pyqqq 0.12.176__tar.gz → 0.12.178__tar.gz

{pyqqq-0.12.176 → pyqqq-0.12.178}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: pyqqq
-Version: 0.12.176
+Version: 0.12.178
 Summary: Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform
 License: MIT
 Author: PyQQQ team

{pyqqq-0.12.176 → pyqqq-0.12.178}/pyproject.toml

@@ -1,6 +1,6 @@
 [tool.poetry]
 name = "pyqqq"
-version = "0.12.176"
+version = "0.12.178"
 description = "Package for quantitative strategy development on the PyQQQ platform"
 authors = ["PyQQQ team <pyqqq.cs@gmail.com>"]
 readme = "README.md"

{pyqqq-0.12.176 → pyqqq-0.12.178}/pyqqq/backtest/broker.py

@@ -314,6 +314,7 @@ class TradingBroker(BaseBroker):
                     result = self.data_api.get_historical_daily_data(code, from_date, to_date, adjusted_price=True, data_exchange=DataExchange.KRX)
             else:
                 result = self.data_api.get_historical_daily_data(code, from_date, to_date, adjusted_price=True, data_exchange=DataExchange.KRX)
+        result = result.sort_index(ascending=True)
         return result
 
     def get_orderbook(self, code: str, data_exchange: Optional[DataExchange] = None):

{pyqqq-0.12.176 → pyqqq-0.12.178}/pyqqq/brokerage/kis/domestic_stock.py

@@ -219,7 +219,7 @@ class KISDomesticStock:
         ]
 
         for k in date_keys:
-            if k in output and len(output[k]) > 0 and output[k] != '0':  # NXT 종목이 아닌데 지정한 경우 output[k] 값이 0
+            if k in output and len(output[k]) > 0 and output[k] != "0":  # NXT 종목이 아닌데 지정한 경우 output[k] 값이 0
                 output[k] = dtm.datetime.strptime(output[k], "%Y%m%d").date()
 
         result = {"rt_cd": res_body["rt_cd"], "msg_cd": res_body["msg_cd"], "msg1": res_body["msg1"], "output": output}
@@ -3859,12 +3859,13 @@ class KISDomesticStock:
         모의계좌의 경우, 한 번의 호출에 최대 20건까지 확인 가능하며, 이후의 값은 연속조회를 통해 확인하실 수 있습니다.
 
         * 당일 전량매도한 잔고도 보유수량 0으로 보여질 수 있으나, 해당 보유수량 0인 잔고는 최종 D-2일 이후에는 잔고에서 사라집니다.
+        * NXT 선택 시: NXT 거래종목만 시세 등 정보가 NXT 기준으로 변동됩니다. KRX 종목들은 그대로 유지됩니다.
 
         Args:
             cano (str): 종합계좌번호 - 계좌번호 체계(8-2)의 앞 8자리
             acnt_prdt_cd (str): 계좌상품코드 - 계좌번호 체계(8-2)의 뒤 2자리
             inqr_dvsn (str): 조회구분 - 01:대출일별 02:종목별
-            afhr_flpr_yn (str): 시간외단일가여부 - N:기본값 Y:시간외단일가
+            afhr_flpr_yn (str): 시간외단일가여부 - N:기본값 Y:시간외단일가 X:NXT 정규장 (프리마켓, 메인, 애프터마켓)
             fund_sttl_icld_yn (str): 펀드결제분포함여부 - N:포함하지 않음 Y:포함
             prcs_dvsn (str): 처리구분 - 00:전일매매포함 01:전일매매미포함
             ctx_area_fk100 (str): 연속조회검색조건100 - 공란:최초 조회시. 이전 조회 output ctx_area_fk100 값:다음페이지 조회시(2번째부터)
@@ -3939,7 +3940,7 @@ class KISDomesticStock:
         Raise:
             ValueError: API 에러 발생시
         """
-        assert afhr_flpr_yn in ["Y", "N"], 'afhr_flpr_yn must be "Y" or "N"'
+        assert afhr_flpr_yn in ["Y", "N", "X"], 'afhr_flpr_yn must be "Y" or "N" or "X"'
         assert inqr_dvsn in ["01", "02"], 'inqr_dvsn must be "01" or "02"'
         assert fund_sttl_icld_yn in ["Y", "N"], 'fund_sttl_icld_yn must be "Y" or "N"'
         assert prcs_dvsn in ["00", "01"], 'prcs_dvsn must be "00" or "01"'

