quant1x 0.7.9.dev2__tar.gz → 0.7.60__tar.gz

quant1x-0.7.60/.clock_state

@@ -0,0 +1 @@
+{"max_ts": 1783987251.7702467}

{quant1x-0.7.9.dev2 → quant1x-0.7.60}/.gitignore

@@ -10,6 +10,7 @@
 
 # Output of the go coverage tool, specifically when used with LiteIDE
 *.out
+*.copy
 
 *.csv
 __pycache__/
@@ -42,3 +43,6 @@ target/
 
 # vscode
 .vscode/launch.json
+
+# setuptools_scm generated version file
+_version.py

quant1x-0.7.60/AGENTS.md

@@ -0,0 +1,193 @@
+# AGENTS.md — Quant1X 多语言 AI 协作规则
+
+本文件是 AI（CodeBuddy / GitHub Copilot）在参与 Quant1X 项目时的强制执行规则。
+
+详细架构与背景请阅读：[CONTRIBUTING.md](CONTRIBUTING.md)
+
+## 一、总体原则（不可违反）
+
+- 本项目为**多语言平行实现**，严禁任何跨语言调用（FFI / Cgo / SWIG）
+- Python 负责探索验证，C/C++ 负责生产，Rust / Go 负责生态扩展
+- **语义一致性高于语言习惯**
+- 所有实现必须可通过同一组测试向量验证
+
+## 二、目录与文件结构规则
+
+- 严格遵循 [CONTRIBUTING.md](CONTRIBUTING.md) 第 2 节定义的目录结构
+- Go 实现必须位于功能子目录中，例如 `data/t1/`
+- Go 包名必须与目录名完全一致（如 `package t1`）
+- **禁止**为了"方便"合并 Go 文件到根目录
+
+## 三、命名规则
+
+### 3.0 命名参考体系（Type Vocabulary）
+
+本项目有一组核心领域类型的**标准名称**，以国际量化金融社区通用术语（Bloomberg / QuantLib / Backtrader / WRDS 等）为参考基准，四种语言必须使用同一名称。**拒绝拼音、音译、本地化翻译。** AI 生成代码时，必须以此表为准，不可即兴发明别名。
+
+| 领域概念 | 标准类型名 | 说明 |
+|---------|-----------|------|
+| OHLCV K线数据结构 | **`Bar`** | 不得使用 `KLine`（已废弃的遗留别名，仅 C++ 保留 `using KLine = Bar` 向后兼容） |
+| 未复权原始K线 | **`BarRaw`** | 不得使用 `KLineRaw` |
+| K线周期枚举 | **`KLineType`** | 此处保留 "KLine" — 它是关于"K线类别"的元数据，非数据结构本身 |
+| K线数据适配器类 | **`DataKLine`** | 适配器类名保留 "KLine" — 这是"拉取K线数据"的功能模块名，非数据结构 |
+| 原始K线适配器 | **`DataKLineRaw`** | 同上 |
+| 分钟K线适配器 | **`DataMinuteKLine`** | 同上 |
+| 逐笔成交 | **`Transaction`** | 不得使用 `Tick`（`Tick` 仅作为方向常量前缀如 `TICK_BUY`，无 `Tick` struct） |
+| 复权信息 | **`XdxrInfo`** | 除权除息信息 |
+| 累积复权因子 | **`CumulativeAdjustment`** | 四种语言同名 |
+| 板块分类 | **`Sector`** | 行业/概念板块 |
+| 公司信息 | **`CompanyInfoChunk`** | 上市公司基本信息 |
+| 分红调整 | **`DividendAdjustment`** | 分红除权调整 |
+| 交易方向 | **`Direction`** | 买卖方向标志 |
+| 证券K线（协议层） | **`SecurityBar`** | 网络协议/存储层使用的中间结构，Python 端复用 `Bar` |
+
+**核心原则：以国际量化金融标准术语为准，拒绝本地化音译**
+
+本项目类型命名以**国际量化金融社区通用术语**为唯一参考标准。量化交易是一个全球化领域，代码应能被任何操盘手、量化研究员直接阅读，不依赖中文语境。
+
+**为什么用 `Bar` 而不用 `KLine`？**
+- `Bar` 是国际量化金融中 OHLCV 柱状数据的**标准术语**（Bloomberg Terminal、QuantLib、Backtrader 等均使用 `Bar`）
+- `KLine` 是中文"K线"的音译（源自日语"罫線" Keisen），属于本地化命名，不在国际通用术语范围内
+- 同理，`Transaction` 不用 `Tick`（`Tick` 在国际期货/外汇市场另有精确定义：最小价格变动单位）
+- 项目经历过 `kline-to-bar` 重构（v0.7.51），已将规范类型名从 `KLine` 统一为 `Bar`
+- C++ 中保留 `using KLine = schema::Bar` 仅用于**旧代码向后兼容**，新代码不得引用 `KLine` 作为类型名
+
+**新增类型的命名验收标准**：
+1. 该名称是否是 Bloomberg / QuantLib / Backtrader / WRDS 等国际平台的惯用名？
+2. 如果不是 → 拒绝，使用国际标准术语
+3. 如果在国际标准中不存在直接对应 → 以英文描述性命名，禁止拼音/音译
+
+**文件命名规则**：文件以**领域概念**命名，非以语言命名。同一概念在 `data/schema/` 下有平行的多语言文件：
+
+```
+data/schema/
+├── bar.md            # 文档（Spec）
+├── bar.h             # C++
+├── bar.rs            # Rust
+├── bar.go            # Go
