bullet-trade 0.1.0__tar.gz

bullet_trade-0.1.0/LICENSE

@@ -0,0 +1,21 @@
+MIT License
+
+Copyright (c) 2025 BulletTrade
+
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
+of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
+in the Software without restriction, including without limitation the rights
+to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
+copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
+furnished to do so, subject to the following conditions:
+
+The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
+copies or substantial portions of the Software.
+
+THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
+IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
+FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
+AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
+LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
+OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
+SOFTWARE.

bullet_trade-0.1.0/MANIFEST.in

@@ -0,0 +1,22 @@
+# 包含额外文件到源代码分发包
+
+include README.md
+include README_EN.md
+include LICENSE
+include PLAN.md
+include REQ.md
+include requirements.txt
+include requirements-dev.txt
+include pytest.ini
+include env.example
+
+# 排除文件
+recursive-exclude * __pycache__
+recursive-exclude * *.py[co]
+recursive-exclude tests *
+recursive-exclude docs *
+recursive-exclude examples *
+recursive-exclude scripts *
+exclude .env
+exclude .gitignore
+

bullet_trade-0.1.0/PKG-INFO

@@ -0,0 +1,108 @@
+Metadata-Version: 2.4
+Name: bullet-trade
+Version: 0.1.0
+Summary: BulletTrade - 专业的量化交易系统，兼容聚宽策略，支持多数据源和实盘交易
+Author-email: BulletTrade Team <bullettrade.cn@gmail.com>
+License: MIT
+Project-URL: Homepage, https://github.com/BulletTrade/bullet-trade
+Project-URL: Documentation, https://bullettrade.readthedocs.io
+Project-URL: Repository, https://github.com/BulletTrade/bullet-trade
+Project-URL: Changelog, https://github.com/BulletTrade/bullet-trade/blob/main/CHANGELOG.md
+Keywords: 量化交易,quantitative trading,backtest,聚宽,joinquant,algotrading,stock trading,live trading
+Classifier: Development Status :: 4 - Beta
+Classifier: Intended Audience :: Financial and Insurance Industry
+Classifier: Intended Audience :: Developers
+Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
+Classifier: Programming Language :: Python :: 3.12
+Classifier: Topic :: Office/Business :: Financial :: Investment
+Classifier: Topic :: Software Development :: Libraries :: Python Modules
+Requires-Python: >=3.8
+Description-Content-Type: text/markdown
+License-File: LICENSE
+Requires-Dist: pandas>=1.3.0
+Requires-Dist: numpy>=1.21.0
+Requires-Dist: matplotlib>=3.4.0
+Requires-Dist: jqdatasdk>=1.8.0
