aimoon 0.2.1__tar.gz → 0.2.2__tar.gz

aimoon-0.2.2/PKG-INFO

@@ -0,0 +1,834 @@
+Metadata-Version: 2.4
+Name: aimoon
+Version: 0.2.2
+Summary: A股量化筛选与交易建议系统 — ML集成排名 + Alpha Zoo 452因子 + 统一回测评分 + 交易策略引擎
+Author: iloat
+License-Expression: MIT
+Project-URL: Homepage, https://github.com/iloat20/aimoon
+Project-URL: Repository, https://github.com/iloat20/aimoon
+Requires-Python: >=3.12
+Description-Content-Type: text/markdown
+Requires-Dist: akshare>=1.14
+Requires-Dist: mootdx>=0.9
+Requires-Dist: pandas>=2.0
+Requires-Dist: numpy>=1.26
+Requires-Dist: tabulate>=0.9
+Requires-Dist: colorama>=0.4
+Requires-Dist: rich>=13.0
+Requires-Dist: pyyaml>=6.0
+Requires-Dist: matplotlib>=3.8
+Requires-Dist: scipy>=1.11
+Requires-Dist: xgboost>=2.0
+Requires-Dist: scikit-learn>=1.3
+Requires-Dist: lightgbm>=4.0
+
+# aimoon
+
+A股量化筛选与交易建议系统 — 纯 ML 排名 + XGBoost/LightGBM 集成 + Alpha Zoo 452 因子 + 交易策略引擎。
+
+---
+
+## 快速开始
+
+```bash
+git clone https://github.com/iloat20/aimoon.git
+cd aimoon
+pip install -e .
+
+# 首次运行：训练模型 + 筛选
+aimoon train-model    # 训练 XGBoost + LightGBM 集成模型
+aimoon                # 筛选全市场（ML 排名）
+
+# 回测
+aimoon backtest
+```
+
+---
+
+## 核心命令
+
+### 1. 筛选 — `aimoon`
+
+```bash
+aimoon                  # 默认筛选（ML 排名）
+aimoon --demo           # Demo 模式（使用持仓池真实股票代码）
+aimoon --top 10         # 前10名
+aimoon --no-alpha       # 禁用 Alpha Zoo 因子
+```
+
+筛选流程：
+1. 机构持仓池过滤（北向>=1亿 + 基金>=5% + ROE>10% + PE<26 + 股息率>1.5%）
+2. **合并自选股票**（自选股票不受机构持仓条件限制）
+3. 452 个 Alpha Zoo 截面因子 → 行业/市值中性化 → 百分位 → z-score
+4. Alpha360 时序特征（60天 OHLCV 展平为 360 个特征）
+5. **XGBoost + LightGBM 集成预测** → 百分位排名 (0-100分)
+6. 自学习：ICIR 动态因子加权 + 因子衰减检测 + 集成权重自适应
+7. 输出排名 + CSV（含止损/止盈价）+ Markdown（含交易策略）
+
+### 2. 训练模型 — `aimoon train-model`
+
+```bash
+aimoon train-model              # 增量训练（warm_start）
+aimoon train-model --force      # 强制全量重训练
+```
+
+训练管线：
+- 200 个历史快照（分层采样，覆盖 1 年以上）
+- 排名标签（stationary，消除市场整体涨跌影响）
+- Purged TimeSeriesSplit（5 折，forward_days 间隔防前瞻偏差）
+- XGBoost + LightGBM 并行训练，IC 加权集成
+- **强正则化防过拟合**：max_depth=3, min_child_weight=50, lr=0.01, gamma=1.0
+- **稳定性特征选择**：IC≥0.01, top_k=40，仅保留跨时间一致的特征
+- **自动退化检测**：过拟合比>5.0 时自动丢弃 warm-start 重训
+- 增量学习（warm_start），避免每次全量重训练
+
+### 3. 回测 — `aimoon backtest`
+
+```bash
+aimoon backtest                     # 默认回测
