pyqqq 0.12.190__tar.gz → 0.12.191__tar.gz

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.191}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: pyqqq
-Version: 0.12.190
+Version: 0.12.191
 Summary: Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform
 License: MIT
 Author: PyQQQ team

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.191}/pyproject.toml

@@ -1,6 +1,6 @@
 [tool.poetry]
 name = "pyqqq"
-version = "0.12.190"
+version = "0.12.191"
 description = "Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform"
 authors = ["PyQQQ team <pyqqq.cs@gmail.com>"]
 readme = "README.md"

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.191}/pyqqq/brokerage/kis/simple.py

@@ -335,10 +335,15 @@ class KISSimpleDomesticStock:
         if schedule.full_day_closed:
             return _create_minute_dataframe()
 
-        # 만약 현재 시간이 거래소 마감 시간을 지났다면, 마감 시간으로 설정
+        # KRX 거래소에서 15:30 ~ 17:00 시간대에 API 호출하면 15:30분 데이터는 존재하지 않고, 해당 데이터가 호출시점(마지막) 인덱스에 존재 한다.
+        # 이러한 문제를 피하기위해 request_time을 장 종료 시간으로 설정한다.
+        requires_volume_correction = False
         if request_time.time() > schedule.close_time:
             request_time = request_datetime.replace(hour=schedule.close_time.hour, minute=schedule.close_time.minute)
 
+            if data_exchange == DataExchange.KRX:
+                requires_volume_correction = True
+
         while True:
             CallLimiter().wait_limit_rate(20, scope="kis/inquire_time_itemchartprice")
 
@@ -373,6 +378,13 @@ class KISSimpleDomesticStock:
             if request_time.time() < schedule.open_time:
                 break
 
+        # KRX 거래소에서 17시 이후에 API 호출하면 거래량이 2배로 보이는 문제가 있다. 장 마감 이후에는 거래량 검사를 진행한다.
+        if requires_volume_correction:
+            close = result[0].get("close")
+            volume = (result[0].get("cum_value") - result[1].get("cum_value")) / close
+            if volume != result[0].get("volume"):
+                result[0]["volume"] = int(volume)
+
         # 거래대금, 누적거래량 계산
         prev_cum_value = None
         prev_cum_volume = None

{pyqqq-0.12.190 → pyqqq-0.12.191}/pyqqq/data/minutes.py

@@ -25,12 +25,16 @@ def get_all_minute_data(
     """
     모든 종목의 분봉 데이터를 반환합니다.
 
-    2024년 4월 9일 데이터 부터 조회 가능합니다.
+    데이터 소스에 따라 데이터 조회 가능 시작일이 다릅니다. LS증권은 추후 제거될 예정입니다.
 
-    NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
+    데이터 소스별 조회 가능 기간:
+        한국투자증권:
+            - KRX: 2023년 7월 3일 데이터 부터 조회 가능합니다.
+            - NXT: 2025년 3월 4일 데이터 부터 조회 가능합니다.
 
-    Note:
-        - KRX, NXT 거래소의 분봉 데이터를 조회할 수 있습니다. UN 거래소는 지원되지 않습니다.
+        LS증권(구 이베스트증권):
+            - KRX: 2024년 4월 9일 ~ 2025년 7월 18일까지 데이터 조회 가능합니다.
+            - NXT: 2025년 5월 12일 ~ 2025년 7월 18일까지 데이터 조회 가능합니다. 단, 30초 간격 데이터는 조회 불가능합니다.
 
     Args:
         time (datetime.datetime): 조회할 시간
@@ -43,50 +47,38 @@ def get_all_minute_data(
 
         DataFrame의 열은 다음과 같습니다:
 
+        - time (datetime.datetime): 시간
         - open (int): 시가
         - high (int): 고가
         - low (int): 저가
         - close (int): 종가
-        - volume (int): 누적거래량
-        - sign (str): 대비부호 (1:상한가 2:상승, 3:보합 4:하한가, 5:하락)
-        - change (str): 전일 대비 가격 변화
-        - diff (float): 전일 대비 등락율
-        - chdegree (float): 체결강도
-        - mdvolume (int): 매도체결수량
-        - msvolume (int): 매수체결수량
-        - revolume (int): 순매수체결량
-        - mdchecnt (int): 매도체결건수
-        - mschecnt (int): 매수체결건수
-        - rechecnt (int): 순체결건수
-        - cvolume (int): 체결량
-        - mdchecnttm (int): 시간별매도체결건수
-        - mschecnttm (int): 시간별매수체결건수
-        - totofferrem (int): 매도잔량
-        - totbidrem (int): 매수잔량
-        - mdvolumetm (int): 시간별매도체결량
-        - msvolumetm (int): 시간별매수체결량
+        - volume (int): 거래량
+        - value (int): 거래대금
+        - cum_value (int): 누적거래대금
+        - cum_volume (int): 누적거래량
 
     Raises:
         ValueError: 지원하지 않는 거래소 코드가 전달된 경우.
 
