pyield 0.47.3__tar.gz → 0.47.4__tar.gz

{pyield-0.47.3 → pyield-0.47.4}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: pyield
-Version: 0.47.3
+Version: 0.47.4
 Summary: A Python library for analysis of fixed income instruments in Brazil
 Project-URL: Homepage, https://github.com/crdcj/PYield
 Project-URL: Documentation, https://crdcj.github.io/PYield

pyield-0.47.4/pyield/__about__.py

@@ -0,0 +1 @@
+__version__ = "0.47.4"

{pyield-0.47.3 → pyield-0.47.4}/pyield/b3/price_report.py

@@ -1,5 +1,37 @@
+"""
+Exemplo de trecho do XML bruto da B3:
+    <PricRpt>
+        <TradDt>
+            <Dt>2026-04-01</Dt>
+        </TradDt>
+        <SctyId>
+            <TckrSymb>DI1F31</TckrSymb>
+        </SctyId>
+        <FinInstrmId>
+            <OthrId>
+                <Id>200000235664</Id>
+                <Tp>
+                    <Prtry>8</Prtry>
+                </Tp>
+            </OthrId>
+            <PlcOfListg>
+                <MktIdrCd>BVMF</MktIdrCd>
+            </PlcOfListg>
+        </FinInstrmId>
+        <TradDtls>
+            <TradQty>29880</TradQty>
+        </TradDtls>
+        <FinInstrmAttrbts>
+            <MktDataStrmId>E</MktDataStrmId>
+            ...
+            <MinTradLmt Ccy="BRL">12.87</MinTradLmt>
+        </FinInstrmAttrbts>
+    </PricRpt>
+"""
+
 import datetime as dt
 import io
+import re
 import zipfile
 
 import polars as pl
@@ -18,13 +50,9 @@ NAMESPACE_B3 = "urn:bvmf.217.01.xsd"
 NAMESPACES = {"ns": NAMESPACE_B3}
 # ZIP válido do price report ~2KB; 1KB detecta arquivos "sem dados"
 MIN_TAMANHO_ZIP_BYTES = 1024
-XPATH_TODOS_TICKERS = "//ns:TckrSymb"
-XPATH_DATA_NEGOCIACAO = ".//ns:TradDt/ns:Dt"
-XPATH_ATRIBUTOS_INSTRUMENTO = ".//ns:FinInstrmAttrbts"
-XPATH_DETALHES_NEGOCIO = ".//ns:TradDtls"
+XPATH_PRICE_REPORT = "//ns:PricRpt"
 
 # --- Mapeamento de Colunas ---
-
 # Estrutura: (id_pdf, nome_xml, tipo_polars)
 # Esta camada base preserva os nomes originais do XML da B3.
 # https://www.b3.com.br/data/files/16/70/29/9C/6219D710C8F297D7AC094EA8/Catalogo_precos_v1.3.pdf
@@ -121,35 +149,48 @@ def price_report_extract(conteudo_zip: bytes) -> bytes:
             return zip_interno.read(nomes_xml[-1])
 
 
-def _extrair_dados_contrato(elemento_ticker: etree._Element) -> dict | None:
-    if elemento_ticker.text is None:
-        return None
-    pai = elemento_ticker.getparent()
-    if pai is None:
-        return None
-    registro_pregao = pai.getparent()
-    if registro_pregao is None:
-        return None
-    elemento_data = registro_pregao.find(XPATH_DATA_NEGOCIACAO, NAMESPACES)
-    if elemento_data is None:
-        return None
+def _extrair_dados_contrato(pric_rpt: etree._Element) -> dict | None:
+    dados = {}
+    tem_ticker = False
+    tem_data = False
 
-    dados_ticker = {"TradDt": elemento_data.text, "TckrSymb": elemento_ticker.text}
-    atributos_instr = registro_pregao.find(XPATH_ATRIBUTOS_INSTRUMENTO, NAMESPACES)
-    if atributos_instr is None:
-        return None
+    for elem in pric_rpt.iter():
+        text = elem.text
+        if not text:
+            continue
+
+        tag = elem.tag
+        if tag[0] == "{":
+            tag = tag[tag.find("}") + 1 :]
 
