@dshtrading/connector-eastmoney 0.6.0 → 0.6.2

package/README.md

@@ -1,34 +1,81 @@
-# @dshtrading/connector-template
+# @dshtrading/connector-eastmoney
 
-**本包是脚手架源，不是可安装的连接器**：不入任何 bundle 依赖，仅在 `pnpm -r build/test`
-基线内保证可编译、冒烟测试绿。真实接入用生成器：
+> **状态：已实证（本出口可用）**。2026-10-14 实测：报价（`push2.eastmoney.com` `ulist.np/get`）、
+> 日 K 与分钟 K（`push2his.eastmoney.com` `kline/get` / `trends2`）从本开发出口返回真实数据，
+> 批量报价把自选 7 行压成 2 次请求。证据 `spikes/impl-eastmoney-quote-endpoint/EVIDENCE.md`、
+> `spikes/impl-eastmoney-hk/`、`spikes/impl-five-day-1m-fetch/EVIDENCE.md`。
 
-```sh
-node scripts/new-connector.mjs --slug bybit --title Bybit --market crypto
-```
+东方财富公开 REST 行情连接器：**cn + hk 单包双市场**（照 connector-tencent 的多实例模式），
+实现 `@dshtrading/api` 的 `MarketDataService` 契约并提供 `<market>_get_ticker` / `<market>_get_klines`
+两工具。**纯行情，无交易通道**（东财公共端点不提供交易 API）。
+
+## 配置
+
+| 字段 | 默认 | 说明 |
+|---|---|---|
+| `enabled` | `true` | 是否激活本连接器 |
+| `market` | `'cn'` | `cn` = A 股，`hk` = 港股；同一 bare 包名挂两行、行 id 不同即两个实例 |
+
+## 接线
+
+- **数据面行**：`packages/cn/cordis.patch.yml` 与 `packages/hk/cordis.patch.yml` 各挂一行，注册
+  `(cn, eastmoney)` / `(hk, eastmoney)` 进 `tradingMarketDataRegistry`，不占根市场键。
+- **preset 行**：`packages/{cn,hk}/assets/preset/*/agent.cordis.yml`；`routeAllows` 只在该市场
+  `provider === 'eastmoney'` 时激活本实例。
+- **服务键**：cn → `tradingCnMarketData`，hk → `tradingHkMarketData`（isolate 组键 = 服务名）。
+
+## 上游端点
 
-生成后按 [docs/guides/connector-playbook.md](../../docs/guides/connector-playbook.md) 的填写顺序
-（src/rest.ts 头部清单 7 项）实现 TODO。每个 TODO 的参照段都在 connector-okx
-（packages/connector-okx/），它是本仓第一个真实 TradeService 连接器。
+| 用途 | 端点 |
+|---|---|
+| 报价（单只与批量同端点） | `push2.eastmoney.com/api/qt/ulist.np/get?secids=<secid,…>` |
+| 5m 及以上 K 线 | `push2his.eastmoney.com/api/qt/stock/kline/get?klt=…&fqt=1` |
+| 1m 分时（多日窗口） | `push2his.eastmoney.com/api/qt/stock/trends2/get?ndays=5` |
+| 名册检索 | `searchapi.eastmoney.com/api/suggest/get?type=14` |
+| 港股通持股（hk 实例） | 数据中心 `RPT_MUTUAL_STOCK_HOLDRANKS` 报表 |
 
-## 结构
+## 周期与契约
 
-- `src/rest.ts` —— 错误载体（TradingServiceError）+ 通用请求管线（超时/错误映射/
-  模拟盘头/注入 fetch）直接可用；签名与端点 TODO。
-- `src/index.ts` —— Config（enabled/env/dryRun/liveTrading + 三 ref 凭证组）、
-  闸门三态判定、凭证解析（BYOK + 环境变量回落）、MarketDataService/TradeService 骨架、
-  7 个市场前缀工具注册（duplicate-safe）、apply（enabled=false 静默退出）。
-- `test/template.test.ts` —— 结构冒烟 7 用例。
+- 周期词汇 `1m/5m/15m/30m/1h/1d/1w/1M`（`klt` 1/5/15/30/60/101/102/103），前复权 `fqt=1`，cn 与 hk 同面。
+- **1m 只能走 `trends2`**：`kline/get` 的 `klt=1` 只给当日（`lmt` 与 `end` 被上游忽略），多日窗口的唯一通道是
+  `ndays`；`ndays=5` 是上限（`ndays=10` → `rc:102` / 0 行），cn 一次约 1205 根、hk 约 1655 根。
+- **`ndays>1` 时历史交易日的开价恒为 `0.00`**：实现按「同日前一根 close」重建并夹进当根 `[low, high]`，
+  是派生值而非交易所开价（证据 `spikes/impl-five-day-1m-fetch/EVIDENCE.md`）。
+- **取价必须按行的 `f1` 除**：`price = f2 / 10^f1`。CN ETF 行的 `f1` 是 3，套市场级 ÷100 会把 1.059 元读成 10.59 元。
+- 未收录的 secid 在响应里**整行缺席**（不报错）→ `TRADING_SYMBOL_NOT_FOUND`；批量路径按契约由调用方回落单取。
+- 错误映射：非 2xx → `TRADING_UPSTREAM_ERROR`，不可达 → `TRADING_NETWORK`，非 JSON → `TRADING_EXCHANGE_ERROR`。
 
-## Token
+## 能力面
 
-`eastmoney`（slug）/ `Eastmoney`（title）/ `EASTMONEY`（ref 前缀）/
-`cn`（工具前缀）/ `Cn`（服务键 infix）。token 未展开也可编译；
-生成器保证全部替换。
+| 服务方法 | cn 实例 | hk 实例 |
+|---|---|---|
+| `getTicker` / `getTickers`（一次请求取多只） | 有 | 有 |
+| `getKlines` | 有 | 有 |
+| `listInstruments`（关键词检索） | 有 | 有 |
+| `subscribeTicker`（快照轮询，最小 1000 ms） | 有 | 有 |
+| `getSouthboundHoldings`（港股通持股历史） | **缺席** | 有 |
+| 盘口 / 基本面 / 主动买盘 | 未实现 | 未实现 |
 
-## 注意（勿改的坑）
+## 已知边界（实测）
 
-- 服务类用 TS 编译期 `private`（禁 ECMAScript `#`，realm 代理会炸）。
-- 工具名 = 市场前缀 + 语义词（不带交易所名）——base 闸门正则只认市场前缀。
-- 行 id = `dsh-trading-<market>-connector-<slug>`，全仓唯一（insert-only 铁律 #1）。
-- 凭证只进 ref，绝不内置/落日志（铁律 #3/#5）。
+- **`/api/qt/stock/get` 路径级空回**（2026-10-14）：同一时刻、同域、同 UA 的 `ulist.np/get`、`trends2`、
+  `kline/get` 全部正常，只有该路径传输层空回（`curl` 对照 `(52) Empty reply from server`）。
+  报价因此改走 `ulist.np/get`。
+- **对突发并发极敏感**：2026-10-14 实测在飞 4 就触发「TCP+TLS 建连成功、服务端约 70 ms 后直接断连、
+  无 HTTP 响应」，且失效面会从路径级扩到 `push2` 域全路径、持续 ≥12 分钟；2026-09-08 另有整 IP
+  断开约 20 分钟的先例。客户端轮询应保持 ≥60 s 量级，**不要拿它跑批量探测**。
+- 横向对比（周期 / 品种 / 历史深度 / 时延并发）见 [docs/guides/cn-data-source-comparison.md](../../docs/guides/cn-data-source-comparison.md)。
+
+## 合规记录（README 铁律 #5）
+
+**东方财富公开端点：公开、无 key、无官方授权；个人使用边界自负**，以东财服务条款为准。
+本仓不缓存、不再分发行情数据。
+
+## 出网验证
+
+```sh
+pnpm --filter @dshtrading/connector-eastmoney build
+node spikes/impl-eastmoney-quote-endpoint/p1-quote-endpoint-and-scale.mjs   # 报价端点与按行 f1 取价
+node spikes/impl-eastmoney-quote-endpoint/p2-getTickers-batch.mjs           # 批量报价（请求次数由外层计数器给出）
+./node_modules/.bin/tsx spikes/impl-five-day-1m-fetch/fetch-five-day-1m.ts  # 五日 1m 与开价重建
+```

