pyqqq 0.12.180__tar.gz → 0.12.182__tar.gz

{pyqqq-0.12.180 → pyqqq-0.12.182}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: pyqqq
-Version: 0.12.180
+Version: 0.12.182
 Summary: Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform
 License: MIT
 Author: PyQQQ team

{pyqqq-0.12.180 → pyqqq-0.12.182}/pyproject.toml

@@ -1,6 +1,6 @@
 [tool.poetry]
 name = "pyqqq"
-version = "0.12.180"
+version = "0.12.182"
 description = "Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform"
 authors = ["PyQQQ team <pyqqq.cs@gmail.com>"]
 readme = "README.md"

{pyqqq-0.12.180 → pyqqq-0.12.182}/pyqqq/backtest/broker.py

@@ -355,7 +355,7 @@ class TradingBroker(BaseBroker):
 
     def get_positions(self):
         """
-        포지션 조회 (단, NXT 프리마켓, 애프터마켓에서 현재 가격은 NXT 가격으로 조회되지 않음)
+        포지션 조회 (NXT 가격 반영됨)
         """
         return self.trading_api.get_positions()
 

{pyqqq-0.12.180 → pyqqq-0.12.182}/pyqqq/brokerage/kis/simple.py

@@ -4,7 +4,7 @@ from pyqqq.brokerage.kis.oauth import KISAuth
 from pyqqq.data.realtime import get_all_last_trades
 from pyqqq.datatypes import *
 from pyqqq.utils.logger import get_logger
-from pyqqq.utils.market_schedule import get_market_schedule, get_last_trading_day, is_full_day_closed
+from pyqqq.utils.market_schedule import get_market_schedule, is_full_day_closed
 from pyqqq.utils.mock_api import with_mock
 from typing import AsyncGenerator, Dict, List, Optional
 import asyncio
@@ -219,6 +219,7 @@ class KISSimpleDomesticStock:
         Note:
             - 두 거래소에서 공통으로 거래정지된 종목의 시가/고가/저가/종가는 모두 동일하며, 그 외 값은 모두 0 입니다.
             - NXT 매매체결 종목이 아니거나, NXT 거래소에서 거래가 불가능한 종목을 DataExchange.NXT 또는 DataExchange.UN으로 조회하면, 모든 값은 0 입니다.
+            - 조회 기간 중 휴장일은 포함되지 않습니다.
 
         Args:
             asset_code(str): 종목코드
@@ -294,6 +295,7 @@ class KISSimpleDomesticStock:
             - 시간외 종가, 시간외 단일가 데이터는 포함되어 있지 않습니다.
             - 두 거래소에서 공통으로 거래정지된 종목의 시가/고가/저가/종가는 모두 동일하며, 그 외 값은 모두 0 입니다.
             - NXT 매매체결 종목이 아니거나, NXT 거래소에서 거래가 불가능한 종목을 DataExchange.NXT 또는 DataExchange.UN으로 조회하면, 모든 값은 0 입니다.
+            - 휴장일에는 빈 DataFrame을 반환합니다.
 
         Args:
             asset_code(str): 종목코드
@@ -303,11 +305,32 @@ class KISSimpleDomesticStock:
             pd.DataFrame: 분봉 데이터 (시간의 역순)
         """
 
+        def _create_minute_dataframe(data: list = None) -> pd.DataFrame:
+            """
+            분봉 데이터를 위한 DataFrame을 생성합니다.
+
+            Args:
+                data (list, optional): 분봉 데이터 리스트. None이면 빈 DataFrame을 반환합니다.
+
+            Returns:
+                pd.DataFrame: 분봉 데이터 DataFrame
+            """
+            if data is None:
+                data = []
+
+            df = pd.DataFrame(data, columns=["time", "open", "high", "low", "close", "volume", "value", "cum_volume", "cum_value"])
+            df["time"] = pd.to_datetime(df["time"], format="%H:%M:%S")
+            df.set_index("time", inplace=True)
+            return df
+
         request_datetime = dtm.datetime.now()
         request_time = request_datetime.replace(second=0, microsecond=0)
         result = []
         schedule = get_market_schedule(dtm.date.today(), exchange="KRX" if data_exchange == DataExchange.KRX else "NXT")
 
