PYield 0.46.7__tar.gz → 0.46.8__tar.gz

{pyield-0.46.7 → pyield-0.46.8}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: pyield
-Version: 0.46.7
+Version: 0.46.8
 Summary: A Python library for analysis of fixed income instruments in Brazil
 Project-URL: Homepage, https://github.com/crdcj/PYield
 Project-URL: Documentation, https://crdcj.github.io/PYield

pyield-0.46.8/pyield/__about__.py

@@ -0,0 +1 @@
+__version__ = "0.46.8"

{pyield-0.46.7 → pyield-0.46.8}/pyield/b3/futures/__init__.py

@@ -19,7 +19,7 @@ logger = logging.getLogger(__name__)
 def futures(
     date: DateLike | ArrayLike,
     contract_code: str | list[str],
-    full_report: bool | None = None,
+    full_report: bool = False,
 ) -> pl.DataFrame:
     """Busca dados de um contrato futuro da B3 para a data de referência.
 
@@ -28,29 +28,25 @@ def futures(
             Quando uma coleção é fornecida, os dados são buscados para cada
             data individualmente e concatenados. Datas inválidas (feriados,
             fins de semana, futuras) são silenciosamente ignoradas.
-        contract_code: Código do contrato futuro na B3 ou coleção de códigos.
-            Exemplos de códigos válidos:
-            - Juros: DI1, DDI, OC1, DAP, IAP
-            - Moedas: DOL, WDO, EUR, GBR, JAP, CNY
-            - Índices: IND, WIN, ISP, WSP
-            - Commodities: BGI, CCM, ICF, CNL, SJC, SOY, ETH, GLD
-        full_report: Controla a fonte de dados quando o dado não está no cache.
-            Se None (padrão) e a data é hoje: entre 09:16 e 19:00 prioriza
-            dados intraday; a partir das 19:00 prioriza os dados consolidados
-            (SPR → PR) com intraday como fallback.
-            Se False, usa o simplified price report (SPR, ~2 KB).
-            Se True, usa apenas o price report completo (PR, ~2 MB) —
+        contract_code: Código do contrato futuro na B3 ou coleção de
+            códigos. Aceita qualquer código de contrato futuro listado
+            na B3. Contratos com histórico pré-cacheado (desde 2018)
+            são retornados instantaneamente:
+            - Juros: DI1, DDI, FRC, FRO, DAP
+            - Moedas: DOL, WDO
+            - Índices: IND, WIN
+            Para os demais contratos (OC1, IAP, EUR, GBR, JAP, CNY,
+            ISP, WSP, BGI, CCM, ICF, SJC, SOY, ETH, GLD, etc.),
+            os dados são baixados diretamente da B3 a cada chamada.
+        full_report: Controla a fonte de dados quando o dado não está
+            no cache. Se False (padrão), tenta o simplified price
+            report (SPR, ~2 KB) primeiro e faz fallback para o price
+            report completo (PR, ~2 MB). Se True, usa apenas o PR —
             indicado para processos batch noturnos.
 
     Returns:
         DataFrame Polars com os dados do contrato informado.
 
-    Notes:
-        Os contratos DI1, DDI, FRC, FRO, DAP, DOL, WDO, IND e WIN possuem
-        histórico pré-cacheado (desde 2018) e são retornados instantaneamente.
-        Para os demais contratos, os dados são baixados diretamente da B3 a
-        cada chamada, o que pode ser mais lento.
-
     Examples:
         >>> df = futures("31-05-2024", "DI1")
         >>> df = futures("31-05-2024", "DAP")
@@ -101,7 +97,7 @@ def futures(
 def _buscar_varias_datas(
     datas: ArrayLike,
     codigos: list[str],
-    full_report: bool | None,
+    full_report: bool,
 ) -> pl.DataFrame:
     """Busca dados para múltiplas datas e concatena os resultados.
 
@@ -142,27 +138,25 @@ def _buscar_varias_datas(
 def _buscar_por_fonte(
     data: dt.date,
     codigos: list[str],
-    full_report: bool | None,
+    full_report: bool,
 ) -> pl.DataFrame:
-    """Seleciona a fonte de dados com base no horário e parâmetros."""
-    if full_report is not None or data != clock.today():
+    """Seleciona a fonte de dados com base na data e horário.
+
+    Para datas passadas, usa dados consolidados (historical).
+    Para a data de hoje, depende do horário:
+    - Antes das 09:16: sem dados disponíveis (DataFrame vazio).
+    - Entre 09:16 e 19:00: dados intraday.
+    - A partir das 19:00: dados consolidados (historical).
+    """
+    if data != clock.today():
         return historical.historical(data, codigos, full_report)
 
     horario = clock.now().time()
     if horario >= HORA_INICIO_CONSOLIDADO:
-        # Consolidado (SPR → PR) primeiro; intraday como fallback
-        df = historical.historical(data, codigos, full_report)
-        if not df.is_empty():
-            return df
-        return intraday.intraday(codigos)
-
+        return historical.historical(data, codigos, full_report)
     if horario >= HORA_INICIO_INTRADAY:
-        # Intraday primeiro; historical como fallback
-        df = intraday.intraday(codigos)
-        if not df.is_empty():
-            return df
-
-    return historical.historical(data, codigos, full_report)
+        return intraday.intraday(codigos)
+    return pl.DataFrame()
 
 
 def available_dates(contract_code: str) -> pl.Series:

