pyqqq 0.12.190__tar.gz → 0.12.192__tar.gz

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.192}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: pyqqq
-Version: 0.12.190
+Version: 0.12.192
 Summary: Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform
 License: MIT
 Author: PyQQQ team

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.192}/pyproject.toml

@@ -1,6 +1,6 @@
 [tool.poetry]
 name = "pyqqq"
-version = "0.12.190"
+version = "0.12.192"
 description = "Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform"
 authors = ["PyQQQ team <pyqqq.cs@gmail.com>"]
 readme = "README.md"

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.192}/pyqqq/brokerage/kis/domestic_stock.py

@@ -1169,12 +1169,12 @@ class KISDomesticStock:
 
                 - stck_bsop_date: 주식 영업 일자
                 - stck_cntg_hour: 주식 체결 시간
-                - acml_tr_pbmn: 누적 거래 대금
                 - stck_prpr: 주식 현재가
-                - stck_oprc: 주식 시가2
+                - stck_oprc: 주식 시가
                 - stck_hgpr: 주식 최고가
                 - stck_lwpr: 주식 최저가
                 - cntg_vol: 체결 거래량
+                - acml_tr_pbmn: 누적 거래 대금
 
         Raise:
             ValueError: API 에러 발생시
@@ -1985,7 +1985,7 @@ class KISDomesticStock:
             fid_input_hour_1 (dt.time): 조회 시작시간 (ex. dtm.time(15, 30, 0))
             fid_cond_mrkt_div_code (str): FID 조건시장분류코드 - J:주식,ETF,ETN NX:Nextrade UN:통합
             fid_pw_data_incu_yn (str): 과거 데이터 포함 여부 - Y:과거 N:당일만 조회
-            fid_fake_tick_incu_yn (str): 허봉 포함 여부 - Y:포함 N:미포함
+            fid_fake_tick_incu_yn (str): 허봉 포함 여부 - 공백
 
         Returns:
             dict:
@@ -2034,7 +2034,7 @@ class KISDomesticStock:
             "FID_INPUT_DATE_1": fid_input_date_1.strftime("%Y%m%d"),
             "FID_INPUT_HOUR_1": fid_input_hour_1.strftime("%H%M%S"),
             "FID_PW_DATA_INCU_YN": fid_pw_data_incu_yn,
-            "FID_FAKE_TICK_INCU_YN": fid_fake_tick_incu_yn,
+            "FID_FAKE_TICK_INCU_YN": "",
         }
 
         res_body, res_headers = self._tr_request(url_path, tr_id, params=params)
@@ -3388,6 +3388,90 @@ class KISDomesticStock:
 