+aimoon backtest --walk-forward      # Walk-Forward 验证
+```
+
+回测与实盘使用**完全一致的评分系统**：ML 集成（Alpha360 特征）+ Alpha Zoo（ICIR 动态权重 + 因子衰减）+ 技术指标 → hybrid_score()。
+
+---
+
+## Demo 模式
+
+```bash
+aimoon --demo           # 快速体验（无需训练模型）
+```
+
+Demo 模式使用**持仓池真实股票代码**，但跳过模型训练，使用简化评分。适合快速体验和调试。
+
+### Demo 特点
+
+- ✅ 使用持仓池真实股票代码（来自机构持仓）
+- ✅ 实时获取真实股票行情数据
+- ✅ 获取真实历史K线数据
+- ✅ 跳过 ML 模型训练，使用简化评分
+- ✅ 适合快速验证系统功能
+
+---
+
+## 命令行参数
+
+### 全局参数
+
+```bash
+aimoon --help           # 查看所有可用命令
+aimoon --config FILE    # 使用自定义配置文件
+aimoon --top N          # 筛选前 N 只股票（默认 20）
+aimoon --workers N      # 并行工作线程数（默认 20）
+aimoon --no-csv         # 禁用 CSV 导出
+aimoon --demo           # 使用 Demo 模式
+aimoon --refresh        # 强制刷新缓存
+```
+
+### Demo 参数
+
+```bash
+aimoon --demo                     # 使用持仓池真实股票代码
+aimoon --demo --top 10            # 只显示前 10 只
+aimoon --demo --no-csv            # 不导出 CSV
+```
+
+### 回测参数
+
+```bash
+aimoon backtest --stocks CODE1,CODE2   # 指定股票（逗号分隔）
+aimoon backtest --hold-days 20         # 持仓天数
+aimoon backtest --max-positions 5      # 最大持仓数
+aimoon backtest --commission 0.0003    # 佣金率
+aimoon backtest --slippage 0.001       # 滑点
+aimoon backtest --stop-loss 0.04       # 止损比例
+aimoon backtest --take-profit 0.15     # 止盈比例
+aimoon backtest --benchmark 000300     # 基准代码
+aimoon backtest --walk-forward         # Walk-Forward 验证
+```
+
+---
+
+## 快速体验
+
+### 1. 首次运行（最快）
+
+```bash
+# 安装依赖
+pip install -e .
+
+# 使用 Demo 模式快速体验（无需训练模型）
+aimoon --demo
+
+# 输出示例：
+# ┌─────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────┬────────────┬───────┐
+# │ No. │ Code    │ Name      │   Price │     Chg% │ Score │ Suggestion │ Conf. │
+# ├─────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────┼────────────┼───────┤
+# │ 1   │ 002541  │ 鸿路钢构  │   18.70 │    +0.00 │    25 │ 谨慎       │ 中    │
+# │ 2   │ 000975  │ 山金国际  │   22.46 │    +0.00 │    16 │ 建议卖出   │ 中高  │
+# ... (20 只股票)
+# └─────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────┴────────────┴───────┘
+
+# 添加自选股票（可选）
+aimoon watchlist add 600519,000858,002304  # 添加你看好的股票
+aimoon watchlist list                       # 查看自选列表
+```
+
+### 2. 完整筛选（需要训练模型）
+
+```bash
+# 第一步：训练模型（首次需要，后续增量更新）
+aimoon train-model
+
+# 第二步：（可选）添加自选股票
+aimoon watchlist add 600519,000858
+
+# 第三步：运行筛选
+aimoon
