pyqqq 0.12.181__tar.gz → 0.12.183__tar.gz

{pyqqq-0.12.181 → pyqqq-0.12.183}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: pyqqq
-Version: 0.12.181
+Version: 0.12.183
 Summary: Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform
 License: MIT
 Author: PyQQQ team

{pyqqq-0.12.181 → pyqqq-0.12.183}/pyproject.toml

@@ -1,6 +1,6 @@
 [tool.poetry]
 name = "pyqqq"
-version = "0.12.181"
+version = "0.12.183"
 description = "Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform"
 authors = ["PyQQQ team <pyqqq.cs@gmail.com>"]
 readme = "README.md"
@@ -30,6 +30,8 @@ ipykernel = "^6.29.4"
 pydata-sphinx-theme = "^0.15.2"
 sphinx-copybutton = "^0.5.2"
 sphinx-togglebutton = "^0.3.2"
+yappi = "^1.6.10"
+snakeviz = "^2.2.2"
 
 [tool.black]
 line-length = 240

{pyqqq-0.12.181 → pyqqq-0.12.183}/pyqqq/backtest/broker.py

@@ -355,7 +355,7 @@ class TradingBroker(BaseBroker):
 
     def get_positions(self):
         """
-        포지션 조회 (단, NXT 프리마켓, 애프터마켓에서 현재 가격은 NXT 가격으로 조회되지 않음)
+        포지션 조회 (NXT 가격 반영됨)
         """
         return self.trading_api.get_positions()
 

{pyqqq-0.12.181 → pyqqq-0.12.183}/pyqqq/brokerage/kis/simple.py

@@ -1,15 +1,18 @@
+import asyncio
+import datetime as dtm
 from decimal import Decimal
+from typing import AsyncGenerator, Dict, List, Optional
+
+import pandas as pd
+
 from pyqqq.brokerage.kis.domestic_stock import KISDomesticStock
 from pyqqq.brokerage.kis.oauth import KISAuth
 from pyqqq.data.realtime import get_all_last_trades
 from pyqqq.datatypes import *
+from pyqqq.utils.limiter import CallLimiter
 from pyqqq.utils.logger import get_logger
 from pyqqq.utils.market_schedule import get_market_schedule, is_full_day_closed
 from pyqqq.utils.mock_api import with_mock
-from typing import AsyncGenerator, Dict, List, Optional
-import asyncio
-import datetime as dtm
-import pandas as pd
 
 
 class KISStockPosition(StockPosition):
@@ -336,6 +339,8 @@ class KISSimpleDomesticStock:
             request_time = request_datetime.replace(hour=schedule.close_time.hour, minute=schedule.close_time.minute)
 
         while True:
+            CallLimiter().wait_limit_rate(20, scope="kis/inquire_time_itemchartprice")
+
             r = self.stock_api.inquire_time_itemchartprice(
                 asset_code,
                 request_time.time(),

{pyqqq-0.12.181 → pyqqq-0.12.183}/pyqqq/data/minutes.py

@@ -29,6 +29,9 @@ def get_all_minute_data(
 
     NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
 
+    Note:
+        - KRX, NXT 거래소의 분봉 데이터를 조회할 수 있습니다. UN 거래소는 지원되지 않습니다.
+
     Args:
         time (datetime.datetime): 조회할 시간
         source (str): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'kis'입니다.
@@ -63,6 +66,9 @@ def get_all_minute_data(
         - mdvolumetm (int): 시간별매도체결량
         - msvolumetm (int): 시간별매수체결량
 
+    Raises:
+        ValueError: 지원하지 않는 거래소 코드가 전달된 경우.
+
     Examples:
         >>> df = get_all_minute_data(datetime.datetime(2024, 5, 2, 15, 30))
         >>> print(df)
@@ -77,7 +83,10 @@ def get_all_minute_data(
         [5 rows x 23 columns]
     """
     tz = pytz.timezone("Asia/Seoul")
+
     exchange = DataExchange.validate(exchange)
+    if exchange == DataExchange.UN:
+        raise ValueError("UN 거래소는 지원되지 않습니다.")
 
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/all/{time.date()}/{time.strftime('%H%M')}"
     params = {
@@ -142,6 +151,9 @@ def get_all_day_data(
 
     NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
 
+    Note:
+        - KRX, NXT 거래소의 분봉 데이터를 조회할 수 있습니다. UN 거래소는 지원되지 않습니다.
+
     Args:
         date (datetime.date): 데이터를 검색할 날짜.
         codes (list[str]): 조회할 주식 코드들의 리스트. 최대 20개까지 지정할 수 있습니다.
@@ -195,6 +207,7 @@ def get_all_day_data(
         2024-04-26 09:04:00  77400  77600  77400  77500  3268502    2    1200  1.57
     """
     assert isinstance(date, datetime.date), "date must be a datetime.date object"
+    assert type(date) is datetime.date, "date must be a datetime.date object"
     assert isinstance(codes, list) or isinstance(codes, str), "codes must be a list of strings or single code"
 
     if isinstance(codes, list):
@@ -210,7 +223,9 @@ def get_all_day_data(
     target_codes = codes if isinstance(codes, list) else [codes]
 
     exchange = DataExchange.validate(exchange)
-    if exchange == DataExchange.NXT or source == "kis":
+    if exchange == DataExchange.UN:
+        raise ValueError("UN 거래소는 지원되지 않습니다.")
+    elif exchange == DataExchange.NXT or source == "kis":
         url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/{date}"
     else:
         url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/half-minutes/{date}"