+        if schedule.full_day_closed:
+            return _create_minute_dataframe()
+
         # 만약 현재 시간이 거래소 마감 시간을 지났다면, 마감 시간으로 설정
         if request_time.time() > schedule.close_time:
             request_time = request_datetime.replace(hour=schedule.close_time.hour, minute=schedule.close_time.minute)
@@ -365,11 +388,7 @@ class KISSimpleDomesticStock:
             prev_cum_value = curr["cum_value"]
             prev_cum_volume = curr["cum_volume"]
 
-        df = pd.DataFrame(result, columns=["time", "open", "high", "low", "close", "volume", "value", "cum_volume", "cum_value"])
-        df["time"] = pd.to_datetime(df["time"], format="%H:%M:%S")
-        df.set_index("time", inplace=True)
-
-        return df
+        return _create_minute_dataframe(result)
 
     def get_price(
         self,

{pyqqq-0.12.180 → pyqqq-0.12.182}/pyqqq/data/minutes.py

@@ -29,6 +29,9 @@ def get_all_minute_data(
 
     NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
 
+    Note:
+        - KRX, NXT 거래소의 분봉 데이터를 조회할 수 있습니다. UN 거래소는 지원되지 않습니다.
+
     Args:
         time (datetime.datetime): 조회할 시간
         source (str): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'kis'입니다.
@@ -63,6 +66,9 @@ def get_all_minute_data(
         - mdvolumetm (int): 시간별매도체결량
         - msvolumetm (int): 시간별매수체결량
 
+    Raises:
+        ValueError: 지원하지 않는 거래소 코드가 전달된 경우.
+
     Examples:
         >>> df = get_all_minute_data(datetime.datetime(2024, 5, 2, 15, 30))
         >>> print(df)
@@ -77,7 +83,10 @@ def get_all_minute_data(
         [5 rows x 23 columns]
     """
     tz = pytz.timezone("Asia/Seoul")
+
     exchange = DataExchange.validate(exchange)
+    if exchange == DataExchange.UN:
+        raise ValueError("UN 거래소는 지원되지 않습니다.")
 
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/all/{time.date()}/{time.strftime('%H%M')}"
     params = {
@@ -142,6 +151,9 @@ def get_all_day_data(
 
     NXT 거래소 데이터의 조회 가능 시작일은 데이터 소스에 따라 다릅니다. kis는 2025년 3월 4일부터, ebest는 2025년 5월 12일부터 데이터를 조회할 수 있습니다.
 
+    Note:
+        - KRX, NXT 거래소의 분봉 데이터를 조회할 수 있습니다. UN 거래소는 지원되지 않습니다.
+
     Args:
         date (datetime.date): 데이터를 검색할 날짜.
         codes (list[str]): 조회할 주식 코드들의 리스트. 최대 20개까지 지정할 수 있습니다.
@@ -195,6 +207,7 @@ def get_all_day_data(
         2024-04-26 09:04:00  77400  77600  77400  77500  3268502    2    1200  1.57
     """
     assert isinstance(date, datetime.date), "date must be a datetime.date object"
+    assert type(date) is datetime.date, "date must be a datetime.date object"
     assert isinstance(codes, list) or isinstance(codes, str), "codes must be a list of strings or single code"
 
     if isinstance(codes, list):
@@ -210,7 +223,9 @@ def get_all_day_data(
     target_codes = codes if isinstance(codes, list) else [codes]
 
     exchange = DataExchange.validate(exchange)
-    if exchange == DataExchange.NXT or source == "kis":
+    if exchange == DataExchange.UN:
+        raise ValueError("UN 거래소는 지원되지 않습니다.")
+    elif exchange == DataExchange.NXT or source == "kis":
         url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/minutes/{date}"
     else:
         url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/ohlcv/half-minutes/{date}"

{pyqqq-0.12.180 → pyqqq-0.12.182}/pyqqq/data/realtime.py

@@ -3,11 +3,12 @@ import datetime as dtm
 import inspect
 import json
 import os
-from typing import List
+from typing import List, Union
 
 import websockets
 
 import pyqqq.config as c
+from pyqqq.datatypes import DataExchange
 from pyqqq.utils.api_client import raise_for_status, send_request
 from pyqqq.utils.logger import get_logger
 from pyqqq.utils.singleton import singleton
@@ -15,10 +16,16 @@ from pyqqq.utils.singleton import singleton
 logger = get_logger(__name__)
 
 
-def get_all_last_trades(codes: List[str] = None, exchange: str = "KRX"):
+def get_all_last_trades(
+    codes: List[str] = None,
+    exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
+):
     """
     모든 종목의 최근 체결 정보를 반환합니다.
 
