BackcastPro 0.6.3__tar.gz → 0.6.4__tar.gz

backcastpro-0.6.4/.claude/hand-off-download.md

@@ -0,0 +1,59 @@
+# J-Quants データダウンロード引継ぎ資料
+
+## 目的
+J-Quants Webサイトから2026年1月（月次分）および2月（日次分）の以下のデータを `S:\j-quants` にダウンロードする。
+- 株価四本値 (Daily Bars)
+- 株価分足 (Minute Bars)
+- 株価ティック (Trades)
+
+## 作業状況
+- ブラウザエージェントは既に J-Quants ダッシュボードにログイン済みです。
+- ファイルキーのパターンは特定済みですが、取得用URL（署名付きURL）は **300秒（5分）で有効期限が切れる** ため、一括でURLを取得してからダウンロードするのではなく、取得後すぐにダウンロードする必要があります。
+
+## 対象ファイルリスト (2026年)
+
+### 1. 2026年1月 (月次一括)
+- `equities_bars_daily_202601.csv.gz`
+- `equities_bars_minute_202601.csv.gz`
+- `equities_trades_202601.csv.gz`
+
+### 2. 2026年2月 (日次)
+日付: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18
+(例: `equities_bars_daily_20260218.csv.gz`)
+
+## URL取得方法 (ブラウザエージェントへの依頼)
+ダッシュボードページ (`https://jpx-jquants.com/ja/dashboard/downloads/price-data/stocks`) で以下のJavaScriptを実行してURLを取得してください。
+
+```javascript
+(async () => {
+  const key = "対象のファイルキー"; // 例: equities/bars/daily/live/equities_bars_daily_20260218.csv.gz
+  const res = await fetch('/api/trpc/bulk.bulkGet?batch=1', {
+    method: 'POST',
+    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
+    body: JSON.stringify({ "0": { "json": { "key": key } } })
+  });
+  const data = await res.json();
+  return data[0]?.result?.data?.json; // 署名付きURLが返る
+})()
+```
+
+### キーの指定ルール
+- **2026/01**: `equities/[カテゴリ]/historical/2026/equities_[名前]_202601.csv.gz`
+- **2026/02**: `equities/[カテゴリ]/live/equities_[名前]_202602[日付].csv.gz`
+  - カテゴリ/名前の対応:
+    - 株価四本値: `bars/daily` / `bars_daily`
+    - 株価分足: `bars/minute` / `bars_minute`
+    - 株価ティック: `trades` / `trades`
+
+## ダウンロード実行方法 (PowerShell)
+取得したURL（`$URL`）を使って、Windowsの `curl.exe` で保存します。
+
+```powershell
+curl.exe -L "$URL" -o "S:\j-quants\filename.csv.gz"
+```
+
+## 注意事項
+- **有効期限**: URLは5分で切れます。1ファイルずつ「URL取得 -> 即座にダウンロード」のサイクルを繰り返してください。
+- **保存先**: `S:\j-quants` 固定です。
+- **2月のキー**: 現在（2026/02）は `live` パスにあるものが多いですが、失敗した場合は `historical/2026/02/` パスを試してください。
+- **残存ファイル**: `S:\j-quants` に容量0のファイルや無効なXMLエラーが含まれるファイルがある場合は上書きしてください。

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/.claude/settings.local.json

@@ -11,7 +11,20 @@
       "Bash(git -C \"D:/Documents/marimo\" show sasa/markdown:\"frontend/src/components/editor/renderers/cell-3d-wrapper.css\")",
       "Bash(pushd:*)",
       "Bash(git stash:*)",
-      "Read(//c/Users/sasac/AppData/Roaming/marimo/**)"
+      "Read(//c/Users/sasac/AppData/Roaming/marimo/**)",
+      "Bash(npx:*)",
+      "Bash(where:*)",
+      "Bash(node -e \"console.log\\(require\\(''child_process''\\).execSync\\(''npx.cmd @playwright/mcp@latest --help''\\).toString\\(\\).substring\\(0, 200\\)\\)\")",
+      "Bash(npm ls:*)",
+      "Bash(npm cache:*)",
+      "Bash(npx.cmd:*)",
+      "Bash(claude mcp add:*)",
+      "Bash(CLAUDE_CODE_GIT_BASH_PATH=\"/c/Program Files/Git/bin/bash.exe\" claude mcp add --transport stdio --scope user playwright -- npx.cmd @playwright/mcp@latest)",
+      "Bash(node -e \":*)",
+      "Bash(node -e:*)",
+      "mcp__playwright__browser_navigate",
+      "mcp__playwright__browser_take_screenshot",
+      "Read(//c/Users/sasai/Downloads/logs_57994019762/**)"
     ],
     "additionalDirectories": [
       "d:\\Documents\\BackcastPro",

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/.github/workflows/publish-pypi.yml

@@ -43,6 +43,7 @@ jobs:
 
       - name: TestPyPIにパブリッシュ
         if: steps.check_pypi.outputs.exists == 'false'
+        continue-on-error: true
         run: uv publish --publish-url https://test.pypi.org/legacy/
         env:
           UV_PUBLISH_TOKEN: ${{ secrets.TEST_PYPI_TOKEN }}

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/PKG-INFO

@@ -1,6 +1,6 @@
 Metadata-Version: 2.4
 Name: BackcastPro
-Version: 0.6.3
+Version: 0.6.4
 Summary: トレーディング戦略のためのPythonバックテストライブラリ
 Project-URL: Homepage, https://github.com/botterYosuke/BackcastPro/
 Project-URL: Issues, https://github.com/botterYosuke/BackcastPro/issues

