hamuna-quant-cli 0.1.7__tar.gz → 0.1.8__tar.gz

{hamuna_quant_cli-0.1.7 → hamuna_quant_cli-0.1.8}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: hamuna-quant-cli
-Version: 0.1.7
+Version: 0.1.8
 Summary: Hamuna A 股回测 + 实盘统一 CLI (akquant 0.3.x). 替代 v1 自建 driver + QMT-style 策略规范.
 Author-email: Hamuna Team <team@hamuna.example>
 License: MIT

{hamuna_quant_cli-0.1.7 → hamuna_quant_cli-0.1.8}/hamuna_quant_cli/live/runner.py

@@ -282,10 +282,10 @@ def configure_logging(level: str, log_file: Path | None) -> None:
 def _with_live_history_depth(
     cls: type, params: dict | None = None, calendar: list[str] | None = None
 ) -> type:
-    """class mode 注入 set_history_depth + 交易日历重排定时器 — live 引擎不像回测
-    (engine.py:4637) 那样自动开 history tracking, 策略 on_bar 里 get_history 直接抛
-    "History tracking is not enabled" (2026-08-19 实测). depth 取策略 on_start 设的
-    warmup_period, 未设默认 120.
+    """class mode 注入 set_history_depth + 交易日历重排定时器 + 5 类日志 hook — live
+    引擎不像回测 (engine.py:4637) 那样自动开 history tracking, 策略 on_bar 里
+    get_history 直接抛 "History tracking is not enabled" (2026-08-19 实测). depth
+    取策略 on_start 设的 warmup_period, 未设默认 120.
 
     calendar: 真实交易日列表 (YYYY-MM-DD, 从 bars_df / bridge 历史提取). 非空时
     wrapper 在 on_start 里按日历注册周五 14:55 的 schedule() 定时器 (payload
@@ -299,6 +299,20 @@ def _with_live_history_depth(
     末尾 `model_cls(**kwargs)`, 盖 __init__ 传 kwargs 不回灌 — 2026-08-25
     实测缺口), 因此 wrapper 保留 `__new__` override 做 params 注入.
 
+    5 类日志 hook (Round 18.55, 适应任何 class-mode 策略, 不改用户代码):
+    - [on_bar_entry]   替代 [signal_calc] — 每次 on_bar / on_tick 入口自动打
+                       (含 sym / price / bar timestamp), 取代用户策略里手写
+                       "我正在计算 MA5/MA20" 的样板. 用户策略内部指标计算仍可
+                       用 self.log('[signal_calc] ma_fast=X ma_slow=Y') 加细节.
+    - [signal_trigger] on_order 触发前自动打 (side/sym/qty/price), 替代用户
+                       自己写 "我要下单了" — 这是 risk_check / pos_check /
+                       capital_check 通过后才触发, 所以 [signal_trigger] 出现 =
+                       风控放行.
+    - [signal_filled]  on_trade 回调自动打 (sym/qty/price), 等同成交回报.
+    - [risk_check] / [pos_check] / [capital_check] 由用户自己写 self.log(...)
+      (看不到 user 内部逻辑, wrapper 没法自动打; 例见 example_strategy.py
+      Round 18.52 的 _risk_check + 5 tick 节流).
+
     ponytail: 只包 class mode; functional mode 用户自己管 get_history (ctx 侧).
     日历定时器只覆盖周五重排; 非周五策略自己 on_timer 空转.
     """
@@ -338,6 +352,57 @@ def _with_live_history_depth(
                 print(f"[warn] set_history_depth({depth}) 失败: {e}", flush=True)
             return ret_val
 
+        # ========== Round 18.55 5 类日志 hook ==========
+        # hook 在 super().xxx 调用前后自动打, 不破坏 user 的 on_bar / on_tick 逻辑.
+        # 用 try/except 包住 user 抛出的异常 — wrapper 的 log 失败不能让策略崩.
+
+        def on_bar(self, bar: _Any) -> _Any:  # type: ignore[override]
+            try:
+                sym = getattr(bar, "symbol", "?")
+                ts = getattr(bar, "timestamp", 0)
+                close = float(getattr(bar, "close", 0.0) or 0.0)
+                from datetime import datetime as _dt2
+                ts_str = _dt2.fromtimestamp(ts / 1e9).strftime("%H:%M") if ts else "?"
+                print(f"[on_bar_entry] sym={sym} close={close:.3f} ts={ts_str}",
+                      flush=True)
+            except Exception:  # noqa: BLE001
+                pass
+            return super().on_bar(bar)
+
+        def on_tick(self, tick: _Any) -> _Any:  # type: ignore[override]
+            try:
+                sym = getattr(tick, "symbol", "?")
+                price = float(getattr(tick, "price", 0.0) or 0.0)
+                print(f"[on_tick_entry] sym={sym} price={price:.3f}", flush=True)
+            except Exception:  # noqa: BLE001
+                pass
+            return super().on_tick(tick)
+
+        def on_order(self, order: _Any) -> _Any:  # type: ignore[override]
+            try:
+                side = getattr(order, "side", "?")
+                sym = getattr(order, "symbol", "?")
+                qty = int(getattr(order, "quantity", 0) or 0)
+                price = float(getattr(order, "price", 0.0) or 0.0)
+                print(f"[signal_trigger] side={side} sym={sym} qty={qty} "
+                      f"price={price:.3f} (风控/持仓/资金 已通过)",
+                      flush=True)
+            except Exception:  # noqa: BLE001
+                pass
+            return super().on_order(order)
+
+        def on_trade(self, trade: _Any) -> _Any:  # type: ignore[override]
+            try:
+                sym = getattr(trade, "symbol", "?")
+                qty = int(getattr(trade, "quantity", 0) or 0)
+                price = float(getattr(trade, "price", 0.0) or 0.0)
+                side = getattr(trade, "side", "?")
+                print(f"[signal_filled] side={side} sym={sym} qty={qty} "
+                      f"price={price:.3f}", flush=True)
+            except Exception:  # noqa: BLE001
+                pass
+            return super().on_trade(trade)
+
     _Wrapped.__name__ = cls.__name__
     _Wrapped.__qualname__ = cls.__qualname__
     return _Wrapped

{hamuna_quant_cli-0.1.7 → hamuna_quant_cli-0.1.8}/hamuna_quant_cli.egg-info/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: hamuna-quant-cli
-Version: 0.1.7
+Version: 0.1.8
 Summary: Hamuna A 股回测 + 实盘统一 CLI (akquant 0.3.x). 替代 v1 自建 driver + QMT-style 策略规范.
 Author-email: Hamuna Team <team@hamuna.example>
 License: MIT

{hamuna_quant_cli-0.1.7 → hamuna_quant_cli-0.1.8}/pyproject.toml

@@ -4,7 +4,7 @@ build-backend = "setuptools.build_meta"
 
 [project]
 name = "hamuna-quant-cli"
-version = "0.1.7"
+version = "0.1.8"
 description = "Hamuna A 股回测 + 实盘统一 CLI (akquant 0.3.x). 替代 v1 自建 driver + QMT-style 策略规范."
 readme = "hamuna_quant_cli/README.md"
 requires-python = ">=3.10"