package/lib/dataplane.d.ts

@@ -2,6 +2,6 @@ import { Config } from "./index.js";
 import { Context } from "@deepseek-ai/cordis";
 //#region src/dataplane.d.ts
 declare const inject: string[];
-declare function apply(ctx: Context, config: Config): void;
+declare function apply(ctx: Context, config?: Config): void;
 //#endregion
-export { apply, inject };
+export { Config, apply, inject };

package/lib/dataplane.js

@@ -1,12 +1,13 @@
-import { EastmoneyMarketDataService, marketDataKey } from "./index.js";
+import { Config, EastmoneyMarketDataService, ROUTER_PROVIDER, marketDataKey } from "./index.js";
 //#region src/dataplane.ts
 const inject = [];
+/** schema 的运行时可调用形态（校验即补默认值）；手工构造 ctx 不传 config 时按 schema 默认值处理。 */
+const withDefaults = (value) => Config(value);
 function resolveMarketDataRegistry(ctx) {
 	const candidate = ctx.get?.("tradingMarketDataRegistry", false);
 	return candidate !== void 0 ? candidate : void 0;
 }
-const ROUTER_PROVIDER = "eastmoney";
-function apply(ctx, config) {
+function apply(ctx, config = withDefaults(void 0)) {
 	if (!config.enabled) return;
 	const market = config.market ?? "cn";
 	const key = marketDataKey(market);
@@ -20,4 +21,4 @@ function apply(ctx, config) {
 	ctx.effect(() => registry.register(market, ROUTER_PROVIDER, service));
 }
 //#endregion
-export { apply, inject };
+export { Config, apply, inject };

package/lib/index.d.ts

@@ -1,7 +1,7 @@
-import { EastmoneyMarket, EastmoneyRestClient, EastmoneyRestOptions, INTERVAL_VOCABULARY, Interval, Kline, Ticker, TradingServiceError, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, parseIntervalMs, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs } from "./rest.js";
+import { EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS, EastmoneyMarket, EastmoneyRestClient, EastmoneyRestOptions, INTERVAL_VOCABULARY, Interval, Kline, Ticker, TradingServiceError, eastmoneyKlineCapabilities, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, parseIntervalMs, parseReportDateToUtcMs, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs } from "./rest.js";
 import { Context, Service } from "@deepseek-ai/cordis";
 import Schema from "@deepseek-ai/schemastery";
-import { Disposable, Interval as Interval$1, Kline as Kline$1, MarketDataService, Ticker as Ticker$1 } from "@dshtrading/api";
+import { Disposable, Interval as Interval$1, Kline as Kline$1, KlineCapability, MarketDataService, SouthboundHoldingHistory, Ticker as Ticker$1 } from "@dshtrading/api";
 //#region src/index.d.ts
 declare const name = "dsh-trading-cn-connector-eastmoney";
 interface Config {
@@ -16,8 +16,20 @@ declare function marketDataKey(market: 'cn' | 'hk'): string;
 declare class EastmoneyMarketDataService extends Service implements MarketDataService {
   private readonly client;
   constructor(ctx: Context, options?: EastmoneyRestOptions, serviceName?: string);
+  /** 港股通持股历史；仅 hk 实例存在（cn 实例为 undefined）。 */
+  getSouthboundHoldings?: (symbol: string) => Promise<SouthboundHoldingHistory>;
   getTicker(symbol: string): Promise<Ticker$1>;
+  /**
+   * 批量最新报价（自选栏每拍取价用）：一次上游请求取多只标的。东财 ulist.np/get 原生支持
+   * 多 secid 逗号列表，cn/hk 实例都实现，故与 getSouthboundHoldings 不同、直接声明在类体上。
+   */
+  getTickers(symbols: string[]): Promise<Record<string, Ticker$1>>;
   getKlines(symbol: string, interval?: Interval$1, limit?: number): Promise<Kline$1[]>;
+  /**
+   * K 线能力声明（api 可选契约，2026-10-15 跨源 K 线路由）：cn/hk 实例同集——1m 走 trends2
+   * 五日窗口、5m 及以上走 kline/get，两条通道覆盖同一个周期面（口径见 rest.ts）。
+   */
+  klineCapabilities(): readonly KlineCapability[];
   listInstruments(query?: string): Promise<Array<{
     symbol: string;
     name: string;
@@ -30,4 +42,4 @@ declare const ROUTER_PROVIDER = "eastmoney";
 declare function routeAllows(ctx: Context, config: Config, market: 'cn' | 'hk'): boolean;
 declare function apply(ctx: Context, config: Config): void;
 //#endregion
-export { Config, EastmoneyMarket, EastmoneyMarketDataService, EastmoneyRestClient, EastmoneyRestOptions, INTERVAL_VOCABULARY, type Interval, type Kline, ROUTER_PROVIDER, TRADING_CN_MARKET_DATA_KEY, TRADING_HK_MARKET_DATA_KEY, type Ticker, TradingServiceError, apply, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, marketDataKey, name, parseIntervalMs, routeAllows, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs };
+export { Config, EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS, EastmoneyMarket, EastmoneyMarketDataService, EastmoneyRestClient, EastmoneyRestOptions, INTERVAL_VOCABULARY, type Interval, type Kline, ROUTER_PROVIDER, TRADING_CN_MARKET_DATA_KEY, TRADING_HK_MARKET_DATA_KEY, type Ticker, TradingServiceError, apply, eastmoneyKlineCapabilities, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, marketDataKey, name, parseIntervalMs, parseReportDateToUtcMs, routeAllows, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs };

package/lib/index.js

@@ -1,4 +1,4 @@
-import { EastmoneyRestClient, INTERVAL_VOCABULARY, TradingServiceError, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, parseIntervalMs, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs } from "./rest.js";
+import { EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS, EastmoneyRestClient, INTERVAL_VOCABULARY, TradingServiceError, eastmoneyKlineCapabilities, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, parseIntervalMs, parseReportDateToUtcMs, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs } from "./rest.js";
 import { Service } from "@deepseek-ai/cordis";
 import { defineTool } from "@deepseek-ai/dsh-tools";
 import Schema from "@deepseek-ai/schemastery";
@@ -18,13 +18,28 @@ var EastmoneyMarketDataService = class extends Service {
 	constructor(ctx, options = {}, serviceName = TRADING_CN_MARKET_DATA_KEY) {
 		super(ctx, serviceName);
 		this.client = new EastmoneyRestClient(options);
+		if (this.client.market === "hk") this.getSouthboundHoldings = (symbol) => this.client.getSouthboundHoldings(symbol);
 	}
 	async getTicker(symbol) {
 		return this.client.getTicker(symbol);
 	}
+	/**
+	* 批量最新报价（自选栏每拍取价用）：一次上游请求取多只标的。东财 ulist.np/get 原生支持
+	* 多 secid 逗号列表，cn/hk 实例都实现，故与 getSouthboundHoldings 不同、直接声明在类体上。
+	*/
+	async getTickers(symbols) {
+		return this.client.getTickers(symbols);
+	}
 	async getKlines(symbol, interval = "1d", limit = 100) {
 		return this.client.getKlines(symbol, interval, limit);
 	}
+	/**
+	* K 线能力声明（api 可选契约，2026-10-15 跨源 K 线路由）：cn/hk 实例同集——1m 走 trends2
+	* 五日窗口、5m 及以上走 kline/get，两条通道覆盖同一个周期面（口径见 rest.ts）。
+	*/
+	klineCapabilities() {
+		return this.client.klineCapabilities();
+	}
 	async listInstruments(query) {
 		return this.client.listInstruments(query);
 	}
@@ -110,4 +125,4 @@ function apply(ctx, config) {
 	});
 }
 //#endregion
-export { Config, EastmoneyMarketDataService, EastmoneyRestClient, INTERVAL_VOCABULARY, ROUTER_PROVIDER, TRADING_CN_MARKET_DATA_KEY, TRADING_HK_MARKET_DATA_KEY, TradingServiceError, apply, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, marketDataKey, name, parseIntervalMs, routeAllows, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs };
+export { Config, EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS, EastmoneyMarketDataService, EastmoneyRestClient, INTERVAL_VOCABULARY, ROUTER_PROVIDER, TRADING_CN_MARKET_DATA_KEY, TRADING_HK_MARKET_DATA_KEY, TradingServiceError, apply, eastmoneyKlineCapabilities, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, marketDataKey, name, parseIntervalMs, parseReportDateToUtcMs, routeAllows, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs };

package/lib/rest.d.ts

@@ -1,10 +1,23 @@
-import { Interval as Interval$1, Kline as Kline$1, Ticker as Ticker$1, TradingErrorCode } from "@dshtrading/api";
+import { Interval as Interval$1, Kline as Kline$1, KlineCapability, SouthboundHoldingHistory, Ticker as Ticker$1, TradingErrorCode } from "@dshtrading/api";
 //#region src/rest.d.ts
 declare class TradingServiceError extends Error {
   readonly code: TradingErrorCode;
   constructor(code: TradingErrorCode, message: string, cause?: unknown);
 }
 declare const INTERVAL_VOCABULARY: readonly ["1m", "5m", "15m", "30m", "1h", "1d", "1w", "1M"];
+/**
+ * 能承接的请求深度上限 = 桥的 K 线参数闸门（packages/bot-api MAX_KLINE_LIMIT = 2500）。
+ * 5m 及以上走 kline/get，lmt 直通上游且历史深度远超闸门（2026-10-14 实测 klt=5&lmt=1000
+ * → 1000 根，spikes/impl-five-day-1m-probe/EVIDENCE.md §3）；1m 走 trends2 窗口型取数
+ * （见 getIntradayTrends），同样承接 2500 的请求——返回根数以最近 5 个交易日窗口为界。
+ */
+declare const EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS = 2500;
+/**
+ * K 线能力声明（api 可选契约 klineCapabilities）：cn/hk 实例同一集（两条通道的周期面相同）。
+ * 1m 的取证 = trends2 ndays=5 是上游唯一的多日 1m 通道（ndays=10 → rc:1），一次给最近
+ * 5 个交易日（cn ≈1205 根 / hk ≈1655 根，实测每交易日 cn 241 / hk 331）。
+ */
+declare function eastmoneyKlineCapabilities(): KlineCapability[];
 declare function mapIntervalToKlt(interval: Interval$1): string;
 declare function parseIntervalMs(interval: Interval$1): number;
 /** 连接器服务的市场（cn=A 股；hk=港股，2026-09-08 扩展，实证见 spikes/impl-eastmoney-hk/）。 */
@@ -16,8 +29,19 @@ type EastmoneyMarket = 'cn' | 'hk';
  * 与同市场 1m 序列相差数小时）。
  */
 declare function utc8WallTimeToEpochMs(value: string): number;
-/** 东财价格字段的分精度倍率：cn ×100（2 位小数），hk ×1000（3 位小数，响应 decimal=3）。 */
+/**
+ * 东财价格字段的**市场级**分精度倍率：cn ×100，hk ×1000（响应 decimal=3）。
+ * 它只是 f1 缺失时的兜底——报价行自带 f1 = 该标的小数位数，且股票与 ETF 不同档
+ * （2026-10-14 实测：cn 股票 f1=2 而 cn ETF / hk 均 f1=3），故取值一律走按行的
+ * quotePriceScale()，市场级常数对 A 股 ETF 会差 10 倍。
+ */
 declare function eastmoneyPriceScale(market: EastmoneyMarket): number;
+/**
+ * `YYYY-MM-DD[ ...]`（报表日期列为 UTC+8 零点的墙钟串，如 `2026-10-09 00:00:00`）
+ * → **UTC 当日 00:00** 的 epoch ms（与日 K openTime 同口径，便于前向对齐）。
+ * 只取日期段，用 Date.UTC 构造，不引入运行机器的本地时区偏移。
+ */
+declare function parseReportDateToUtcMs(value: unknown): number | undefined;
 /**
  * 将标准代码转为东财 secid。**按连接器市场分流**（2026-09-08 审查 H3/L1）：同一个
  * 东财服务实例可能服务 cn 或 hk，形态解析必须知道自己是哪个市场——否则港股宽容
@@ -38,6 +62,8 @@ interface EastmoneyRestOptions {
   baseUrl?: string;
   historyBaseUrl?: string;
   searchBaseUrl?: string;
+  /** 东财数据中心域（datacenter-web，报表类端点；与 push2 行情域分离）。 */
+  dataCenterBaseUrl?: string;
   fetchImpl?: typeof fetch;
   /** 本实例服务的市场（形态解析与价格倍率都按它分流；缺省 cn）。 */
   market?: EastmoneyMarket;
@@ -46,22 +72,97 @@ declare class EastmoneyRestClient {
   readonly baseUrl: string;
   readonly historyBaseUrl: string;
   readonly searchBaseUrl: string;
+  /** 东财数据中心域（港股通持股等报表端点）。 */
+  readonly dataCenterBaseUrl: string;
   /** 本实例的市场（cn/hk 单包双实例；形态解析必须与注册市场一致）。 */
   readonly market: EastmoneyMarket;
   private readonly fetchImpl;
+  /** 降级派生快照的 60s TTL 缓存（键=secid；只在降级分支读写，见 DERIVED_QUOTE_TTL_MS）。 */
+  private readonly derivedQuoteCache;
   constructor(options?: EastmoneyRestOptions);
   private requestJson;
   getTicker(symbol: string): Promise<Ticker$1>;
+  /**
+   * 批量最新报价：一次 `ulist.np/get` 取多只标的（契约见 @dshtrading/api 的
+   * `MarketDataService.getTickers`），把自选栏「N 只标的 N 次请求」压成 1 次。本连接器
+   * **不分片**——单次请求的标的数由调用方裁剪（桥侧 MAX_SYMBOLS）。
+   *
+   * 三个语义要点：
+   *   - 键是**入参原字符串**：同一 secid 的多种写法（`600519` / `600519.SH`）各占一个键，
+   *     共享同一份快照；`Ticker.symbol` 仍是规范形；
+   *   - 行→符号靠响应行的 f13+f12 拼回 secid 再查请求表，**与上游返回顺序无关**；
+   *   - 只返回确实拿到的标的：转不成 secid 的符号、以及 diff 里缺行的符号都不出现在结果里
+   *     （调用方按缺失回落单取，保住各符号自己的错误码）；整批 HTTP/网络失败才抛出。
+   *   - 整批失败时若有「降级派生」可用（见 derivedQuote），逐只派生而不是整批报废；一只都派生
+   *     不出来仍抛原始错误（2026-10-14 东财封报价路径后的活口）。
+   */
+  getTickers(symbols: string[]): Promise<Record<string, Ticker$1>>;
+  /**
+   * 批量报价路径不可用时的逐只降级：对**请求表里的每个 secid** 各取一次派生快照（TTL 内命中缓存
+   * 的不发请求）；转不成 secid 的符号根本没进请求表，仍按契约跳过、整批不失败。
+   *
+   * 一只都派生不出来时抛回**原始**错误——空表在 getTickers 契约里是「一个都没收录」，与「整批
+   * 取数失败」语义完全不同，降级不得把后者改写成前者。只要拿到了一部分，就按既有语义只返回拿到
+   * 的那些（缺的由调用方回落 `getTicker`，拿它们各自的错误码）。
+   */
+  private deriveTickers;
+  /**
+   * 降级取价：60s TTL 缓存（键=secid，故 `002714` 与 `002714.SZ` 共享同一份）+ 失败兜底。
+   * 派生本身失败（trends2 也失败 / 没有行情行）说明这个源眼下整个不可用——抛回**原始**错误码，
+   * 绝不吞成 not-found、也绝不交出一条空快照。返回浅拷贝，不把缓存对象交给消费方改写。
+   */
+  private derivedQuote;
+  /**
+   * 报价路径不可用时的降级快照：走**同源**（push2his，与 kline/trends2 同域；2026-10-14 实测
+   * 报价域被封时它仍 200）的当日分钟序列，末根收盘价即最新价。
+   *
+   * 2026-10-14 实测（spikes/impl-eastmoney-quote-endpoint/p3）：
+   *   - 该响应的价格**已是十进制值**——cn 0.002714 末根 `2026-10-14 15:00,41.07,40.89,41.07,
+   *     40.89,5411,22125210.00,41.081` → 40.89，与同刻腾讯报价逐位一致，`data.preClose`=40.9
+   *     = 腾讯昨收；故**不再**除 10^decimal（×10^f1 是报价端点 ulist.np/get 的整数口径，不是这条的）；
+   *   - `data` 顶层自带 name/preClose，名称、昨收与价格取自同一条响应；
+   *   - changePercent 由同一对 price/prevClose 推出（序列里没有涨跌幅字段，也不另取端点），
+   *     保证「派生值自洽」；
+   *   - **不给 volume**：窗口第 6 列之和在 cn 等于当日累计（196239 = 日 K 196239），但 hk 低于
+   *     当日累计（18,418,300 vs 19,933,548，缺 16:00 后收市竞价）——拿不到的量宁可缺省
+   *     （`Ticker.volume` 本就可选），不用窗口合计之类的近似值冒充当日累计。
+   */
+  private deriveQuoteFromTrends;
+  /** K 线能力声明（api 可选契约）：cn/hk 实例同一集，口径见 eastmoneyKlineCapabilities。 */
+  klineCapabilities(): readonly KlineCapability[];
   getKlines(symbol: string, interval?: Interval$1, limit?: number): Promise<Kline$1[]>;
   /**
-   * 港股当日分时（trends2，ndays=1 = 最近一个交易日全天分钟序列，非交易日自然回落）。
-   * 行格式同 kline/get：`时间,开,收,高,低,量,额,均价`；时间 'YYYY-MM-DD HH:MM' 为 UTC+8 墙钟。
+   * trends2 分时序列（最近 TRENDS_NDAYS 个交易日的全天分钟序列，非交易日自然回落到
+   * 最近交易日；cn/hk 共用）。行格式同 kline/get：`时间,开,收,高,低,量,额,均价`；
+   * 时间为 'YYYY-MM-DD HH:MM' 的 UTC+8 墙钟，序列按时间升序。
+   *
+   * 开价的派生语义（2026-10-14 实测，spikes/impl-five-day-1m-probe/）：ndays>1 时上游
+   * 只给「当日」那一段真实开价，历史交易日每根的第 2 列恒为 0.00（cn 241/241、hk 331/331
+   * 全为 0），close 与腾讯 m1 逐根一致、high/low 有 ≤0.5 的舍入差。因此：
+   *   - 上游 open > 0：用上游值（当日、以及非当日偶发的真实值），不做任何改写；
+   *   - 上游 open = 0：重建 + clamp——候选值是同日前一根的 close（1m 粒度下，前一根收盘
+   *     是该分钟开盘价最佳可得近似；每个交易日首根没有同日前一根，取该根自身 close，不把
+   *     上游未给出的跨日缺口算进来，午后首根用的是午休前最后一根的 close，午休不移动价格），
+   *     再 clamp 进**当根** [low, high]：真实分钟 bar 恒有 low <= open <= high，该分钟真实
+   *     开价必然落在自身高低区间内，clamp 比原候选更接近真值，也避免实体戳出影线。
+   *     low/high 非有限值或 low > high 时保留候选值（上游坏行不强行改写）。
+   * 重建后的 open 仍是派生值而非取数，但已保证自洽：2026-10-14 五日窗口实测，clamp 前
+   * 有 cn 242/1007、hk 28/1367 根越界（多数是最小变动价位量级，单根最大 cn 2.99 元，来自
+   * 2026-10-09 09:31 的分钟边界跳空），clamp 后越界 0 根（spikes/impl-five-day-1m-fetch/）。
    */
-  private getHkIntradayTrends;
+  private getIntradayTrends;
   listInstruments(query?: string): Promise<Array<{
     symbol: string;
     name: string;
   }>>;
+  /**
+   * 港股通持股历史（东财数据中心 RPT_MUTUAL_STOCK_HOLDRANKS，2026-10-13）。
+   *
+   * 只覆盖港股通标的：标的无该序列时返回空 points（**空 ≠ 0**，消费方隐藏副图
+   * 而不是画一条贴底的假线）；上游网络/协议失败抛错。仅 hk 实例可用——该报表以
+   * 5 位港股代码为主键，cn 实例调用即协议误用。
+   */
+  getSouthboundHoldings(symbol: string): Promise<SouthboundHoldingHistory>;
 }
 //#endregion
-export { EastmoneyMarket, EastmoneyRestClient, EastmoneyRestOptions, INTERVAL_VOCABULARY, type Interval$1 as Interval, type Kline$1 as Kline, type Ticker$1 as Ticker, TradingServiceError, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, parseIntervalMs, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs };
+export { EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS, EastmoneyMarket, EastmoneyRestClient, EastmoneyRestOptions, INTERVAL_VOCABULARY, type Interval$1 as Interval, type Kline$1 as Kline, type Ticker$1 as Ticker, TradingServiceError, eastmoneyKlineCapabilities, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, parseIntervalMs, parseReportDateToUtcMs, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs };

package/lib/rest.js

@@ -18,6 +18,24 @@ const INTERVAL_VOCABULARY = [
 	"1w",
 	"1M"
 ];
+/**
+* 能承接的请求深度上限 = 桥的 K 线参数闸门（packages/bot-api MAX_KLINE_LIMIT = 2500）。
+* 5m 及以上走 kline/get，lmt 直通上游且历史深度远超闸门（2026-10-14 实测 klt=5&lmt=1000
+* → 1000 根，spikes/impl-five-day-1m-probe/EVIDENCE.md §3）；1m 走 trends2 窗口型取数
+* （见 getIntradayTrends），同样承接 2500 的请求——返回根数以最近 5 个交易日窗口为界。
+*/
+const EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS = 2500;
+/**
+* K 线能力声明（api 可选契约 klineCapabilities）：cn/hk 实例同一集（两条通道的周期面相同）。
+* 1m 的取证 = trends2 ndays=5 是上游唯一的多日 1m 通道（ndays=10 → rc:1），一次给最近
+* 5 个交易日（cn ≈1205 根 / hk ≈1655 根，实测每交易日 cn 241 / hk 331）。
+*/
+function eastmoneyKlineCapabilities() {
+	return INTERVAL_VOCABULARY.map((interval) => ({
+		interval,
+		maxBars: EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS
+	}));
+}
 function mapIntervalToKlt(interval) {
 	switch (interval) {
 		case "1m": return "1";
@@ -77,11 +95,82 @@ function utc8WallTimeToEpochMs(value) {
 	if (!m) throw new TradingServiceError("TRADING_EXCHANGE_ERROR", `invalid eastmoney wall time ${JSON.stringify(value)}`);
 	return Date.UTC(Number(m[1]), Number(m[2]) - 1, Number(m[3]), Number(m[4] ?? 0), Number(m[5] ?? 0), Number(m[6] ?? 0)) - UTC8_MS;
 }
-/** 东财价格字段的分精度倍率：cn ×100（2 位小数），hk ×1000（3 位小数，响应 decimal=3）。 */
+/**
+* 东财价格字段的**市场级**分精度倍率：cn ×100，hk ×1000（响应 decimal=3）。
+* 它只是 f1 缺失时的兜底——报价行自带 f1 = 该标的小数位数，且股票与 ETF 不同档
+* （2026-10-14 实测：cn 股票 f1=2 而 cn ETF / hk 均 f1=3），故取值一律走按行的
+* quotePriceScale()，市场级常数对 A 股 ETF 会差 10 倍。
+*/
 function eastmoneyPriceScale(market) {
 	return market === "hk" ? 1e3 : 100;
 }
 /**
+* `YYYY-MM-DD[ ...]`（报表日期列为 UTC+8 零点的墙钟串，如 `2026-10-09 00:00:00`）
+* → **UTC 当日 00:00** 的 epoch ms（与日 K openTime 同口径，便于前向对齐）。
+* 只取日期段，用 Date.UTC 构造，不引入运行机器的本地时区偏移。
+*/
+function parseReportDateToUtcMs(value) {
+	if (typeof value !== "string") return void 0;
+	const m = /^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/.exec(value.trim());
+	if (m === null) return void 0;
+	const ms = Date.UTC(Number(m[1]), Number(m[2]) - 1, Number(m[3]));
+	return Number.isFinite(ms) ? ms : void 0;
+}
+/** 报表数值列 → 有限数；null/空串/非数值返回 undefined（调用方决定跳过还是兜底）。 */
+function toFiniteNumber(value) {
+	if (typeof value === "number") return Number.isFinite(value) ? value : void 0;
+	if (typeof value === "string" && value.trim() !== "") {
+		const parsed = Number(value);
+		return Number.isFinite(parsed) ? parsed : void 0;
+	}
+}
+/**
+* 报价行的价格除数 = 10^f1（f1 = 上游给该标的声明的小数位数）。按行取值才同时对
+* 股票与 ETF 成立：2026-10-14 逐只与腾讯 qt.gtimg.cn 交叉验证——游戏ETF华夏 f1=3 →
+* f2=1058 即 1.058 元（腾讯 1.058）、东瑞股份 f1=2 → f2=1413 即 14.13 元（腾讯 14.13）、
+* 腾讯控股 f1=3 → f2=426200 即 426.2 港元。f1 缺失或超出 0..6 时回落到市场级常数。
+*/
+function quotePriceScale(decimalDigits, market) {
+	const digits = toFiniteNumber(decimalDigits);
+	if (digits === void 0 || !Number.isInteger(digits) || digits < 0 || digits > 6) return eastmoneyPriceScale(market);
+	return 10 ** digits;
+}
+/**
+* 报价行 → Ticker 快照（单标的 `getTicker` 与批量 `getTickers` 共用同一个解析器，避免养出
+* 第二套取价逻辑）：价格与昨收都按**该行**的 f1 取除数，涨跌幅走 ×100；f14 缺失或空白时不带 name。
+*/
+function parseQuoteRow(row, canonical, market) {
+	const scale = quotePriceScale(row.f1, market);
+	const rawPrice = parseScaled(row.f2, scale) ?? 0;
+	const price = rawPrice > 0 ? rawPrice : 0;
+	const volume = toFiniteNumber(row.f5) ?? 0;
+	const quoteTime = toFiniteNumber(row.f124);
+	const timestamp = quoteTime !== void 0 && quoteTime > 0 ? quoteTime * 1e3 : Date.now();
+	const prevClose = parseScaled(row.f18, scale);
+	const changePercent = parseScaledHundred(row.f3);
+	const name = typeof row.f14 === "string" && row.f14.trim() ? row.f14.trim() : void 0;
+	return {
+		symbol: canonical,
+		...name ? { name } : {},
+		price,
+		volume: volume > 0 ? volume : 0,
+		timestamp,
+		...prevClose !== void 0 && prevClose > 0 ? { prevClose } : {},
+		...changePercent !== void 0 ? { changePercent } : {}
+	};
+}
+/**
+* 报价行 → 它自己的 secid（f13=市场 + f12=代码）。批量路径靠它把响应行还原成请求时算出的
+* secid，**不依赖上游返回顺序**；两列任一缺失就弃掉这一行（宁可少一只标的，也不把行错配给
+* 别的符号）。f12 正常是已补零的字符串（cn `002714` / hk `00700`），数值形照 String 处理。
+*/
+function quoteRowSecid(row) {
+	const market = toFiniteNumber(row.f13);
+	const code = typeof row.f12 === "string" ? row.f12.trim() : typeof row.f12 === "number" ? String(row.f12) : "";
+	if (market === void 0 || !Number.isInteger(market) || code === "") return void 0;
+	return `${market}.${code}`;
+}
+/**
 * 将标准代码转为东财 secid。**按连接器市场分流**（2026-09-08 审查 H3/L1）：同一个
 * 东财服务实例可能服务 cn 或 hk，形态解析必须知道自己是哪个市场——否则港股宽容
 * 形 `700` 会落进 CN 兜底（secid 0.700 / canonical 700.SZ），查询到另一个市场
@@ -127,25 +216,75 @@ function toEastmoneySecid(symbol, market = "cn") {
 		market: "cn"
 	};
 }
+/**
+* 东财数据中心「返回数据为空」业务码（2026-10-13 实测）：非港股通标的与
+* pageNumber 越界都返回 `{ result: null, success: false, code: 9201,
+* message: "返回数据为空" }`，HTTP 200。它不是故障，是「该标的无此序列」，
+* 必须与故障区分——其余非零码（实测 9501：报表配置不存在 / 列不存在）是
+* 上游协议错误，要抛错而不是当成空序列。
+*/
+const DATACENTER_EMPTY_CODE = 9201;
+/** 数据中心报表端点的 Referer（该域校验 data.eastmoney.com，与 push2 的 quote 域不同）。 */
+const DATACENTER_REFERER = "https://data.eastmoney.com/";
+/**
+* 1m 的 trends2 取数窗口 = 最近 5 个交易日（2026-10-14 实测，spikes/impl-five-day-1m-probe/）：
+* ndays=5 是上游上限（ndays=10 → rc:1），单次返回 cn 约 1205 根 / hk 约 1655 根
+* （实测每个交易日 cn 241 根、hk 331 根）。
+*/
+const TRENDS_NDAYS = 5;
+/**
+* 把重建出的开价收敛进当根 [low, high]：真实分钟 bar 恒有 low <= open <= high，