{pyqqq-0.12.176 → pyqqq-0.12.178}/pyqqq/brokerage/kis/simple.py

@@ -4,7 +4,7 @@ from pyqqq.brokerage.kis.oauth import KISAuth
 from pyqqq.data.realtime import get_all_last_trades
 from pyqqq.datatypes import *
 from pyqqq.utils.logger import get_logger
-from pyqqq.utils.market_schedule import get_market_schedule, get_last_trading_day
+from pyqqq.utils.market_schedule import get_market_schedule, get_last_trading_day, is_full_day_closed
 from pyqqq.utils.mock_api import with_mock
 from typing import AsyncGenerator, Dict, List, Optional
 import asyncio
@@ -164,6 +164,7 @@ class KISSimpleDomesticStock:
                 self.account_no,
                 self.account_product_code,
                 "02",
+                "X",
                 tr_cont=tr_cont,
                 ctx_area_fk100=ctx_area_fk100,
                 ctx_area_nk100=ctx_area_nk100,
@@ -199,6 +200,8 @@ class KISSimpleDomesticStock:
             return "J"
         elif data_exchange == DataExchange.NXT:
             return "NX"
+        elif data_exchange == DataExchange.UN:
+            return "UN"
         else:
             raise ValueError("지원하지 않는 거래소입니다.")
 
@@ -213,6 +216,10 @@ class KISSimpleDomesticStock:
         """
         일봉 데이터 검색
 
+        Note:
+            - 두 거래소에서 공통으로 거래정지된 종목의 시가/고가/저가/종가는 모두 동일하며, 그 외 값은 모두 0 입니다.
+            - NXT 매매체결 종목이 아니거나, NXT 거래소에서 거래가 불가능한 종목을 DataExchange.NXT 또는 DataExchange.UN으로 조회하면, 모든 값은 0 입니다.
+
         Args:
             asset_code(str): 종목코드
             first_date(datetime.date): 조회 시작일자
@@ -257,16 +264,22 @@ class KISSimpleDomesticStock:
                         "low": item["stck_lwpr"],
                         "close": item["stck_clpr"],
                         "volume": item["acml_vol"],
+                        "value": item["acml_tr_pbmn"],
                     }
                 )
-            chunk.reverse()
             result.extend(chunk)
 
-        df = pd.DataFrame(result)
-        if not df.empty:
-            df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])
-            df.set_index("date", inplace=True)
+        df = pd.DataFrame(result, columns=["date", "open", "high", "low", "close", "volume", "value"])
+        df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])
+        df.set_index("date", inplace=True)
+
+        # 조회기간 중 데이터가 없는 날짜는 0 으로 채움
+        dates = pd.date_range(start=first_date, end=last_date, freq="B")
+        if len(dates) != len(df):
+            dates = [date for date in dates if not is_full_day_closed(date)]
+            df = df.reindex(dates, fill_value=0)
 
+        df = df.sort_index(ascending=False)
         return df
 
     def get_today_minute_data(
@@ -277,9 +290,14 @@ class KISSimpleDomesticStock:
         """
         분봉 데이터 검색
 
+        Note:
+            - 시간외 종가, 시간외 단일가 데이터는 포함되어 있지 않습니다.
+            - 두 거래소에서 공통으로 거래정지된 종목의 시가/고가/저가/종가는 모두 동일하며, 그 외 값은 모두 0 입니다.
+            - NXT 매매체결 종목이 아니거나, NXT 거래소에서 거래가 불가능한 종목을 DataExchange.NXT 또는 DataExchange.UN으로 조회하면, 모든 값은 0 입니다.
+
         Args:
             asset_code(str): 종목코드
-            data_exchange(DataExchange): 데이터 거래소 (cf. NXT의 경우 해당되지 않는 종목은 Empty DataFrame이 아니고 모든 값이 0인 DataFrame이 반환됩니다.)
+            data_exchange(DataExchange): 데이터 거래소
 