+Requires-Dist: plotly>=5.15.0
+Requires-Dist: python-dotenv>=0.19.0
+Requires-Dist: pyecharts>=1.9.0
+Requires-Dist: tabulate>=0.9.0
+Provides-Extra: dev
+Requires-Dist: pytest>=7.0.0; extra == "dev"
+Requires-Dist: pytest-cov>=3.0.0; extra == "dev"
+Requires-Dist: pytest-mock>=3.6.0; extra == "dev"
+Requires-Dist: pytest-asyncio>=0.21.0; extra == "dev"
+Requires-Dist: pyyaml>=6.0; extra == "dev"
+Requires-Dist: black>=22.0.0; extra == "dev"
+Requires-Dist: flake8>=4.0.0; extra == "dev"
+Requires-Dist: mypy>=0.950; extra == "dev"
+Requires-Dist: isort>=5.10.0; extra == "dev"
+Provides-Extra: tushare
+Requires-Dist: tushare>=1.2.0; extra == "tushare"
+Provides-Extra: qmt
+Requires-Dist: xtquant>=1.0.0; extra == "qmt"
+Provides-Extra: qmtserver
+Requires-Dist: pywin32>=305; platform_system == "Windows" and extra == "qmtserver"
+Provides-Extra: all
+Requires-Dist: bullet-trade[dev,qmt,qmtserver,tushare]; extra == "all"
+Dynamic: license-file
+
+# BulletTrade 
+
+<p>
+  <img src="docs/assets/logo.png" alt="BulletTrade Logo" width="100">
+</p>
+
+[![PyPI version](https://badge.fury.io/py/bullet-trade.svg)](https://badge.fury.io/py/bullet-trade)
+[![Python version](https://img.shields.io/pypi/pyversions/bullet-trade.svg)](https://pypi.org/project/bullet-trade/)
+[![License](https://img.shields.io/github/license/BulletTrade/bullet-trade.svg)](https://github.com/BulletTrade/bullet-trade/blob/main/LICENSE)
+
+**BulletTrade** 是一个专业的量化交易系统 Python 包，提供完整的回测和实盘交易解决方案。
+
+简体中文 | [完整文档](docs/index.md)
+
+## ✨ 核心特性
+
+- **🔄 聚宽兼容**：`from jqdata import *`
+- **📊 多数据源**：JQData、MiniQMT、TuShare、本地缓存与远程 QMT server 均可切换。
+- **⚡ 回测 & 报告**：分钟/日线回测、真实价格撮合、HTML/PDF 报告一键生成。
+- **💼 实盘接入**：本地 QMT、远程 QMT server、模拟券商按需选择。
+- **🧩 可扩展**：数据/券商接口基于抽象基类，便于自定义实现。
+
+
+## 📖 文档
+
+- [文档首页](docs/index.md):  站点 <https://bullettrade.cn/docs/>
+- [回测引擎](docs/backtest.md)：真实价格成交、分红送股处理、聚宽代码示例与 CLI 回测。
+- [实盘引擎](docs/live.md)：本地 QMT 独立实盘与远程实盘流程。
+- [交易支撑](docs/trade-support.md)：聚宽模拟盘接入、远程 QMT 服务与 helper 用法。
+- [扩展能力](docs/quickstart.md)：数据/交易提供者设计理念与扩展指引。
+- [数据源指南](docs/data/DATA_PROVIDER_GUIDE.md)：聚宽、MiniQMT、Tushare 以及自定义 Provider 配置。
+- [API 文档](docs/api.md)：策略可用 API、类模型与工具函数。
+- [QMT 服务配置](docs/qmt-server.md)：bullet-trade server 的完整说明。
+- [邀请贡献](docs/contributing.md): 贡献与联系方式。 
+
+## 🔗 链接
+
+- GitHub 仓库：https://github.com/BulletTrade/bullet-trade
+- 官方站点：https://bullettrade.cn/
+
+
+## 📄 许可证
+
+[MIT License](LICENSE)
+
+## 联系与支持
+
+如需交流或反馈，低佣开通QMT等，可扫码添加微信，并在 Issue/PR 中提出建议：
+
+<img src="docs/assets/wechat-contact.png" alt="微信二维码" style="max-width: 200px;">
+
+---
+
+**⚠️ 风险提示：** 量化交易存在高风险，因策略、配置或软件缺陷/网络异常等导致的任何损失由使用者自行承担，请先在仿真/小仓位充分验证。

