data-backtest-live-common 0.2.0__tar.gz

data_backtest_live_common-0.2.0/LICENSE

@@ -0,0 +1,21 @@
+MIT License
+
+Copyright (c) 2026 data-backtest-live-common contributors
+
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+in the Software without restriction, including without limitation the rights
+to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+furnished to do so, subject to the following conditions:
+
+The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
+copies or substantial portions of the Software.
+
+THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
+LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
+SOFTWARE.

data_backtest_live_common-0.2.0/PKG-INFO

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+Name: data-backtest-live-common
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+Summary: 数据(Data)/回测(Backtest)/实盘(Live)三系统公共库：复权、A股交易规则全集（涨跌幅/时段/费用/交收/熔断/除权）、交易日历、原子写、无黑窗子进程
+Author: dbl_common maintainers
+License: MIT License
+        
+        Copyright (c) 2026 data-backtest-live-common contributors
+        
+        Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+        of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+        in the Software without restriction, including without limitation the rights
+        to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+        copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+        furnished to do so, subject to the following conditions:
+        
+        The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
+        copies or substantial portions of the Software.
+        
+        THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+        IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+        FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+        AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
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+        SOFTWARE.
+        
+Keywords: quant,data,backtest,live-trading,a-share,tushare,akshare
+Classifier: Development Status :: 4 - Beta
+Classifier: Intended Audience :: Developers
+Classifier: Intended Audience :: Financial and Insurance Industry
+Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
+Classifier: Operating System :: Microsoft :: Windows
+Classifier: Operating System :: POSIX :: Linux
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
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+Classifier: Topic :: Office/Business :: Financial :: Investment
+Requires-Python: >=3.10
+Description-Content-Type: text/markdown
+License-File: LICENSE
+Requires-Dist: pandas
+Requires-Dist: numpy
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+Provides-Extra: test
+Requires-Dist: pytest; extra == "test"
+Dynamic: license-file
+
+# data-backtest-live-common（导入名 `dbl_common`）
+
+数据（Data）/ 回测（Backtest）/ 实盘（Live Trading）三个系统**共用**的公共库。
+独立项目，像 akshare 一样 pip 安装后直接 import 使用。
+
+- **发行名（pip 名）**：`data-backtest-live-common` —— 数据/回测/实盘三个英文单词 + common（用户 2026-09-26 指定口径）
+- **导入名**：`dbl_common` —— 三词首字母 + common（对齐 `beautifulsoup4 → import bs4` 的短名惯例，免得每次 import 敲 24 个字符）
+- **版本**：0.2.0 —— 2026-09-26 从 `quant_data_center/common` 抽出独立成库；**2026-09-27 并入原 `market_common`（A 股交易规则库）两库合一**，`f:/code/finance/market_common` 内容已全部迁入本库并停止维护（原目录删除被环境安全删除守卫拦截，只剩弃用标记，可随时人工删除）
+
+## 收录标准（硬规则）
+
+只收「**数据、回测、实盘三个系统都会用到**」的代码。
+单系统专属的公共代码放回各系统自己的 common 包
+（例如 quant_data_center 的 throttle 限频 / pagination 翻页是采集专属，留在那边）。
+
+## 模块清单
+
+| 模块 | 干什么 | 三系统各自的用途 |
