@kamuira/stock-analyzer 1.2.6 → 1.3.0

package/README.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # @kamuira/stock-analyzer
 
-A股/台股综合技术分析工具 — 实时分析、事件驱动回测、可解释的买卖建议
+A股/台股综合分析工具 — **技术面 + 估值 + 基本面 + 消息面** 四维评分、批量排名、含成本的事件驱动回测、可解释的买卖建议
 
 ## 快速开始
 
@@ -24,6 +24,35 @@ npx @kamuira/stock-analyzer
 | `stock-analyze <code>` | CLI 单股分析,输出综合评分和买卖条件 |
 | `stock-backtest <code>` | 历史回测,验证策略在该股票上的真实表现 |
 
+## v1.3 关键改进 ⭐⭐
+
+### 1. 四维综合评分(从纯技术 → 多维度)
+
+除原有的技术面评分外,新增三个独立维度,各产出 0~100 分:
+
+- **估值**:PE/PB **历史分位**(越便宜分越高)+ PEG + 行业,数据来自东方财富 F10
+- **基本面**:ROE、营收同比、扣非净利同比、毛利率、资产负债率(最新财报)
+- **消息面**:东方财富公告标题关键词初筛(减持/问询=利空,预增/回购/中标=利好),带上下文护栏(排除"股权激励回购"等伪利好),时间衰减加权
+
+**综合分 = 技术 / 估值 / 基本面 / 消息 四维等权平均**,缺失维度按现有维度平均。三个新维度都是"当前快照",**不参与回测**(免费源无历史时点数据)。
+
+### 2. 批量评分排名 + 买入候选筛选(Web)
+
+- **批量排名**:对一组股票按综合分排序,每只并列显示四维分 + 回测复利/最大回撤,⭐ 标记"回测攻守兼备"
+- **买入候选**:在排名基础上叠加硬性门槛(综合≥55 · 基本面≥45 · 估值≥40 · 消息面无明显利空 · 当前技术=买入侧 · 回测⭐),只有全满足才入选,**不足三只不硬凑**
+- **自定义股票池**:输入框追加任意代码/中文名,自动并入默认清单,存本机
+
+### 3. 回测加入交易成本 + 风险指标
+
+- 每笔扣 **佣金(万3)+ 印花税(0.05%,卖)+ 滑点(0.1%)**,单次往返约 0.31%(可配置);`--gross` 跑无成本对比
+- 新增 **复利累计收益、最大回撤、盈利因子**(全部基于扣费后净收益)
+
+### 4. 健壮性修复
+
+- 服务仅绑定 **127.0.0.1**(不再暴露到局域网)
+- 所有外部行情请求加 **8 秒超时**(上游卡住不再永久挂起)
+- Web 端分析的 K 线下限从 30 提到 **60**,与 CLI 一致(避免 MA60/MACD 在数据不足时出错)
+
 ## v1.2 关键改进 ⭐
 
 ### 1. 回测验证的就是用户实际用的策略
@@ -53,6 +82,8 @@ v1.1 起,所有评分逻辑统一在 `scoring.js`,**回测和实盘共享同一
 
 ## 功能特性
 
+- **四维综合评分**:技术面 + 估值(PE/PB 历史分位)+ 基本面(ROE/增速/负债)+ 消息面(公告关键词)
+- **批量评分排名 + 买入候选筛选**(Web):自定义股票池,按综合分排序,叠加硬性门槛筛出候选
 - **15+ 技术指标**综合评分(MA、MACD、RSI、KDJ、布林带、ADX、ATR、VWAP)
 - **动态加权评分**:趋势市加大 MA/MACD/ADX 权重,震荡市加大 RSI/KDJ/布林权重
 - **多重信号确认**:金叉/死叉需要量能 + 趋势方向确认,减少假信号
@@ -64,9 +95,9 @@ v1.1 起,所有评分逻辑统一在 `scoring.js`,**回测和实盘共享同一
 - **大盘环境过滤**(获取上证趋势,弱势时降低做多权重)
 - **基于实际支撑/压力位的风险收益比**计算
 - **可操作的买卖建议**(具体价位、仓位比例、持仓周期)
-- **事件驱动历史回测**(信号去重、止损止盈退出、可选跟踪止损)
-- 支持 A股 + 台股
-- 端口自动重试 + 自动打开浏览器
+- **含成本的事件驱动历史回测**(佣金/印花税/滑点、复利收益、最大回撤、盈利因子、可选跟踪止损)
+- 支持 A股 + 台股(估值/基本面/消息面仅 A 股)
+- 端口自动重试 + 自动打开浏览器(仅监听 127.0.0.1)
 