+
+# 查看筛选结果
+ls output/
+# aimoon_20260602_065544.csv
+# aimoon_20260602_065544.md
+```
+
+### 3. 回测交易策略
+
+```bash
+# 使用默认参数回测
+aimoon backtest
+
+# Walk-Forward 验证（更严格）
+aimoon backtest --walk-forward
+
+# 指定股票和参数
+aimoon backtest --stocks 000001,000002 --hold-days 20 --max-positions 3
+```
+
+---
+
+## 交易策略
+
+系统包含完整的交易策略引擎，输出报告中包含具体交易计划。
+
+### 选股
+
+- **模型**: XGBoost + LightGBM 集成学习（Alpha Zoo 452因子 + Alpha360 时序特征）
+- **排名**: ML 模型预测未来收益 → 百分位排名 (0-100分)
+- **入场**: ML 分数 >= 55 才买入
+
+### 入场择时（短期反转）
+
+- 优先买入近 5 日跌超 5% 的高分股（A 股散户市反转效应强）
+- 近 5 日涨超 5% 的高分股暂缓买入（避免追高）
+- 止损黑名单：被止损过的股票永久排除
+
+### 仓位管理
+
+- **Kelly 准则**: 按历史胜率/盈亏比动态计算最优仓位（半 Kelly）
+- **波动率目标**: 市场波动大时自动减仓，波动小时加仓（目标年化波动率 20%）
+- **个股上限**: 单只股票仓位不超过 15%
+- **持仓上限**: 最多同时持 5 只股票
+
+### 退出规则
+
+| 规则 | 说明 |
+|------|------|
+| **阶梯移动止损** | 盈利>=6%时止损上移到+3%（锁利），盈利>=3%时止损上移到成本价（保本） |
+| 基础止损 | 4% |
+| 止盈 | 15% |
+| 持仓上限 | 10 天（到期自动卖出） |
+| 动量退出 | 评分连续 2 次低于阈值时退出 |
+
+### 默认参数
+
+| 参数 | 默认值 | 说明 |
+|------|--------|------|
+| entry_threshold | **55** | ML 分数 >= 此值才入场 |
+| stop_loss_pct | **0.04** | 止损 4% |
+| take_profit_pct | **0.15** | 止盈 15% |
+| hold_days | 10 | 持仓天数 |
+| max_positions | 5 | 最大持仓数 |
+| target_volatility | 0.20 | 波动率目标 |
+
+---
+
+## 自学习系统
+
+每次运行自动触发（后台线程，不阻塞主流程）：
+
+| 技术 | 作用 | 触发频率 |
+|------|------|---------|
+| **集成权重自适应** | 按滚动 IC 动态调 XGB/LGBM 权重 | 24小时缓存 |
+| **ICIR 动态加权** | 高预测力因子增强，低预测力因子削弱 | 7天缓存 |
+| **因子衰减检测** | CUSUM 检测因子预测力下降，自动降权 | 7天缓存 |
+| **自动退化检测** | 过拟合比>5.0 时丢弃 warm-start 重训 | 每次 train-model |
+| **增量学习** | warm_start 避免全量重训练 | 每次 train-model |
+| **Walk-Forward** | 滑动窗口 250天/60天，过拟合检测 | 按需运行 |
+
+---
+
+## Alpha Zoo 因子库（457 个）
+
+| 来源 | 数量 | 说明 |
+|------|------|------|
+| gtja191 | 191 | 国泰君安短周期交易型 alpha 因子 |
+| alpha101 | 101 | Kakushadze "101 Formulaic Alphas" |
+| qlib158 | 154 | Microsoft Qlib Alpha158 特征 |
+| academic | 6 | Fama-French 5 因子 + Carhart 动量 |
+| **proprietary** | **5** | **私有因子库（25 个子因子）** |
+
+处理流程：原始值 → 行业/市值 OLS 中性化 → 百分位 → robust z-score → 因子缓存 → ICIR 加权
+
+### 私有因子库
+
+| 因子 | 描述 | 子因子数 |
+|------|------|---------|
+| proprietary_microstructure | 市场微观结构因子 | 5 |
+| proprietary_alternative | 另类数据因子 | 5 |
+| proprietary_advanced_tech | 高级技术因子 | 5 |
+| proprietary_northbound | 北向资金因子 | 5 |
+| proprietary_sector_rotation | 板块轮动因子 | 5 |
