pyield 0.44.2__tar.gz → 0.44.4__tar.gz

{pyield-0.44.2 → pyield-0.44.4}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: pyield
-Version: 0.44.2
+Version: 0.44.4
 Summary: A Python library for analysis of fixed income instruments in Brazil
 Project-URL: Homepage, https://github.com/crdcj/PYield
 Project-URL: Documentation, https://crdcj.github.io/PYield

pyield-0.44.4/pyield/__about__.py

@@ -0,0 +1 @@
+__version__ = "0.44.4"

{pyield-0.44.2 → pyield-0.44.4}/pyield/_internal/retry.py

@@ -11,10 +11,6 @@ _HTTP_MUITAS_REQUISICOES = 429
 _HTTP_ERRO_SERVIDOR_MINIMO = 500
 
 
-class DadoIndisponivelError(Exception):
-    """Levantada quando o dado baixado for considerado inválido (dado vazio/pequeno)."""
-
-
 _EXCECOES_TRANSITORIAS = (
     rex.Timeout,
     rex.ConnectionError,

{pyield-0.44.2 → pyield-0.44.4}/pyield/b3/futures/__init__.py

@@ -4,7 +4,6 @@ import polars as pl
 
 import pyield._internal.converters as cv
 from pyield import clock
-from pyield._internal.retry import DadoIndisponivelError
 from pyield._internal.types import DateLike, any_is_empty
 from pyield.b3._contracts import normalizar_codigos_contrato
 from pyield.b3._validar_pregao import data_negociacao_valida
@@ -13,41 +12,10 @@ from pyield.b3.futures import historical, intraday
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
 
-def _buscar_intraday_ou_historico(
-    data_negociacao,
-    codigos_contrato: list[str],
-    full_report: bool,
-) -> pl.DataFrame:
-    horario_atual = clock.now().time()
-    if horario_atual < intraday.HORA_INICIO_INTRADAY:
-        return pl.DataFrame()
-
-    if horario_atual >= intraday.HORA_FIM_INTRADAY:
-        for tentativa_full_report in (full_report, not full_report):
-            try:
-                df_historico = historical.historical(
-                    data_negociacao, codigos_contrato, tentativa_full_report
-                )
-            except DadoIndisponivelError:
-                continue
-            if not df_historico.is_empty():
-                logger.info("Dados consolidados disponíveis. Usando histórico.")
-                return df_historico
-        logger.info("Histórico consolidado indisponível. Tentando intraday.")
-
-    dataframes_intraday = [intraday.intraday(codigo) for codigo in codigos_contrato]
-    dataframes_intraday = [df for df in dataframes_intraday if not df.is_empty()]
-    if not dataframes_intraday:
-        return pl.DataFrame()
-    if len(dataframes_intraday) == 1:
-        return dataframes_intraday[0]
-    return pl.concat(dataframes_intraday, how="diagonal_relaxed").sort("TickerSymbol")
-
-
 def futures(
     date: DateLike,
     contract_code: str | list[str],
-    full_report: bool = False,
+    full_report: bool | None = None,
 ) -> pl.DataFrame:
     """Busca dados de um contrato futuro da B3 para a data de referência.
 
@@ -59,10 +27,12 @@ def futures(
             - Moedas: DOL, WDO, EUR, GBR, JAP, CNY
             - Índices: IND, WIN, ISP, WSP
             - Commodities: BGI, CCM, ICF, CNL, SJC, SOY, ETH, GLD
-        full_report: Se False (padrão), usa o simplified price report (SPR),
-            arquivo leve (~2 KB) com apenas preços de ajuste. Se True, usa o
-            price report completo (PR, ~2 MB) com todos os dados de negociação.
-            Relevante apenas quando o dado não está no cache.
+        full_report: Controla a fonte de dados quando o dado não está no cache.
+            Se None (padrão), prioriza dados intraday (para data de hoje) e
+            usa SPR como fallback — ideal para uso interativo.
+            Se False, usa o simplified price report (SPR, ~2 KB).
+            Se True, usa apenas o price report completo (PR, ~2 MB) —
+            indicado para processos batch noturnos.
 