+    Note:
+        - KRX, UN 거래소의 최근 체결 정보를 조회할 수 있습니다. NXT 거래소는 지원되지 않습니다.
+
     Args:
         codes (List[str], optional): 종목 코드 리스트. 모든 종목의 체결 정보를 반환하려면 None을 전달합니다.
         exchange (str): 거래소. 기본값은 "KRX"입니다. 지원하는 거래소는 "KRX", "UN" 입니다.
@@ -50,9 +57,15 @@ def get_all_last_trades(codes: List[str] = None, exchange: str = "KRX"):
             - exchname (str): 거래소명
             - date (str): 체결일자
             - update_time (str): 업데이트 시간
+
+    Raises:
+        ValueError: 지원하지 않는 거래소 코드가 전달된 경우.
     """
+    exchange = DataExchange.validate(exchange)
+    if exchange == DataExchange.NXT:
+        raise ValueError("NXT 거래소는 지원되지 않습니다.")
 
-    params = {"exchange": exchange}
+    params = {"exchange": exchange.value}
     if codes:
         params["codes"] = ",".join(codes) if isinstance(codes, list) else codes
 
@@ -201,24 +214,38 @@ class TickEventListener:
         await asyncio.sleep(self.retry_cnt * 2)
         await self.connect_ws()
 
-    def append_event(self, ticker, event_id, price, once, side, price_comparison, listen_callback):
+    def append_event(self, ticker, event_id, price, once, side, price_comparison, listen_callback, is_unified=False):
         """
         사용자로부터 틱데이터 이벤트 추가 요청을 등록합니다. 즉시 처리되진 않습니다.
+
+        Args:
+            ticker (str): 종목 코드
+            event_id (str): 이벤트 ID. 고유한 값이어야 합니다.
+            price (int): 가격
+            once (bool): 한번만 실행할지 여부
+            side (int | OrderSide): 매도/매수 구분 (0: all, 1: sell[cgubun: "-"], 2: buy[cgubun: "+"]) default: 0
+            price_comparison (str): 가격 비교 방식 ("<", "<=", "==", ">=", ">")
+            listen_callback (callable): 이벤트 발생시 호출할 콜백 함수
+            is_unified (bool): 통합 이벤트인지 여부. 기본값은 False입니다.
         """
-        self.events[event_id] = TickEvent(ticker=ticker, event_listener=self, client_id=self.client_id, event_id=event_id, price=price, once=once, side=side, price_comparison=price_comparison, listen_callback=listen_callback)
+        self.events[event_id] = TickEvent(
+            ticker=ticker, event_listener=self, client_id=self.client_id, event_id=event_id, price=price, once=once, side=side, price_comparison=price_comparison, listen_callback=listen_callback, is_unified=is_unified
+        )
         self.pending_event_ids.append(event_id)
 
-    async def append_event_async(self, ticker, event_id, price, once, side, price_comparison, listen_callback):
+    async def append_event_async(self, ticker, event_id, price, once, side, price_comparison, listen_callback, is_unified=False):
         """
         사용자로부터 틱데이터 이벤트 추가 요청을 등록합니다. 비동기로 가능한 한 즉시 처리됩니다.
         """
         if self.ws_connected:
-            self.events[event_id] = TickEvent(ticker=ticker, event_listener=self, client_id=self.client_id, event_id=event_id, price=price, once=once, side=side, price_comparison=price_comparison, listen_callback=listen_callback)
+            self.events[event_id] = TickEvent(
+                ticker=ticker, event_listener=self, client_id=self.client_id, event_id=event_id, price=price, once=once, side=side, price_comparison=price_comparison, listen_callback=listen_callback, is_unified=is_unified
+            )
             logger.info(f"{self.LOG_TAG}append_event_async {event_id}")
             await self.send_subscribe(event_id)
         else:
             logger.info(f"{self.LOG_TAG}append_event_async {event_id} failed")
-            self.append_event(ticker, event_id, price, once, side, price_comparison, listen_callback)
+            self.append_event(ticker, event_id, price, once, side, price_comparison, listen_callback, is_unified)
 
     async def close_event(self, event_id):
         """
@@ -340,7 +367,7 @@ class TickEvent:
     LOG_TAG = "[TickEvent]"
     CLOSE_TIME = dtm.time(18, 0)
 