 ## 使用方式
 
@@ -77,7 +108,14 @@ stock-server                 # 自动打开浏览器
 node dev.js                  # 开发模式:文件变化自动重启
 ```
 
-启动后访问 `http://127.0.0.1:3000`,端口被占用会自动 +1 重试。
+启动后访问 `http://127.0.0.1:3000`(仅本机),端口被占用会自动 +1 重试。
+
+Web 界面除单股分析外,还提供 **「📊 批量评分排名」**:
+
+- 默认对内置自选股(27 只)跑四维综合评分,按综合分排序
+- 顶部输入框可追加任意代码/中文名(自动并入默认池,存本机)
+- 结果含 **买入候选**卡片(只列同时满足全部硬性条件的票)+ 完整排名表(四维分 + 回测复利)
+- 点任意一行进入该股的完整四维详情(技术指标拆解 + 估值/基本面/消息面明细 + 回测)
 
 ### CLI 分析
 
@@ -97,6 +135,7 @@ stock-backtest sh603986                       # 默认:TP1 止盈 + 反向信号
 stock-backtest sh603986 --trailing            # 启用跟踪止损(2.5×ATR)
 stock-backtest sh603986 --trailing --trailing-atr=1.5
 stock-backtest sh603986 --trailing --no-tp1   # 纯趋势跟随(只靠跟踪止损)
+stock-backtest sh603986 --gross               # 不计交易成本(与含成本版对比)
 stock-backtest all                            # 回测全部关注列表
 ```
 
@@ -164,6 +203,28 @@ stock-backtest all                            # 回测全部关注列表
 
 `≥ 2.0` 标记"性价比高",`< 1.0` 标记"建议等回调"。
 
+### 四维综合分(批量排名用)
+
+技术面评分先标准化到 0~100,与另外三个维度(各 0~100)**等权平均**得到综合分:
+
+| 维度 | 0~100 含义 | 说明 |
+|---|---|---|
+| 技术 | 评分标准化 | 择时,越高越偏多 |
+| 估值 | 越便宜越高 | PE/PB 历史分位 + PEG |
+| 基本面 | 越优质越高 | ROE/营收·利润增速/负债 |
+| 消息 | 50 中性 | 公告关键词:利好 + / 利空 − |
+
+### 买入候选门槛
+
+排名页"买入候选"在综合分之上叠加硬性条件,**全部满足**才入选:
+
+```
+综合 ≥ 55  ·  基本面 ≥ 45(不弱)  ·  估值 ≥ 40(不高估)
+·  消息面无明显利空(≥ 40)  ·  当前技术 = 买入侧(评分 ≥ 1)  ·  回测 ⭐(攻守兼备)
+```
+
+⭐ = 盈利因子 ≥ 1.5 且 最大回撤 ≤ 25% 且 复利收益 > 0。不足三只不硬凑,零只时提示宁可空仓。
+
 ## 事件驱动回测
 
 ### 退出逻辑(优先级)
@@ -189,9 +250,27 @@ stock-backtest all                            # 回测全部关注列表
 
 原因:跟踪距离 = `2.5 × ATR`。ATR 大 → 回撤容忍 15%+ → 利润吐回;ATR 小 → 紧密跟踪 → 锁住利润。**自己用 `--trailing` 跑一遍,看哪些股票适合**。
 
+### 交易成本与风险指标
+
+每笔交易扣除成本后再统计(默认值,均为单边比例,可在 `backtest()` options 配置):
+
+| 项目 | 默认 | 说明 |
+|---|---|---|
+| 佣金 | 0.03% | 万3,买卖各收 |
+| 印花税 | 0.05% | 仅卖出收 |
+| 滑点 | 0.1% | 模拟非理想成交,买卖各一次 |
+| **单次往返** | **≈ 0.31%** | 用 `--gross` 可关闭成本做对比 |
+
+汇总统计(全部基于**扣费后净收益**):
+
+- **胜率 / 平均净收益 / 等权累计**
+- **复利累计收益**:满仓滚动净值增长(不再是简单相加)
+- **最大回撤**:复利净值从峰值到谷底的最大跌幅
+- **盈利因子**:净盈利总和 ÷ 净亏损总和(>1 才是正期望)
+
 ### 评级标准
 
-| 评级 | 条件 |
+| 评级 | 条件(净收益口径) |
 |------|------|
 | 优秀 | 胜率 ≥ 60% 且均收益 > 3% |
 | 良好 | 胜率 ≥ 55% 且均收益 > 1.5% |
@@ -200,7 +279,9 @@ stock-backtest all                            # 回测全部关注列表
 
 ### 当前局限
 
-- ❌ 未计手续费和滑点(按用户场景需求暂未实现)
+- ❌ 未模拟 A 股涨跌停(止损价落在跌停板内实盘卖不出)
+- ❌ 估值/基本面/消息面为当前快照,**不参与回测**(免费源无历史时点数据)
+- ❌ 消息面是公告关键词初筛,**较粗**,读不懂语义、不含新闻舆情/研报
 - ❌ 单股回测,无多周期共振(日+周+月)
 - ❌ 无信号日志/复盘(每次回测都重新算)
 