+|---|---|---|
+| `adjust` | 本地复权引擎（hfq = raw×adj_factor 锚定上市日；qfq 锚定最新） | 数据：清洗层标准化；回测：价格连续序列；实盘：指标口径 |
+| `boards` | 证券代码规范化 / 品种识别 / 板块判定（规则库最底层，纯函数零依赖） | 所有系统问「这代码是什么品种、哪个板块」 |
+| `price_limit` | 涨跌停**规则全集**（主板/科创/创业/北交/ST/ETF/转债/B股/新股首日非对称档，含历史制度变更，返回 `LimitSpec` 值对象） | 数据：审核规则；回测：判板；实盘：委托价边界 |
+| `vec` | 涨跌停**向量化引擎唯一实现**（`limit_prices`/`flags_from_bars`/`board_flags`/`hfq_ret_on`，spec 驱动，支持 ETF 三位报价） | 回测全市场判板（5000+ 只 × 数千日） |
+| `trade_calendar` | 交易日历读取（Tushare cal Parquet；`cal_glob` 必传，不绑定任何系统路径） | 三系统同一套日历口径 |
+| `trading_calendar` | 交易日历**注入契约**（`InjectedCalendar`：BaoStock CSV / QDC raw 层 Parquet，三态诚实） | 回测/实盘注入自己的日历数据源 |
+| `trading_hours` | 交易时段（集合竞价/连续竞价/收盘集合竞价，`Phase` 枚举） | 实盘下单时段校验；回测撮合时点 |
+| `settlement` | 交收制度（T+1/T+0/T+3，`STOCK_T1_START`） | 实盘可卖判断；回测成交约束 |
+| `lots` / `ticks` | 申报单位（手数）/ 最小变动价位（含 snap/校验） | 实盘委托合法性；回测撮合精度 |
+| `fees` | 交易费用（印花税/过户费**时间线**，佣金必显式传） | 回测净收益；实盘成本预估 |
+| `circuit_breaker` | 2016 熔断制度（历史触发记录） | 回测跨 2016-01 必须剔除熔断时段 |
+| `halts` | 盘中临时停牌（新股/转债临停规则与复牌时间） | 回测撮合跳过临停；实盘委托拦截 |
+| `corporate_actions` | 除权除息参考价官方公式 + 理论因子跳变 + 数据中心核验入口（容差 0.5%；B股/转债拒答） | 数据：dividend 对账；回测：复权核验 |
+| `proc` | 子进程无黑窗（`no_window`/`no_window_if_detached`/`pid_alive`，Windows） | 任何会起子进程的系统（调度/并行网格/网关进程） |
+| `io_utils` | 原子写文件（tmp + os.replace + WinError5 重试） | 任何写「会被并发读」的状态/数据文件的系统 |
+
+依赖：`pandas` / `numpy` / `duckdb`（pip install 自动拉齐；已有这些包的系统可加 `--no-deps`）。
+
+## 安装（三种姿势）
+
+```bash
+# ① 开发期（editable：改源码立即生效，无需重装）
+"D:\Program Files\Python314\python.exe" -m pip install -e f:/code/finance/data-backtest-live-common --no-deps
+
+# ② 正式（打 wheel 安装）
+python -m pip wheel . --no-deps -w dist
+python -m pip install dist/data_backtest_live_common-0.2.0-py3-none-any.whl
+
+# ③ 未来发布 PyPI 后（像 akshare 一样）
+pip install data-backtest-live-common
+```
+
+quant_data_center 当前用姿势 ①（editable，装在 `D:\Program Files\Python314` 解释器上，
+tests / uvicorn / scheduler 子进程全部可见）。
+
+## 开发与测试
+
+```bash
+# 需要解释器里有 pandas / numpy / duckdb / pytest（vendor PYTHONPATH 或已 pip 安装）
+$env:PYTHONPATH = "F:\code\finance\quant_data_center\vendor"
+"D:\Program Files\Python314\python.exe" -m pytest tests -q
+```
+
+## 诚实边界
+
+- `trade_calendar` 只读「已经落盘的日历 Parquet」，不联网、不猜测：文件缺失返回 `[]` 由调用方降级；**参数（cal_glob）缺失直接 ValueError**（程序员错误必须响亮）；
+- `price_limit` 的 ST 判定只有当前名单、没有逐日历史 → 5% 档用「恰好贴板」精确判定（详见模块 docstring 的血泪教训：用 `≥` 会把普通涨超 5% 的交易日成片误判）；
+- `adjust` 的 hfq 锚定上市日（历史行永不变，适合增量落盘），qfq 锚定最新（历史随分红改写，只适合展示）；
+- 1996-12-16 之前 A 股无涨跌停制度，`vec.flags_from_bars` 一律不判；
+- `corporate_actions` 对 B 股（需当日汇率折算，属运行期数据非规则）与可转债（不除权）显式 raise 拒答，不猜；
+- 新股「首 N 日不设涨跌幅」没有交易日序号时按自然日近似，`reason` 里如实标注「近似」。
+
+## 与兄弟项目的关系（互不 import）
+
+| 项目 | 定位 | 关系 |
+|---|---|---|
+| `quant_data_center` | 数据系统 | 本库母体；现为 pip 依赖 `dbl_common` |
+| 回测 / 实盘系统（未来） | — | 直接 `pip install` 本库即可（原需另装 market_common，2026-09-27 已并入） |
+
+> **两库合一记录（2026-09-27）**：用户对比本库与 `market_common` 后指令「如有重复删除
+> market」。实测仅 `price_limit` 领域同源重复（本库=引擎+简化规则，market=规则全集），
+> 其余 10 个交易规则模块是独有内容 → **整体并入**：`price_limit` 取超集版（含
+> `round_half_up` 浮点修正），向量化引擎统一进 `vec.py`（spec 驱动签名），83 项守卫
+> 测试随迁为 `tests/test_trading_rules.py`，原 market_common 目录弃用（AI 删除时被环境
+> 安全删除守卫拦截，内容已 100% 迁入本库并经测试验证，该目录可随时人工删除）。
+
+## 怎么加新模块（给 AI 的守则）
+
+1. 先判定「三个系统都用到吗」——不是就放回各系统自己的 common，别塞进来；
+2. 纯函数优先、零系统路径耦合（需要路径/配置就做成必传参数，参照 `trade_calendar.cal_glob`）；
+3. 配 `tests/` 用例，锚点用真实制度事实（如创业板 2020-08-24 改 20%、round_half_up(2.675)=2.68）；
+4. 版本号 +1（`pyproject.toml` 与 `dbl_common/__init__.py` 同步改），更新本 README 模块表；
+5. Windows 环境跑命令一律后台无窗（`Start-Process -WindowStyle Hidden`）。

