pyqqq 0.12.197__tar.gz → 0.12.198__tar.gz

{pyqqq-0.12.197 → pyqqq-0.12.198}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: pyqqq
-Version: 0.12.197
+Version: 0.12.198
 Summary: Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform
 License: MIT
 Author: PyQQQ team

{pyqqq-0.12.197 → pyqqq-0.12.198}/pyproject.toml

@@ -1,6 +1,6 @@
 [tool.poetry]
 name = "pyqqq"
-version = "0.12.197"
+version = "0.12.198"
 description = "Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform"
 authors = ["PyQQQ team <pyqqq.cs@gmail.com>"]
 readme = "README.md"

{pyqqq-0.12.197 → pyqqq-0.12.198}/pyqqq/backtest/broker.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 import datetime as dtm
-import os
 import fcntl
+import os
 from abc import ABC, abstractmethod
 from dataclasses import asdict
 from decimal import Decimal
@@ -9,6 +9,7 @@ from typing import List, Literal, Optional, Union
 
 import numpy as np
 import pandas as pd
+from cachetools.func import ttl_cache
 
 from pyqqq.backtest.logger import Logger, get_logger
 from pyqqq.backtest.positionprovider import BasePositionProvider
@@ -20,11 +21,14 @@ from pyqqq.data.domestic import get_market_cap_by_codes
 from pyqqq.data.domestic import get_ticker_info as get_kr_ticker_info
 from pyqqq.data.minutes import get_all_day_data as get_kr_minute_data
 from pyqqq.data.us_stocks import get_all_day_data as get_us_minute_data
-from pyqqq.data.us_stocks import get_ohlcv_by_codes_for_period as get_us_daily_data
+from pyqqq.data.us_stocks import \
+    get_ohlcv_by_codes_for_period as get_us_daily_data
 from pyqqq.data.us_stocks import get_ticker_info as get_us_ticker_info
 from pyqqq.datatypes import *
 from pyqqq.utils.casting import casting
-from pyqqq.utils.market_schedule import get_last_trading_day, get_market_schedule, get_trading_day_with_offset
+from pyqqq.utils.market_schedule import (get_last_trading_day,
+                                         get_market_schedule,
+                                         get_trading_day_with_offset)
 from pyqqq.utils.position_classifier import PositionClassifier
 
 MarketType = Literal["kr_stock", "us_stock"]
@@ -781,6 +785,7 @@ class MockBroker(BaseBroker):
 
         return df
 
+    @ttl_cache(maxsize=100, ttl=300)
     def get_daily_price(self, code: str, from_date: Optional[dtm.date] = None, end_date: Optional[dtm.date] = None):
         """
         지정된 기간 동안의 정규장 시작부터 현재 시각 (이전) 까지의 일봉 데이터를 조회합니다.

{pyqqq-0.12.197 → pyqqq-0.12.198}/pyqqq/brokerage/kis/domestic_stock.py

@@ -805,33 +805,33 @@ class KISDomesticStock:
             - msg1 (str): 메시지1
             - output1 (object): 응답상세1
 