     Examples:
-        >>> df = get_all_minute_data(datetime.datetime(2024, 5, 2, 15, 30))
+        >>> df = get_all_minute_data(datetime.datetime(2025, 8, 12, 15, 30), source="kis", exchange="UN")
         >>> print(df)
-                                    time   open   high    low  ...  totofferrem  totbidrem mdvolumetm  msvolumetm
-        code                                             ...
-        000020 2024-05-02 15:30:00   8700   8700   8700  ...         8404       4015         35           1
-        000040 2024-05-02 15:30:00   1058   1058   1058  ...        13597      24738         20           0
-        000050 2024-05-02 15:30:00   7620   7620   7620  ...         2534       2866          0           0
-        000070 2024-05-02 15:30:00  69400  69400  69400  ...          606        724          0           3
-        000075 2024-05-02 15:30:00  54900  54900  54900  ...          315        308          0           0
-
-        [5 rows x 23 columns]
+                time   open   high    low  close  volume     value  cum_volume   cum_value
+        code
+        000020 2025-08-12 15:30:00   6510   6510   6510   6510     356   2317560       33208   216896450
+        000040 2025-08-12 15:30:00    586    586    586    586   34968  20491248     4617389  2743895196
+        000050 2025-08-12 15:30:00   7290   7290   7290   7290     402   2930580       32918   241933340
+        000070 2025-08-12 15:30:00  84400  84400  84400  84400     281  23716400       30040  2566753150
+        000075 2025-08-12 15:30:00  83500  83500  83500  83500       0         0           0           0
+        ...                    ...    ...    ...    ...    ...     ...       ...         ...         ...
+        950170 2025-08-12 15:30:00   6310   6310   6310   6310     388   2448280      191052  1193696490
+        950190 2025-08-12 15:30:00  10010  10010  10010  10010     257   2572570       18808   189271460
+        950200 2025-08-12 15:30:00   3670   3670   3670   3670     101    370670        8521    31384290
+        950210 2025-08-12 15:30:00  14170  14170  14170  14170    2732  38712440      153357  2203865640
+        950220 2025-08-12 15:30:00   1193   1193   1193   1193    1335   1592655      829086  1005055869
     """
     tz = pytz.timezone("Asia/Seoul")
-
     exchange = DataExchange.validate(exchange)
-    if exchange == DataExchange.UN:
-        raise ValueError("UN 거래소는 지원되지 않습니다.")
 
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/all/{time.date()}/{time.strftime('%H%M')}"
     params = {
@@ -128,6 +120,9 @@ def get_all_minute_data(
             if k in dtypes:
                 dtypes[k] = np.dtype("float64")
 
+        if source == "kis":
+            df = df[["code", "time", "open", "high", "low", "close", "volume", "value", "cum_volume", "cum_value"]]
+
         df = df.astype(dtypes)
         df.set_index("code", inplace=True)
 
@@ -147,12 +142,16 @@ def get_all_day_data(
     """
     지정된 날짜에 대해 하나 이상의 주식 코드에 대한 전체 분별 OHLCV(시가, 고가, 저가, 종가, 거래량) 데이터를 검색하여 반환합니다.
 
-    2024년 4월 26일 데이터 부터 조회 가능합니다.
+    데이터 소스에 따라 데이터 조회 가능 시작일이 다릅니다. LS증권은 추후 제거될 예정입니다.
 
-    NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
+    데이터 소스별 조회 가능 기간:
+        한국투자증권:
+            - KRX: 2023년 7월 3일 데이터 부터 조회 가능합니다.
+            - NXT: 2025년 3월 4일 데이터 부터 조회 가능합니다.
 
-    Note:
-        - KRX, NXT 거래소의 분봉 데이터를 조회할 수 있습니다. UN 거래소는 지원되지 않습니다.
+        LS증권(구 이베스트증권):
+            - KRX: 2024년 4월 26일 ~ 2025년 7월 17일까지 데이터 조회 가능합니다.
+            - NXT: 조회 불가합니다.
 
