pyield 0.47.1__tar.gz → 0.47.2__tar.gz

{pyield-0.47.1 → pyield-0.47.2}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: pyield
-Version: 0.47.1
+Version: 0.47.2
 Summary: A Python library for analysis of fixed income instruments in Brazil
 Project-URL: Homepage, https://github.com/crdcj/PYield
 Project-URL: Documentation, https://crdcj.github.io/PYield

pyield-0.47.2/pyield/__about__.py

@@ -0,0 +1 @@
+__version__ = "0.47.2"

{pyield-0.47.1 → pyield-0.47.2}/pyield/b3/derivatives_intraday.py

@@ -35,7 +35,6 @@ import requests
 from pyield import clock
 from pyield._internal.cache import ttl_cache
 from pyield._internal.retry import retry_padrao
-from pyield.b3._validar_pregao import intraday_disponivel
 
 URL_BASE_INTRADAY = "https://cotacao.b3.com.br/mds/api/v1/DerivativeQuotation"
 
@@ -123,7 +122,8 @@ def derivatives_intraday_fetch(contract_code: str) -> pl.DataFrame:
     derivados devem ser feitos no módulo consumidor.
 
     Args:
-        contract_code: Código base do derivativo na B3.
+        contract_code: Código base do derivativo na B3
+            (ex.: ``DI1``, ``DOL``, ``DAP``, ``DDI``, ``FRC``, ``FRO``, ``IND``).
 
     Returns:
         DataFrame Polars com o payload normalizado da API.
@@ -150,19 +150,17 @@ def derivatives_intraday_fetch(contract_code: str) -> pl.DataFrame:
         * preco_oferta_compra (Float64): melhor oferta de compra (opcional).
         * preco_oferta_venda (Float64): melhor oferta de venda (opcional).
         * tipo_lado (String): tipo de lado (opcional).
-        * atualizado_as (Datetime): horário aproximado a que o dado se
-          refere (horário da consulta menos 15 min de atraso da fonte).
+        * horario_referencia (Time): horário aproximado a que os
+          dados se referem. A fonte intraday da B3 possui atraso de
+          ~15 min; este valor é calculado subtraindo esse atraso do
+          horário da consulta.
     """
-    if not intraday_disponivel():
-        return pl.DataFrame()
-
     dados_json = _buscar_json_intraday(contract_code)
     if not dados_json:
         return pl.DataFrame()
 
     df = _converter_json_intraday(dados_json)
     df = _processar_colunas_intraday(df)
-    df = df.with_columns(
-        atualizado_as=clock.now() - dt.timedelta(minutes=15),
-    )
+    horario = (clock.now() - dt.timedelta(minutes=15)).time()
+    df = df.with_columns(horario_referencia=horario)
     return df.sort("codigo_negociacao")

{pyield-0.47.1 → pyield-0.47.2}/pyield/b3/futures/intraday.py

@@ -2,6 +2,7 @@ import polars as pl
 import polars.selectors as cs
 
 from pyield import bday
+from pyield.b3._validar_pregao import intraday_disponivel
 from pyield.b3.derivatives_intraday import derivatives_intraday_fetch
 from pyield.b3.futures.common import CONTRATOS_TAXA, expr_dv01
 from pyield.fwd import forwards
@@ -24,7 +25,7 @@ _PRECO_PARA_TAXA_INTRADAY = {
 # mutuamente exclusivas — o rename no preprocessamento garante isso.
 _ORDEM_COLUNAS = (
     "data_referencia",
-    "atualizado_as",
+    "horario_referencia",
     "codigo_negociacao",
     "data_vencimento",
     "dias_uteis",
@@ -62,7 +63,7 @@ def intraday(codigo_contrato: str) -> pl.DataFrame:
     """Busca os dados intraday mais recentes da B3.
 
     Os dados intraday da fonte possuem atraso aproximado de 15 minutos.
-    A coluna ``atualizado_as`` reflete essa defasagem.
+    A coluna ``horario_referencia`` reflete essa defasagem.
 
     Args:
         codigo_contrato: Código base do contrato futuro na B3.
@@ -75,6 +76,9 @@ def intraday(codigo_contrato: str) -> pl.DataFrame:
         por preço (ex.: DOL, IND). As com prefixo ``taxa_`` aparecem para
         contratos cotados por taxa (ex.: DI1, DAP, DDI, FRC, FRO).
     """
+    if not intraday_disponivel():
+        return pl.DataFrame()
+
     df = derivatives_intraday_fetch(codigo_contrato)
     if df.is_empty():
         return pl.DataFrame()

pyield-0.47.1/pyield/__about__.py

@@ -1 +0,0 @@
-__version__ = "0.47.1"