pyqqq 0.12.177__tar.gz → 0.12.178__tar.gz

{pyqqq-0.12.177 → pyqqq-0.12.178}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: pyqqq
-Version: 0.12.177
+Version: 0.12.178
 Summary: Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform
 License: MIT
 Author: PyQQQ team

{pyqqq-0.12.177 → pyqqq-0.12.178}/pyproject.toml

@@ -1,6 +1,6 @@
 [tool.poetry]
 name = "pyqqq"
-version = "0.12.177"
+version = "0.12.178"
 description = "Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform"
 authors = ["PyQQQ team <pyqqq.cs@gmail.com>"]
 readme = "README.md"

{pyqqq-0.12.177 → pyqqq-0.12.178}/pyqqq/backtest/broker.py

@@ -314,6 +314,7 @@ class TradingBroker(BaseBroker):
                     result = self.data_api.get_historical_daily_data(code, from_date, to_date, adjusted_price=True, data_exchange=DataExchange.KRX)
             else:
                 result = self.data_api.get_historical_daily_data(code, from_date, to_date, adjusted_price=True, data_exchange=DataExchange.KRX)
+        result = result.sort_index(ascending=True)
         return result
 
     def get_orderbook(self, code: str, data_exchange: Optional[DataExchange] = None):

{pyqqq-0.12.177 → pyqqq-0.12.178}/pyqqq/brokerage/kis/simple.py

@@ -291,6 +291,7 @@ class KISSimpleDomesticStock:
         분봉 데이터 검색
 
         Note:
+            - 시간외 종가, 시간외 단일가 데이터는 포함되어 있지 않습니다.
             - 두 거래소에서 공통으로 거래정지된 종목의 시가/고가/저가/종가는 모두 동일하며, 그 외 값은 모두 0 입니다.
             - NXT 매매체결 종목이 아니거나, NXT 거래소에서 거래가 불가능한 종목을 DataExchange.NXT 또는 DataExchange.UN으로 조회하면, 모든 값은 0 입니다.
 
@@ -307,6 +308,10 @@ class KISSimpleDomesticStock:
         result = []
         schedule = get_market_schedule(dtm.date.today(), exchange="KRX" if data_exchange == DataExchange.KRX else "NXT")
 
+        # 만약 현재 시간이 거래소 마감 시간을 지났다면, 마감 시간으로 설정
+        if request_time.time() > schedule.close_time:
+            request_time = request_datetime.replace(hour=schedule.close_time.hour, minute=schedule.close_time.minute)
+
         while True:
             r = self.stock_api.inquire_time_itemchartprice(
                 asset_code,

{pyqqq-0.12.177 → pyqqq-0.12.178}/pyqqq/data/minutes.py

@@ -18,7 +18,7 @@ minuteCache = DiskCacheManager("minute_cache")
 @minuteCache.memoize()
 def get_all_minute_data(
     time: datetime.datetime,
-    source: str = "ebest",
+    source: str = "kis",
     adjusted: bool = True,
     exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
 ) -> pd.DataFrame:
@@ -31,7 +31,7 @@ def get_all_minute_data(
 
     Args:
         time (datetime.datetime): 조회할 시간
-        source (str): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'ebest'입니다.
+        source (str): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'kis'입니다.
         adjusted (bool): 수정주가 여부. 기본값은 True.
         exchange (Union[str, DataExchange]): 거래소. 기본값은 KRX.
 
@@ -130,7 +130,7 @@ def get_all_day_data(
     date: datetime.date,
     codes: list[str] | str,
     period: datetime.timedelta = datetime.timedelta(minutes=1),
-    source: str = "ebest",
+    source: str = "kis",
     adjusted: bool = True,
     ascending: bool = True,
     exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
@@ -146,7 +146,7 @@ def get_all_day_data(
         date (datetime.date): 데이터를 검색할 날짜.
         codes (list[str]): 조회할 주식 코드들의 리스트. 최대 20개까지 지정할 수 있습니다.
         period (datetime.timedelta, optional): 반환된 데이터의 시간 간격. 기본값은 1분입니다. 30초 이상의 값을 30초간격으로 지정할 수 있습니다.
-        source (str, optional): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'ebest'입니다.
+        source (str, optional): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'kis'입니다.
         adjusted (bool): 수정주가 여부. 기본값은 True.
         ascending (bool): 오름차순 여부. 기본값은 True.
         exchange (Union[str, DataExchange]): 거래소. 기본값은 KRX. (cf. NXT의 경우 해당되지 않는 종목은 Empty DataFrame이 반환됩니다.)