         return res_body
 
+    def order_reserve(
+        self,
+        cano: str,
+        acnt_prdt_cd: str,
+        side: str,
+        pdno: str,
+        ord_dvsn_cd: str,
+        ord_qty: int,
+        ord_unpr: int,
+        loan_dt: dtm.date = None,
+        rvsn_ord_end_dt: dtm.date = None,
+        ldng_dt: dtm.date = None,
+    ):
+        """
+        (국내주식주문) 주식예약주문[v1_국내주식-017]
+
+        국내주식 예약주문 매수/매도 API 입니다.
+
+        [유의사항]
+         1. 예약주문 가능시간 : 15시 40분 ~ 다음 영업일 7시 30분
+          (단, 서버 초기화 작업 시 예약주문 불가 : 23시 40분 ~ 00시 10분)
+          - 예약주문 처리내역은 통보되지 않으므로 주문처리일 장 시작전에 반드시 주문처리 결과를 확인하시기 바랍니다.
+
+        2. 예약주문 안내
+        - 예약종료일 미입력 시 일반예약주문으로 최초 도래하는 영업일에 주문 전송됩니다.
+        - 예약종료일 입력 시 기간예약주문으로 최초 예약주문수량 중 미체결 된 수량에 대해 예약종료일까지 매 영업일 주문이 실행됩니다. (예약종료일은 익영업일부터 달력일 기준으로 공휴일 포함하여 최대 30일이 되는 일자까지 입력가능)
+        - 예약주문 접수 처리순서는 일반/기간예약주문 중 신청일자가 빠른 주문이 우선합니다.
+        - 단, 기간예약주문 자동배치시간(약 15시35분 ~ 15시55분)사이 접수되는 주문의 경우 당일에 한해 순서와 상관없이 처리될 수 있습니다.
+        - 기간예약주문 자동배치시간(약 15시35분 ~ 15시55분)에는 예약주문 조회가 제한 될 수 있습니다.
+        - 기간예약주문은 계좌 당 주문건수 최대 1,000건으로 제한됩니다.
+
+        3. 예약주문 접수내역 중 아래의 사유 등으로 인해 주문이 거부될 수 있사오니, 주문처리일 장 시작전에 반드시 주문처리 결과를 확인하시기 바랍니다.
+        - 주문처리일 기준 : 매수가능금액 부족, 매도가능수량 부족, 주문수량/호가단위 오류, 대주 호가제한, 신용/대주가능종목 변경, 상/하한폭 변경, 시가형성 종목(신규상장 등)의 시장가, 거래서비스 미신청 등
+
+        4. 익일 예상 상/하한가는 조회시점의 현재가로 계산되며 익일의 유/무상증자, 배당, 감자, 합병, 액면변경 등에 의해 변동될 수 있으며 이로 인해 상/하한가를 벗어나 주문이 거부되는 경우가 발생할 수 있사오니, 주문처리일 장 시작전에 반드시 주문처리결과를 확인하시기 바랍니다.
+
+        5. 정리매매종목, ELW, 신주인수권증권, 신주인수권증서 등은 가격제한폭(상/하한가) 적용 제외됩니다.
+
+        6. 영업일 장 시작 후 [기간예약주문] 내역 취소는 해당시점 이후의 예약주문이 취소되는 것으로, 일반주문으로 이미 전환된 주문에는 영향을 미치지 않습니다. 반드시 장 시작전 주문처리결과를 확인하시기 바랍니다.
+
+        Args:
+            cano (str): 종합계좌번호 - 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
+            acnt_prdt_cd (str): 계좌상품코드 - 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
+            side (str): 주문 방향 - "sell" 또는 "buy"
+            pdno (str): 종목코드
+            ord_dvsn_cd (str): 주문 구분 코드 - 00:지정가, 01:시장가, 02:조건부지정가, 05:장전 시간외
+            ord_qty (int): 주문 수량
+            ord_unpr (int): 주문 단가
+            loan_dt (dtm.date): 대출일자
+            rsvn_ord_end_dt(dtm.date): 예약주문 종료일자
+            ldng_dt (dtm.date): 대여일자
+        """
+
+        assert side in ["sell", "buy"]
+        assert ord_dvsn_cd in ["00", "01", "02", "05"]
+
+        if rvsn_ord_end_dt:
+            assert rvsn_ord_end_dt > dtm.date.today(), "rvsn_ord_end_dt must be greater than today"
+
+        url_path = "/uapi/domestic-stock/v1/trading/order-resv"
+
+        tr_id = "CTSC0008U"
+
+        req_body = {
+            "CANO": cano,
+            "ACNT_PRDT_CD": acnt_prdt_cd,
+            "PDNO": pdno,
+            "ORD_QTY": str(ord_qty),
+            "ORD_UNPR": str(ord_unpr),
+            "SLL_BUY_DVSN_CD": "01" if side == "sell" else "02",
+            "ORD_DVSN_CD": ord_dvsn_cd,
+            "ORD_OBJT_CBLC_DVSN_CD": "10",  # 현금
+            "LOAN_DT": "" if loan_dt is None else loan_dt.strftime("%Y%m%d"),
+            "RSVN_ORD_END_DT": "" if rvsn_ord_end_dt is None else rvsn_ord_end_dt.strftime("%Y%m%d"),
+            "LDNG_DT": "" if ldng_dt is None else ldng_dt.strftime("%Y%m%d"),  # 대여일자
+        }
+
+        res_body, _ = self._tr_request(url_path, tr_id, body=req_body, method="POST")
+
+        if res_body["rt_cd"] != "0":
+            raise ValueError(f"Error: ({res_body['msg_cd']}) {res_body['msg1']}")
+
+        return res_body
+
     def order_rvsecncl(
         self,
         cano: str,