@@ -212,15 +293,22 @@ stock-backtest all                            # 回测全部关注列表
 | 历史K线 | 腾讯财经 (web.ifzq.gtimg.cn) | Yahoo Finance |
 | 股票搜索 | 腾讯智能搜索 (smartbox.gtimg.cn) | — |
 | 大盘指数 | 腾讯财经(上证 000001) | — |
+| 估值(PE/PB分位) | 东方财富 F10 (datacenter.eastmoney.com) | — |
+| 基本面(财务) | 东方财富 F10 主要指标 | — |
+| 消息面(公告) | 东方财富公告 (np-anotice-stock.eastmoney.com) | — |
 
 ## 项目结构
 
 ```
 ├── indicators.js   # 技术指标:SMA/EMA/MACD/RSI/KDJ/BOLL/ATR/ADX/ZigZag 等
-├── scoring.js      # 评分逻辑(唯一来源,被 analyze/backtest/server 共享)
+├── scoring.js      # 技术面评分逻辑(唯一来源,被 analyze/backtest/server 共享)
+├── valuation.js    # 估值维度(PE/PB 历史分位,东方财富)
+├── fundamentals.js # 基本面维度(ROE/增速/负债,东方财富)
+├── news.js         # 消息面维度(公告关键词初筛 + 缓存)
+├── http-util.js    # 带超时的 JSON 拉取 + secid 转换
 ├── analyze.js      # CLI 单股分析 + 数据获取(A股+台股)
-├── backtest.js     # 事件驱动回测引擎
-├── server.js       # Web 服务(API + 静态文件)
+├── backtest.js     # 含成本的事件驱动回测引擎
+├── server.js       # Web 服务(分析/回测/排名 API + 静态文件)
 ├── dev.js          # 开发模式(文件变化自动重启)
 ├── index.html      # 前端页面
 └── bin/            # CLI 入口
@@ -237,6 +325,15 @@ stock-backtest all                            # 回测全部关注列表
 
 ## 更新日志
 
+### v1.3.0
+- **四维综合评分**:新增估值(`valuation.js`)、基本面(`fundamentals.js`)、消息面(`news.js`)三个维度,综合分 = 技术/估值/基本面/消息 等权
+- **批量评分排名 + 买入候选**(Web):自定义股票池、四维分列、⭐ 回测攻守兼备、买入候选硬性门槛筛选、TOP 卡片
+- **回测加入交易成本**(佣金/印花税/滑点)+ 复利累计收益、最大回撤、盈利因子;新增 `--gross`
+- 单股详情页加入估值/基本面/消息面三维卡片 + 明细
+- 新增 5 只 CLI 自选(新金路/春秋航空/中钨高新/华电国际/璞泰来)
+- **健壮性**:服务仅绑 127.0.0.1、外部请求 8s 超时、Web 分析 K 线下限 30→60
+- 新增共享模块 `http-util.js`(带超时的 JSON 拉取)
+
 ### v1.2.2
 - `package.json` 加 `repository` / `homepage` / `bugs` 字段
 - 源码托管在 GitHub:https://github.com/guiwzh/stock-analyzer

package/analyze.js

@@ -12,6 +12,22 @@ const https = require('https');
 const { SMA } = require('./indicators');
 const { computeScore } = require('./scoring');
 
+// 外部行情接口的单次请求超时(毫秒)。上游(新浪/腾讯/Yahoo)任一卡住时,
+// 不加超时会让 Promise 永久挂起,前端一直转圈。
+const REQUEST_TIMEOUT = 8000;
+
+/**
+ * 给一个 http(s) 请求挂上超时和错误处理。
+ * @param {import('http').ClientRequest} req  http(s).get 返回的请求对象
+ * @param {(err: Error) => void} reject       Promise 的 reject
+ * @returns {import('http').ClientRequest}     原 req,便于链式
+ */
+function withTimeout(req, reject) {
+  req.setTimeout(REQUEST_TIMEOUT, () => req.destroy(new Error('请求超时')));
+  req.on('error', reject);
+  return req;
+}
+
 const WATCH_LIST = {
   'sz002049': '紫光国微',
   'sh603893': '瑞芯微',
@@ -35,6 +51,11 @@ const WATCH_LIST = {
   'sh600111': '北方稀土',
   'sh601318': '中国平安',
   'sh601066': '中信建投',
+  'sz000510': '新金路',
+  'sh601021': '春秋航空',
+  'sz000657': '中钨高新',
+  'sh600027': '华电国际',
+  'sh603659': '璞泰来',
 };
 
 // ==================== 数据获取 ====================
@@ -50,7 +71,7 @@ function fetchRealtime(codes) {
         'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36',
       },
     };
-    http.get(options, (res) => {
+    withTimeout(http.get(options, (res) => {
       const chunks = [];
       res.on('data', c => chunks.push(c));
       res.on('end', () => {
@@ -81,23 +102,23 @@ function fetchRealtime(codes) {
         }
         resolve(results);
       });
-    }).on('error', reject);
+    }), reject);
   });
 }
 
 function fetchHistory(code, days = 120) {
   return new Promise((resolve, reject) => {
     const url = `https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get?param=${code},day,,,${days},qfq`;
-    https.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res) => {
+    withTimeout(https.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res) => {
       if (res.statusCode === 301 || res.statusCode === 302) {