         Returns:
             pd.DataFrame: 분봉 데이터 (시간의 역순)
@@ -288,14 +306,11 @@ class KISSimpleDomesticStock:
         request_datetime = dtm.datetime.now()
         request_time = request_datetime.replace(second=0, microsecond=0)
         result = []
-        schedule = get_market_schedule(dtm.date.today())
-        if schedule.full_day_closed:
-            _last_day = get_last_trading_day()
-            schedule = get_market_schedule(_last_day)
-            if data_exchange == DataExchange.NXT:
-                request_time = dtm.datetime.combine(_last_day, dtm.time(20, 0, 0))
-            else:
-                request_time = dtm.datetime.combine(_last_day, schedule.close_time)
+        schedule = get_market_schedule(dtm.date.today(), exchange="KRX" if data_exchange == DataExchange.KRX else "NXT")
+
+        # 만약 현재 시간이 거래소 마감 시간을 지났다면, 마감 시간으로 설정
+        if request_time.time() > schedule.close_time:
+            request_time = request_datetime.replace(hour=schedule.close_time.hour, minute=schedule.close_time.minute)
 
         while True:
             r = self.stock_api.inquire_time_itemchartprice(
@@ -326,16 +341,10 @@ class KISSimpleDomesticStock:
 
             last_item_time = result[-1]["time"]
             request_time = last_item_time - dtm.timedelta(minutes=1)
-
-            open_time = schedule.open_time
-
-            # FIXME: 넥스트레이드 시장 (수능일 같은 경우 넥스트레이드는 시간 변동 없이 8시 그대로 오픈한다는 얘기가 있어서 확인 필요)
-            if data_exchange == DataExchange.NXT:
-                open_time = dtm.time(8, 0, 0)
-
-            if request_time.time() < open_time:
+            if request_time.time() < schedule.open_time:
                 break
 
+        # 거래대금, 누적거래량 계산
         prev_cum_value = None
         prev_cum_volume = None
 

{pyqqq-0.12.176 → pyqqq-0.12.178}/pyqqq/data/minutes.py

@@ -18,7 +18,7 @@ minuteCache = DiskCacheManager("minute_cache")
 @minuteCache.memoize()
 def get_all_minute_data(
     time: datetime.datetime,
-    source: str = "ebest",
+    source: str = "kis",
     adjusted: bool = True,
     exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
 ) -> pd.DataFrame:
@@ -31,7 +31,7 @@ def get_all_minute_data(
 
     Args:
         time (datetime.datetime): 조회할 시간
-        source (str): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'ebest'입니다.
+        source (str): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'kis'입니다.
         adjusted (bool): 수정주가 여부. 기본값은 True.
         exchange (Union[str, DataExchange]): 거래소. 기본값은 KRX.
 
@@ -130,7 +130,7 @@ def get_all_day_data(
     date: datetime.date,
     codes: list[str] | str,
     period: datetime.timedelta = datetime.timedelta(minutes=1),
-    source: str = "ebest",
+    source: str = "kis",
     adjusted: bool = True,
     ascending: bool = True,
     exchange: Union[str, DataExchange] = "KRX",
@@ -146,7 +146,7 @@ def get_all_day_data(
         date (datetime.date): 데이터를 검색할 날짜.
         codes (list[str]): 조회할 주식 코드들의 리스트. 최대 20개까지 지정할 수 있습니다.
         period (datetime.timedelta, optional): 반환된 데이터의 시간 간격. 기본값은 1분입니다. 30초 이상의 값을 30초간격으로 지정할 수 있습니다.
-        source (str, optional): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'ebest'입니다.
+        source (str, optional): 데이터를 검색할 API. 'ebest' 또는 'kis'를 지정할 수 있습니다. 기본값은 'kis'입니다.
         adjusted (bool): 수정주가 여부. 기본값은 True.
         ascending (bool): 오름차순 여부. 기본값은 True.
         exchange (Union[str, DataExchange]): 거래소. 기본값은 KRX. (cf. NXT의 경우 해당되지 않는 종목은 Empty DataFrame이 반환됩니다.)

{pyqqq-0.12.176 → pyqqq-0.12.178}/pyqqq/datatypes.py

@@ -19,6 +19,8 @@ class DataExchange(Enum):
     """ 한국거래소 """
     NXT = "NXT"
     """ 넥스트레이드 """
+    UN = "UN"
+    """ 통합 """
 
     @classmethod
     def validate(cls, exchange: Union[str, "DataExchange"]) -> "DataExchange":