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.192}/pyqqq/brokerage/kis/simple.py

@@ -335,10 +335,15 @@ class KISSimpleDomesticStock:
         if schedule.full_day_closed:
             return _create_minute_dataframe()
 
-        # 만약 현재 시간이 거래소 마감 시간을 지났다면, 마감 시간으로 설정
+        # KRX 거래소에서 15:30 ~ 17:00 시간대에 API 호출하면 15:30분 데이터는 존재하지 않고, 해당 데이터가 호출시점(마지막) 인덱스에 존재 한다.
+        # 이러한 문제를 피하기위해 request_time을 장 종료 시간으로 설정한다.
+        requires_volume_correction = False
         if request_time.time() > schedule.close_time:
             request_time = request_datetime.replace(hour=schedule.close_time.hour, minute=schedule.close_time.minute)
 
+            if data_exchange == DataExchange.KRX:
+                requires_volume_correction = True
+
         while True:
             CallLimiter().wait_limit_rate(20, scope="kis/inquire_time_itemchartprice")
 
@@ -373,6 +378,13 @@ class KISSimpleDomesticStock:
             if request_time.time() < schedule.open_time:
                 break
 
+        # KRX 거래소에서 17시 이후에 API 호출하면 거래량이 2배로 보이는 문제가 있다. 장 마감 이후에는 거래량 검사를 진행한다.
+        if requires_volume_correction:
+            close = result[0].get("close")
+            volume = (result[0].get("cum_value") - result[1].get("cum_value")) / close
+            if volume != result[0].get("volume"):
+                result[0]["volume"] = int(volume)
+
         # 거래대금, 누적거래량 계산
         prev_cum_value = None
         prev_cum_volume = None
@@ -1085,8 +1097,10 @@ class KISSimpleDomesticStock:
             event_type = "rejected"
         elif cancelled:
             event_type = "cancelled"
-            order_no = org_order_no  # 취소 주문의 경우 원주문번호로 변경
-            org_order_no = None
+            # IOC 취소될땐 org_order_no가 비어있어서 오류 발생함
+            if org_order_no:
+                order_no = org_order_no  # 취소 주문의 경우 원주문번호로 변경
+                org_order_no = None
         elif accepted or updated:
             event_type = "accepted"
         elif executed:

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.192}/pyqqq/brokerage/kis/tr_client.py

@@ -12,20 +12,21 @@ import websockets
 class KISTRClient:
     logger = get_logger(__name__ + ".KISTRClient")
 
-    '''
+    """
     한국투자증권 TR 요청을 위한 클라이언트
 
     Args:
         auth (KISAuth): 인증 정보를 담고 있는 객체
         corp_data (dict): 기업 고객의 경우 추가로 필요한 정보를 담고 있는 객체
-    '''
+    """
+
     def __init__(self, auth: KISAuth, corp_data: dict = None):
         self.auth = auth
         self.corp_data = corp_data
 
     @retry(requests.HTTPError)
-    def request(self, path: str, tr_id: str, tr_cont: str = '', params: dict = None, body: dict = None, method: str = 'GET'):
-        '''
+    def request(self, path: str, tr_id: str, tr_cont: str = "", params: dict = None, body: dict = None, method: str = "GET"):
+        """
         TR 요청을 보내고 응답을 받는 메서드
 
         Args:
@@ -41,28 +42,22 @@ class KISTRClient:
 
         Raises:
             requests.HTTPError: 요청이 실패한 경우
-        '''
+        """
         headers = {
-            'content-type': 'application/json; charset=utf-8',
-            'authorization': f'Bearer {self.auth.get_token()}',
-            'appkey': self.auth.appkey,
-            'appsecret': self.auth.appsecret,
-            'custtype': 'P' if self.corp_data is None else 'B',
-            'tr_id': tr_id,
-            'tr_cont': tr_cont,
+            "content-type": "application/json; charset=utf-8",
+            "authorization": f"Bearer {self.auth.get_token()}",
+            "appkey": self.auth.appkey,
+            "appsecret": self.auth.appsecret,
+            "custtype": "P" if self.corp_data is None else "B",
+            "tr_id": tr_id,
+            "tr_cont": tr_cont,
         }
         if self.corp_data is not None:
             headers.update(self.corp_data)
 
         url = f"{self.auth.host_url}{path}"
 