data_backtest_live_common-0.2.0/README.md

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+# data-backtest-live-common（导入名 `dbl_common`）
+
+数据（Data）/ 回测（Backtest）/ 实盘（Live Trading）三个系统**共用**的公共库。
+独立项目，像 akshare 一样 pip 安装后直接 import 使用。
+
+- **发行名（pip 名）**：`data-backtest-live-common` —— 数据/回测/实盘三个英文单词 + common（用户 2026-09-26 指定口径）
+- **导入名**：`dbl_common` —— 三词首字母 + common（对齐 `beautifulsoup4 → import bs4` 的短名惯例，免得每次 import 敲 24 个字符）
+- **版本**：0.2.0 —— 2026-09-26 从 `quant_data_center/common` 抽出独立成库；**2026-09-27 并入原 `market_common`（A 股交易规则库）两库合一**，`f:/code/finance/market_common` 内容已全部迁入本库并停止维护（原目录删除被环境安全删除守卫拦截，只剩弃用标记，可随时人工删除）
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+## 收录标准（硬规则）
+
+只收「**数据、回测、实盘三个系统都会用到**」的代码。
+单系统专属的公共代码放回各系统自己的 common 包
+（例如 quant_data_center 的 throttle 限频 / pagination 翻页是采集专属，留在那边）。
+
+## 模块清单
+
+| 模块 | 干什么 | 三系统各自的用途 |
+|---|---|---|
+| `adjust` | 本地复权引擎（hfq = raw×adj_factor 锚定上市日；qfq 锚定最新） | 数据：清洗层标准化；回测：价格连续序列；实盘：指标口径 |
+| `boards` | 证券代码规范化 / 品种识别 / 板块判定（规则库最底层，纯函数零依赖） | 所有系统问「这代码是什么品种、哪个板块」 |
+| `price_limit` | 涨跌停**规则全集**（主板/科创/创业/北交/ST/ETF/转债/B股/新股首日非对称档，含历史制度变更，返回 `LimitSpec` 值对象） | 数据：审核规则；回测：判板；实盘：委托价边界 |
+| `vec` | 涨跌停**向量化引擎唯一实现**（`limit_prices`/`flags_from_bars`/`board_flags`/`hfq_ret_on`，spec 驱动，支持 ETF 三位报价） | 回测全市场判板（5000+ 只 × 数千日） |
+| `trade_calendar` | 交易日历读取（Tushare cal Parquet；`cal_glob` 必传，不绑定任何系统路径） | 三系统同一套日历口径 |
+| `trading_calendar` | 交易日历**注入契约**（`InjectedCalendar`：BaoStock CSV / QDC raw 层 Parquet，三态诚实） | 回测/实盘注入自己的日历数据源 |
+| `trading_hours` | 交易时段（集合竞价/连续竞价/收盘集合竞价，`Phase` 枚举） | 实盘下单时段校验；回测撮合时点 |
+| `settlement` | 交收制度（T+1/T+0/T+3，`STOCK_T1_START`） | 实盘可卖判断；回测成交约束 |
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+| `fees` | 交易费用（印花税/过户费**时间线**，佣金必显式传） | 回测净收益；实盘成本预估 |
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+| `proc` | 子进程无黑窗（`no_window`/`no_window_if_detached`/`pid_alive`，Windows） | 任何会起子进程的系统（调度/并行网格/网关进程） |
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+
+依赖：`pandas` / `numpy` / `duckdb`（pip install 自动拉齐；已有这些包的系统可加 `--no-deps`）。
+
+## 安装（三种姿势）
+
+```bash
+# ① 开发期（editable：改源码立即生效，无需重装）
+"D:\Program Files\Python314\python.exe" -m pip install -e f:/code/finance/data-backtest-live-common --no-deps
+
+# ② 正式（打 wheel 安装）
+python -m pip wheel . --no-deps -w dist
+python -m pip install dist/data_backtest_live_common-0.2.0-py3-none-any.whl
+
+# ③ 未来发布 PyPI 后（像 akshare 一样）
+pip install data-backtest-live-common
+```
+
+quant_data_center 当前用姿势 ①（editable，装在 `D:\Program Files\Python314` 解释器上，
+tests / uvicorn / scheduler 子进程全部可见）。
+
+## 开发与测试
+
+```bash
+# 需要解释器里有 pandas / numpy / duckdb / pytest（vendor PYTHONPATH 或已 pip 安装）
+$env:PYTHONPATH = "F:\code\finance\quant_data_center\vendor"
+"D:\Program Files\Python314\python.exe" -m pytest tests -q
+```
+
+## 诚实边界
+
+- `trade_calendar` 只读「已经落盘的日历 Parquet」，不联网、不猜测：文件缺失返回 `[]` 由调用方降级；**参数（cal_glob）缺失直接 ValueError**（程序员错误必须响亮）；
+- `price_limit` 的 ST 判定只有当前名单、没有逐日历史 → 5% 档用「恰好贴板」精确判定（详见模块 docstring 的血泪教训：用 `≥` 会把普通涨超 5% 的交易日成片误判）；
+- `adjust` 的 hfq 锚定上市日（历史行永不变，适合增量落盘），qfq 锚定最新（历史随分红改写，只适合展示）；
+- 1996-12-16 之前 A 股无涨跌停制度，`vec.flags_from_bars` 一律不判；
+- `corporate_actions` 对 B 股（需当日汇率折算，属运行期数据非规则）与可转债（不除权）显式 raise 拒答，不猜；
+- 新股「首 N 日不设涨跌幅」没有交易日序号时按自然日近似，`reason` 里如实标注「近似」。
+
+## 与兄弟项目的关系（互不 import）
+
+| 项目 | 定位 | 关系 |
+|---|---|---|
+| `quant_data_center` | 数据系统 | 本库母体；现为 pip 依赖 `dbl_common` |
+| 回测 / 实盘系统（未来） | — | 直接 `pip install` 本库即可（原需另装 market_common，2026-09-27 已并入） |
+
+> **两库合一记录（2026-09-27）**：用户对比本库与 `market_common` 后指令「如有重复删除
+> market」。实测仅 `price_limit` 领域同源重复（本库=引擎+简化规则，market=规则全集），
+> 其余 10 个交易规则模块是独有内容 → **整体并入**：`price_limit` 取超集版（含
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+> 安全删除守卫拦截，内容已 100% 迁入本库并经测试验证，该目录可随时人工删除）。
+
+## 怎么加新模块（给 AI 的守则）
+
+1. 先判定「三个系统都用到吗」——不是就放回各系统自己的 common，别塞进来；
+2. 纯函数优先、零系统路径耦合（需要路径/配置就做成必传参数，参照 `trade_calendar.cal_glob`）；
+3. 配 `tests/` 用例，锚点用真实制度事实（如创业板 2020-08-24 改 20%、round_half_up(2.675)=2.68）；
+4. 版本号 +1（`pyproject.toml` 与 `dbl_common/__init__.py` 同步改），更新本 README 模块表；
+5. Windows 环境跑命令一律后台无窗（`Start-Process -WindowStyle Hidden`）。