bullet_trade-0.1.0/README.md

@@ -0,0 +1,54 @@
+# BulletTrade 
+
+<p>
+  <img src="docs/assets/logo.png" alt="BulletTrade Logo" width="100">
+</p>
+
+[![PyPI version](https://badge.fury.io/py/bullet-trade.svg)](https://badge.fury.io/py/bullet-trade)
+[![Python version](https://img.shields.io/pypi/pyversions/bullet-trade.svg)](https://pypi.org/project/bullet-trade/)
+[![License](https://img.shields.io/github/license/BulletTrade/bullet-trade.svg)](https://github.com/BulletTrade/bullet-trade/blob/main/LICENSE)
+
+**BulletTrade** 是一个专业的量化交易系统 Python 包，提供完整的回测和实盘交易解决方案。
+
+简体中文 | [完整文档](docs/index.md)
+
+## ✨ 核心特性
+
+- **🔄 聚宽兼容**：`from jqdata import *`
+- **📊 多数据源**：JQData、MiniQMT、TuShare、本地缓存与远程 QMT server 均可切换。
+- **⚡ 回测 & 报告**：分钟/日线回测、真实价格撮合、HTML/PDF 报告一键生成。
+- **💼 实盘接入**：本地 QMT、远程 QMT server、模拟券商按需选择。
+- **🧩 可扩展**：数据/券商接口基于抽象基类，便于自定义实现。
+
+
+## 📖 文档
+
+- [文档首页](docs/index.md):  站点 <https://bullettrade.cn/docs/>
+- [回测引擎](docs/backtest.md)：真实价格成交、分红送股处理、聚宽代码示例与 CLI 回测。
+- [实盘引擎](docs/live.md)：本地 QMT 独立实盘与远程实盘流程。
+- [交易支撑](docs/trade-support.md)：聚宽模拟盘接入、远程 QMT 服务与 helper 用法。
+- [扩展能力](docs/quickstart.md)：数据/交易提供者设计理念与扩展指引。
+- [数据源指南](docs/data/DATA_PROVIDER_GUIDE.md)：聚宽、MiniQMT、Tushare 以及自定义 Provider 配置。
+- [API 文档](docs/api.md)：策略可用 API、类模型与工具函数。
+- [QMT 服务配置](docs/qmt-server.md)：bullet-trade server 的完整说明。
+- [邀请贡献](docs/contributing.md): 贡献与联系方式。 
+
+## 🔗 链接
+
+- GitHub 仓库：https://github.com/BulletTrade/bullet-trade
+- 官方站点：https://bullettrade.cn/
+
+
+## 📄 许可证
+
+[MIT License](LICENSE)
+
+## 联系与支持
+
+如需交流或反馈，低佣开通QMT等，可扫码添加微信，并在 Issue/PR 中提出建议：
+
+<img src="docs/assets/wechat-contact.png" alt="微信二维码" style="max-width: 200px;">
+
+---
+
+**⚠️ 风险提示：** 量化交易存在高风险，因策略、配置或软件缺陷/网络异常等导致的任何损失由使用者自行承担，请先在仿真/小仓位充分验证。

bullet_trade-0.1.0/bullet_trade/__init__.py

@@ -0,0 +1,96 @@
+"""
+BulletTrade - 专业的量化交易系统
+完整的本地策略回测系统，兼容聚宽API，支持多数据源和实盘交易
+"""
+
+from importlib import import_module
+from typing import Any, TYPE_CHECKING
+
+import warnings
+
+try:
+    import matplotlib
+    # 设置非交互式后端，避免程序挂起
+    matplotlib.use('Agg')
+    import matplotlib.pyplot as plt  # noqa: F401
+except Exception as exc:  # pragma: no cover - 兼容运行环境缺少 GUI 依赖的情况
+    warnings.warn(f"Matplotlib 初始化失败，将跳过图形相关功能：{exc!r}")
+    matplotlib = None  # type: ignore
+    plt = None  # type: ignore
+
+# 加载环境变量
+from .utils.env_loader import load_env
+load_env()
+
+# 配置中文字体显示
+# from .utils.font_config import setup_chinese_fonts
+# setup_chinese_fonts()
+
+# 导入数据模块
+from .data.api import *  # noqa: F401,F403
+
+# 导入核心模块
+from .core.models import (
+    Context, Portfolio, SubPortfolio, Position,
+    Trade, Order, OrderStatus, OrderStyle, SecurityUnitData
+)
+from .core.globals import g, log
+from .core.settings import (
+    set_benchmark, set_order_cost, set_slippage, set_option,
+    OrderCost, FixedSlippage
+)
+from .core.orders import (
+    order, order_value, order_target, order_target_value, MarketOrderStyle, LimitOrderStyle
+)
+from .core.scheduler import (
+    run_daily, run_weekly, run_monthly, unschedule_all
+)
+from .core.engine import create_backtest, BacktestEngine
+
+from .__version__ import __version__
+
+_ANALYSIS_EXPORTS = (
+    'plot_results',
+    'plot_positions',
+    'calculate_metrics',
+    'print_metrics',
+    'export_trades',
+    'generate_report',
+)
+
+if TYPE_CHECKING:  # pragma: no cover - 仅用于类型提示
+    from .core import analysis as _analysis_module  # noqa: F401,F811
+
+__all__ = [
+    # 数据模型
+    'Context', 'Portfolio', 'SubPortfolio', 'Position',
+    'Trade', 'Order', 'OrderStatus', 'OrderStyle', 'SecurityUnitData',
+    # 全局对象
+    'g', 'log',
+    # 设置函数
+    'set_benchmark', 'set_order_cost', 'set_slippage', 'set_option',
+    'OrderCost', 'FixedSlippage',
+    # 订单函数
+    'order', 'order_value', 'order_target', 'order_target_value', 'MarketOrderStyle', 'LimitOrderStyle',
+    # 调度函数
+    'run_daily', 'run_weekly', 'run_monthly', 'unschedule_all',
+    # 回测引擎
+    'create_backtest', 'BacktestEngine',
+    # 版本
+    '__version__',
+] + list(_ANALYSIS_EXPORTS)
+
+
+def __getattr__(name: str) -> Any:
+    """延迟加载分析绘图相关函数，避免在未安装 matplotlib 时导入失败"""
+    if name in _ANALYSIS_EXPORTS:
+        module = import_module('.core.analysis', __name__)
+        attr = getattr(module, name)
+        globals()[name] = attr
+        return attr
+    raise AttributeError(f"module {__name__!r} has no attribute {name!r}")
+
+
+def __dir__() -> list[str]:
+    """让内建 dir() 同样展示延迟导出的接口"""
+    return sorted(set(globals().keys()) | set(_ANALYSIS_EXPORTS))