     Returns:
         DataFrame Polars com os dados do contrato informado.
@@ -105,12 +75,16 @@ def futures(
     if not data_negociacao_valida(data_negociacao):
         return pl.DataFrame()
 
-    if intraday.data_intraday_valida(data_negociacao):
-        return _buscar_intraday_ou_historico(
-            data_negociacao=data_negociacao,
-            codigos_contrato=codigos_contrato,
-            full_report=full_report,
-        )
+    # None: tenta intraday primeiro (só hoje + horário ok)
+    if full_report is None:
+        eh_hoje = intraday.data_intraday_valida(data_negociacao)
+        if eh_hoje:
+            horario = clock.now().time()
+            if horario >= intraday.HORA_INICIO_INTRADAY:
+                df = intraday.intraday(codigos_contrato)
+                if not df.is_empty():
+                    return df
+        full_report = False
 
     return historical.historical(data_negociacao, codigos_contrato, full_report)
 

{pyield-0.44.2 → pyield-0.44.4}/pyield/b3/futures/historical.py

@@ -24,9 +24,8 @@ def historical(
     Args:
         data: Data de negociação.
         codigo_contrato: Código(s) do contrato futuro na B3.
-        full_report: Se False (padrão), usa o simplified price report (SPR),
-            arquivo leve (~2 KB) com apenas preços de ajuste. Se True, usa o
-            price report completo (PR, ~2 MB) com todos os dados de negociação.
+        full_report: Se False (padrão), usa o simplified price report
+            (SPR, ~2 KB). Se True, usa o price report completo (PR, ~2 MB).
 
     Returns:
         DataFrame Polars com dados históricos de futuros.
@@ -88,9 +87,7 @@ def historical(
     if codigos_sem_cache:
         for codigo in codigos_sem_cache:
             df_bruto = fetch_price_report(
-                date=data,
-                contract_code=codigo,
-                full_report=full_report,
+                date=data, contract_code=codigo, full_report=full_report
             )
             if df_bruto.is_empty():
                 continue

{pyield-0.44.2 → pyield-0.44.4}/pyield/b3/futures/intraday.py

@@ -5,6 +5,7 @@ import polars as pl
 import polars.selectors as cs
 
 from pyield import bday, clock
+from pyield.b3._contracts import normalizar_codigos_contrato
 from pyield.b3._validar_pregao import data_negociacao_valida
 from pyield.b3.futures.common import expr_dv01
 from pyield.b3.intraday_derivatives import fetch_intraday_derivatives
@@ -13,8 +14,6 @@ from pyield.fwd import forwards
 # Pregão abre às 9:00, porém os dados têm atraso de 15 minutos.
 # Esperar 1 minuto adicional para garantir que estejam disponíveis (9:16h).
 HORA_INICIO_INTRADAY = dt.time(9, 16)
-# Pregão fecha às 18:00h, momento em que os dados consolidados começam a ser preparados.
-HORA_FIM_INTRADAY = dt.time(18, 30)
 
 logger = logging.getLogger(__name__)
 
@@ -27,7 +26,7 @@ def data_intraday_valida(data_verificacao: dt.date) -> bool:
     return data_verificacao == clock.today()
 
 
-def intraday(codigo_contrato: str) -> pl.DataFrame:
+def intraday(codigo_contrato: str | list[str]) -> pl.DataFrame:
     """Busca os dados intraday mais recentes da B3.
 
     Os dados intraday da fonte possuem atraso aproximado de 15 minutos.
@@ -35,7 +34,8 @@ def intraday(codigo_contrato: str) -> pl.DataFrame:
     menos 15 minutos.
 
     Args:
-        codigo_contrato: Código base do contrato futuro na B3.
+        codigo_contrato: Código base do contrato futuro na B3, ou lista de
+            códigos.
 
     Returns:
         DataFrame Polars com dados intraday processados.
@@ -65,6 +65,21 @@ def intraday(codigo_contrato: str) -> pl.DataFrame:
         - LastRate (Float64): Última taxa negociada.
         - ForwardRate (Float64): Taxa a termo (apenas DI1/DAP).
     """
+    codigos = normalizar_codigos_contrato(codigo_contrato)
+    if not codigos:
+        return pl.DataFrame()
+
+    dfs = [_intraday_contrato(c) for c in codigos]
+    dfs = [df for df in dfs if not df.is_empty()]
+    if not dfs:
+        return pl.DataFrame()
+    if len(dfs) == 1:
+        return dfs[0]
+    return pl.concat(dfs, how="diagonal_relaxed").sort("TickerSymbol")
+
+
+def _intraday_contrato(codigo_contrato: str) -> pl.DataFrame:
+    """Busca e processa dados intraday de um único contrato."""
     try:
         df_bruto = fetch_intraday_derivatives(codigo_contrato)
         if df_bruto.is_empty():