+* 故越界的候选值一定偏离真值，夹到最近边界比放它出去更接近真值（也避免实体戳出影线）。
+* low/high 非有限值或 low > high（上游坏行）时原样返回，不做改写。
+*/
+function clampToBarRange(value, low, high) {
+	if (!Number.isFinite(low) || !Number.isFinite(high) || low > high) return value;
+	return Math.min(Math.max(value, low), high);
+}
+/**
+* 报价行字段（ulist.np/get）：f1=小数位数 f2=最新价 f3=涨跌幅(%) f5=成交量(手)
+* f12=代码 f13=市场 f14=名称 f18=昨收 f124=行情时间(秒)。价格类字段是 ×10^f1 的整数。
+*/
+const QUOTE_FIELDS = "f1,f2,f3,f5,f12,f13,f14,f18,f124";
+/**
+* 降级派生快照的缓存 TTL（2026-10-14）：侧栏每 8s 一拍、每拍对每只自选取一次价；报价路径不可用
+* 时若每拍都派生，就是把每只标的每分钟 7+ 次请求压到**同源**的 push2his 上——那是把仅存的那条
+* 路也打穿。60s 内同一 secid 只允许一次 trends2。缓存**只在降级分支读写**：报价路径恢复即返回
+* 直取的新鲜值，绝不用陈旧派生值顶替它。
+*/
+const DERIVED_QUOTE_TTL_MS = 6e4;
+/**
+* 「首选取价路径不可用」判定：只有网络故障与上游错误才降级派生。`TRADING_SYMBOL_NOT_FOUND` /
+* `TRADING_UNSUPPORTED_SYMBOL` 是关于**标的**的事实、不是取价路径的故障，一律照实上报
+* （@dshtrading/api 的 Ticker 契约明令降级不得掩盖它们）。
+*/
+function isQuotePathUnavailable(err) {
+	return err instanceof TradingServiceError && (err.code === "TRADING_NETWORK" || err.code === "TRADING_UPSTREAM_ERROR");
+}
 var EastmoneyRestClient = class {
 	baseUrl;
 	historyBaseUrl;
 	searchBaseUrl;
+	/** 东财数据中心域（港股通持股等报表端点）。 */
+	dataCenterBaseUrl;
 	/** 本实例的市场（cn/hk 单包双实例；形态解析必须与注册市场一致）。 */
 	market;
 	fetchImpl;
+	/** 降级派生快照的 60s TTL 缓存（键=secid；只在降级分支读写，见 DERIVED_QUOTE_TTL_MS）。 */
+	derivedQuoteCache = /* @__PURE__ */ new Map();
 	constructor(options = {}) {
 		this.baseUrl = options.baseUrl ?? "https://push2.eastmoney.com";
 		this.historyBaseUrl = options.historyBaseUrl ?? "https://push2his.eastmoney.com";
 		this.searchBaseUrl = options.searchBaseUrl ?? "https://searchapi.eastmoney.com";
+		this.dataCenterBaseUrl = options.dataCenterBaseUrl ?? "https://datacenter-web.eastmoney.com";
 		this.fetchImpl = options.fetchImpl ?? globalThis.fetch;
 		this.market = options.market ?? "cn";
 	}
-	async requestJson(url) {
+	async requestJson(url, referer = "https://quote.eastmoney.com/") {
 		try {
 			const res = await this.fetchImpl(url, { headers: {
 				"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)",
-				"Referer": "https://quote.eastmoney.com/"
+				"Referer": referer
 			} });
 			if (!res.ok) throw new TradingServiceError("TRADING_UPSTREAM_ERROR", `Eastmoney HTTP request failed: status ${res.status} ${res.statusText}`);
 			return await res.json();
@@ -156,36 +295,156 @@ var EastmoneyRestClient = class {
 	}
 	async getTicker(symbol) {
 		const { secid, canonical, market } = toEastmoneySecid(symbol, this.market);
-		const scale = eastmoneyPriceScale(market);
-		const url = `${this.baseUrl}/api/qt/stock/get?secid=${secid}&fields=f43,f44,f45,f46,f47,f48,f57,f58,f60,f86,f169,f170`;
-		const res = await this.requestJson(url);
-		if (!res.data) throw new TradingServiceError("TRADING_SYMBOL_NOT_FOUND", `Eastmoney symbol not found: ${symbol}`);
-		const d = res.data;
-		let rawPrice = 0;
-		if (typeof d.f43 === "number") rawPrice = d.f43 / scale;
-		else if (typeof d.f43 === "string" && d.f43 !== "-" && d.f43 !== "−") {
-			const parsed = parseFloat(d.f43);
-			rawPrice = Number.isNaN(parsed) ? 0 : parsed / scale;
+		const url = `${this.baseUrl}/api/qt/ulist.np/get?secids=${secid}&fields=${QUOTE_FIELDS}`;
+		try {
+			const row = (await this.requestJson(url)).data?.diff?.[0];
+			if (row === void 0) throw new TradingServiceError("TRADING_SYMBOL_NOT_FOUND", `Eastmoney symbol not found: ${symbol}`);
+			return parseQuoteRow(row, canonical, market);
+		} catch (err) {
+			if (!isQuotePathUnavailable(err)) throw err;
+			return this.derivedQuote(secid, canonical, err);
 		}
-		const price = rawPrice > 0 ? rawPrice : 0;
-		const volume = typeof d.f47 === "number" ? d.f47 : typeof d.f47 === "string" ? parseFloat(d.f47) : 0;
-		const timestamp = typeof d.f86 === "number" ? d.f86 * 1e3 : Date.now();
-		const prevClose = market === "hk" ? parseScaled(d.f60, scale) : parseScaledHundred(d.f60);
-		const changePercent = parseScaledHundred(d.f170);
-		const name = typeof d.f58 === "string" && d.f58.trim() ? d.f58.trim() : void 0;
+	}
+	/**
+	* 批量最新报价：一次 `ulist.np/get` 取多只标的（契约见 @dshtrading/api 的
+	* `MarketDataService.getTickers`），把自选栏「N 只标的 N 次请求」压成 1 次。本连接器
+	* **不分片**——单次请求的标的数由调用方裁剪（桥侧 MAX_SYMBOLS）。
+	*
+	* 三个语义要点：
+	*   - 键是**入参原字符串**：同一 secid 的多种写法（`600519` / `600519.SH`）各占一个键，
+	*     共享同一份快照；`Ticker.symbol` 仍是规范形；
+	*   - 行→符号靠响应行的 f13+f12 拼回 secid 再查请求表，**与上游返回顺序无关**；
+	*   - 只返回确实拿到的标的：转不成 secid 的符号、以及 diff 里缺行的符号都不出现在结果里
+	*     （调用方按缺失回落单取，保住各符号自己的错误码）；整批 HTTP/网络失败才抛出。
+	*   - 整批失败时若有「降级派生」可用（见 derivedQuote），逐只派生而不是整批报废；一只都派生
+	*     不出来仍抛原始错误（2026-10-14 东财封报价路径后的活口）。
+	*/
+	async getTickers(symbols) {
+		if (symbols.length === 0) return {};
+		const requested = /* @__PURE__ */ new Map();
+		for (const symbol of symbols) {
+			let mapped;
+			try {
+				mapped = toEastmoneySecid(symbol, this.market);
+			} catch {
+				continue;
+			}
+			const hit = requested.get(mapped.secid);
+			if (hit === void 0) requested.set(mapped.secid, {
+				canonical: mapped.canonical,
+				originals: [symbol]
+			});
+			else hit.originals.push(symbol);
+		}
+		if (requested.size === 0) return {};
+		const url = `${this.baseUrl}/api/qt/ulist.np/get?secids=${[...requested.keys()].join(",")}&fields=${QUOTE_FIELDS}`;
+		let res;
+		try {
+			res = await this.requestJson(url);
+		} catch (err) {
+			if (!isQuotePathUnavailable(err)) throw err;