+
+**优势**:
+- ✅ 独特性：不依赖学术文献，避免因子拥挤
+- ✅ 多样性：涵盖微观结构、另类数据、高级技术
+- ✅ 互补性：与现有 452 个因子形成互补
+
+---
+
+## 增强 Regime 检测
+
+系统使用多维度市场状态识别：
+
+| 维度 | 指标 | 说明 |
+|------|------|------|
+| 波动率 | ATR、波动率聚类 | 衡量市场波动 |
+| 趋势 | MA 对齐、价格偏离 | 衡量市场方向 |
+| 动量 | RSI、ROC | 衡量动量强度 |
+| 情绪 | 成交量、RSI 极端 | 衡量市场情绪 |
+| 市场结构 | 价格范围、波动率 regime | 衡量市场结构 |
+
+**5 种市场状态**:
+
+| 状态 | 仓位比例 | 触发条件 |
+|------|---------|---------|
+| 牛市 (bull) | 100% | 正趋势 + 正动量 + 价格在 MA60 上方 |
+| 熊市 (bear) | 30% | 负趋势 + 负动量 + 价格在 MA60 下方 |
+| 震荡 (sideways) | 70% | 其他情况 |
+| 高波动 (high_volatility) | 40% | 高波动 + 中性或负趋势 |
+| 危机 (crisis) | 10% | 高波动 + 负趋势 + 极端情绪 |
+
+**优势**:
+- ✅ 多维度识别：5 个维度综合判断
+- ✅ 精细化：5 种状态（vs 原来 4 种）
+- ✅ 概率化：包含状态转移概率
+
+---
+
+## 性能
+
+81 只股票筛选耗时约 **80 秒**（首次运行），后续运行因因子缓存更快。
+
+回测表现（统一评分：ML集成 + Alpha Zoo ICIR + 因子衰减 + 技术指标）：
+
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 总收益 | +258.49% |
+| 年化收益 | +2243.66% |
+| 夏普比率 | +9.11 |
+| 最大回撤 | 11.09% |
+| 胜率 | 65.7% |
+| 盈亏比 | 2.73 |
+| 平均盈利 | +7.24% |
+| 平均亏损 | -5.09% |
+| 交易次数 | 35 |
+| 平均持仓 | 8 天 |
+
+**参数优化详情**:
+
+| 参数 | 优化前 | 优化后 | 说明 |
+|------|--------|--------|------|
+| 止损 | 5% | 4% | 更紧的止损减少平均亏损 |
+| 止盈 | 30% | 15% | 更合理的止盈提升平均盈利 |
+| 入场阈值 | 55 | 60 | 更严格的入场条件 |
+| 持仓天数 | 10 | 12 | 给更多时间让利润增长 |
+| 最大持仓数 | 5 | 4 | 降低集中度风险 |
+| 止损冷却期 | 15 | 20 | 减少频繁交易 |
+
+---
+
+## 配置
+
+```bash
+aimoon --config my_config.yaml
+```
+
+```yaml
+# 筛选
+history_days: 250
+top_n: 20
+min_market_cap_yi: 10.0
+max_market_cap_yi: 10000.0
+
+# 交易策略
+entry_threshold: 55
+stop_loss_pct: 0.04
+take_profit_pct: 0.15
+hold_days: 10
+max_positions: 5
+
+# 模型
+use_alpha: true
+
+# 缓存
+cache_ttl_hours: 24
+```
+
+参数优先级：`命令行参数 > 配置文件 > 默认值`
+
+---
+
+## 自选股票管理
+
+支持手动添加自选股票到持仓池，自选股票会与机构持仓池合并。
+
+### 基本命令
+
+```bash
+aimoon watchlist add 000001,600036         # 添加股票到自选列表
+aimoon watchlist remove 000001             # 从自选列表删除股票
+aimoon watchlist list                      # 列出所有自选股票
+aimoon watchlist clear                     # 清空自选列表
+```
+
+### 使用场景
+
+```bash
+# 1. 添加你看好的股票
+aimoon watchlist add 600519,000858,002304  # 添加贵州茅台、五粮液、洋河股份
+
+# 2. 查看自选列表
+aimoon watchlist list
+# 输出: 自选股票 (3 只): 000858, 002304, 600519
+
+# 3. 运行筛选（自选股票会自动加入持仓池）
+aimoon
+# 持仓池: 机构持仓 XX 只 + 自选 3 只 = XX 只
+
+# 4. 删除某些自选
+aimoon watchlist remove 002304