{pyield-0.46.7 → pyield-0.46.8}/pyield/b3/futures/historical.py

@@ -63,16 +63,15 @@ def _obter_pr_normalizado() -> pl.DataFrame:
 def historical(
     data: dt.date,
     codigo_contrato: str | list[str],
-    full_report: bool | None = None,
+    full_report: bool = False,
 ) -> pl.DataFrame:
     """Busca histórico de futuros priorizando o dataset PR cacheado.
 
     Args:
         data: Data de negociação.
         codigo_contrato: Código(s) do contrato futuro na B3.
-        full_report: Se None (padrão), tenta SPR primeiro e PR como fallback.
-            Se False, usa o simplified price report (SPR, ~2 KB).
-            Se True, usa o price report completo (PR, ~2 MB).
+        full_report: Se False (padrão), tenta SPR primeiro e PR como
+            fallback. Se True, usa apenas o PR completo (~2 MB).
 
     Returns:
         DataFrame Polars com dados históricos de futuros.
@@ -202,16 +201,13 @@ def listar_datas_disponiveis(codigo_contrato: str) -> pl.Series:
     )
 
 
-def _buscar_price_report(
-    data: dt.date, codigo: str, full_report: bool | None
-) -> pl.DataFrame:
+def _buscar_price_report(data: dt.date, codigo: str, full_report: bool) -> pl.DataFrame:
     """Busca o price report da B3, com fallback SPR→PR.
 
-    Quando full_report é True, usa apenas o PR (completo).
-    Nos demais casos (None ou False), tenta o SPR (leve) primeiro
-    e faz fallback para o PR se o SPR estiver vazio.
+    Se full_report é True, usa apenas o PR (completo).
+    Se False, tenta o SPR (leve) primeiro e faz fallback para o PR.
     """
-    if full_report is True:
+    if full_report:
         return _normalizar_colunas_pr(
             fetch_price_report(date=data, contract_code=codigo, full_report=True)
         )

{pyield-0.46.7 → pyield-0.46.8}/pyield/b3/price_report.py

@@ -102,30 +102,18 @@ def _baixar_zip_url(data: dt.date, relatorio_completo: bool) -> bytes:
 
 
 def _extrair_xml_de_zip(conteudo_zip: bytes) -> bytes:
-    """Extrai o XML de um ZIP, suportando ZIP aninhado (ZIP→ZIP→XML) ou simples (ZIP→XML)."""
+    """Extrai o XML do ZIP aninhado da B3 (ZIP externo → ZIP interno → XML)."""
     with zipfile.ZipFile(io.BytesIO(conteudo_zip), "r") as zip_externo:
-        nomes_externos = zip_externo.namelist()
-        if not nomes_externos:
+        nomes = zip_externo.namelist()
+        if not nomes:
             raise ValueError("ZIP externo está vazio")
 
-        # Caso 1: ZIP contém XML diretamente
-        nomes_xml = sorted(n for n in nomes_externos if n.endswith(".xml"))
-        if nomes_xml:
-            return zip_externo.read(nomes_xml[-1])
-
-        # Caso 2: ZIP aninhado — busca o primeiro ZIP interno válido
-        for nome in nomes_externos:
-            conteudo_interno = zip_externo.read(nome)
-            if conteudo_interno[:4] != b"PK\x03\x04":
-                continue
-            with zipfile.ZipFile(io.BytesIO(conteudo_interno), "r") as zip_interno:
-                nomes_xml = sorted(
-                    n for n in zip_interno.namelist() if n.endswith(".xml")
-                )
-                if nomes_xml:
-                    return zip_interno.read(nomes_xml[-1])
-
-    raise ValueError("Nenhum XML encontrado no ZIP")
+        conteudo_interno = zip_externo.read(nomes[0])
+        with zipfile.ZipFile(io.BytesIO(conteudo_interno), "r") as zip_interno:
+            nomes_xml = sorted(n for n in zip_interno.namelist() if n.endswith(".xml"))
+            if not nomes_xml:
+                raise ValueError("Nenhum XML encontrado no ZIP interno")
+            return zip_interno.read(nomes_xml[-1])
 
 
 def _ticker_valido_para_contrato(ticker: str, codigo_contrato: str) -> bool:

pyield-0.46.7/pyield/__about__.py

@@ -1 +0,0 @@
-__version__ = "0.46.7"