+			return this.deriveTickers(requested, err);
+		}
+		const rows = Array.isArray(res.data?.diff) ? res.data?.diff : [];
+		const out = {};
+		for (const raw of rows) {
+			if (raw === null || typeof raw !== "object") continue;
+			const row = raw;
+			const secid = quoteRowSecid(row);
+			if (secid === void 0) continue;
+			const hit = requested.get(secid);
+			if (hit === void 0) continue;
+			const ticker = parseQuoteRow(row, hit.canonical, this.market);
+			for (const original of hit.originals) out[original] = ticker;
+		}
+		return out;
+	}
+	/**
+	* 批量报价路径不可用时的逐只降级：对**请求表里的每个 secid** 各取一次派生快照（TTL 内命中缓存
+	* 的不发请求）；转不成 secid 的符号根本没进请求表，仍按契约跳过、整批不失败。
+	*
+	* 一只都派生不出来时抛回**原始**错误——空表在 getTickers 契约里是「一个都没收录」，与「整批
+	* 取数失败」语义完全不同，降级不得把后者改写成前者。只要拿到了一部分，就按既有语义只返回拿到
+	* 的那些（缺的由调用方回落 `getTicker`，拿它们各自的错误码）。
+	*/
+	async deriveTickers(requested, cause) {
+		const out = {};
+		for (const [secid, hit] of requested) {
+			let ticker;
+			try {
+				ticker = await this.derivedQuote(secid, hit.canonical, cause);
+			} catch {
+				continue;
+			}
+			for (const original of hit.originals) out[original] = ticker;
+		}
+		if (Object.keys(out).length === 0) throw cause;
+		return out;
+	}
+	/**
+	* 降级取价：60s TTL 缓存（键=secid，故 `002714` 与 `002714.SZ` 共享同一份）+ 失败兜底。
+	* 派生本身失败（trends2 也失败 / 没有行情行）说明这个源眼下整个不可用——抛回**原始**错误码，
+	* 绝不吞成 not-found、也绝不交出一条空快照。返回浅拷贝，不把缓存对象交给消费方改写。
+	*/
+	async derivedQuote(secid, canonical, cause) {
+		const hit = this.derivedQuoteCache.get(secid);
+		if (hit !== void 0 && hit.expiresAt > Date.now()) return { ...hit.ticker };
+		let ticker;
+		try {
+			ticker = await this.deriveQuoteFromTrends(secid, canonical);
+		} catch {
+			throw cause;
+		}
+		this.derivedQuoteCache.set(secid, {
+			ticker,
+			expiresAt: Date.now() + DERIVED_QUOTE_TTL_MS
+		});
+		return ticker;
+	}
+	/**
+	* 报价路径不可用时的降级快照：走**同源**（push2his，与 kline/trends2 同域；2026-10-14 实测
+	* 报价域被封时它仍 200）的当日分钟序列，末根收盘价即最新价。
+	*
+	* 2026-10-14 实测（spikes/impl-eastmoney-quote-endpoint/p3）：
+	*   - 该响应的价格**已是十进制值**——cn 0.002714 末根 `2026-10-14 15:00,41.07,40.89,41.07,
+	*     40.89,5411,22125210.00,41.081` → 40.89，与同刻腾讯报价逐位一致，`data.preClose`=40.9
+	*     = 腾讯昨收；故**不再**除 10^decimal（×10^f1 是报价端点 ulist.np/get 的整数口径，不是这条的）；
+	*   - `data` 顶层自带 name/preClose，名称、昨收与价格取自同一条响应；
+	*   - changePercent 由同一对 price/prevClose 推出（序列里没有涨跌幅字段，也不另取端点），
+	*     保证「派生值自洽」；
+	*   - **不给 volume**：窗口第 6 列之和在 cn 等于当日累计（196239 = 日 K 196239），但 hk 低于
+	*     当日累计（18,418,300 vs 19,933,548，缺 16:00 后收市竞价）——拿不到的量宁可缺省
+	*     （`Ticker.volume` 本就可选），不用窗口合计之类的近似值冒充当日累计。
+	*/
+	async deriveQuoteFromTrends(secid, canonical) {
+		const url = `${this.historyBaseUrl}/api/qt/stock/trends2/get?secid=${secid}&fields1=f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8&fields2=f51,f52,f53,f54,f55,f56,f57,f58&ndays=1&iscr=0`;
+		const data = (await this.requestJson(url)).data;
+		const trends = data?.trends;
+		const last = Array.isArray(trends) ? trends[trends.length - 1] : void 0;
+		if (typeof last !== "string") throw new TradingServiceError("TRADING_UPSTREAM_ERROR", `Eastmoney trends2 returned no intraday rows for ${secid}`);
+		const parts = last.split(",");
+		const price = parseFloat(parts[2] ?? "");
+		if (!Number.isFinite(price) || price <= 0) throw new TradingServiceError("TRADING_UPSTREAM_ERROR", `Eastmoney trends2 last row has no usable close for ${secid}`);
+		const prevClose = toFiniteNumber(data?.preClose);
+		const rawName = data?.name;
+		const name = typeof rawName === "string" && rawName.trim() ? rawName.trim() : void 0;
+		const changePercent = prevClose !== void 0 && prevClose > 0 ? (price - prevClose) / prevClose * 100 : void 0;
 		return {
 			symbol: canonical,
 			...name ? { name } : {},
 			price,
-			volume: volume > 0 ? volume : 0,
-			timestamp,
+			timestamp: utc8WallTimeToEpochMs(parts[0] ?? ""),
 			...prevClose !== void 0 && prevClose > 0 ? { prevClose } : {},
 			...changePercent !== void 0 ? { changePercent } : {}
 		};
 	}
+	/** K 线能力声明（api 可选契约）：cn/hk 实例同一集，口径见 eastmoneyKlineCapabilities。 */
+	klineCapabilities() {
+		return eastmoneyKlineCapabilities();
+	}
 	async getKlines(symbol, interval = "1d", limit = 100) {
-		const { secid, market } = toEastmoneySecid(symbol, this.market);
-		if (market === "hk" && interval === "1m") return this.getHkIntradayTrends(secid, limit);
+		const { secid } = toEastmoneySecid(symbol, this.market);
+		if (interval === "1m") return this.getIntradayTrends(secid, limit);
 		const klt = mapIntervalToKlt(interval);
 		const stepMs = parseIntervalMs(interval);
 		const url = `${this.historyBaseUrl}/api/qt/stock/kline/get?secid=${secid}&klt=${klt}&fqt=1&lmt=${limit}&end=20500101&fields1=f1,f2,f3,f4,f5,f6&fields2=f51,f52,f53,f54,f55,f56,f57,f58`;
@@ -220,28 +479,59 @@ var EastmoneyRestClient = class {
 		return klines;
 	}
 	/**
-	* 港股当日分时（trends2，ndays=1 = 最近一个交易日全天分钟序列，非交易日自然回落）。
-	* 行格式同 kline/get：`时间,开,收,高,低,量,额,均价`；时间 'YYYY-MM-DD HH:MM' 为 UTC+8 墙钟。
+	* trends2 分时序列（最近 TRENDS_NDAYS 个交易日的全天分钟序列，非交易日自然回落到
+	* 最近交易日；cn/hk 共用）。行格式同 kline/get：`时间,开,收,高,低,量,额,均价`；
+	* 时间为 'YYYY-MM-DD HH:MM' 的 UTC+8 墙钟，序列按时间升序。
+	*
+	* 开价的派生语义（2026-10-14 实测，spikes/impl-five-day-1m-probe/）：ndays>1 时上游
+	* 只给「当日」那一段真实开价，历史交易日每根的第 2 列恒为 0.00（cn 241/241、hk 331/331
+	* 全为 0），close 与腾讯 m1 逐根一致、high/low 有 ≤0.5 的舍入差。因此：