+
+# 5. 清空所有自选
+aimoon watchlist clear
+```
+
+### 工作原理
+
+- 自选股票存储在 `.aimoon_watchlist.json` 文件中
+- 每次运行筛选时，自选股票会自动合并到机构持仓池
+- 自选股票不受机构持仓筛选条件限制（北向、基金、ROE 等）
+- 自选股票仍然会经过基本的筛选（市值、价格、换手率等）
+
+---
+
+## 安全改进
+
+### 缓存安全性
+
+本项目已将所有缓存序列化从 **pickle** 迁移到 **JSON**，以消除潜在的安全风险。
+
+**改进内容**：
+- ✅ 替换所有 `pickle.loads()`/`pickle.dumps()` 为 `json.load()`/`json.dump()`
+- ✅ DataFrame 缓存使用 `pd.read_json()`/`df.to_json()` (lines 格式)
+- ✅ 消除 CWE-502 漏洞（不安全的反序列化）
+- ✅ 缓存文件扩展名从 `.pkl` 更改为 `.json`
+
+**涉及文件**：
+- `src/aimoon/cache.py` - DataFrame 缓存层
+- `src/aimoon/data/filters.py` - 持仓池缓存
+- `src/aimoon/data/spot.py` - 行情数据缓存
+
+**为什么重要**：
+- pickle 反序列化可执行任意代码，存在远程代码执行风险
+- JSON 是安全的文本格式，不包含可执行代码
+- 提升了整体系统的安全性
+
+### 代码质量改进
+
+本次审查还包括以下代码质量改进：
+
+- ✅ **清理 4,210+ 未使用的导入** - 减少启动时间和内存占用
+- ✅ **代码格式化** - 516 个文件使用 black 统一格式
+- ✅ **改进错误处理** - 消除 bare except，捕获特定异常
+- ✅ **导入排序** - 使用 isort 规范导入顺序
+
+**静态分析检查**：
+```bash
+# 代码检查
+ruff check src/aimoon
+
+# 类型检查
+mypy src/aimoon --ignore-missing-imports
+
+# 安全扫描
+bandit -r src/aimoon
+
+# 格式化检查
+black --check src/aimoon
+```
+
+---
+
+## 缓存管理
+
+```bash
+aimoon cache clear    # 清除所有缓存（含模型、因子、ICIR）
+aimoon update         # 清除缓存并重新获取数据
+aimoon refresh-pool   # 强制刷新机构持仓池
+```
+
+缓存目录：`.aimoon_cache/`
+
+| 子目录 | 内容 | TTL | 格式 |
+|--------|------|-----|------|
+| `ml/` | XGBoost + LightGBM 模型 | 7天 | JSON |
+| `ml/adaptive_weights.json` | 集成自适应权重 | 24小时 | JSON |
+| `icir/` | ICIR 因子权重 | 7天 | JSON |
+| `factor_decay/` | 因子衰减检测结果 | 7天 | JSON |
+| `*.json` | K 线数据缓存 | 24小时 | JSON |
+
+**注意**：所有缓存文件现在使用 JSON 格式（安全、易读）。旧的 `.pkl` 缓存文件需要清除后重新生成。
+
+**清除旧缓存**：
+```bash
+aimoon cache clear    # 清除所有缓存
+aimoon update         # 清除并重新获取数据
+```
+
+---
+
+## 输出文件
+
+每次筛选/回测自动导出到 `output/` 目录：
+
+- `aimoon_YYYYMMDD_HHMMSS.csv` — CSV（含 action/stop_loss/take_profit 列）
+- `aimoon_YYYYMMDD_HHMMSS.md` — Markdown（含完整交易策略和交易计划）
+- `backtest_report_YYYYMMDD_HHMMSS.md` — 回测报告
+- `equity_curve.png` / `drawdown.png` / `monthly_returns.png` — 图表
+
+---
+
+## 项目结构
+
+```
+src/aimoon/
+├── cli.py               # CLI 入口
+├── config.py             # 配置管理
+├── models.py             # Signal / ScoredStock（支持 ml_score 覆盖）
+├── screener.py           # 纯 ML 排名筛选器
+├── enhanced_backtest.py  # 回测引擎（3大交易策略 + 阶梯移动止损）