+├── bar.py            # Python
+├── transaction.md
+├── transaction.h
+├── transaction.rs
+├── transaction.go
+├── transaction.py
+└── ...
+```
+
+### 3.1 内存态（代码内部）
+
+| 语言   | 函数 / 方法             | 类型 / Struct           | 变量 / 字段             |
+|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
+| Python | `snake_case`           | `PascalCase`           | `snake_case`           |
+| C/C++  | `snake_case`           | `PascalCase`           | `snake_case`           |
+| Rust   | `snake_case`           | `PascalCase`           | `snake_case`           |
+| Go     | `PascalCase`（导出）    | `PascalCase`           | `PascalCase` / `camelCase` |
+
+**⚠️ AI 必须做到：**
+
+- 从 Python / C++ 生成 Go 代码时，自动将 `snake_case` → `PascalCase`
+- **绝不生成** `snake_case` 的 Go 导出符号
+- **新增类型名必须查 §3.0 参考体系**，不可即兴发明名称
+- 若发现某种语言使用了与 §3.0 不一致的名称，立即指出
+
+### 3.2 边界态（I/O 与序列化）【铁律】
+
+- 所有落盘字段名必须是**全小写 `snake_case`**
+- Go 结构体必须显式添加 struct tag：
+
+```go
+type Bar struct {
+    Open  float64 `json:"open" csv:"open"`
+    High  float64 `json:"high" csv:"high"`
+    Low   float64 `json:"low" csv:"low"`
+    Close float64 `json:"close" csv:"close"`
+    Volume float64 `json:"volume" csv:"volume"`
+}
+```
+
+- AI 生成 Go 代码时，必须自动补全 tag
+- **tag 内容永远是小写 snake_case**，不受内存命名影响
+- **tag 内字段名必须与 Python/C++ 的 snake_case 字段名一致**，不可自行翻译
+
+## 四、文档驱动的 AI 行为规则
+
+### 上下文读取顺序（强制执行）
+
+1. 优先读取同级 `*.md`（如 `t1.md`）
+2. 其次读取 Python / C++ 参考实现
+3. 最后才生成目标语言代码
+
+### 生成代码必须满足
+
+- **数学公式**：严格对照 `*.md` 中的 LaTeX
+- **数据契约**：字段类型、精度、Null/NaN 行为与文档一致
+- **边界条件**：必须实现文档中定义的所有异常分支
+
+## 五、语言职责与 AI 行为约束
+
+### Python
+
+- 作为 Spec 锚点
+- 所有新功能必须先有 Python 实现
+- docstring 视为跨语言契约的一部分
+
+### C / C++
+
+- 作为生产真相源
+- **严禁 UB**，严禁未定义行为
+- 内存管理必须显式、可审计
+
+### Rust
+
+- **严禁** `unwrap()` / `expect()` 在业务路径
+- 所有错误必须显式返回 `Result`
+- `unsafe` 必须说明理由
+
+### Go
+
+- **严禁** `panic` 作为控制流
+- 所有 error 必须显式返回
+- 并发安全必须显式标注
+
+## 六、AI 生成代码的硬性限制
+
+- ❌ 不允许"看起来差不多"的实现
+- ❌ 不允许省略边界条件处理
+- ❌ 不允许假设字段默认值
+- ❌ 不允许引入语言特有隐式行为
+- ✅ 必须保证四种语言对同一输入的数值结果在 epsilon 范围内一致
+
+## 七、开发工作流（AI 视角）
+
+当被要求"实现 / 移植 / 补齐某功能"时，AI 必须按以下顺序执行：
+
+1. 阅读 `CONTRIBUTING.md` 了解整体架构
+2. 阅读对应 `t1.md`（如有）
+3. 阅读 Python / C++ 实现
+4. 按目标语言规范生成代码
+5. 自检：
+   - 命名是否符合本节规则
+   - 序列化 tag 是否正确
+   - 边界条件是否全覆盖
+
+## 八、AI 回复风格要求
+
+- 明确指出目标语言所属层级（探索 / 生产 / 生态）
+- 若发现 Python / C++ / Rust / Go 行为不一致，立即指出
+- **不擅自改变架构约定**，即使"看起来更优雅"
+
+## 九、版本与发布规则（AI 禁止触碰）
+
+- 版本号由 Git Tag（`vMAJOR.MINOR.PATCH`）唯一决定。
+- Rust / Python / Go / C++ 四种语言必须共享同一版本号，不可各自独立。
+- `autochangelog` 是唯一合法的版本发布入口。
+- **AI Agent 严禁以下行为**：
+  - ❌ 修改任何文件中的版本号字符串
+  - ❌ 创建、修改或删除 Git Tag
+  - ❌ 调用 `autochangelog` 或任何发布脚本
+  - ❌ 在代码或提交信息中自行推断版本号
+  - ❌ 修改 `CHANGELOG.md`、`pyproject.toml`、`Cargo.toml` 中的 `version` 字段
+
+## 十、一句话总结（给 AI 的记忆锚点）
+
+> Quant1X 是多语言语义同构系统，Python 是 Spec，C++ 是 Truth，Rust / Go 是对齐实现，I/O 边界死守 `snake_case`。