+	*   - 上游 open > 0：用上游值（当日、以及非当日偶发的真实值），不做任何改写；
+	*   - 上游 open = 0：重建 + clamp——候选值是同日前一根的 close（1m 粒度下，前一根收盘
+	*     是该分钟开盘价最佳可得近似；每个交易日首根没有同日前一根，取该根自身 close，不把
+	*     上游未给出的跨日缺口算进来，午后首根用的是午休前最后一根的 close，午休不移动价格），
+	*     再 clamp 进**当根** [low, high]：真实分钟 bar 恒有 low <= open <= high，该分钟真实
+	*     开价必然落在自身高低区间内，clamp 比原候选更接近真值，也避免实体戳出影线。
+	*     low/high 非有限值或 low > high 时保留候选值（上游坏行不强行改写）。
+	* 重建后的 open 仍是派生值而非取数，但已保证自洽：2026-10-14 五日窗口实测，clamp 前
+	* 有 cn 242/1007、hk 28/1367 根越界（多数是最小变动价位量级，单根最大 cn 2.99 元，来自
+	* 2026-10-09 09:31 的分钟边界跳空），clamp 后越界 0 根（spikes/impl-five-day-1m-fetch/）。
 	*/
-	async getHkIntradayTrends(secid, limit) {
-		const url = `${this.historyBaseUrl}/api/qt/stock/trends2/get?secid=${secid}&fields1=f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11&fields2=f51,f52,f53,f54,f55,f56,f57,f58&ndays=1&iscr=0`;
+	async getIntradayTrends(secid, limit) {
+		const url = `${this.historyBaseUrl}/api/qt/stock/trends2/get?secid=${secid}&fields1=f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11&fields2=f51,f52,f53,f54,f55,f56,f57,f58&ndays=${TRENDS_NDAYS}&iscr=0`;
 		const trends = (await this.requestJson(url)).data?.trends;
 		if (!Array.isArray(trends)) return [];
 		const stepMs = parseIntervalMs("1m");
 		const klines = [];
+		let prevDay = "";
+		let prevClose = 0;
 		for (const line of trends) {
 			const parts = line.split(",");
 			if (parts.length < 6) continue;
-			const openTime = utc8WallTimeToEpochMs(parts[0] ?? "");
+			const timeStr = parts[0] ?? "";
+			const day = timeStr.slice(0, 10);
+			const close = parseFloat(parts[2] ?? "");
+			const high = parseFloat(parts[3] ?? "");
+			const low = parseFloat(parts[4] ?? "");
+			const upstreamOpen = parseFloat(parts[1] ?? "");
+			const open = upstreamOpen > 0 ? upstreamOpen : clampToBarRange(day === prevDay && prevClose > 0 ? prevClose : close, low, high);
+			let openTime;
+			try {
+				openTime = utc8WallTimeToEpochMs(timeStr);
+			} catch {
+				continue;
+			}
 			klines.push({
 				openTime,
-				open: parseFloat(parts[1] ?? ""),
-				high: parseFloat(parts[3] ?? ""),
-				low: parseFloat(parts[4] ?? ""),
-				close: parseFloat(parts[2] ?? ""),
+				open,
+				high,
+				low,
+				close,
 				volume: parseFloat(parts[5] ?? ""),
 				closeTime: openTime + stepMs - 1
 			});
+			prevDay = day;
+			prevClose = close;
 		}
 		return klines.slice(-Math.max(limit, 1));
 	}
@@ -261,6 +551,53 @@ var EastmoneyRestClient = class {
 		}
 		return out;
 	}
+	/**
+	* 港股通持股历史（东财数据中心 RPT_MUTUAL_STOCK_HOLDRANKS，2026-10-13）。
+	*
+	* 只覆盖港股通标的：标的无该序列时返回空 points（**空 ≠ 0**，消费方隐藏副图
+	* 而不是画一条贴底的假线）；上游网络/协议失败抛错。仅 hk 实例可用——该报表以
+	* 5 位港股代码为主键，cn 实例调用即协议误用。
+	*/
+	async getSouthboundHoldings(symbol) {
+		if (this.market !== "hk") throw new TradingServiceError("TRADING_NOT_IMPLEMENTED", `Eastmoney southbound holdings is an hk-only capability (instance market: ${this.market})`);
+		const { canonical } = toEastmoneySecid(symbol, this.market);
+		const filter = `(SECURITY_CODE="${canonical.slice(0, canonical.indexOf("."))}")(MUTUAL_TYPE="002")`;
+		const url = `${this.dataCenterBaseUrl}/api/data/v1/get?reportName=RPT_MUTUAL_STOCK_HOLDRANKS&columns=ALL&filter=${encodeURIComponent(filter)}&pageSize=1000&pageNumber=1&sortColumns=HOLD_DATE&sortTypes=1&source=WEB&client=WEB`;
+		const res = await this.requestJson(url, DATACENTER_REFERER);
+		if (res.success === false && res.code !== DATACENTER_EMPTY_CODE) throw new TradingServiceError("TRADING_UPSTREAM_ERROR", `Eastmoney datacenter error: code ${res.code ?? "unknown"} ${res.message ?? ""}`.trim());
+		const result = res.result;
+		if (result === null || result === void 0) return {
+			symbol: canonical,
+			points: []
+		};
+		const rows = result.data;
+		if (rows === null || rows === void 0) return {
+			symbol: canonical,
+			points: []
+		};
+		if (!Array.isArray(rows)) throw new TradingServiceError("TRADING_UPSTREAM_ERROR", `Eastmoney datacenter malformed payload: result.data is ${typeof rows}`);
+		if (typeof result.pages === "number" && result.pages > 1) throw new TradingServiceError("TRADING_UPSTREAM_ERROR", `Eastmoney datacenter pagination overflow: ${rows.length} rows in page 1 of ${result.pages}`);
+		const byDate = /* @__PURE__ */ new Map();
+		for (const row of rows) {
+			if (row === null || typeof row !== "object") continue;
+			const record = row;
+			const ratio = toFiniteNumber(record.HOLD_SHARES_RATIO);
+			if (ratio === void 0) continue;
+			const date = parseReportDateToUtcMs(record.HOLD_DATE);
+			if (date === void 0) continue;
+			if (byDate.has(date)) continue;
+			byDate.set(date, {
+				date,
+				holdRatio: ratio,
+				holdShares: toFiniteNumber(record.HOLD_SHARES) ?? 0,
+				holdMarketCap: toFiniteNumber(record.HOLD_MARKET_CAP) ?? 0
+			});
+		}
+		return {
+			symbol: canonical,
+			points: [...byDate.values()].sort((a, b) => a.date - b.date)
+		};
+	}
 };
 //#endregion
-export { EastmoneyRestClient, INTERVAL_VOCABULARY, TradingServiceError, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, parseIntervalMs, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs };
+export { EASTMONEY_KLINE_MAX_BARS, EastmoneyRestClient, INTERVAL_VOCABULARY, TradingServiceError, eastmoneyKlineCapabilities, eastmoneyPriceScale, mapIntervalToKlt, parseIntervalMs, parseReportDateToUtcMs, toEastmoneySecid, utc8WallTimeToEpochMs };