-    def __init__(self, event_listener, ticker, client_id, event_id, price, once, side, price_comparison, listen_callback):
+    def __init__(self, event_listener, ticker, client_id, event_id, price, once, side, price_comparison, listen_callback, is_unified=False):
         logger.info(f"{self.LOG_TAG} create {event_id}, {ticker}, {price}, {price_comparison}")
         self.removed = False
         self.event_listener = event_listener
@@ -352,20 +379,21 @@ class TickEvent:
         self.side = side
         self.price_comparison = price_comparison
         self.listen_callback = listen_callback
+        self.is_unified = is_unified  # 통합 이벤트인지 여부
 
         self.date = dtm.datetime.now().strftime("%Y%m%d")
 
-    async def listen_tick_event(self, ws):
-        logger.info(f"{self.LOG_TAG} listen {self.event_id}")
-        self.removed = False
-        await ws.send(json.dumps({"type": "subscribe", "ticker": self.ticker, "client_id": self.client_id, "event_id": self.event_id, "price": self.price, "once": self.once, "side": self.side, "price_comparison": self.price_comparison}))
-
     def get_subscribe_dump_data(self):
         logger.info(f"{self.LOG_TAG} subscribe {self.event_id}, {self.ticker}, {self.price}, {self.price_comparison}, {self.side}")
-        return json.dumps({"type": "subscribe", "ticker": self.ticker, "client_id": self.client_id, "event_id": self.event_id, "price": self.price, "once": self.once, "side": self.side, "price_comparison": self.price_comparison})
+
+        ticker = "U" + self.ticker if self.is_unified else self.ticker
+
+        return json.dumps({"type": "subscribe", "ticker": ticker, "client_id": self.client_id, "event_id": self.event_id, "price": self.price, "once": self.once, "side": self.side, "price_comparison": self.price_comparison})
 
     def get_unsubscribe_dump_data(self):
-        return json.dumps({"type": "unsubscribe", "ticker": self.ticker, "client_id": self.client_id, "event_id": self.event_id})
+        ticker = "U" + self.ticker if self.is_unified else self.ticker
+
+        return json.dumps({"type": "unsubscribe", "ticker": ticker, "client_id": self.client_id, "event_id": self.event_id})
 
     async def handle_tick_data(self, data):
         if self.listen_callback:

{pyqqq-0.12.180 → pyqqq-0.12.182}/pyqqq/utils/market_schedule.py

@@ -137,6 +137,9 @@ def is_trading_time(
     Returns:
         bool: 거래 시간 여부
     """
+    if now is None:
+        now = datetime.datetime.now()
+
     exchange = _validate_exchange(exchange)
     if exchange == Exchange.NXT and now.date() < datetime.date(2025, 3, 4):
         raise ValueError("NXT 거래소는 2025년 3월 4일 부터 운영되었습니다. 이전 날짜는 지원하지 않습니다.")
@@ -170,7 +173,7 @@ def get_market_schedule(
         return _get_krx_schedule(date)
 
 
-@ttl_cache(maxsize=1, ttl=60)
+@ttl_cache(maxsize=10, ttl=3600)
 def _get_nyse_schedule(date: datetime.date) -> MarketSchedule:
     """NYSE 시장 스케줄을 조회합니다."""
     cal = mcal.get_calendar("NYSE")
@@ -338,7 +341,7 @@ def get_trading_day_with_offset(from_date: Optional[datetime.date] = None, offse
         return offset_date
 
 
-@ttl_cache(maxsize=1, ttl=60)
+@ttl_cache(maxsize=10, ttl=3600)
 def _fetch_market_scheldue(date: datetime.date, exchange: str) -> requests.Response | None:
     url = f"{c.PYQQQ_API_URL}/domestic-stock/market-schedules/{exchange}"
     params = {"date": date}