     Args:
         date (datetime.date): 데이터를 검색할 날짜.
@@ -169,42 +168,35 @@ def get_all_day_data(
 
         DataFrame의 열은 다음과 같습니다:
 
+        - time (datetime.datetime): 시간
         - open (int): 시가
         - high (int): 고가
         - low (int): 저가
         - close (int): 종가
-        - volume (int): 누적거래량
-        - sign (str): 대비부호 (1:상한가 2:상승, 3:보합 4:하한가, 5:하락)
-        - change (str): 전일 대비 가격 변화
-        - diff (float): 전일 대비 등락율
-        - chdegree (float): 체결강도
-        - mdvolume (int): 매도체결수량
-        - msvolume (int): 매수체결수량
-        - revolume (int): 순매수체결량
-        - mdchecnt (int): 매도체결건수
-        - mschecnt (int): 매수체결건수
-        - rechecnt (int): 순체결건수
-        - cvolume (int): 체결량
-        - mdchecnttm (int): 시간별매도체결건수
-        - mschecnttm (int): 시간별매수체결건수
-        - totofferrem (int): 매도잔량
-        - totbidrem (int): 매수잔량
-        - mdvolumetm (int): 시간별매도체결량
-        - msvolumetm (int): 시간별매수체결량
+        - volume (int): 거래량
+        - value (int): 거래대금
+        - cum_volume (int): 누적거래량
+        - cum_value (int): 누적거래대금
 
     Raises:
         requests.exceptions.RequestException: PYQQQ API로부터 데이터를 검색하는 과정에서 오류가 발생한 경우.
 
     Examples:
-        >>> result = get_all_day_data(datetime.date(2024, 4, 26), ["005930", "319640"], datetime.timedelta(minutes=1))
-        >>> print(result["069500"])
-                            open   high    low  close   volume sign  change  diff  \
+        >>> result = get_all_day_data(datetime.date(2025, 8, 12), codes=["005930", "319640"], source="kis", exchange="UN")
+        >>> print(result["005930"])
+                open   high    low  close  volume       value  cum_volume      cum_value
         time
-        2024-04-26 09:00:00  77800  77900  77400  77600  1629535    2    1300  1.70
-        2024-04-26 09:01:00  77500  77700  77300  77600  2155263    2    1300  1.70
-        2024-04-26 09:02:00  77600  77700  77400  77500  2600420    2    1200  1.57
-        2024-04-26 09:03:00  77500  77500  77200  77500  3033307    2    1200  1.57
-        2024-04-26 09:04:00  77400  77600  77400  77500  3268502    2    1200  1.57
+        2025-08-12 08:00:00  71100  71300  71000  71200   39907  2840499700       39907     2840499700
+        2025-08-12 08:01:00  71200  71200  71100  71200   17688  1258243300       57595     4098743000
+        2025-08-12 08:02:00  71200  71300  71100  71300   37311  2656578100       94906     6755321100
+        2025-08-12 08:03:00  71200  71300  71200  71300   12086   861096800      106992     7616417900
+        2025-08-12 08:04:00  71300  71300  71200  71300   14868  1059991500      121860     8676409400
+        ...                    ...    ...    ...    ...     ...         ...         ...            ...
+        2025-08-12 19:56:00  71200  71300  71200  71300    3507   250012700    22367898  1603227575600
+        2025-08-12 19:57:00  71200  71300  71200  71200    6834   487156900    22374732  1603714732500
+        2025-08-12 19:58:00  71200  71300  71200  71300    9708   692159000    22384440  1604406891500
+        2025-08-12 19:59:00  71300  71400  71200  71400   10540   751223500    22394980  1605158115000
+        2025-08-12 20:00:00  71400  71400  71400  71400       0           0    22394980  1605158115000
     """
     assert isinstance(date, datetime.date), "date must be a datetime.date object"
     assert type(date) is datetime.date, "date must be a datetime.date object"
@@ -223,12 +215,11 @@ def get_all_day_data(
     target_codes = codes if isinstance(codes, list) else [codes]
 
     exchange = DataExchange.validate(exchange)
-    if exchange == DataExchange.UN:
-        raise ValueError("UN 거래소는 지원되지 않습니다.")
-    elif exchange == DataExchange.NXT or source == "kis":
-        url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/{date}"
-    else:
+
+    if source == "ebest":
         url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/half-minutes/{date}"
+    else:
+        url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/{date}"
 
     r = send_request(
         "GET",