-        r = requests.request(
-            method=method,
-            url=url,
-            headers=headers,
-            params=params,
-            json=body
-        )
+        r = requests.request(method=method, url=url, headers=headers, params=params, json=body)
 
         if r.status_code != 200:
             try:
@@ -160,9 +155,7 @@ class KISTRWebsocketClient:
                 await asyncio.sleep(1)
                 continue
 
-    async def recv_with_timeout(
-        self, ws: websockets.WebSocketClientProtocol, timeout: int = 1
-    ) -> str:
+    async def recv_with_timeout(self, ws: websockets.WebSocketClientProtocol, timeout: int = 1) -> str:
         """timeout 초 동안 수신을 대기하고 수신이 없으면 None을 반환한다"""
         try:
             message = await asyncio.wait_for(ws.recv(), timeout=timeout)

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.192}/pyqqq/data/minutes.py

@@ -25,12 +25,16 @@ def get_all_minute_data(
     """
     모든 종목의 분봉 데이터를 반환합니다.
 
-    2024년 4월 9일 데이터 부터 조회 가능합니다.
+    데이터 소스에 따라 데이터 조회 가능 시작일이 다릅니다. LS증권은 추후 제거될 예정입니다.
 
-    NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
+    데이터 소스별 조회 가능 기간:
+        한국투자증권:
+            - KRX: 2023년 7월 3일 데이터 부터 조회 가능합니다.
+            - NXT: 2025년 3월 4일 데이터 부터 조회 가능합니다.
 
-    Note:
-        - KRX, NXT 거래소의 분봉 데이터를 조회할 수 있습니다. UN 거래소는 지원되지 않습니다.
+        LS증권(구 이베스트증권):
+            - KRX: 2024년 4월 9일 ~ 2025년 7월 18일까지 데이터 조회 가능합니다.
+            - NXT: 2025년 5월 12일 ~ 2025년 7월 18일까지 데이터 조회 가능합니다. 단, 30초 간격 데이터는 조회 불가능합니다.
 
     Args:
         time (datetime.datetime): 조회할 시간
@@ -43,50 +47,38 @@ def get_all_minute_data(
 
         DataFrame의 열은 다음과 같습니다:
 
+        - time (datetime.datetime): 시간
         - open (int): 시가
         - high (int): 고가
         - low (int): 저가
         - close (int): 종가
-        - volume (int): 누적거래량
-        - sign (str): 대비부호 (1:상한가 2:상승, 3:보합 4:하한가, 5:하락)
-        - change (str): 전일 대비 가격 변화
-        - diff (float): 전일 대비 등락율
-        - chdegree (float): 체결강도
-        - mdvolume (int): 매도체결수량
-        - msvolume (int): 매수체결수량
-        - revolume (int): 순매수체결량
-        - mdchecnt (int): 매도체결건수
-        - mschecnt (int): 매수체결건수
-        - rechecnt (int): 순체결건수
-        - cvolume (int): 체결량
-        - mdchecnttm (int): 시간별매도체결건수
-        - mschecnttm (int): 시간별매수체결건수
-        - totofferrem (int): 매도잔량
-        - totbidrem (int): 매수잔량
-        - mdvolumetm (int): 시간별매도체결량
-        - msvolumetm (int): 시간별매수체결량
+        - volume (int): 거래량
+        - value (int): 거래대금
+        - cum_value (int): 누적거래대금
+        - cum_volume (int): 누적거래량
 
     Raises:
         ValueError: 지원하지 않는 거래소 코드가 전달된 경우.
 