         const client = res.headers.location.startsWith('https') ? https : http;
-        client.get(res.headers.location, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res2) => {
+        withTimeout(client.get(res.headers.location, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res2) => {
           collect(res2, code, resolve, reject);
-        }).on('error', reject);
+        }), reject);
         return;
       }
       collect(res, code, resolve, reject);
-    }).on('error', reject);
+    }), reject);
   });
 }
 
@@ -128,7 +149,7 @@ function fetchTWRealtime(code) {
     const num = code.replace(/^tw/i, '');
     const exCh = `tse_${num}.tw|otc_${num}.tw`;
     const url = `/stock/api/getStockInfo.jsp?ex_ch=${exCh}&_=${Date.now()}`;
-    https.get({ hostname: 'mis.twse.com.tw', path: url, headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res) => {
+    withTimeout(https.get({ hostname: 'mis.twse.com.tw', path: url, headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res) => {
       const chunks = [];
       res.on('data', c => chunks.push(c));
       res.on('end', () => {
@@ -153,7 +174,7 @@ function fetchTWRealtime(code) {
           resolve(results);
         } catch (e) { reject(e); }
       });
-    }).on('error', reject);
+    }), reject);
   });
 }
 
@@ -164,15 +185,15 @@ function fetchTWHistory(code, days = 120) {
     const period2 = Math.floor(Date.now() / 1000);
     const period1 = period2 - Math.floor(days * 24 * 60 * 60 * 1.5);
     const url = `/v8/finance/chart/${symbol}?period1=${period1}&period2=${period2}&interval=1d`;
-    https.get({ hostname: 'query1.finance.yahoo.com', path: url, headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res) => {
+    withTimeout(https.get({ hostname: 'query1.finance.yahoo.com', path: url, headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res) => {
       if (res.statusCode === 301 || res.statusCode === 302) {
-        https.get(res.headers.location, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res2) => {
+        withTimeout(https.get(res.headers.location, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' } }, (res2) => {
           collectTWHist(res2, resolve, reject);
-        }).on('error', reject);
+        }), reject);
         return;
       }
       collectTWHist(res, resolve, reject);
-    }).on('error', reject);
+    }), reject);
   });
 }
 

package/backtest.js

@@ -70,11 +70,33 @@ function backtest(klines, options = {}) {
     trailing = false,     // 默认关闭(高波动股开了反而拖累累计收益)
     trailingATR = 2.5,
     useTP1 = true,
+    // ===== 交易成本(A股零售默认值,均为单边比例) =====
+    commission = 0.0003,  // 佣金 万3(双边各收)
+    stampDuty = 0.0005,   // 印花税 0.05%(仅卖出收)
+    slippage = 0.001,     // 滑点 0.1%(买卖各一次,模拟非理想成交)
   } = options;
   const n = klines.length;
   const trades = [];
   let position = null;
 
+  // 买入腿成本 = 佣金 + 滑点;卖出腿成本 = 佣金 + 印花税 + 滑点
+  const buyCost = commission + slippage;
+  const sellCost = commission + stampDuty + slippage;
+
+  /**
+   * 给定一笔交易的入场/出场价,返回毛收益和扣费后净收益(均为百分比)
+   * 做多:买入摊高成本、卖出折损;做空:入场为卖、出场为买,成本对称施加。
+   */
+  function computeReturns(type, entryPrice, exitPrice) {
+    const gross = type === 'long'
+      ? (exitPrice - entryPrice) / entryPrice * 100
+      : (entryPrice - exitPrice) / entryPrice * 100;
+    const net = type === 'long'
+      ? ((exitPrice * (1 - sellCost)) / (entryPrice * (1 + buyCost)) - 1) * 100
+      : ((1 - sellCost) - (exitPrice / entryPrice) * (1 + buyCost)) * 100;
+    return { gross: +gross.toFixed(2), net: +net.toFixed(2) };
+  }
+