package/package.json

@@ -1,7 +1,7 @@
 {
   "name": "@dshtrading/connector-eastmoney",
-  "description": "【模板】交易所连接器插件脚手架：Eastmoney（eastmoney）v2 插件骨架 —— 市场数据服务 + 交易服务 + 三态闸门 + BYOK 凭证 ref。生成器：node scripts/new-connector.mjs --slug <exchange>",
-  "version": "0.6.0",
+  "description": "东方财富公开行情连接器（cn + hk 单包双市场）：经 push2 / push2his 公共 REST 提供 tradingCnMarketData / tradingHkMarketData 与 <market>_get_ticker / <market>_get_klines 工具，免密、无官方授权，纯行情无交易通道。",
+  "version": "0.6.2",
   "type": "module",
   "main": "lib/index.js",
   "types": "./lib/index.d.ts",
@@ -21,11 +21,11 @@
   ],
   "license": "PolyForm-Noncommercial-1.0.0",
   "dependencies": {
-    "@dshtrading/api": "^0.6.0"
+    "@dshtrading/api": "^0.6.2"
   },
   "peerDependencies": {
     "@deepseek-ai/cordis": ">=4.0.0",
-    "@deepseek-ai/dsh-tools": ">=0.2.0-rc.2",
+    "@deepseek-ai/dsh-tools": ">=0.2.1-rc.2",
     "@deepseek-ai/schemastery": ">=3.18.0"
   },
   "devDependencies": {