pyield 0.52.0__tar.gz → 0.52.1__tar.gz

{pyield-0.52.0 → pyield-0.52.1}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.3
 Name: pyield
-Version: 0.52.0
+Version: 0.52.1
 Summary: Polars-powered toolkit for Brazilian fixed income analysis
 Keywords: fixed-income,brazil,finance,analysis,bonds
 Author: Carlos Carvalho
@@ -114,7 +114,7 @@ documentação.
 | `yd.futuro` | módulo | Contratos futuros da B3 | `di1`, `historico`, `intradia`, `datas_disponiveis`, `vencimento`, `enriquecer`, `vencimento_expr` |
 | `yd.di1` | módulo | Curva DI1 e interpolação | `dados`, `interpolar_taxas`, `interpolar_taxa`, `datas_disponiveis` |
 | `yd.tpf` | módulo | Títulos públicos federais | `taxas`, `vencimentos`, `estoque`, `leiloes`, `benchmarks`, `curva_pre`, `premio_pre`, `rmd`, `secundario_mensal`, `secundario_intradia` |
-| `yd.lft` | módulo | LFT | `dados`, `vencimentos`, `cotacao`, `taxa`, `vna` |
+| `yd.lft` | módulo | LFT | `dados`, `vencimentos`, `cotacao`, `pu`, `taxa`, `vna`, `rentabilidade`, `rentabilidade_expr` |
 | `yd.ltn` | módulo | LTN | `dados`, `vencimentos`, `pu`, `taxa`, `duration_expr`, `dv01`, `dv01_expr`, `rentabilidade`, `rentabilidade_expr`, `taxas_forward` |
 | `yd.ntnb` | módulo | NTN-B | `dados`, `vencimentos`, `datas_pagamento`, `fluxos_caixa`, `cotacao`, `pu`, `taxa`, `taxas_zero`, `duration`, `duration_expr`, `dv01`, `dv01_expr`, `implicitas`, `curva` |
 | `yd.ntnb1` | módulo | NTN-B1 | `datas_pagamento`, `fluxos_caixa`, `cotacao`, `pu`, `duration`, `dv01` |
@@ -322,6 +322,10 @@ Resumo das quebras desta versão:
   antes suportadas via sobrecarga vetorial, agora levantam `TypeError`.
   Substitua por `Interpolador.interpolar_expr` em pipelines Polars ou pela
   função top-level `yd.interpolar(...)` (curva única ou multi-curva).
+- `yd.interpolar(...)` passou a usar `extrapolar=False` como padrão, alinhado
+  com `Interpolador`. Antes era `True`. Chamadas que dependiam da
+  extrapolação implícita na ponta longa precisam passar `extrapolar=True`
+  explicitamente.
 - As funções `dv01(...)` dos títulos públicos agora recebem `pu` como argumento
   explícito. Chamadas antigas que passavam apenas data, vencimento e taxa, ou
   que passavam VNA no caso da NTN-B, precisam ser atualizadas.

{pyield-0.52.0 → pyield-0.52.1}/README.md

@@ -70,7 +70,7 @@ documentação.
 | `yd.futuro` | módulo | Contratos futuros da B3 | `di1`, `historico`, `intradia`, `datas_disponiveis`, `vencimento`, `enriquecer`, `vencimento_expr` |
 | `yd.di1` | módulo | Curva DI1 e interpolação | `dados`, `interpolar_taxas`, `interpolar_taxa`, `datas_disponiveis` |
 | `yd.tpf` | módulo | Títulos públicos federais | `taxas`, `vencimentos`, `estoque`, `leiloes`, `benchmarks`, `curva_pre`, `premio_pre`, `rmd`, `secundario_mensal`, `secundario_intradia` |
-| `yd.lft` | módulo | LFT | `dados`, `vencimentos`, `cotacao`, `taxa`, `vna` |
+| `yd.lft` | módulo | LFT | `dados`, `vencimentos`, `cotacao`, `pu`, `taxa`, `vna`, `rentabilidade`, `rentabilidade_expr` |
 | `yd.ltn` | módulo | LTN | `dados`, `vencimentos`, `pu`, `taxa`, `duration_expr`, `dv01`, `dv01_expr`, `rentabilidade`, `rentabilidade_expr`, `taxas_forward` |
 | `yd.ntnb` | módulo | NTN-B | `dados`, `vencimentos`, `datas_pagamento`, `fluxos_caixa`, `cotacao`, `pu`, `taxa`, `taxas_zero`, `duration`, `duration_expr`, `dv01`, `dv01_expr`, `implicitas`, `curva` |
 | `yd.ntnb1` | módulo | NTN-B1 | `datas_pagamento`, `fluxos_caixa`, `cotacao`, `pu`, `duration`, `dv01` |
@@ -278,6 +278,10 @@ Resumo das quebras desta versão:
   antes suportadas via sobrecarga vetorial, agora levantam `TypeError`.
   Substitua por `Interpolador.interpolar_expr` em pipelines Polars ou pela
   função top-level `yd.interpolar(...)` (curva única ou multi-curva).
+- `yd.interpolar(...)` passou a usar `extrapolar=False` como padrão, alinhado
+  com `Interpolador`. Antes era `True`. Chamadas que dependiam da
+  extrapolação implícita na ponta longa precisam passar `extrapolar=True`
+  explicitamente.
 - As funções `dv01(...)` dos títulos públicos agora recebem `pu` como argumento
   explícito. Chamadas antigas que passavam apenas data, vencimento e taxa, ou
   que passavam VNA no caso da NTN-B, precisam ser atualizadas.