bullet_trade-0.1.0/bullet_trade/__main__.py

@@ -0,0 +1,7 @@
+#!/usr/bin/env python
+import sys
+
+from bullet_trade.cli.main import main
+
+if __name__ == "__main__":
+    sys.exit(main())

bullet_trade-0.1.0/bullet_trade/__version__.py

@@ -0,0 +1,7 @@
+"""版本信息"""
+
+__version__ = '0.1.0'
+__author__ = 'BulletTrade Team'
+__email__ = 'groundlee@gmail.com'
+__url__ = 'https://github.com/BulletTrade/bullet-trade'
+

bullet_trade-0.1.0/bullet_trade/broker/__init__.py

@@ -0,0 +1,12 @@
+"""
+BulletTrade 实盘交易模块
+
+提供券商对接和实盘交易功能
+"""
+
+from .base import BrokerBase
+from .qmt import QmtBroker
+from .qmt_remote import RemoteQmtBroker
+from .simulator import SimulatorBroker
+
+__all__ = ['BrokerBase', 'QmtBroker', 'RemoteQmtBroker', 'SimulatorBroker']

bullet_trade-0.1.0/bullet_trade/broker/base.py

@@ -0,0 +1,288 @@
+"""
+券商接口基类
+
+定义券商必须实现的接口
+"""
+
+from abc import ABC, abstractmethod
+from typing import Dict, List, Optional, Any
+from datetime import datetime
+
+
+class BrokerBase(ABC):
+    """
+    券商接口基类
+    
+    所有券商实现都必须继承此类并实现相关方法
+    """
+    
+    def __init__(self, account_id: str, account_type: str = 'stock'):
+        """
+        初始化券商
+        
+        Args:
+            account_id: 账户ID
+            account_type: 账户类型（stock/futures）
+        """
+        self.account_id = account_id
+        self.account_type = account_type
+        self._connected = False
+    
+    @abstractmethod
+    def connect(self) -> bool:
+        """
+        连接券商
+        
+        Returns:
+            是否连接成功
+        """
+        pass
+    
+    @abstractmethod
+    def disconnect(self) -> bool:
+        """
+        断开连接
+        
+        Returns:
+            是否断开成功
+        """
+        pass
+    
+    @abstractmethod
+    def get_account_info(self) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        获取账户信息
+        
+        Returns:
+            账户信息字典，包含：
+            - total_value: 总资产
+            - available_cash: 可用资金
+            - positions: 持仓列表
+        """
+        pass
+    
+    @abstractmethod
+    def get_positions(self) -> List[Dict[str, Any]]:
+        """
+        获取持仓
+        
+        Returns:
+            持仓列表，每个持仓包含：
+            - security: 证券代码
+            - amount: 持仓数量
+            - avg_cost: 平均成本
+            - market_value: 市值
+        """
+        raise NotImplementedError
+    
+    @abstractmethod
+    async def buy(
+        self,
+        security: str,
+        amount: int,
+        price: Optional[float] = None,
+        wait_timeout: Optional[float] = None,
+    ) -> str:
+        """
+        买入
+        
+        Args:
+            security: 证券代码
+            amount: 买入数量
+            price: 委托价格（None为市价）
+            wait_timeout: 本次下单等待超时（秒），None 表示使用默认配置
+            
+        Returns:
+            订单ID
+        """
+        raise NotImplementedError
+    
+    @abstractmethod
+    async def sell(
+        self,
+        security: str,
+        amount: int,
+        price: Optional[float] = None,
+        wait_timeout: Optional[float] = None,
+    ) -> str:
+        """
+        卖出
+        
+        Args:
+            security: 证券代码
+            amount: 卖出数量