+├── optimizer.py          # Walk-Forward 验证
+├── output.py             # 输出格式化（含交易策略报告）
+├── cache.py              # 安全的 JSON 缓存层 ✅
+├── ml/                   # ML 集成学习
+│   ├── alpha360.py       # Alpha360 时序特征
+│   ├── feature_pipeline.py  # 特征提取（中性化 + 因子缓存）
+│   ├── trainer.py        # XGBoost 训练（purged CV + warm_start）
+│   ├── lgbm_trainer.py   # LightGBM 训练（purged CV + warm_start）
+│   ├── ensemble.py       # 集成预测器（自适应权重 + 缓存）
+│   ├── predictor.py      # 信号映射
+│   ├── icir_weighter.py  # ICIR 动态因子加权
+│   └── factor_decay.py   # 因子衰减检测（CUSUM）
+├── data/                 # 数据层（安全的 JSON 缓存）✅
+│   ├── filters.py        # 持仓池过滤 + JSON 缓存
+│   ├── spot.py           # 实时行情 + JSON 缓存
+│   ├── history.py        # 历史 K 线
+│   └── quality.py        # 数据质量检查
+├── factors/              # Alpha Zoo 因子系统
+│   ├── base.py           # 16 个基础算子
+│   ├── registry.py       # AST 扫描 + 惰性计算注册表
+│   ├── panel.py          # 宽表面板转换
+│   ├── scorer.py         # 因子评分（ICIR + 衰减加权）
+│   └── zoo/              # 452 个因子文件
+└── scoring/              # 评分系统
+    ├── __init__.py       # 分类上限评分（fallback 用）
+    └── adaptive_weight.py # Regime 自适应权重
+```
+
+**✅ 标记**：已通过安全审查并修复 pickle 漏洞的模块
+
+---
+
+## 更新日志
+
+### v0.2.2 (2026-06-06) - ML训练优化 + 统一回测评分
+
+**🎯 核心改进**：
+- **统一回测评分** — 回测引擎现在使用与实盘完全一致的评分系统：ML 集成（Alpha360 特征）+ Alpha Zoo（ICIR 动态权重 + 因子衰减）+ 技术指标 → hybrid_score()
+- **反过拟合优化** — XGBoost 过拟合比从 131:1 降至 5.4:1
+  - 强正则化：max_depth 4→3, min_child_weight 10→50, learning_rate 0.1→0.01, gamma 0.1→1.0
+  - 稳定性特征选择：IC≥0.01, top_k 100→40
+  - 自动退化检测：过拟合比>5.0 时自动丢弃 warm-start 重训
+- **ML 模型集成到回测** — `EnhancedBacktestEngine` 新增 `_get_ml_scores_for_date()`，每 bar 按日期提取 Alpha360 特征并运行 XGBoost+LightGBM 预测
+
+**📊 性能提升**：
+
+| 指标 | v0.1.3 | v0.2.0 |
+|------|--------|--------|
+| 总收益 | +38.99% | +258.49% |
+| 夏普比率 | +5.13 | +9.11 |
+| 最大回撤 | 11.57% | 11.09% |
+| 胜率 | 50.0% | 65.7% |
+
+**🔧 训练管线重构**：
+- 提取 `_training_commons.py` 共享模块（ICIR、SHAP、过拟合检测、元数据保存）
+- 配置统一：`optimized_config.py` 成为超参数单一来源
+- `feature_pipeline.py`：多窗口技术特征（5d/10d/20d）、Alpha360 修复（日期偏移 20→65）
+- `data_handler.py`：修复 `mediants` → `medians` 拼写错误
+
+**🛡️ 代码质量**：
+- Python Review 修复：4 个 HIGH + 9 个 MEDIUM 问题
+- SHAP 特征重要性：采样至 1000 行加速
+- 日志改进：Alpha360/Alpha Zoo 失败从 debug 升级为 warning
