qka 2.2.1.dev2__tar.gz → 2.2.2.dev2__tar.gz

{qka-2.2.1.dev2 → qka-2.2.2.dev2}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.5
 Name: qka
-Version: 2.2.1.dev2
+Version: 2.2.2.dev2
 Summary: QKA（快量化 / Quant Kit for A-shares）- 简洁易用的 A 股量化回测框架
 Project-URL: Home, https://github.com/zsrl/qka
 Project-URL: Repository, https://github.com/zsrl/qka

{qka-2.2.1.dev2 → qka-2.2.2.dev2}/qka/core/backtest.py

@@ -79,7 +79,7 @@ class Backtest:
 
     def run(self, cash: float = 100000.0,
             start_date: str = None, end_date: str = None,
-            benchmark: Optional[str] = None, warmup: int = 0):
+            benchmark: Optional[str] = None):
         """
         执行回测
 
@@ -95,10 +95,6 @@ class Backtest:
             end_date: 回测截止日期 YYYY-MM-DD，None 表示数据最晚日期
             benchmark: 基准代码，如 '000300.SH'（沪深300）。
                        如果提供，会下载基准数据用于对比。
-            warmup: 指标预热天数（默认 0）。自动多读取 warmup 个交易日的历史数据用于
-                   计算指标，使策略从第一个交易日起即拿到有效指标值，无需手写
-                   warmup guard 跳过前 N 根 bar。仅用于计算，on_bar 调用次数不变。
-                   显式传入（>0）时覆盖 Data 构造时的 warmup 设定。
 
         Returns:
             None。回测结果保存在 self.results、self.metrics、self.trade_history 中。
@@ -109,10 +105,6 @@ class Backtest:
         self.strategy.sizing = SizingAccessor(self.strategy.broker)
         self.strategy._data = DataAccessor()
 
-        # 指标预热：run 显式传入时覆盖 Data 构造时的 warmup 设定
-        if warmup > 0:
-            self.data.warmup = warmup
-
         # 获取数据
         raw = self.data.get(lazy=True, start_date=start_date, end_date=end_date)
 

{qka-2.2.1.dev2 → qka-2.2.2.dev2}/skills/qka/references/backtest.md

@@ -19,7 +19,7 @@ bt = Backtest(data, strategy)
 
 ### run()
 
-`run(cash=100000.0, start_date=None, end_date=None, benchmark=None, warmup=0)`
+`run(cash=100000.0, start_date=None, end_date=None, benchmark=None)`
 
 执行回测。注入 broker/sizing/data 后遍历每个交易日，调用 `strategy.on_bar(date)`。
 
@@ -29,7 +29,6 @@ bt = Backtest(data, strategy)
 | `start_date` | `None` | 回测起始日期 `'YYYY-MM-DD'` |
 | `end_date` | `None` | 回测截止日期 |
 | `benchmark` | `None` | 基准指数代码，baostock 格式如 `'sh.000300'` |
-| `warmup` | `0` | 指标预热天数。自动多读 `warmup` 天历史计算指标，使策略第 1 个 bar 起指标即有效（无需手写 warmup guard）。on_bar 调用次数不变；显式传入（>0）时覆盖 Data 的 warmup 设定 |
 
 > 500 bar 以上自动分块迭代，避免一次性加载全量数据。
 

{qka-2.2.1.dev2 → qka-2.2.2.dev2}/skills/qka/references/strategy.md

@@ -24,7 +24,7 @@ class MyStrategy(Strategy):
 | `__init__` | **必须**调用 `super().__init__()`。不需要传任何参数 |
 | `on_bar` 签名 | 只有 `self` 和 `date`。**没有** `get` 参数（旧版 API，已废弃） |
 | `self.params` | **不存在**。不要写 `self.params.get('fast', 5)`，直接用实例属性 |
-| 预热 guard | **不要**手写 `if len(hist) < N: continue` 跳过前 N 根 bar。改用 `Data(warmup=N)` 或 `bt.run(warmup=N)`，qka 自动多读历史计算指标 |
+| 预热 guard | **不要**手写 `if len(hist) < N: continue` 跳过前 N 根 bar。改用 `Data(warmup=N)`，qka 自动多读历史计算指标 |
 
 `Backtest.run()` 在执行时注入以下属性：
 
@@ -79,14 +79,12 @@ hist = self.history('close', 20)  # 最近 20 天的收盘价
 ### 指标预热（warmup）
 
 若策略用到的指标/因子需要较长历史窗口（如动量排名需看前 200 天数据），**不要**在 `on_bar` 里
-手写 `if len(hist) < N: continue` 跳过前 N 根 bar。改用 `Data(warmup=N)` 或 `bt.run(warmup=N)`，
+手写 `if len(hist) < N: continue` 跳过前 N 根 bar。改用 `Data(warmup=N)`，
 qka 自动在 `[start_date, end_date]` 之前多读 `warmup` 天数据用于计算指标，但回测仍从 `start_date`
 首个交易日开始（`on_bar` 调用次数不变），指标自始有效：
 
 ```python
-data = Data(symbols=[...], indicators={...}, warmup=200)   # 构造时声明
-# 或
-bt.run(warmup=200)                                          # 回测时声明（覆盖 Data 的设定）
+data = Data(symbols=[...], indicators={...}, warmup=200)   # 构造时声明预热天数
 ```
 
 > 注意：qka 只能从 ta 指标的整数参数自动推断预热窗口；自定义 lambda 指标推断不到，