-                - BSTP_NMIX_PRDY_VRSS: 업종 지수 전일 대비 - 업종 지수 전일 대비
-                - PRDY_VRSS_SIGN: 전일 대비 부호 - 전일 대비 부호
-                - BSTP_NMIX_PRDY_CTRT: 업종 지수 전일 대비율 - 업종 지수 전일 대비율
-                - PRDY_NMIX: 전일 지수 - 전일 지수
-                - ACML_VOL: 누적 거래량 - 누적 거래량
-                - ACML_TR_PBMN: 누적 거래 대금 - 누적 거래 대금
-                - HTS_KOR_ISNM: HTS 한글 종목명 - HTS 한글 종목명
-                - BSTP_NMIX_PRPR: 업종 지수 현재가 - 업종 지수 현재가
-                - BSTP_CLS_CODE: 업종 구분 코드 - 업종 구분 코드
-                - PRDY_VOL: 전일 거래량 - 전일 거래량
-                - BSTP_NMIX_OPRC: 업종 지수 시가 - 업종 지수 시가
-                - BSTP_NMIX_HGPR: 업종 지수 최고가 - 업종 지수 최고가
-                - BSTP_NMIX_LWPR: 업종 지수 최저가 - 업종 지수 최저가
-                - FUTS_PRDY_OPRC: 업종 전일 시가 - 업종 전일 시가
-                - FUTS_PRDY_HGPR: 업종 전일 최고가 - 업종 전일 최고가
-                - FUTS_PRDY_LWPR: 업종 전일 최저가 - 업종 전일 최저가
+                - bstp_nmix_prdy_vrss: 업종 지수 전일 대비
+                - prdy_vrss_sign: 전일 대비 부호
+                - bstp_nmix_prdy_ctrt: 업종 지수 전일 대비율
+                - prdy_nmix: 전일 지수
+                - acml_vol: 누적 거래량
+                - acml_tr_pbmn: 누적 거래 대금
+                - hts_kor_isnm: hts 한글 종목명
+                - bstp_nmix_prpr: 업종 지수 현재가
+                - bstp_cls_code: 업종 구분 코드
+                - prdy_vol: 전일 거래량
+                - bstp_nmix_oprc: 업종 지수 시가
+                - bstp_nmix_hgpr: 업종 지수 최고가
+                - bstp_nmix_lwpr: 업종 지수 최저가
+                - futs_prdy_oprc: 업종 전일 시가
+                - futs_prdy_hgpr: 업종 전일 최고가
+                - futs_prdy_lwpr: 업종 전일 최저가
 
             - output2 (list): 응답상세2
 
-                - STCK_BSOP_DATE: 영업 일자 - 영업 일자
-                - BSTP_NMIX_PRPR: 업종 지수 현재가 - 업종 지수 현재가
-                - BSTP_NMIX_OPRC: 업종 지수 시가 - 업종 지수 시가
-                - BSTP_NMIX_HGPR: 업종 지수 최고가 - 업종 지수 최고가
-                - BSTP_NMIX_LWPR: 업종 지수 최저가 - 업종 지수 최저가
-                - ACML_VOL: 누적 거래량 - 누적 거래량
-                - ACML_TR_PBMN: 누적 거래 대금 - 누적 거래 대금
-                - MOD_YN: 변경 여부 - 변경 여부
+                - stck_bsop_date: 영업 일자
+                - bstp_nmix_prpr: 업종 지수 현재가
+                - bstp_nmix_oprc: 업종 지수 시가
+                - bstp_nmix_hgpr: 업종 지수 최고가
+                - bstp_nmix_lwpr: 업종 지수 최저가
+                - acml_vol: 누적 거래량
+                - acml_tr_pbmn: 누적 거래 대금
+                - mod_yn: 변경 여부
 
         Raise:
             ValueError: API 에러 발생시

pyqqq-0.12.198/pyqqq/utils/backoff.py

@@ -0,0 +1,32 @@
+import random
+
+
+def exponential_backoff_with_jitter(
+    attempt: int,
+    base_wait_time: float = 1.0,
+    max_wait_time: float = 30.0,
+    jitter: bool = True,
+) -> float:
+    """
+    지터와 최대 대기 시간을 포함한 지수 백오프 시간을 계산합니다.
+
+    Args:
+        attempt (int): 현재 재시도 횟수 (1부터 시작).
+        base_wait_time (float): 기본 대기 시간 (초).
+        max_wait_time (float): 최대 대기 시간 (초).
+        jitter (bool): 무작위 지터 추가 여부.
+
+    Returns:
+        float: 최종 백오프 대기 시간 (초).
+    """
+    # 기본 백오프 시간 계산
+    backoff_time = base_wait_time * (2 ** (attempt - 1))
+
+    # 지터 추가 (full jitter)
+    if jitter:
+        backoff_time = random.uniform(0, backoff_time)
+
+    # 최대 대기 시간 적용
+    final_wait_time = min(backoff_time, max_wait_time)
+
+    return final_wait_time

{pyqqq-0.12.197 → pyqqq-0.12.198}/pyqqq/utils/market_schedule.py

@@ -348,7 +348,7 @@ def get_trading_day_with_offset(from_date: Optional[datetime.date] = None, offse
         return offset_date
 
 
-@ttl_cache(maxsize=10, ttl=3600)
+@ttl_cache(maxsize=1000, ttl=3600)
 def _fetch_market_scheldue(date: datetime.date, exchange: str) -> requests.Response | None:
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/market-schedules/{exchange}"
     params = {"date": date}