   for (let i = startIdx; i < n; i++) {
     const today = klines[i];
     const mEnv = indexKlines ? getMarketEnvAtDate(indexKlines, today.date) : null;
@@ -163,16 +185,15 @@ function backtest(klines, options = {}) {
     }
 
     if (exitReason) {
-      const returnPct = position.type === 'long'
-        ? (exitPrice - position.entryPrice) / position.entryPrice * 100
-        : (position.entryPrice - exitPrice) / position.entryPrice * 100;
+      const ret = computeReturns(position.type, position.entryPrice, exitPrice);
       trades.push({
         type: position.type,
         entryIdx: position.entryIdx, entryDate: position.entryDate, entryPrice: position.entryPrice,
         entryScore: position.entryScore,
         exitIdx: i, exitDate: today.date, exitPrice: +exitPrice.toFixed(2),
         exitReason,
-        returnPct: +returnPct.toFixed(2),
+        returnPct: ret.gross,
+        netReturnPct: ret.net,
         holdDays: i - position.entryIdx,
         stopLoss: position.stopLoss, takeProfit1: position.takeProfit1,
       });
@@ -184,22 +205,26 @@ function backtest(klines, options = {}) {
   if (position) {
     const last = n - 1;
     const exitPrice = klines[last].close;
-    const returnPct = position.type === 'long'
-      ? (exitPrice - position.entryPrice) / position.entryPrice * 100
-      : (position.entryPrice - exitPrice) / position.entryPrice * 100;
+    const ret = computeReturns(position.type, position.entryPrice, exitPrice);
     trades.push({
       type: position.type,
       entryIdx: position.entryIdx, entryDate: position.entryDate, entryPrice: position.entryPrice,
       entryScore: position.entryScore,
       exitIdx: last, exitDate: klines[last].date, exitPrice: +exitPrice.toFixed(2),
       exitReason: 'endOfData',
-      returnPct: +returnPct.toFixed(2),
+      returnPct: ret.gross,
+      netReturnPct: ret.net,
       holdDays: last - position.entryIdx,
       stopLoss: position.stopLoss, takeProfit1: position.takeProfit1,
     });
   }
 
-  return summarize(trades, klines);
+  const result = summarize(trades, klines);
+  result.costs = {
+    commission, stampDuty, slippage,
+    roundTripPct: +((2 * commission + stampDuty + 2 * slippage) * 100).toFixed(3), // 一买一卖的总成本估算
+  };
+  return result;
 }
 
 // ==================== 汇总统计 ====================
@@ -208,29 +233,50 @@ function summarize(trades, klines) {
   const longs = trades.filter(t => t.type === 'long');
   const shorts = trades.filter(t => t.type === 'short');
 
+  // 所有统计均基于扣费后的净收益 netReturnPct
   function stats(group) {
     if (group.length === 0) return null;
-    const wins = group.filter(t => t.returnPct > 0);
-    const losses = group.filter(t => t.returnPct <= 0);
-    const returns = group.map(t => t.returnPct);
+    const wins = group.filter(t => t.netReturnPct > 0);
+    const losses = group.filter(t => t.netReturnPct <= 0);
+    const returns = group.map(t => t.netReturnPct);
+    const grossReturns = group.map(t => t.returnPct);
     const holdDaysArr = group.map(t => t.holdDays);
     const sum = returns.reduce((a, b) => a + b, 0);
     const reasonCount = {};
     for (const t of group) reasonCount[t.exitReason] = (reasonCount[t.exitReason] || 0) + 1;
+
+    // 复利净值曲线 → 复利累计收益 + 最大回撤(按该组交易的时间先后顺序)
+    let equity = 1, peak = 1, maxDD = 0;
+    for (const t of group) {
+      equity *= (1 + t.netReturnPct / 100);
+      if (equity > peak) peak = equity;
+      const dd = (peak - equity) / peak;
+      if (dd > maxDD) maxDD = dd;
+    }
+
+    // 盈利因子:净盈利总和 / 净亏损总和(绝对值)。无亏损时封顶 999 避免 JSON 里的 Infinity