-    for attr in atributos_instr:
-        nome_tag = etree.QName(attr).localname
-        dados_ticker[nome_tag] = attr.text
+        # 🔑 obrigatórios primeiro
+        if tag == "TckrSymb":
+            dados["TckrSymb"] = text
+            tem_ticker = True
+            continue
 
-    detalhes_negocio = registro_pregao.find(XPATH_DETALHES_NEGOCIO, NAMESPACES)
-    if detalhes_negocio is not None:
-        for detalhe in detalhes_negocio:
-            nome_tag = etree.QName(detalhe).localname
-            dados_ticker[nome_tag] = detalhe.text
+        if tag == "Dt":
+            pai = elem.getparent()
+            if pai is None:
+                continue
 
-    return dados_ticker
+            parent = pai.tag
+            if parent[0] == "{":
+                parent = parent[parent.find("}") + 1 :]
+
+            if parent == "TradDt":
+                dados["TradDt"] = text
+                tem_data = True
+            continue
+
+        # ⚡ resto
+        if tag in SCHEMA_PRICE_REPORT:
+            dados[tag] = text
+
+    if not tem_ticker or not tem_data:
+        return None
+
+    return dados
 
 
 def _parsear_xml_registros(xml_bytes: bytes) -> list[dict]:
@@ -163,16 +204,13 @@ def _parsear_xml_registros(xml_bytes: bytes) -> list[dict]:
         load_dtd=False,
     )
     arvore = etree.parse(io.BytesIO(xml_bytes), parser=analisador)
-    resultado_xpath = arvore.xpath(XPATH_TODOS_TICKERS, namespaces=NAMESPACES)
-    elementos: list[etree._Element] = resultado_xpath  # type: ignore[assignment]
-    if not elementos:
-        return []
-
-    registros = []
-    for elemento in elementos:
-        dados_contrato = _extrair_dados_contrato(elemento)
-        if dados_contrato is not None:
-            registros.append(dados_contrato)
+    resultado = arvore.xpath(XPATH_PRICE_REPORT, namespaces=NAMESPACES)
+    elementos: list[etree._Element] = resultado  # type: ignore[assignment]
+    registros = [
+        dados
+        for pric_rpt in elementos
+        if (dados := _extrair_dados_contrato(pric_rpt)) is not None
+    ]
     return registros
 
 
@@ -204,14 +242,12 @@ def _filtrar_df(
     prefixos: list[str],
     comprimento_ticker: int | None = None,
 ) -> pl.DataFrame:
+    ticker = pl.col("TckrSymb")
     if comprimento_ticker:
-        df = df.filter(pl.col("TckrSymb").str.len_chars() == comprimento_ticker)
-
+        df = df.filter(ticker.str.len_chars() == comprimento_ticker)
     if prefixos:
-        filtro = pl.any_horizontal(
-            pl.col("TckrSymb").str.starts_with(p) for p in prefixos
-        )
-        df = df.filter(filtro)
+        padrao = f"^({'|'.join(re.escape(prefixo) for prefixo in prefixos)})"
+        df = df.filter(ticker.str.contains(padrao))
     return df.sort("TckrSymb")
 
 
@@ -278,10 +314,8 @@ def price_report_fetch(
         * IntlFinVol (Float64): volume financeiro internacional.
         * OpnIntrst (Int64): contratos em aberto.
         * FinInstrmQty (Int64): quantidade negociada de instrumentos financeiros.
-                * BestBidPric (Float64): ultima melhor oferta de compra no snapshot
-                    diario; pode ser nulo.
-                * BestAskPric (Float64): ultima melhor oferta de venda no snapshot
-                    diario; pode ser nulo.
+        * BestBidPric (Float64): ultima melhor oferta de compra no snapshot diario; pode ser nulo.
+        * BestAskPric (Float64): ultima melhor oferta de venda no snapshot diario; pode ser nulo.                   diario; pode ser nulo.
         * FrstPric (Float64): preço de abertura.
         * MinPric (Float64): preço mínimo negociado.
         * MaxPric (Float64): preço máximo negociado.

pyield-0.47.3/pyield/__about__.py

@@ -1 +0,0 @@
-__version__ = "0.47.3"