{pyqqq-0.12.181 → pyqqq-0.12.183}/pyqqq/data/realtime.py

@@ -3,11 +3,12 @@ import datetime as dtm
 import inspect
 import json
 import os
-from typing import List
+from typing import List, Union
 
 import websockets
 
 import pyqqq.config as c
+from pyqqq.datatypes import DataExchange
 from pyqqq.utils.api_client import raise_for_status, send_request
 from pyqqq.utils.logger import get_logger
 from pyqqq.utils.singleton import singleton
@@ -15,10 +16,16 @@ from pyqqq.utils.singleton import singleton
 logger = get_logger(__name__)
 
 
-def get_all_last_trades(codes: List[str] = None, exchange: str = "KRX"):
+def get_all_last_trades(
+    codes: List[str] = None,
+    exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
+):
     """
     모든 종목의 최근 체결 정보를 반환합니다.
 
+    Note:
+        - KRX, UN 거래소의 최근 체결 정보를 조회할 수 있습니다. NXT 거래소는 지원되지 않습니다.
+
     Args:
         codes (List[str], optional): 종목 코드 리스트. 모든 종목의 체결 정보를 반환하려면 None을 전달합니다.
         exchange (str): 거래소. 기본값은 "KRX"입니다. 지원하는 거래소는 "KRX", "UN" 입니다.
@@ -50,9 +57,15 @@ def get_all_last_trades(codes: List[str] = None, exchange: str = "KRX"):
             - exchname (str): 거래소명
             - date (str): 체결일자
             - update_time (str): 업데이트 시간
+
+    Raises:
+        ValueError: 지원하지 않는 거래소 코드가 전달된 경우.
     """
+    exchange = DataExchange.validate(exchange)
+    if exchange == DataExchange.NXT:
+        raise ValueError("NXT 거래소는 지원되지 않습니다.")
 
-    params = {"exchange": exchange}
+    params = {"exchange": exchange.value}
     if codes:
         params["codes"] = ",".join(codes) if isinstance(codes, list) else codes
 

{pyqqq-0.12.181 → pyqqq-0.12.183}/pyqqq/utils/limiter.py

@@ -3,7 +3,7 @@ import time
 
 _MAX_CALLS = 5
 _PERIOD = 1
-_SCOPE = 'default'
+_SCOPE = "default"
 
 
 class CallLimiter:
@@ -13,12 +13,13 @@ class CallLimiter:
     이 클래스는 API 호출 빈도를 제한하여 너무 많은 요청으로 인해 서비스 제한을 받는 것을 방지합니다.
     이 클래스의 인스턴스는 전역에서 단 하나만 존재하며, 다양한 'scope'에 대한 호출 제한 윈도우를 관리합니다.
     """
+
     _instance = None
 
     def __new__(cls):
         if cls._instance is None:
             cls._instance = super(CallLimiter, cls).__new__(cls)
-            cls._instance.windows = {'default': []}
+            cls._instance.windows = {"default": []}
 
         return cls._instance
 
@@ -63,6 +64,7 @@ def limit_calls(max_calls: int = _MAX_CALLS, period: float = _PERIOD, scope: str
         period (float): 기간(초) 동안의 호출 횟수를 제한합니다.
         scope (str): 호출 제한을 적용할 스코프 이름입니다.
     """
+
     def decorator(func):
         def wrapper(*args, **kwargs):
             CallLimiter().wait_limit_rate(max_calls=max_calls, period=period, scope=scope)

{pyqqq-0.12.181 → pyqqq-0.12.183}/pyqqq/utils/market_schedule.py

@@ -137,11 +137,21 @@ def is_trading_time(
     Returns:
         bool: 거래 시간 여부
     """
+    if now is None:
+        now = datetime.datetime.now()
+
     exchange = _validate_exchange(exchange)
     if exchange == Exchange.NXT and now.date() < datetime.date(2025, 3, 4):
         raise ValueError("NXT 거래소는 2025년 3월 4일 부터 운영되었습니다. 이전 날짜는 지원하지 않습니다.")
 
-    return not (is_full_day_closed(now, exchange) or is_before_opening(now, exchange) or is_after_closing(now, exchange))
+    schedule = get_market_schedule(now.date(), exchange)
+    if schedule.full_day_closed:
+        return False
+
+    if now.time() < schedule.open_time or now.time() > schedule.close_time:
+        return False
+
+    return True
 
 
 def get_market_schedule(
@@ -170,7 +180,7 @@ def get_market_schedule(
         return _get_krx_schedule(date)
 
 
-@ttl_cache(maxsize=1, ttl=60)
+@ttl_cache(maxsize=10, ttl=3600)
 def _get_nyse_schedule(date: datetime.date) -> MarketSchedule:
     """NYSE 시장 스케줄을 조회합니다."""
     cal = mcal.get_calendar("NYSE")
@@ -338,7 +348,7 @@ def get_trading_day_with_offset(from_date: Optional[datetime.date] = None, offse
         return offset_date
 
 
-@ttl_cache(maxsize=1, ttl=60)
+@ttl_cache(maxsize=10, ttl=3600)
 def _fetch_market_scheldue(date: datetime.date, exchange: str) -> requests.Response | None:
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/market-schedules/{exchange}"
     params = {"date": date}