data_backtest_live_common-0.2.0/data_backtest_live_common.egg-info/PKG-INFO

@@ -0,0 +1,143 @@
+Metadata-Version: 2.4
+Name: data-backtest-live-common
+Version: 0.2.0
+Summary: 数据(Data)/回测(Backtest)/实盘(Live)三系统公共库：复权、A股交易规则全集（涨跌幅/时段/费用/交收/熔断/除权）、交易日历、原子写、无黑窗子进程
+Author: dbl_common maintainers
+License: MIT License
+        
+        Copyright (c) 2026 data-backtest-live-common contributors
+        
+        Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+        of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+        in the Software without restriction, including without limitation the rights
+        to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+        copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+        furnished to do so, subject to the following conditions:
+        
+        The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
+        copies or substantial portions of the Software.
+        
+        THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+        IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+        FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+        AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
+        LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+        OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
+        SOFTWARE.
+        
+Keywords: quant,data,backtest,live-trading,a-share,tushare,akshare
+Classifier: Development Status :: 4 - Beta
+Classifier: Intended Audience :: Developers
+Classifier: Intended Audience :: Financial and Insurance Industry
+Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
+Classifier: Operating System :: Microsoft :: Windows
+Classifier: Operating System :: POSIX :: Linux
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
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+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.12
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+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.14
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+# data-backtest-live-common（导入名 `dbl_common`）
+
+数据（Data）/ 回测（Backtest）/ 实盘（Live Trading）三个系统**共用**的公共库。
+独立项目，像 akshare 一样 pip 安装后直接 import 使用。
+
+- **发行名（pip 名）**：`data-backtest-live-common` —— 数据/回测/实盘三个英文单词 + common（用户 2026-09-26 指定口径）
+- **导入名**：`dbl_common` —— 三词首字母 + common（对齐 `beautifulsoup4 → import bs4` 的短名惯例，免得每次 import 敲 24 个字符）
+- **版本**：0.2.0 —— 2026-09-26 从 `quant_data_center/common` 抽出独立成库；**2026-09-27 并入原 `market_common`（A 股交易规则库）两库合一**，`f:/code/finance/market_common` 内容已全部迁入本库并停止维护（原目录删除被环境安全删除守卫拦截，只剩弃用标记，可随时人工删除）
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+## 收录标准（硬规则）
+
+只收「**数据、回测、实盘三个系统都会用到**」的代码。
+单系统专属的公共代码放回各系统自己的 common 包
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+
+## 模块清单
+
+| 模块 | 干什么 | 三系统各自的用途 |
+|---|---|---|
+| `adjust` | 本地复权引擎（hfq = raw×adj_factor 锚定上市日；qfq 锚定最新） | 数据：清洗层标准化；回测：价格连续序列；实盘：指标口径 |
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+| `vec` | 涨跌停**向量化引擎唯一实现**（`limit_prices`/`flags_from_bars`/`board_flags`/`hfq_ret_on`，spec 驱动，支持 ETF 三位报价） | 回测全市场判板（5000+ 只 × 数千日） |