     Examples:
-        >>> df = get_all_minute_data(datetime.datetime(2024, 5, 2, 15, 30))
+        >>> df = get_all_minute_data(datetime.datetime(2025, 8, 12, 15, 30), source="kis", exchange="UN")
         >>> print(df)
-                                    time   open   high    low  ...  totofferrem  totbidrem mdvolumetm  msvolumetm
-        code                                             ...
-        000020 2024-05-02 15:30:00   8700   8700   8700  ...         8404       4015         35           1
-        000040 2024-05-02 15:30:00   1058   1058   1058  ...        13597      24738         20           0
-        000050 2024-05-02 15:30:00   7620   7620   7620  ...         2534       2866          0           0
-        000070 2024-05-02 15:30:00  69400  69400  69400  ...          606        724          0           3
-        000075 2024-05-02 15:30:00  54900  54900  54900  ...          315        308          0           0
-
-        [5 rows x 23 columns]
+                time   open   high    low  close  volume     value  cum_volume   cum_value
+        code
+        000020 2025-08-12 15:30:00   6510   6510   6510   6510     356   2317560       33208   216896450
+        000040 2025-08-12 15:30:00    586    586    586    586   34968  20491248     4617389  2743895196
+        000050 2025-08-12 15:30:00   7290   7290   7290   7290     402   2930580       32918   241933340
+        000070 2025-08-12 15:30:00  84400  84400  84400  84400     281  23716400       30040  2566753150
+        000075 2025-08-12 15:30:00  83500  83500  83500  83500       0         0           0           0
+        ...                    ...    ...    ...    ...    ...     ...       ...         ...         ...
+        950170 2025-08-12 15:30:00   6310   6310   6310   6310     388   2448280      191052  1193696490
+        950190 2025-08-12 15:30:00  10010  10010  10010  10010     257   2572570       18808   189271460
+        950200 2025-08-12 15:30:00   3670   3670   3670   3670     101    370670        8521    31384290
+        950210 2025-08-12 15:30:00  14170  14170  14170  14170    2732  38712440      153357  2203865640
+        950220 2025-08-12 15:30:00   1193   1193   1193   1193    1335   1592655      829086  1005055869
     """
     tz = pytz.timezone("Asia/Seoul")
-
     exchange = DataExchange.validate(exchange)
-    if exchange == DataExchange.UN:
-        raise ValueError("UN 거래소는 지원되지 않습니다.")
 
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/all/{time.date()}/{time.strftime('%H%M')}"
     params = {
@@ -128,6 +120,9 @@ def get_all_minute_data(
             if k in dtypes:
                 dtypes[k] = np.dtype("float64")
 
+        if source == "kis":
+            df = df[["code", "time", "open", "high", "low", "close", "volume", "value", "cum_volume", "cum_value"]]
+
         df = df.astype(dtypes)
         df.set_index("code", inplace=True)
 
@@ -147,12 +142,16 @@ def get_all_day_data(
     """
     지정된 날짜에 대해 하나 이상의 주식 코드에 대한 전체 분별 OHLCV(시가, 고가, 저가, 종가, 거래량) 데이터를 검색하여 반환합니다.
 
-    2024년 4월 26일 데이터 부터 조회 가능합니다.
+    데이터 소스에 따라 데이터 조회 가능 시작일이 다릅니다. LS증권은 추후 제거될 예정입니다.
 
-    NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
+    데이터 소스별 조회 가능 기간:
+        한국투자증권:
+            - KRX: 2023년 7월 3일 데이터 부터 조회 가능합니다.
+            - NXT: 2025년 3월 4일 데이터 부터 조회 가능합니다.
 
-    Note:
-        - KRX, NXT 거래소의 분봉 데이터를 조회할 수 있습니다. UN 거래소는 지원되지 않습니다.
+        LS증권(구 이베스트증권):
+            - KRX: 2024년 4월 26일 ~ 2025년 7월 17일까지 데이터 조회 가능합니다.
+            - NXT: 조회 불가합니다.
 
