高）
+ */
+declare function pricePosition(nav: NavSeries): number;
+/**
+ * 智能定投调整系数
+ * 根据当前净值相对均线的位置，调整定投金额
+ * @param nav 净值序列
+ * @param maPeriod 参考均线周期（默认 250 日）
+ * @param maxMultiplier 最大倍数（默认 2.0）
+ * @param minMultiplier 最小倍数（默认 0.5）
+ * @returns 定投调整倍数（1.0 = 标准金额）
+ */
+declare function smartDCAMultiplier(nav: NavSeries, maPeriod?: number, maxMultiplier?: number, minMultiplier?: number): number;
+/**
+ * 分批建仓信号
+ * 当净值跌到历史分位以下时分批买入
+ * @param nav 净值序列
+ * @param levels 分批买入的分位阈值列表（如 [0.3, 0.2, 0.1] = 30%、20%、10%分位各买一次）
+ * @returns 当前触发的买入层级（0 = 不触发，1 = 第一层，2 = 第二层...）
+ */
+declare function tieredBuySignal(nav: NavSeries, levels?: number[]): number;
+/**
+ * 分批止盈信号
+ * 当净值涨到历史分位以上时分批卖出
+ * @param nav 净值序列
+ * @param levels 分批卖出的分位阈值列表（如 [0.7, 0.8, 0.9] = 70%、80%、90%分位各卖一次）
+ * @returns 当前触发的卖出层级
+ */
+declare function tieredSellSignal(nav: NavSeries, levels?: number[]): number;
+/**
+ * 计算一段持仓的收益明细
+ * @param nav 净值序列
+ * @param buyIndex 买入日索引
+ * @param sellIndex 卖出日索引（默认到最后一天）
+ * @param amount 投入金额
+ */
+declare function positionPnL(nav: NavSeries, buyIndex: number, sellIndex?: number, amount?: number): {
+    buyNav: number;
+    sellNav: number;
+    shares: number;
+    cost: number;
+    value: number;
+    pnl: number;
+    returnRate: number;
+    holdDays: number;
+    annualizedReturn: number;
+};
+
+/**
+ * 形态识别模块
+ * 包含：支撑/阻力位、双底/双顶、缺口识别、趋势强度等
+ */
+
+/**
+ * 基于净值密集区识别支撑位和阻力位
+ * 使用核密度估计（KDE）思想，找到净值频繁出现的价位
+ *
+ * @param nav 净值序列
+ * @param tolerance 价格容差比例（如 0.02 = 2%以内的视为同一价位）
+ * @param minTouches 最少触及次数（默认3）
+ */
+declare function supportResistance(nav: NavSeries, tolerance?: number, minTouches?: number): SupportResistanceResult;
+/**
+ * 双底/双顶形态识别
+ * @param nav 净值序列
+ * @param lookback 回看天数（默认60）
+ * @param tolerance 两底/顶之间的价格容差比例（默认0.03 = 3%）
+ * @param minDistance 两个底/顶之间的最小间隔天数（默认10）
+ */
+declare function doubleBottomTop(nav: NavSeries, lookback?: number, tolerance?: number, minDistance?: number): DoubleBottomTopResult;
+/**
+ * 净值缺口识别（分红、估值调整等导致的净值跳变）
+ * @param nav 净值序列
+ * @param threshold 缺口阈值百分比（默认0.02 = 2%）
+ */
+declare function detectGaps(nav: NavSeries, threshold?: number): GapResult[];
+/**
+ * 趋势强度评分（0-100）
+ * 综合多个维度评估当前趋势的强弱
+ *
+ * @param nav 净值序列
+ * @param period 评估周期（默认20天）
+ */
+declare function trendStrength(nav: NavSeries, period?: number): number;
+/**
+ * 头肩形态识别（简化版）
+ * @param nav 净值序列
+ * @param lookback 回看天数
+ * @returns 头肩顶/底形态信息
+ */
+declare function headAndShoulders(nav: NavSeries, lookback?: number): {
+    type: 'head_and_shoulders_top' | 'head_and_shoulders_bottom' | 'none';
+    leftShoulder: {
+        index: number;
+        value: number;
+    } | null;
+    head: {
+        index: number;
+        value: number;
+    } | null;
+    rightShoulder: {
+        index: number;
+        value: number;
+    } | null;
+    neckline: number | null;
+    confidence: number;
+};
+
+export { adx, annualizeReturn, annualizedVolatility, atr, autocorrelation, benchmarkMetrics, bias, bollingerBands, calculateAlpha, calculateBeta, calculateCVaR, calculateVaR, calmarRatio, cci, consecutiveWinLoss, dema, detectCrossSignal, detectGaps, detectMAAlignment, donchianChannel, doubleBottomTop, downsideVolatility, dpo, ema, garch11, headAndShoulders, hurstExponent, informationRatio, kama, kdj, keltnerChannel, ljungBoxTest, macd, massIndex, maxDrawdown, maxDrawdownDuration, momentum, navPercentile, navStatisticalFeatures, navToReturns, omegaRatio, performanceMetrics, positionPnL, pricePosition, profitFactor, profitLossRatio, returnQuantiles, riskMetrics, roc, rollingKurtosis, rollingSkewness, rollingVolatility, rsi, safetyMargin, sar, sharpeRatio, simulateDCA, sma, smartDCAMultiplier, sortinoRatio, statisticalFeatures, stochasticRSI, supportResistance, takeProfitStopLoss, tema, tieredBuySignal, tieredSellSignal, totalReturn, trackingError, trailingStop, trendStrength, treynorRatio, trix, volatilityCone, williamsR, winRate, wma };
+export type { ADXResult, AutocorrelationResult, BenchmarkMetrics, BollingerResult, ChannelResult, DCAConfig, DCAResult, DateSeries, DoubleBottomTopResult, DrawdownResult, GapResult, HurstResult, KDJResult, MAAlignmentResult, MACDResult, MACrossSignal, MAResult, NavSeries, PerformanceMetrics, RSIResult, ReturnSeries, RiskMetrics, SARResult, StatisticalFeatures, SupportResistanceResult, TakeProfitStopLossSignal };
+//# sourceMappingURL=index.d.cts.map