{pyield-0.52.0 → pyield-0.52.1}/pyield/interpolador.py

@@ -310,7 +310,7 @@ def interpolar(  # noqa: PLR0913
     *,
     datas_alvo: pl.Series | None = None,
     datas_curva: pl.Series | None = None,
-    extrapolar: bool = True,
+    extrapolar: bool = False,
 ) -> pl.Series:
     r"""Interpola taxas flat-forward para uma série de pontos alvo.
 
@@ -332,10 +332,12 @@ def interpolar(  # noqa: PLR0913
             Padrão: ``None`` (curva única).
         datas_curva: Series Date com a data de referência de cada
             vértice da curva. Padrão: ``None`` (curva única).
-        extrapolar: Se True (padrão), pontos acima do maior vértice de
-            cada grupo recebem a última taxa conhecida. Se False, recebem
-            ``null``. Pontos abaixo do menor vértice sempre recebem a
-            primeira taxa do grupo.
+        extrapolar: Controla apenas o comportamento na ponta longa (DU acima
+            do maior vértice de cada grupo). Se True, retorna a última taxa
+            conhecida; se False (padrão), retorna ``null``. A ponta curta
+            (DU abaixo do menor vértice) sempre retorna a primeira taxa do
+            grupo, independentemente desta flag. O default casa com o da
+            classe :class:`Interpolador`.
 
     Returns:
         Series Float64 ``taxa_interpolada`` na mesma ordem de

{pyield-0.52.0 → pyield-0.52.1}/pyield/tpf/_titulos/lft.py

@@ -55,10 +55,7 @@ def dados(data: DateLike) -> pl.DataFrame:
     df = utils.adicionar_taxa_di(df, data_ref)
 
     df = df.with_columns(
-        rentabilidade=pl.struct("taxa_indicativa", "taxa_di").map_elements(
-            lambda s: rentabilidade(s["taxa_indicativa"], s["taxa_di"]),
-            return_dtype=pl.Float64,
-        )
+        rentabilidade=rentabilidade_expr("taxa_indicativa", "taxa_di"),
     )
 
     return df.select(
@@ -226,6 +223,28 @@ def rentabilidade(taxa_lft: float, taxa_di: float) -> float:
     return (fator_lft * fator_di - 1) / (fator_di - 1)
 
 
+def rentabilidade_expr(
+    taxa_lft: pl.Expr | str,
+    taxa_di: pl.Expr | str,
+) -> pl.Expr:
+    """Cria expressão Polars para a rentabilidade da LFT sobre o DI.
+
+    Args:
+        taxa_lft: Nome de coluna ou expressão Polars com a taxa anualizada da
+            LFT sobre a Selic.
+        taxa_di: Nome de coluna ou expressão Polars com a taxa DI Futuro
+            anualizada (interpolada para o mesmo vencimento da LFT).
+
+    Returns:
+        pl.Expr: Expressão sem alias com a rentabilidade da LFT sobre o DI.
+    """
+    expr_lft = taxa_lft if isinstance(taxa_lft, pl.Expr) else pl.col(taxa_lft)
+    expr_di = taxa_di if isinstance(taxa_di, pl.Expr) else pl.col(taxa_di)
+    fator_lft = (expr_lft + 1) ** (1 / 252)
+    fator_di = (expr_di + 1) ** (1 / 252)
+    return (fator_lft * fator_di - 1) / (fator_di - 1)
+
+
 def _calcular_pu(
     vna: float,
     cotacao: float,

{pyield-0.52.0 → pyield-0.52.1}/pyproject.toml

@@ -19,7 +19,7 @@ dependencies = [
     "fastexcel>=0.19.0",
     "tzdata>=2024.1; platform_system == 'Windows'",
 ]
-version = "0.52.0"
+version = "0.52.1"
 
 [project.urls]
 Homepage = "https://github.com/crdcj/PYield"