+    const winSum = wins.reduce((a, t) => a + t.netReturnPct, 0);
+    const lossSumAbs = Math.abs(losses.reduce((a, t) => a + t.netReturnPct, 0));
+    const profitFactor = lossSumAbs > 0 ? +(winSum / lossSumAbs).toFixed(2) : (winSum > 0 ? 999 : 0);
+
     return {
       total: group.length,
       wins: wins.length,
       losses: losses.length,
       winRate: +(wins.length / group.length * 100).toFixed(1),
       avgReturn: +(sum / group.length).toFixed(2),
-      totalReturn: +sum.toFixed(2),
+      totalReturn: +sum.toFixed(2),                       // 净收益简单相加(等权)
+      compoundReturn: +((equity - 1) * 100).toFixed(2),   // 净收益复利(满仓滚动)
+      maxDrawdown: +(maxDD * 100).toFixed(2),             // 复利净值的最大回撤
+      profitFactor,
+      grossAvgReturn: +(grossReturns.reduce((a, b) => a + b, 0) / group.length).toFixed(2), // 未扣费均收益,参考用
       maxWin: +Math.max(...returns).toFixed(2),
       maxLoss: +Math.min(...returns).toFixed(2),
       avgHoldDays: +(holdDaysArr.reduce((a, b) => a + b, 0) / group.length).toFixed(1),
       exitReasons: reasonCount,
-      // 期望值 / 凯利公式所需的盈亏比
-      avgWin: wins.length > 0 ? +(wins.reduce((a, t) => a + t.returnPct, 0) / wins.length).toFixed(2) : 0,
-      avgLoss: losses.length > 0 ? +(losses.reduce((a, t) => a + t.returnPct, 0) / losses.length).toFixed(2) : 0,
+      // 期望值 / 凯利公式所需的盈亏比(净)
+      avgWin: wins.length > 0 ? +(winSum / wins.length).toFixed(2) : 0,
+      avgLoss: losses.length > 0 ? +(losses.reduce((a, t) => a + t.netReturnPct, 0) / losses.length).toFixed(2) : 0,
     };
   }
 
@@ -265,9 +311,10 @@ function formatBacktestReport(code, klines, btResult) {
     if (!s) return;
     lines.push('');
     lines.push('─'.repeat(64));
-    lines.push(`【${title}】`);
+    lines.push(`【${title}】(以下均为扣费后净收益)`);
     lines.push(`  交易笔数: ${s.total}   胜: ${s.wins}   负: ${s.losses}   胜率: ${s.winRate}%`);
-    lines.push(`  平均收益: ${s.avgReturn}%   累计收益: ${s.totalReturn}%`);
+    lines.push(`  平均收益: ${s.avgReturn}%(毛 ${s.grossAvgReturn}%)   等权累计: ${s.totalReturn}%   复利累计: ${s.compoundReturn}%`);
+    lines.push(`  最大回撤: ${s.maxDrawdown}%   盈利因子: ${s.profitFactor}`);
     lines.push(`  平均盈利: ${s.avgWin}%   平均亏损: ${s.avgLoss}%   盈亏比: ${s.avgLoss < 0 ? Math.abs(s.avgWin / s.avgLoss).toFixed(2) : '∞'}`);
     lines.push(`  最大盈利: ${s.maxWin}%   最大亏损: ${s.maxLoss}%   平均持有: ${s.avgHoldDays} 天`);
     const reasonLabel = { stopLoss: '止损', trailingStop: '跟踪止损', takeProfit: '止盈', reverseSignal: '反向信号', timeout: '超时', endOfData: '数据末尾' };
@@ -286,8 +333,9 @@ function formatBacktestReport(code, klines, btResult) {
   const reasonLabel = { stopLoss: '止损', trailingStop: '跟踪止损', takeProfit: '止盈', reverseSignal: '反向', timeout: '超时', endOfData: '末尾' };
   for (const t of trades.slice(-10)) {
     const sign = t.type === 'long' ? '▲多' : '▼空';
-    const r = t.returnPct >= 0 ? `+${t.returnPct}%` : `${t.returnPct}%`;
-    lines.push(`  ${t.entryDate} ${sign} @${t.entryPrice} → ${t.exitDate} @${t.exitPrice} | ${r} | ${t.holdDays}天 | ${reasonLabel[t.exitReason] || t.exitReason}`);
+    const net = t.netReturnPct;
+    const r = net >= 0 ? `+${net}%` : `${net}%`;
+    lines.push(`  ${t.entryDate} ${sign} @${t.entryPrice} → ${t.exitDate} @${t.exitPrice} | 净${r} | ${t.holdDays}天 | ${reasonLabel[t.exitReason] || t.exitReason}`);
   }
 
   // 综合评级
@@ -302,7 +350,11 @@ function formatBacktestReport(code, klines, btResult) {
     lines.push(`  做多评级: 胜率 ${long.winRate}% / 均收益 ${long.avgReturn}% / ${long.total}笔 → ${grade}`);
   }
   lines.push(`  注: 用与实盘 analyze 一致的评分(scoring.js),并按 stopLoss/takeProfit 退出`);