+            price: 委托价格（None为市价）
+            wait_timeout: 本次下单等待超时（秒），None 表示使用默认配置
+            
+        Returns:
+            订单ID
+        """
+        raise NotImplementedError
+    
+    @abstractmethod
+    async def cancel_order(self, order_id: str) -> bool:
+        """
+        撤销订单
+        
+        Args:
+            order_id: 订单ID
+            
+        Returns:
+            是否撤销成功
+        """
+        raise NotImplementedError
+    
+    @abstractmethod
+    async def get_order_status(self, order_id: str) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        获取订单状态
+        
+        Args:
+            order_id: 订单ID
+            
+        Returns:
+            订单信息字典
+        """
+        raise NotImplementedError
+    
+    def is_connected(self) -> bool:
+        """
+        检查是否已连接
+        
+        Returns:
+            是否已连接
+        """
+        return self._connected
+    
+    def run_strategy(self, strategy_file: str, **kwargs):
+        """
+        运行策略
+        
+        Args:
+            strategy_file: 策略文件路径
+            **kwargs: 其他参数
+        """
+        raise NotImplementedError("run_strategy 方法尚未实现")
+
+    def supports_orders_sync(self) -> bool:
+
+        """是否支持订单同步钩子（默认否，可以由子类覆盖）
+
+
+
+        引擎会在后台任务中调用 sync_orders。
+
+        """
+
+        return False
+
+
+
+    def supports_account_sync(self) -> bool:
+
+        """是否支持账户同步钩子（默认否，可以由子类覆盖）
+
+
+
+        引擎会按配置定期调用 sync_account。
+
+        """
+
+        return False
+
+
+
+    def sync_orders(self) -> None:
+
+        """同步订单状态，子类可按需实现。
+
+
+
+        推荐返回订单快照列表，格式：
+
+        [{'order_id': str, 'status': 'filled', 'security': '000001.XSHE', ...}, ...]
+
+        """
+
+        return None
+
+
+
+    def sync_account(self) -> None:
+
+        """同步账户持仓与资金信息，子类可按需实现。
+
+
+
+        推荐返回 dict：
+
+        {
+
+            'available_cash': float,
+
+            'total_value': float,
+
+            'positions': [
+
+                {'security': str, 'amount': int, 'avg_cost': float, 'market_value': float}
+
+            ]
+
+        }
+
+        """
+
+        return None
+
+
+
+    def heartbeat(self) -> None:
+
+        """触发一次心跳检测，默认空实现。
+
+
+
+        引擎会按照 HEARTBEAT 配置调用，子类可抛出异常提示重连。
+
+        """
+
+        return None
+
+
+
+    def cleanup(self) -> None:
+
+        """引擎退出前的清理钩子，默认尝试断开连接。
+
+        """
+
+        try:
+
+            self.disconnect()
+
+        except Exception:
+
+            pass
+
+
+
+    def supports_tick_subscription(self) -> bool:
+        """是否支持 tick 订阅（默认否，可以由子类覆盖）。"""
+        return False
+
+    def subscribe_ticks(self, symbols: List[str]) -> None:
+        """订阅指定标的 tick 数据，默认不实现。"""
+        raise NotImplementedError("当前券商不支持 tick 订阅")
+
+    def subscribe_markets(self, markets: List[str]) -> None:
+        """订阅全市场 tick（如 ['SH','SZ']），默认不实现。"""
+        raise NotImplementedError("当前券商不支持市场级 tick 订阅")
+
+    def unsubscribe_ticks(self, symbols: Optional[List[str]] = None) -> None:
+        """取消订阅指定标的 tick，symbols=None 表示取消全部。"""
+        return None
+
+    def get_current_tick(self, symbol: str) -> Optional[Dict[str, Any]]:
+        """返回最近的 tick 快照，默认不提供。"""
+        return None
+