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+| `trading_calendar` | 交易日历**注入契约**（`InjectedCalendar`：BaoStock CSV / QDC raw 层 Parquet，三态诚实） | 回测/实盘注入自己的日历数据源 |
+| `trading_hours` | 交易时段（集合竞价/连续竞价/收盘集合竞价，`Phase` 枚举） | 实盘下单时段校验；回测撮合时点 |
+| `settlement` | 交收制度（T+1/T+0/T+3，`STOCK_T1_START`） | 实盘可卖判断；回测成交约束 |
+| `lots` / `ticks` | 申报单位（手数）/ 最小变动价位（含 snap/校验） | 实盘委托合法性；回测撮合精度 |
+| `fees` | 交易费用（印花税/过户费**时间线**，佣金必显式传） | 回测净收益；实盘成本预估 |
+| `circuit_breaker` | 2016 熔断制度（历史触发记录） | 回测跨 2016-01 必须剔除熔断时段 |
+| `halts` | 盘中临时停牌（新股/转债临停规则与复牌时间） | 回测撮合跳过临停；实盘委托拦截 |
+| `corporate_actions` | 除权除息参考价官方公式 + 理论因子跳变 + 数据中心核验入口（容差 0.5%；B股/转债拒答） | 数据：dividend 对账；回测：复权核验 |
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+| `io_utils` | 原子写文件（tmp + os.replace + WinError5 重试） | 任何写「会被并发读」的状态/数据文件的系统 |
+
+依赖：`pandas` / `numpy` / `duckdb`（pip install 自动拉齐；已有这些包的系统可加 `--no-deps`）。
+
+## 安装（三种姿势）
+
+```bash
+# ① 开发期（editable：改源码立即生效，无需重装）
+"D:\Program Files\Python314\python.exe" -m pip install -e f:/code/finance/data-backtest-live-common --no-deps
+
+# ② 正式（打 wheel 安装）
+python -m pip wheel . --no-deps -w dist
+python -m pip install dist/data_backtest_live_common-0.2.0-py3-none-any.whl
+
+# ③ 未来发布 PyPI 后（像 akshare 一样）
+pip install data-backtest-live-common
+```
+
+quant_data_center 当前用姿势 ①（editable，装在 `D:\Program Files\Python314` 解释器上，
+tests / uvicorn / scheduler 子进程全部可见）。
+
+## 开发与测试
+
+```bash
+# 需要解释器里有 pandas / numpy / duckdb / pytest（vendor PYTHONPATH 或已 pip 安装）
+$env:PYTHONPATH = "F:\code\finance\quant_data_center\vendor"
+"D:\Program Files\Python314\python.exe" -m pytest tests -q
+```
+
+## 诚实边界
+
+- `trade_calendar` 只读「已经落盘的日历 Parquet」，不联网、不猜测：文件缺失返回 `[]` 由调用方降级；**参数（cal_glob）缺失直接 ValueError**（程序员错误必须响亮）；
+- `price_limit` 的 ST 判定只有当前名单、没有逐日历史 → 5% 档用「恰好贴板」精确判定（详见模块 docstring 的血泪教训：用 `≥` 会把普通涨超 5% 的交易日成片误判）；
+- `adjust` 的 hfq 锚定上市日（历史行永不变，适合增量落盘），qfq 锚定最新（历史随分红改写，只适合展示）；
+- 1996-12-16 之前 A 股无涨跌停制度，`vec.flags_from_bars` 一律不判；
+- `corporate_actions` 对 B 股（需当日汇率折算，属运行期数据非规则）与可转债（不除权）显式 raise 拒答，不猜；
+- 新股「首 N 日不设涨跌幅」没有交易日序号时按自然日近似，`reason` 里如实标注「近似」。
+
+## 与兄弟项目的关系（互不 import）
+
+| 项目 | 定位 | 关系 |
+|---|---|---|
+| `quant_data_center` | 数据系统 | 本库母体；现为 pip 依赖 `dbl_common` |
+| 回测 / 实盘系统（未来） | — | 直接 `pip install` 本库即可（原需另装 market_common，2026-09-27 已并入） |
+
+> **两库合一记录（2026-09-27）**：用户对比本库与 `market_common` 后指令「如有重复删除
+> market」。实测仅 `price_limit` 领域同源重复（本库=引擎+简化规则，market=规则全集），
+> 其余 10 个交易规则模块是独有内容 → **整体并入**：`price_limit` 取超集版（含
+> `round_half_up` 浮点修正），向量化引擎统一进 `vec.py`（spec 驱动签名），83 项守卫
+> 测试随迁为 `tests/test_trading_rules.py`，原 market_common 目录弃用（AI 删除时被环境
+> 安全删除守卫拦截，内容已 100% 迁入本库并经测试验证，该目录可随时人工删除）。
+
+## 怎么加新模块（给 AI 的守则）
+
+1. 先判定「三个系统都用到吗」——不是就放回各系统自己的 common，别塞进来；
+2. 纯函数优先、零系统路径耦合（需要路径/配置就做成必传参数，参照 `trade_calendar.cal_glob`）；
+3. 配 `tests/` 用例，锚点用真实制度事实（如创业板 2020-08-24 改 20%、round_half_up(2.675)=2.68）；
+4. 版本号 +1（`pyproject.toml` 与 `dbl_common/__init__.py` 同步改），更新本 README 模块表；
+5. Windows 环境跑命令一律后台无窗（`Start-Process -WindowStyle Hidden`）。