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+### v0.1.3 (2026-06-04) - 安全性与代码质量改进
+
+**🔒 安全改进**：
+- **修复 Pickle 安全漏洞** - 将所有缓存序列化从 pickle 迁移到 JSON
+  - 消除 CWE-502 漏洞（不安全的反序列化）
+  - 消除远程代码执行风险
+  - 涉及文件：cache.py, data/filters.py, data/spot.py (7处)
+
+**✨ 代码质量改进**：
+- **清理 4,210+ 未使用的导入** - 显著减少启动时间和内存占用
+- **代码格式化** - 516 个文件使用 black 统一格式
+- **改进错误处理** - 消除 bare except，改为捕获特定异常
+- **导入排序规范化** - 192 处导入排序问题
+
+**📊 静态分析改进**：
+- Ruff 错误从 4,750 减少到 540 (-89%)
+- 安全漏洞从 7 个减少到 0 个 (-100%)
+- 所有 Python 文件格式统一
+
+**⚠️ 重要提示**：
+- 缓存格式已更改，建议清除旧缓存后重新生成：
+  ```bash
+  aimoon cache clear
+  aimoon update
+  ```
+
+**📄 详细文档**：
+- `CODE_REVIEW_REPORT.md` - 完整的审查报告
+- `FIX_SUMMARY.md` - 详细的修复总结
+
+**🔧 技术细节**：
+- DataFrame 缓存使用 JSON lines 格式 (orient='records', lines=True)
+- 持仓池使用 JSON 数组格式
+- 所有 JSON 文件使用 UTF-8 编码，支持中文
+
+---
+
+## 致谢
+
+### Vibe-Trading
+
+- **项目**: [HKUDS/Vibe-Trading](https://github.com/HKUDS/Vibe-Trading)
+- **作者**: HKU Data Science Lab (HKUDS), 香港大学
+- **许可证**: MIT License
+- **整合内容**: Alpha Zoo 因子库、mootdx 数据源、统计验证工具、增强回测指标
+
+### 参考文献
+
+- Kakushadze, "101 Formulaic Alphas" (arXiv:1601.00991)
+- Lopez de Prado, "Advances in Financial Machine Learning" (Wiley)
+- Grinold & Kahn, "Active Portfolio Management"
+- Microsoft QLib — [github.com/microsoft/qlib](https://github.com/microsoft/qlib)
+
+---
+
+## 开发指南
+
+### 代码质量标准
+
+本项目遵循以下代码质量标准：
+
+**静态分析工具**：
+- **Ruff** - Linting 和代码规范检查
+- **Black** - 代码格式化（line-length=100）
+- **Mypy** - 类型检查（建议逐步添加类型注解）
+- **Bandit** - 安全漏洞扫描
+
+**运行检查**：
+```bash
+# 代码检查
+ruff check src/aimoon
+
+# 格式化检查
+black --check src/aimoon
+
+# 类型检查
+mypy src/aimoon --ignore-missing-imports
+
+# 安全扫描
+bandit -r src/aimoon -ll -ii
+```
+
+**自动修复**：
+```bash
+# 修复导入排序和未使用导入
+ruff check src/aimoon --fix
+
+# 格式化代码
+black src/aimoon --target-version py312
+```
+
+### 安全最佳实践
+
+**序列化**：
+- ✅ 使用 JSON 进行数据序列化（安全、易读）
+- ❌ 避免使用 pickle（存在远程代码执行风险）
+
+**错误处理**：
+- ✅ 捕获特定异常（如 `ValueError`, `KeyError`）
+- ❌ 避免 bare except（隐藏错误）
+
+**缓存安全**：
+- ✅ 所有缓存文件使用 JSON 格式
+- ✅ 设置合理的 TTL（过期自动失效）
+- ✅ 对缓存数据进行验证
+
+### 贡献指南
+
+**提交前检查清单**：
+- [ ] 运行 `ruff check src/aimoon --fix` 修复 linting 问题
+- [ ] 运行 `black src/aimoon` 格式化代码
+- [ ] 运行 `bandit -r src/aimoon` 检查安全漏洞
+- [ ] 确保所有测试通过（如果有测试套件）
+- [ ] 检查是否有硬编码的敏感信息
+
+**代码风格**：
+- 使用类型注解（type hints）
+- 函数不超过 50 行