{pyield-0.44.2 → pyield-0.44.4}/pyield/b3/price_report.py

@@ -10,7 +10,7 @@ from lxml import etree
 from lxml.etree import _Element
 
 import pyield._internal.converters as cv
-from pyield._internal.retry import DadoIndisponivelError, retry_padrao
+from pyield._internal.retry import retry_padrao
 from pyield._internal.types import DateLike, any_is_empty
 from pyield.b3._contracts import normalizar_codigos_contrato
 from pyield.b3._validar_pregao import data_negociacao_valida
@@ -112,8 +112,7 @@ def _baixar_zip_url(data: dt.date, relatorio_completo: bool) -> bytes:
     resposta.raise_for_status()
 
     if len(resposta.content) < MIN_TAMANHO_ZIP_BYTES:
-        data_str_formatada = data.strftime("%Y-%m-%d")
-        raise DadoIndisponivelError(f"Sem dados disponíveis para {data_str_formatada}.")
+        return bytes()
     return resposta.content
 
 
@@ -231,6 +230,8 @@ def _processar_xml_extraido(xml_bytes: bytes, codigo_contrato: str) -> pl.DataFr
 @lru_cache(maxsize=64)
 def _obter_xml_price_report(data: dt.date, relatorio_completo: bool) -> bytes:
     dados_zip = _baixar_zip_url(data, relatorio_completo)
+    if not dados_zip:
+        return bytes()
     return _extrair_xml_zip_aninhado(dados_zip)
 
 
@@ -311,8 +312,6 @@ def fetch_price_report(
         - MinLimitValue (Float64): Limite mínimo de variação.
 
     Raises:
-        DadoIndisponivelError: Se a data for válida, mas o endpoint não fornecer
-            arquivo para a data consultada.
         requests.HTTPError: Se a requisição HTTP ao endpoint falhar.
         zipfile.BadZipFile: Se o arquivo ZIP recebido estiver corrompido.
         etree.XMLSyntaxError: Se o XML recebido estiver malformado.
@@ -348,7 +347,7 @@ def fetch_price_report(
                 dataframes.append(df)
         if not dataframes:
             return pl.DataFrame()
-        return pl.concat(dataframes).sort("TickerSymbol")
+        return pl.concat(dataframes, how="diagonal").sort("TickerSymbol")
     except (zipfile.BadZipFile, etree.XMLSyntaxError):
         registro.exception(f"Falha ao parsear o price report de {contratos} em {date}.")
         raise
@@ -433,4 +432,4 @@ def read_price_report(
             dataframes.append(df)
     if not dataframes:
         return pl.DataFrame()
-    return pl.concat(dataframes).sort("TickerSymbol")
+    return pl.concat(dataframes, how="diagonal").sort("TickerSymbol")

{pyield-0.44.2 → pyield-0.44.4}/pyield/selic/cpm.py

@@ -39,7 +39,7 @@ import requests
 
 import pyield._internal.converters as cv
 from pyield import bday
-from pyield._internal.retry import DadoIndisponivelError, retry_padrao
+from pyield._internal.retry import retry_padrao
 from pyield._internal.types import DateLike
 from pyield.b3._validar_pregao import data_negociacao_valida
 from pyield.b3.price_report import (
@@ -284,12 +284,11 @@ def data(date: DateLike) -> pl.DataFrame:
         return _empty_schema()
 
     try:
-        zip_data = _baixar_zip_url(trade_date, "SPR")
+        zip_data = _baixar_zip_url(trade_date, relatorio_completo=False)
+        if not zip_data:
+            return _empty_schema()
         xml_bytes = _extrair_xml_zip_aninhado(zip_data)
         records = _parsear_xml_registros(xml_bytes, "CPM")
-    except DadoIndisponivelError:
-        logger.warning("CPM: dados SPR indisponíveis para %s.", trade_date)
-        return _empty_schema()
     except Exception:
         logger.exception("CPM: falha ao baixar SPR para %s.", trade_date)
         return _empty_schema()

pyield-0.44.2/pyield/__about__.py

@@ -1 +0,0 @@
-__version__ = "0.44.2"