-  lines.push(`  局限: 未计手续费和滑点(按用户要求)`);
+  if (btResult.costs) {
+    const c = btResult.costs;
+    lines.push(`  成本: 佣金${(c.commission*100).toFixed(3)}% 印花税${(c.stampDuty*100).toFixed(3)}%(卖) 滑点${(c.slippage*100).toFixed(3)}% → 单次往返约 ${c.roundTripPct}%`);
+  }
+  lines.push(`  局限: 未模拟涨跌停无法成交、未考虑资金分散与最小手续费`);
   lines.push('═'.repeat(64));
   return lines.join('\n');
 }
@@ -318,7 +370,8 @@ function resolveCode(input) {
   return input;
 }
 
-const WATCH_LIST = ['sz002049', 'sh603893', 'sz300750', 'sh601138', 'sh600011', 'tw2330'];
+const WATCH_LIST = ['sz002049', 'sh603893', 'sz300750', 'sh601138', 'sh600011', 'tw2330',
+  'sz000510', 'sh601021', 'sz000657', 'sh600027', 'sh603659'];
 
 async function fetchAny(code, days) {
   return code.startsWith('tw') ? fetchTWHistory(code, days) : fetchHistory(code, days);
@@ -326,11 +379,12 @@ async function fetchAny(code, days) {
 
 function parseArgs(argv) {
   const args = argv.slice(2);
-  const result = { code: 'all', trailing: false, trailingATR: 2.5, useTP1: true };
+  const result = { code: 'all', trailing: false, trailingATR: 2.5, useTP1: true, gross: false };
   for (const a of args) {
     if (a === '--trailing') result.trailing = true;
     else if (a.startsWith('--trailing-atr=')) result.trailingATR = parseFloat(a.split('=')[1]);
     else if (a === '--no-tp1') result.useTP1 = false;
+    else if (a === '--gross') result.gross = true; // 不计任何交易成本,用于对比
     else if (!a.startsWith('--')) result.code = a;
   }
   return result;
@@ -343,7 +397,8 @@ async function main() {
   const modeDesc = [];
   if (args.trailing) modeDesc.push(`跟踪止损=${args.trailingATR}×ATR`);
   if (!args.useTP1) modeDesc.push('无TP1');
-  if (modeDesc.length === 0) modeDesc.push('默认: TP1止盈,无跟踪');
+  modeDesc.push(args.gross ? '不计成本(毛收益)' : '已扣手续费+滑点');
+  if (!args.trailing && args.useTP1) modeDesc.unshift('默认: TP1止盈,无跟踪');
   console.log(`\n正在拉取数据并回测... [${modeDesc.join(', ')}]\n`);
 
   let indexKlines = null;
@@ -364,6 +419,7 @@ async function main() {
       const btResult = backtest(klines, {
         startIdx: 60, maxHoldDays: 30, indexKlines,
         trailing: args.trailing, trailingATR: args.trailingATR, useTP1: args.useTP1,
+        ...(args.gross ? { commission: 0, stampDuty: 0, slippage: 0 } : {}),
       });
       console.log(formatBacktestReport(code, klines, btResult));
       console.log('');

package/fundamentals.js

@@ -0,0 +1,79 @@
+/**
+ * 基本面模块 — 数据来自东方财富 F10 主要财务指标(RPT_F10_FINANCE_MAINFINADATA)
+ *
+ * 取最近一期报告:ROE、营收同比、扣非净利润同比、毛利率、资产负债率。
+ * 打分思路:成长性(营收/利润增速) + 盈利质量(ROE/毛利) + 财务健康(负债率)。
+ *
+ * 注意:季度更新;为"当前值",不参与回测。
+ */
+const { getJSON, toSecuCode } = require('./http-util');
+
+async function fetchFundamentals(code) {
+  const secu = toSecuCode(code);
+  if (!secu) return null; // 非 A 股
+  const url = 'https://datacenter.eastmoney.com/securities/api/data/v1/get'
+    + '?reportName=RPT_F10_FINANCE_MAINFINADATA'
+    + '&columns=SECUCODE,REPORT_DATE,ROEJQ,YYZSRGDHBZC,KCFJCXSYJLRTZ,XSMLL,ZCFZL'
+    + `&filter=(SECUCODE%3D%22${secu}%22)`
+    + '&pageSize=1&sortColumns=REPORT_DATE&sortTypes=-1&source=HSF10&client=PC';
+  const j = await getJSON(url, { Referer: 'https://emweb.securities.eastmoney.com/' });
+  const rows = j && j.result && j.result.data;
+  if (!rows || !rows.length) return null;
+  const r = rows[0];
+  return {
+    reportDate: (r.REPORT_DATE || '').slice(0, 10),
+    roe: r.ROEJQ,              // ROE(加权)
+    revenueYoY: r.YYZSRGDHBZC, // 营业总收入同比增长
+    profitYoY: r.KCFJCXSYJLRTZ,// 扣非净利润同比增长
+    grossMargin: r.XSMLL,      // 销售毛利率
+    debtRatio: r.ZCFZL,        // 资产负债率
