polars-ta 0.5.5__tar.gz → 0.5.7__tar.gz

{polars_ta-0.5.5 → polars_ta-0.5.7}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: polars_ta
-Version: 0.5.5
+Version: 0.5.7
 Summary: polars expressions
 Author-email: wukan <wu-kan@163.com>
 License: MIT License

polars_ta-0.5.7/polars_ta/_version.py

@@ -0,0 +1 @@
+__version__ = "0.5.7"

{polars_ta-0.5.5 → polars_ta-0.5.7}/polars_ta/prefix/vec.py

@@ -7,6 +7,7 @@ from polars_ta.wq.vector import vec_ir as cs_vec_ir  # noqa
 from polars_ta.wq.vector import vec_kurtosis as cs_vec_kurtosis  # noqa
 from polars_ta.wq.vector import vec_l2_norm as cs_vec_l2_norm  # noqa
 from polars_ta.wq.vector import vec_max as cs_vec_max  # noqa
+from polars_ta.wq.vector import vec_median as cs_vec_median  # noqa
 from polars_ta.wq.vector import vec_min as cs_vec_min  # noqa
 from polars_ta.wq.vector import vec_norm as cs_vec_norm  # noqa
 from polars_ta.wq.vector import vec_percentage as cs_vec_percentage  # noqa

{polars_ta-0.5.5 → polars_ta-0.5.7}/polars_ta/wq/cross_sectional.py

@@ -252,7 +252,6 @@ def cs_rank(x: Expr, pct: bool = True) -> Expr:
 
     Examples
     --------
-
     ```python
     df = pl.DataFrame({
         'a': [None, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 10],
@@ -290,6 +289,54 @@ def cs_rank(x: Expr, pct: bool = True) -> Expr:
         return x.rank(method='dense')
 
 
+def cs_rank_if(condition: Expr, x: Expr, pct: bool = True) -> Expr:
+    """横截面筛选排名。可实现动态票池
+
+    Parameters
+    ----------
+    condition:Expr
+        条件
+    x:Expr
+        因子
+    pct:bool
+        排名百分比。范围：[0,1]
+
+    Examples
+    --------
+    ```python
+    df = pl.DataFrame({
+        'a': [None, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 10],
+        'b': [1, 2, 3, 4, 5, 6, None, 8],
+    }).with_columns(
+        out1=cs_rank_if(True, pl.col('a'), True),  # 与cs_rank等价
+        out2=cs_rank_if(pl.col('b') > 3, -pl.col('a'), False),
+    )
+
+    shape: (8, 4)
+    ┌──────┬──────┬──────────┬──────┐
+    │ a    ┆ b    ┆ out1     ┆ out2 │
+    │ ---  ┆ ---  ┆ ---      ┆ ---  │
+    │ i64  ┆ i64  ┆ f64      ┆ u32  │
+    ╞══════╪══════╪══════════╪══════╡
+    │ null ┆ 1    ┆ null     ┆ null │
+    │ 1    ┆ 2    ┆ 0.0      ┆ null │
+    │ 1    ┆ 3    ┆ 0.0      ┆ null │
+    │ 1    ┆ 4    ┆ 0.0      ┆ 3    │
+    │ 2    ┆ 5    ┆ 0.333333 ┆ 2    │
+    │ 2    ┆ 6    ┆ 0.333333 ┆ 2    │
+    │ 3    ┆ null ┆ 0.666667 ┆ null │
+    │ 10   ┆ 8    ┆ 1.0      ┆ 1    │
+    └──────┴──────┴──────────┴──────┘
+    ```
+
+    Notes
+    -----
+    已经产生了新的None，尽量避免之后再进行ts_时序计算
+
+    """
+    return cs_rank(when(condition).then(x).otherwise(None), pct)
+
+
 def _cs_qcut_rank(x: Expr, q: int = 10) -> Expr:
     """横截面上等频分箱
 

{polars_ta-0.5.5 → polars_ta-0.5.7}/polars_ta/wq/preprocess.py

@@ -1,5 +1,6 @@
 """
-补空值 → 去极值 → 标准化 → 中性化 → 标准化（可选二次标准化）
+1. 补空值 → 去极值 → 标准化 → 中性化 → 标准化（可选二次标准化）
+2. 补空值 → 去极值 → 中性化 → 标准化
 
 # 对数市值。去极值
 MC_LOG = cs_quantile(log1p(market_cap), 0.01, 0.99)
@@ -95,16 +96,26 @@ def cs_zscore_resid(y: Expr, *more_x: Expr) -> Expr:
     return cs_resid(cs_zscore(y), *more_x)
 
 
+def cs_resid_zscore(y: Expr, *more_x: Expr) -> Expr:
+    """横截面中性化、标准化"""
+    return cs_resid(cs_zscore(y), *more_x)
+
+
 def cs_mad_zscore(y: Expr) -> Expr:
-    """横截面去极值、标准化"""
+    """横截面MAD去极值、标准化"""
     return cs_zscore(cs_mad(y))
 
 
 def cs_mad_zscore_resid(y: Expr, *more_x: Expr) -> Expr:
-    """横截面去极值、标准化、中性化"""
+    """横截面MAD去极值、标准化、中性化"""
     return cs_resid(cs_zscore(cs_mad(y)), *more_x)
 
 
 def cs_mad_zscore_resid_zscore(y: Expr, *more_x: Expr) -> Expr:
-    """横截面去极值、标准化、中性化、二次标准化"""
+    """横截面去MAD极值、标准化、中性化、二次标准化"""
     return cs_zscore(cs_resid(cs_zscore(cs_mad(y)), *more_x))
+
+
+def cs_quantile_zscore(y: Expr, low_limit: float = 0.025, up_limit: float = 0.975) -> Expr:
+    """横截面分位数去极值、标准化"""
+    return cs_zscore(cs_quantile(y, low_limit, up_limit))

{polars_ta-0.5.5 → polars_ta-0.5.7}/polars_ta/wq/transformational.py

@@ -215,6 +215,11 @@ def sigmoid(x: Expr) -> Expr:
     return 1 / (1 + (-x).exp())
 
 
+def logit(x: Expr) -> Expr:
+    """对数几率，拉伸中间部分"""
+    return (x / (1 + x)).log()
+
+
 def tail(x: Expr, lower: float = 0, upper: float = 0, newval: float = 0) -> Expr:
     """If (x > lower AND x < upper) return newval, else return x. Lower, upper, newval should be constants.
 
@@ -270,3 +275,8 @@ def bool_(a: Expr) -> Expr:
 def float_(a: Expr) -> Expr:
     """int转成float"""
     return a.cast(Float32)
+
+
+def nop(x: Expr) -> Expr:
+    """空操作"""
+    return x

{polars_ta-0.5.5 → polars_ta-0.5.7}/polars_ta/wq/vector.py

@@ -80,3 +80,6 @@ def vec_stddev(x: Expr) -> Expr:
 def vec_sum(x: Expr) -> Expr:
     """Sum of vector field x"""
     return x.sum()
+
+def vec_median(x: Expr) -> Expr:
+    return x.median()

polars_ta-0.5.5/polars_ta/_version.py

@@ -1 +0,0 @@
-__version__ = "0.5.5"