     Args:
         date (datetime.date): 데이터를 검색할 날짜.
@@ -169,42 +168,35 @@ def get_all_day_data(
 
         DataFrame의 열은 다음과 같습니다:
 
+        - time (datetime.datetime): 시간
         - open (int): 시가
         - high (int): 고가
         - low (int): 저가
         - close (int): 종가
-        - volume (int): 누적거래량
-        - sign (str): 대비부호 (1:상한가 2:상승, 3:보합 4:하한가, 5:하락)
-        - change (str): 전일 대비 가격 변화
-        - diff (float): 전일 대비 등락율
-        - chdegree (float): 체결강도
-        - mdvolume (int): 매도체결수량
-        - msvolume (int): 매수체결수량
-        - revolume (int): 순매수체결량
-        - mdchecnt (int): 매도체결건수
-        - mschecnt (int): 매수체결건수
-        - rechecnt (int): 순체결건수
-        - cvolume (int): 체결량
-        - mdchecnttm (int): 시간별매도체결건수
-        - mschecnttm (int): 시간별매수체결건수
-        - totofferrem (int): 매도잔량
-        - totbidrem (int): 매수잔량
-        - mdvolumetm (int): 시간별매도체결량
-        - msvolumetm (int): 시간별매수체결량
+        - volume (int): 거래량
+        - value (int): 거래대금
+        - cum_volume (int): 누적거래량
+        - cum_value (int): 누적거래대금
 
     Raises:
         requests.exceptions.RequestException: PYQQQ API로부터 데이터를 검색하는 과정에서 오류가 발생한 경우.
 
     Examples:
-        >>> result = get_all_day_data(datetime.date(2024, 4, 26), ["005930", "319640"], datetime.timedelta(minutes=1))
-        >>> print(result["069500"])
-                            open   high    low  close   volume sign  change  diff  \
+        >>> result = get_all_day_data(datetime.date(2025, 8, 12), codes=["005930", "319640"], source="kis", exchange="UN")
+        >>> print(result["005930"])
+                open   high    low  close  volume       value  cum_volume      cum_value
         time
-        2024-04-26 09:00:00  77800  77900  77400  77600  1629535    2    1300  1.70
-        2024-04-26 09:01:00  77500  77700  77300  77600  2155263    2    1300  1.70
-        2024-04-26 09:02:00  77600  77700  77400  77500  2600420    2    1200  1.57
-        2024-04-26 09:03:00  77500  77500  77200  77500  3033307    2    1200  1.57
-        2024-04-26 09:04:00  77400  77600  77400  77500  3268502    2    1200  1.57
+        2025-08-12 08:00:00  71100  71300  71000  71200   39907  2840499700       39907     2840499700
+        2025-08-12 08:01:00  71200  71200  71100  71200   17688  1258243300       57595     4098743000
+        2025-08-12 08:02:00  71200  71300  71100  71300   37311  2656578100       94906     6755321100
+        2025-08-12 08:03:00  71200  71300  71200  71300   12086   861096800      106992     7616417900
+        2025-08-12 08:04:00  71300  71300  71200  71300   14868  1059991500      121860     8676409400
+        ...                    ...    ...    ...    ...     ...         ...         ...            ...
+        2025-08-12 19:56:00  71200  71300  71200  71300    3507   250012700    22367898  1603227575600
+        2025-08-12 19:57:00  71200  71300  71200  71200    6834   487156900    22374732  1603714732500
+        2025-08-12 19:58:00  71200  71300  71200  71300    9708   692159000    22384440  1604406891500
+        2025-08-12 19:59:00  71300  71400  71200  71400   10540   751223500    22394980  1605158115000
+        2025-08-12 20:00:00  71400  71400  71400  71400       0           0    22394980  1605158115000
     """
     assert isinstance(date, datetime.date), "date must be a datetime.date object"
     assert type(date) is datetime.date, "date must be a datetime.date object"
@@ -223,12 +215,11 @@ def get_all_day_data(
     target_codes = codes if isinstance(codes, list) else [codes]
 
     exchange = DataExchange.validate(exchange)
-    if exchange == DataExchange.UN:
-        raise ValueError("UN 거래소는 지원되지 않습니다.")
-    elif exchange == DataExchange.NXT or source == "kis":
-        url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/{date}"
-    else:
+
+    if source == "ebest":
         url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/half-minutes/{date}"
+    else:
+        url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/{date}"
 
     r = send_request(
         "GET",