+  };
+}
+
+/** 基本面打分,返回 0~100 + 文字信号 */
+function scoreFundamentals(f) {
+  if (!f) return { score: null, signals: ['无财务数据(非A股或接口失败)'] };
+  const signals = [];
+  let score = 50;
+
+  if (f.roe != null) {
+    if (f.roe >= 15) { score += 20; signals.push(`ROE=${f.roe.toFixed(1)}%(优秀)`); }
+    else if (f.roe >= 8) { score += 10; signals.push(`ROE=${f.roe.toFixed(1)}%(良好)`); }
+    else if (f.roe >= 3) { score += 2; signals.push(`ROE=${f.roe.toFixed(1)}%(一般)`); }
+    else if (f.roe < 0) { score -= 20; signals.push(`ROE=${f.roe.toFixed(1)}%(亏损)`); }
+    else { signals.push(`ROE=${f.roe.toFixed(1)}%(偏低)`); }
+  }
+
+  if (f.revenueYoY != null) {
+    if (f.revenueYoY >= 20) { score += 12; signals.push(`营收同比+${f.revenueYoY.toFixed(1)}%(高增长)`); }
+    else if (f.revenueYoY >= 0) { score += 4; signals.push(`营收同比+${f.revenueYoY.toFixed(1)}%`); }
+    else if (f.revenueYoY <= -20) { score -= 15; signals.push(`营收同比${f.revenueYoY.toFixed(1)}%(大幅下滑)`); }
+    else { score -= 6; signals.push(`营收同比${f.revenueYoY.toFixed(1)}%(下滑)`); }
+  }
+
+  if (f.profitYoY != null) {
+    if (f.profitYoY >= 30) { score += 15; signals.push(`扣非净利同比+${f.profitYoY.toFixed(1)}%(高增长)`); }
+    else if (f.profitYoY >= 0) { score += 5; signals.push(`扣非净利同比+${f.profitYoY.toFixed(1)}%`); }
+    else if (f.profitYoY <= -30) { score -= 18; signals.push(`扣非净利同比${f.profitYoY.toFixed(1)}%(大幅下滑)`); }
+    else { score -= 8; signals.push(`扣非净利同比${f.profitYoY.toFixed(1)}%(下滑)`); }
+  }
+
+  if (f.debtRatio != null) {
+    if (f.debtRatio <= 40) { score += 6; signals.push(`资产负债率${f.debtRatio.toFixed(1)}%(健康)`); }
+    else if (f.debtRatio <= 65) { signals.push(`资产负债率${f.debtRatio.toFixed(1)}%`); }
+    else if (f.debtRatio <= 80) { score -= 8; signals.push(`资产负债率${f.debtRatio.toFixed(1)}%(偏高)`); }
+    else { score -= 15; signals.push(`资产负债率${f.debtRatio.toFixed(1)}%(高风险)`); }
+  }
+
+  if (f.grossMargin != null) signals.push(`毛利率${f.grossMargin.toFixed(1)}%`);
+  if (f.reportDate) signals.push(`报告期:${f.reportDate}`);
+
+  score = Math.max(0, Math.min(100, Math.round(score)));
+  return {
+    score, signals,
+    label: score >= 65 ? '优质' : score >= 45 ? '中等' : '偏弱',
+    roe: f.roe, revenueYoY: f.revenueYoY, profitYoY: f.profitYoY, reportDate: f.reportDate,
+  };
+}
+
+module.exports = { fetchFundamentals, scoreFundamentals };

package/http-util.js

@@ -0,0 +1,37 @@
+/**
+ * 共享的 HTTP JSON 拉取工具(带超时)
+ * 估值/基本面模块用它访问东方财富的 datacenter 接口。
+ */
+const https = require('https');
+const http = require('http');
+
+const REQUEST_TIMEOUT = 8000;
+
+/**
+ * GET 一个返回 JSON 的 URL,解析后 resolve。失败/超时 reject。
+ * 不处理重定向(东方财富 datacenter / push2 不重定向)。
+ */
+function getJSON(url, headers = {}) {
+  return new Promise((resolve, reject) => {
+    const lib = url.startsWith('https') ? https : http;
+    const req = lib.get(url, { headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0', ...headers } }, (res) => {
+      const chunks = [];
+      res.on('data', c => chunks.push(c));
+      res.on('end', () => {
+        try { resolve(JSON.parse(Buffer.concat(chunks).toString('utf-8'))); }
+        catch (e) { reject(new Error('JSON解析失败: ' + e.message)); }
+      });
+      res.on('error', reject);
+    });
+    req.setTimeout(REQUEST_TIMEOUT, () => req.destroy(new Error('请求超时')));
+    req.on('error', reject);
+  });
+}
+
+/** 'sh600027' → '600027.SH';'sz000657' → '000657.SZ';非A股返回 null */
+function toSecuCode(code) {
+  const m = /^(sh|sz)(\d{6})$/i.exec(code);
+  return m ? `${m[2]}.${m[1].toUpperCase()}` : null;
+}
+
+module.exports = { getJSON, toSecuCode };