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/pyproject.toml

@@ -4,7 +4,7 @@ build-backend = "hatchling.build"
 
 [project]
 name = "BackcastPro"
-version = "0.6.3"
+version = "0.6.4"
 authors = [
   { name="botterYosuke" },
 ]
@@ -30,7 +30,7 @@ dependencies = [
     "duckdb>=0.9.0",
     "plotly>=5.0.0",
     "anywidget>=0.9.21",
-    "msgpack>=1.0.0",
+    "msgpack>=1.0.0"
 ]
 
 [project.optional-dependencies]
@@ -70,4 +70,3 @@ cloud-job = [
     "requests>=2.25.0",
     "yfinance>=0.2.0",
 ]
-

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/src/BackcastPro/__init__.py

@@ -11,6 +11,7 @@ BackcastPro をご利用いただきありがとうございます。
 ※ 使い始めはチュートリアル → 詳細はAPIリファレンスをご参照ください。
 """
 from .backtest import Backtest
+from ._broker import BankruptError
 
 from .api.stocks_price import get_stock_daily
 from .api.stocks_board import get_stock_board
@@ -18,6 +19,7 @@ from .api.stocks_info import get_stock_info
 
 __all__ = [
     'Backtest',
+    'BankruptError',
     'get_stock_daily',
     'get_stock_board',
     'get_stock_info',

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/src/BackcastPro/_broker.py

@@ -17,6 +17,11 @@ if TYPE_CHECKING:
     pass
 
 
+class BankruptError(Exception):
+    """エクイティが0以下になった場合に発生する破産例外"""
+    pass
+
+
 class _Broker:
     """
     バックテストにおける証券取引の実行、注文管理、ポジション管理、損益計算を担当します。
@@ -199,7 +204,9 @@ class _Broker:
                 price = self._data[trade.code].Close.iloc[-1]
                 self._close_trade(trade, price, self._current_time)
             self._cash = 0
-            raise Exception
+            raise BankruptError(
+                f"エクイティが0以下になりました (equity={equity:.2f})"
+            )
 
     def _process_orders(self):
         data = self._data
@@ -254,7 +261,7 @@ class _Broker:
             else:
                 # 成行注文（Market-if-touched / market order）
                 # 条件付き注文は常に次の始値で
-                prev_close = df.Close.iloc[-2]
+                prev_close = df.Close.iloc[-2] if len(df) >= 2 else df.Close.iloc[-1]
                 price = prev_close if self._trade_on_close and not order.is_contingent else open
                 if stop_price:
                     price = max(price, stop_price) if order.is_long else min(price, stop_price)

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/src/BackcastPro/backtest.py

@@ -11,7 +11,7 @@ from typing import Callable, List, Optional, Tuple, Union
 import numpy as np
 import pandas as pd
 
-from ._broker import _Broker
+from ._broker import _Broker, BankruptError
 from ._stats import compute_stats
 from .position import Position
 
@@ -304,7 +304,7 @@ class Backtest:
             try:
                 self._broker_instance._data = self._current_data
                 self._broker_instance.next(current_time)
-            except Exception:
+            except BankruptError:
                 self._is_finished = True
                 return False
 
@@ -547,7 +547,7 @@ class Backtest:
             "progress": float(self.progress),
             "equity": float(self.equity),
             "cash": float(self.cash),
-            "position": self.position.to_dict(),
+            "position": self.position.size,
             "positions": positions,
             "closed_trades": len(self.closed_trades),
             "step_index": self.step_index,

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/tests/test_backtest_api.py

@@ -1,11 +1,11 @@
 """
 TDD Tests for BackcastPro Public API Extensions
 
-Goal: Add public API for marimo-independent state access and callback mechanism.
+Goal: Add public API for state access and callback mechanism.
 
 Phase 1 Tests:
 1. step_index property - read-only access to _step_index
-2. get_state_snapshot() - returns current state as dict (marimo-independent)
+2. get_state_snapshot() - returns current state as dict
 3. add_trade_callback() - multiple callback registration for trade events
 
 These tests follow TDD (Red-Green-Refactor):

{backcastpro-0.6.3 → backcastpro-0.6.4}/tests/test_backtest_step_loop.py

@@ -2,16 +2,12 @@
 TDD Tests for Backtest Step Loop Mechanism
 
 Goal: Verify that the step loop mechanism works correctly for game loop integration.
-This tests the core backtest step behavior that the marimo game loop relies on:
 
 1. bt.step() increments _step_index correctly
 2. bt.step() returns True while there are more steps
 3. bt.step() returns False when finished
 4. bt.is_finished reflects the correct state
 5. Multiple step() calls in a loop work correctly
-
-These tests do NOT test marimo UI parts (mo.state, mo.Thread),
-but focus on the underlying BackcastPro logic.
 """
 
 import pytest
@@ -332,7 +328,7 @@ class TestStepLoop:
 
 class TestGameLoopSimulation:
     """
-    Simulate the marimo game loop pattern:
+    Simulate the game loop pattern:
 
     def _game_loop():
         while bt.is_finished == False:
@@ -346,7 +342,7 @@ class TestGameLoopSimulation:
 
     def test_game_loop_pattern_basic(self):
         """
-        Test the basic game loop pattern without marimo state.
+        Test the basic game loop pattern.
         """
         code = "TEST"
         df = create_sample_df(10)
@@ -625,9 +621,6 @@ class TestMultipleStocksStepLoop:
 class TestStrategyDataAccess:
     """
     Test that strategy can access bt.data during step().
-
-    This is critical for the marimo game loop where the strategy
-    needs to read current data on each step.
     """
 
     def test_strategy_can_access_data_on_first_step(self):