PyQuantimClient 1.0.26__tar.gz → 1.0.28__tar.gz

{PyQuantimClient-1.0.26 → PyQuantimClient-1.0.28}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: PyQuantimClient
-Version: 1.0.26
+Version: 1.0.28
 Summary: Python client to access quantIM services
 Author: Daniel Velasquez
 Author-email: daniel.velasquez@sura-im.com

{PyQuantimClient-1.0.26 → PyQuantimClient-1.0.28}/PyQuantimClient.egg-info/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.1
 Name: PyQuantimClient
-Version: 1.0.26
+Version: 1.0.28
 Summary: Python client to access quantIM services
 Author: Daniel Velasquez
 Author-email: daniel.velasquez@sura-im.com

{PyQuantimClient-1.0.26 → PyQuantimClient-1.0.28}/setup.py

@@ -4,7 +4,7 @@ setup(
    name='PyQuantimClient',
    packages=['PyQuantimClient'],
    package_dir={'PyQuantimClient': 'src'},
-   version='1.0.26',
+   version='1.0.28',
    description='Python client to access quantIM services',
    author='Daniel Velasquez',
    author_email='daniel.velasquez@sura-im.com',

{PyQuantimClient-1.0.26 → PyQuantimClient-1.0.28}/src/preprocess_co.py

@@ -214,13 +214,6 @@ def procesamiento_aseguradoras(date_port, port_name, ruta, ruta_precia, portfoli
     # Reemplazo [NULL] con NaN.
     Portafolio = Portafolio.replace("[NULL]", np.nan)
     Portafolio = Portafolio.replace('NA', np.nan)
-
-    ########################################################################################################################
-    # Agrego portfolioNAV
-    Portafolio['portfolioNAV'] = Portafolio['mktValue'].sum()
-    # Añadir diferenciación en base a cada portafolio dentro del archivo unico 351.
-    ########################################################################################################################
-    
     
     # Cruzo con archivo NEMOS-ISIN.xlsx - SI ES IBR.
     Nemos.rename(columns={'NEMO NUEVO': 'assetId', 'USO TASA ACTUAL': 'cpnFirstActual', 'TIPO TASA': 'cpnRateType', 'TASA REFERENCIA': 'indexRate_Nemo'}, inplace=True)
@@ -285,6 +278,7 @@ def procesamiento_aseguradoras(date_port, port_name, ruta, ruta_precia, portfoli
     # Reemplazo [NULL] con NaN.
     Portafolio = Portafolio.replace("[NULL]", np.nan)
     Portafolio = Portafolio.replace('NA', np.nan)
+    Portafolio = Portafolio.replace('nan', np.nan)
 
     # Union con formato regional.
     df_aladdin = pd.DataFrame(columns=portfolio_fields['Fields'].dropna().unique().tolist())
@@ -297,8 +291,39 @@ def procesamiento_aseguradoras(date_port, port_name, ruta, ruta_precia, portfoli
 
     Portafolio['portfolioName'] = portfolioName
 
+    # Agrego portfolioNAV
+    df_NAV = Portafolio.groupby('subGroup').agg(portfolioNAV=('mktValue', 'sum')).reset_index()
+    Portafolio['portfolioNAV'] = np.nan
+    Portafolio['portfolioNAV'] = Portafolio['portfolioNAV'].fillna(Portafolio['subGroup'].map(df_NAV.set_index('subGroup')['portfolioNAV']))
+
+
     # Ajuste YTM
     Portafolio['yieldToMaturity'] = np.where(Portafolio['valuationMethod']==9, Portafolio['discountRate'], Portafolio['yieldToMaturity'])
 
+    
+    # Correccion a campos amortizationType y valuationMethod.
+    # amortizationType
+    amortType_options = [(Portafolio.amortizationType == 1), (Portafolio.amortizationType == 2), (Portafolio.amortizationType == 3), (Portafolio.amortizationType == 4)]
+    amortType_values = ('Bullet', 'Amortizable', 'Intereses Especiales', 'Amortizable con Intereses Especiales')
+    Portafolio['amortizationType'] = np.select(amortType_options, amortType_values, np.nan)
+    
+
+    # valuationMethod
+    valMethod_options = [(Portafolio.valuationMethod == 9), (Portafolio.valuationMethod == 12), (Portafolio.valuationMethod == 13), 
+                         (Portafolio.valuationMethod == 14), (Portafolio.valuationMethod == 15), (Portafolio.valuationMethod == 16), 
+                         (Portafolio.valuationMethod == 17), (Portafolio.valuationMethod == 19), (Portafolio.valuationMethod == 20), (Portafolio.valuationMethod == 21)]
+    valMethod_values = ('TIR - Tasa interna de retorno', 'Precio bolsa de valores en el exterior', 'Valor de unidad', 'Avalúo comercial', 
+                        'Precio justo de intercambio para títulos y/o valores hechos a la medida', 
+                        'Precio justo de intercambio para los CDM, Certificados de Depósito de Mercancia', 
+                        'TCRM', 'Precio emisor', 'Costo (+/-) variación del patrimonio del Emisor', 'Precio publicado por Proveedor de Precios')
+    Portafolio['valuationMethod'] = np.select(valMethod_options, valMethod_values, np.nan) 
+
+    cols = ['amortizationType', 'valuationMethod']
+    Portafolio[cols] = Portafolio[cols].replace('nan', np.nan)
+    Portafolio[cols] = Portafolio[cols].replace(0, np.nan)
+    Portafolio[cols] = Portafolio[cols].replace('0', np.nan)
+
+    Portafolio['cpnFirstActual'] = ['ACTUAL' if cFA == 'A' else 'PREVIA' if cFA == 'P' else cFA for cFA in Portafolio['cpnFirstActual']]
+
 
     return Portafolio