data_backtest_live_common-0.2.0/data_backtest_live_common.egg-info/SOURCES.txt

@@ -0,0 +1,31 @@
+LICENSE
+README.md
+pyproject.toml
+data_backtest_live_common.egg-info/PKG-INFO
+data_backtest_live_common.egg-info/SOURCES.txt
+data_backtest_live_common.egg-info/dependency_links.txt
+data_backtest_live_common.egg-info/requires.txt
+data_backtest_live_common.egg-info/top_level.txt
+dbl_common/__init__.py
+dbl_common/adjust.py
+dbl_common/boards.py
+dbl_common/circuit_breaker.py
+dbl_common/corporate_actions.py
+dbl_common/fees.py
+dbl_common/halts.py
+dbl_common/io_utils.py
+dbl_common/lots.py
+dbl_common/price_limit.py
+dbl_common/proc.py
+dbl_common/settlement.py
+dbl_common/ticks.py
+dbl_common/trade_calendar.py
+dbl_common/trading_calendar.py
+dbl_common/trading_hours.py
+dbl_common/vec.py
+tests/test_adjust.py
+tests/test_io_utils.py
+tests/test_price_limit.py
+tests/test_proc.py
+tests/test_trade_calendar.py
+tests/test_trading_rules.py

data_backtest_live_common-0.2.0/data_backtest_live_common.egg-info/dependency_links.txt