+- 文件不超过 800 行
+- 避免魔法数字（使用常量或配置）
+
+**安全要求**：
+- 不得使用 pickle 进行反序列化
+- 不得使用 bare except
+- 不得硬编码密码或 API 密钥
+- 对所有外部输入进行验证
+
+### 性能优化建议
+
+**数据获取**：
+- 使用缓存避免重复请求
+- 并发获取数据（ThreadPoolExecutor）
+- 设置合理的超时时间
+
+**内存优化**：
+- 及时清理大型 DataFrame
+- 使用生成器处理大数据集
+- 限制并发线程数量
+
+**计算优化**：
+- 使用 numpy 向量化操作
+- 避免 Python 循环处理大数据
+- 利用 pandas 内置函数
+
+---
+
+## Rumi 策略
+
+系统包含 Rumi（Relative Strength + Momentum）策略，结合 KRange 自适应离场机制：
+
+### Rumi 综合得分
+
+```
+Rumi Score = (Momentum × 0.4) + (Relative Strength × 0.3) + (Volatility × 0.3)
+```
+
+**得分区间**:
+- **80-100**: 强看多（+5 分加权）
+- **70-79**: 看多（+3 分加权）
+- **60-69**: 温和看多（+1 分加权）
+- **20-59**: 中性（不加权）
+- **0-19**: 强看空（-5 分加权）
+
+### KRange 自适应离场
+
+```
+KRange Upper = Close + (Multiplier × ATR)
+KRange Lower = Close - (Multiplier × ATR)
+```
+
+**离场条件**:
+- **止损**: 价格跌破跟踪止损
+- **止盈**: 价格突破 KRange 上轨
+- **动量减弱**: Rumi 得分下降
+- **时间止损**: 持仓超过 20 天
+
+### 智能跟踪止损
+
+```
+Trailing Stop = max(
+    Base Stop (highest - 2.0 × ATR),
+    Rumi-adjusted Stop (highest - (2.0 - rumi_factor × 0.5) × ATR),
+    Regime-adjusted Stop (highest - (2.0 × regime_factor) × ATR),
+    Profit Protection Stop
+)
+```
+
+**止损阶梯**:
+- **盈利 ≥ 3%**: 保本保护（止损 = 0）
+- **盈利 ≥ 6%**: 锁定 55% 利润
+- **盈利 ≥ 10%**: 锁定 45% 利润
+- **盈利 ≥ 15%**: 锁定 35% 利润
+
+---
+
+## 代码质量改进
+
+### 前瞻偏差修复（12 项）
+
+| 问题 | 修复 | 状态 |
+|------|------|------|
+| PurgedTimeSeriesSplit 日期计算 | 使用 date_column 参数 | ✅ |
+| 标签计算使用收盘价 | 改为使用开盘价 | ✅ |
+| backtest.py 信号窗口 | 排除当前 bar | ✅ |
+| enhanced_backtest 入场价格 | 使用 T+1 开盘价 | ✅ |
+| Alpha/技术信号时间基 | 统一使用前一天信号 | ✅ |
+| adapt_weights 使用前瞻收益 | 改为使用已实现收益 | ✅ |
+| factor_decay 使用前瞻收益 | 改为使用已实现收益 | ✅ |
+| icir_weighter 使用前瞻收益 | 改为使用已实现收益 | ✅ |
+| label_engine 时间偏移 | 改为 T+1 到 T+1+forward_days | ✅ |
+| momentum exit 使用收盘价 | 改为使用开盘价 | ✅ |
+| 伪造日期序列 | 移除假日期生成 | ✅ |
+| Kelly 参数使用全局交易 | 改为只使用历史交易 | ✅ |
+
+### 代码重构
+
+- ✅ **run_portfolio 拆分**: 从 520 行缩减到 80 行
+- ✅ **Phase 方法提取**: 5 个独立的 Phase 方法
+- ✅ **EnhancedPosition**: 使用 dataclass 替代裸 dict
+- ✅ **类型注解**: 100% 覆盖
+- ✅ **Mypy 错误**: 0 个
+
+### 性能优化
+
+- ✅ **并行因子计算**: ThreadPoolExecutor
+- ✅ **智能面板缓存**: 基于内容哈希
+- ✅ **内存优化**: 数据类型优化
+- ✅ **性能监控**: PerformanceMonitor 类
+
+---
+
+## 贡献者
+
+感谢所有为 Aimoon 项目做出贡献的开发者！
+
+---
+
+**最后更新**: 2026-06-06
+**版本**: 0.2.2 (ML训练优化 + 统一回测评分)
+**维护者**: iloat