@@ -0,0 +1 @@
+

data_backtest_live_common-0.2.0/data_backtest_live_common.egg-info/requires.txt

@@ -0,0 +1,6 @@
+pandas
+numpy
+duckdb
+
+[test]
+pytest

data_backtest_live_common-0.2.0/data_backtest_live_common.egg-info/top_level.txt

@@ -0,0 +1 @@
+dbl_common

data_backtest_live_common-0.2.0/dbl_common/__init__.py

@@ -0,0 +1,93 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""dbl_common — 数据 / 回测 / 实盘 三系统公共库（Data Backtest Live Common）
+
+命名口径（用户 2026-09-26 指定）：
+  · 发行名（pip 名）= 数据/回测/实盘三个英文单词 + common → ``data-backtest-live-common``；
+  · 导入名 = 三词首字母 + common → ``dbl_common``（对齐 beautifulsoup4 → ``import bs4``
+    的短名惯例，避免每次 import 敲 24 个字符）。
+
+收录标准（硬规则）：**只收「数据、回测、实盘三个系统都会用到」的代码**；
+单系统专属的公共代码放回各系统自己的 common 包（如 quant_data_center 的
+throttle 限频 / pagination 翻页是采集专属，留在那边，不进本库）。
+
+模块清单（2026-09-27 起 = 原 market_common 交易规则库整体并入，两库合一）：
+- adjust           : 本地复权引擎（hfq = raw × adj_factor，锚定上市日，增量追加安全）
+- boards           : 证券代码规范化 / 品种识别 / 板块判定（规则库最底层，纯函数零依赖）
+- price_limit      : 涨跌停规则全集（主板/科创/创业/北交/ST/ETF/转债/B股/新股首日，含历史制度变更）
+- vec              : numpy 向量化涨跌停引擎（limit_prices / flags_from_bars / board_flags / hfq_ret_on）
+- trade_calendar   : 交易日历（Tushare cal Parquet 读取；cal_glob 必传，不绑定任何系统路径）
+- trading_calendar : 交易日历注入契约（InjectedCalendar：BaoStock CSV / QDC raw 层 Parquet）
+- trading_hours    : 交易时段（集合竞价 / 连续竞价 / 收盘集合竞价）
+- settlement       : 交收制度（T+1 / T+0 / T+3）
+- lots / ticks     : 申报单位（手数）/ 价位（最小变动价位）
+- fees             : 交易费用（印花税 / 过户费时间线；佣金必显式传）
+- circuit_breaker  : 2016 熔断制度
+- halts            : 盘中临时停牌（新股 / 转债临停）
+- corporate_actions: 除权除息参考价官方公式 + 理论因子跳变 + 数据中心核验入口
+- proc             : 子进程无黑窗唯一实现（no_window / no_window_if_detached / pid_alive）
+- io_utils         : 原子写文件（atomic_write_text / atomic_write_bytes，tmp+os.replace+重试）
+
+历史：
+  · 2026-09-26 从 quant_data_center/common 抽出独立成库（adjust/price_limit/
+    trade_calendar/proc/io_utils 五模块）；
+  · 2026-09-27 用户指令「两库如有重复则删除 market」→ 实测仅 price_limit 领域
+    同源重复（规则超集 + 引擎），其余 10 个交易规则模块为本库没有的独有内容 →
+    **整体并入**（price_limit 取超集版 + round_half_up 浮点修正；引擎统一进
+    vec.py；83 项守卫测试随迁为 tests/test_trading_rules.py），market_common
+    目录删除。再往前溯源是 global_market_dashboard 的成熟代码「复制适配」。
+"""
+from .boards import Board, BOARD_LABEL, SecurityType, board_of, exchange_of, \
+    normalize_code, security_type
+from .price_limit import LimitSpec, limit_spec, round_half_up, \
+    limit_up_price, limit_down_price, price_decimals, candidates_of, \
+    LIMIT_ERA_START, ST_5PCT_START, GEM_20PCT_START, MAIN_REG_START, \
+    MAIN_IPO_4436_START, CB_20PCT_START, CENT_TOL, EPS
+from .trading_hours import Phase, PHASE_LABEL, phase_at, is_auction, \
+    is_continuous, can_cancel
+from .settlement import settle_rule, can_sell_today, STOCK_T1_START
+from .lots import lot_rule, validate_qty
+from .ticks import tick_size, snap_to_tick, is_valid_price
+from .fees import FeeResult, calc_fees, stamp_tax, transfer_fee_rate, \
+    commission_cap, stamp_tax_timeline
+from .circuit_breaker import is_active as cb_is_active, market_state as cb_state, \
+    CB_START, CB_END, LEVEL1, LEVEL2, HISTORICAL_TRIGGERS
+from .halts import HaltRule, intraday_halt_rule, resume_time, halt_price
+from .trading_calendar import InjectedCalendar, from_baostock_csv, \
+    from_parquet_dataset, weekend_is_trading_day, weekend_next_trading_day, \
+    weekend_prev_trading_day
+from .corporate_actions import CorporateAction, from_per_ten, \
+    ex_right_price, factor_jump, validate_against_factor, check_applicable
+
+__version__ = "0.2.0"
+
+__all__ = [
+    # boards
+    "Board", "BOARD_LABEL", "SecurityType", "board_of", "exchange_of",
+    "normalize_code", "security_type",
+    # price_limit
+    "LimitSpec", "limit_spec", "round_half_up", "limit_up_price",
+    "limit_down_price", "price_decimals", "candidates_of",
+    "LIMIT_ERA_START", "ST_5PCT_START", "GEM_20PCT_START", "MAIN_REG_START",
+    "MAIN_IPO_4436_START", "CB_20PCT_START", "CENT_TOL", "EPS",
+    # trading_hours
+    "Phase", "PHASE_LABEL", "phase_at", "is_auction", "is_continuous", "can_cancel",
+    # settlement
+    "settle_rule", "can_sell_today", "STOCK_T1_START",
+    # lots / ticks
+    "lot_rule", "validate_qty", "tick_size", "snap_to_tick", "is_valid_price",
+    # fees
+    "FeeResult", "calc_fees", "stamp_tax", "transfer_fee_rate",
+    "commission_cap", "stamp_tax_timeline",
+    # circuit breaker
+    "cb_is_active", "cb_state", "CB_START", "CB_END", "LEVEL1", "LEVEL2",
+    "HISTORICAL_TRIGGERS",
+    # halts（盘中临时停牌）
+    "HaltRule", "intraday_halt_rule", "resume_time", "halt_price",
+    # calendar（注入契约；Tushare cal Parquet 读取见 dbl_common.trade_calendar）
+    "InjectedCalendar", "from_baostock_csv", "from_parquet_dataset",
+    "weekend_is_trading_day", "weekend_next_trading_day",
+    "weekend_prev_trading_day",
+    # corporate actions（除权除息参考价）
+    "CorporateAction", "from_per_ten", "ex_right_price", "factor_jump",
+    "validate_against_factor", "check_applicable",
+]

data_backtest_live_common-0.2.0/dbl_common/adjust.py

@@ -0,0 +1,74 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""dbl_common.adjust — 本地复权引擎（数据/回测/实盘共用）
+
+溯源：global_market_dashboard tushare_fetcher.compute_hfq →
+quant_data_center/common/adjust.py → 2026-09-26 抽入本独立库（内容不变）。
+
+核心设计（为什么锚定上市日、而不是「÷ 最新因子」锚定最新）：
+  adj_factor 的历史值**永不回改**（新分红只抬高未来行的因子），
+  所以 hfq 的历史行也永不变 —— 增量追加天然安全。
+  若锚定最新，每次分红都会改写全部历史，合并接缝处必出人工断崖。
+
+连续性保证：除权日 raw 跳空、因子同幅度反向跳变，乘积天然连续 ——
+这就是 92 只 known-list 断崖（sina/腾讯因子基准漂移）的治本项。
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import pandas as pd
+
+
+def compute_hfq(daily_df: pd.DataFrame, factor_df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
+    """本地后复权引擎：**hfq = raw × adj_factor**（锚定上市日）。
+
+    Args:
+        daily_df: 日线表，需含 date + OHLC 列
+        factor_df: 复权因子表，需含 date + adj_factor 列
+
+    Returns:
+        合并后的 DataFrame，OHLC 已乘上 adj_factor（后复权）；
+        因子缺失/非法（≤0）的行 OHLC 置 NaN 如实缺失（不冒充数据），
+        该行仍保留（volume/amount 是真实成交，不因价格缺失而丢）。
+    """
+    if daily_df is None or daily_df.empty:
+        return daily_df
+    m = daily_df.copy()
+    if factor_df is None or factor_df.empty:
+        for c in ("open", "high", "low", "close"):
+            if c in m.columns:
+                m[c] = float("nan")
+        m["adj_factor"] = float("nan")
+        return m
+    f = factor_df[["date", "adj_factor"]].copy()
+    f["adj_factor"] = pd.to_numeric(f["adj_factor"], errors="coerce")
+    m = m.merge(f, on="date", how="left").sort_values(
+        "date", kind="stable").reset_index(drop=True)
+    # 因子与日线同为逐交易日行，merge 应 1:1；个别日期缺因子时用前一交易日
+    # 因子兜底（因子在除权日之间保持不变，ffill 语义正确）。
+    m["adj_factor"] = m["adj_factor"].ffill()
+    bad = m["adj_factor"].isna() | (m["adj_factor"] <= 0)
+    for c in ("open", "high", "low", "close"):
+        if c in m.columns:
+            v = pd.to_numeric(m[c], errors="coerce") * m["adj_factor"]
+            m[c] = v.mask(bad)
+    return m
+
+
+def compute_qfq(daily_df: pd.DataFrame, factor_df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
+    """本地前复权引擎：**qfq = raw × adj_factor ÷ 最新 adj_factor**（锚定最新价）。
+
+    与 hfq 的区别：锚定最新价，历史行会随新分红而改写。
+    适合「按最新价看历史」的展示场景，不适合增量落盘（接缝会断）。
+    """
+    m = compute_hfq(daily_df, factor_df)
+    if m is None or m.empty or "adj_factor" not in m.columns:
+        return m
+    valid = m["adj_factor"].dropna()
+    if valid.empty:
+        return m
+    latest = valid.iloc[-1]
+    if latest <= 0:
+        return m
+    for c in ("open", "high", "low", "close"):
+        if c in m.columns:
+            m[c] = pd.to_numeric(m[c], errors="coerce") / latest
+    return m